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文档简介

80分C14043期权进阶知识（二）一、单项选择题1. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，这种希腊字母也可以运用在现货、期货中，对于期货多头，Gamma值为（ ）。 A. 无法判断 B. 0 C. 1 D. -12. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，这种希腊字母也可以运用在现货、期货中，对于现货空头，Delta值为（ ）。 A. 1 B. 0 C. 无法判断 D. -13. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，其中Theta是指（ ）。 A. 时间推移1单位，期权价格变多少 B. 标的资产价格变动1单位，期权价格变多少 C. 利率变化1单位，期权价格变多少 D. 波动率变化1单位，期权价格变多少4. 对于无红利欧式期权，看涨期权和看跌期权的Delta的关系下列选项中正确的是（ ）。 A. 看涨期权Delta看跌期权Delta-1 B. 看涨期权Delta看跌期权Delta+1 C. 看涨期权Delta看跌期权Delta D. 看跌期权Delta看涨期权Delta+1二、多项选择题5. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，下列关于Delta的特征描述正确的是（ ）。 A. 波动率较低时，Delta差异较大 B. 对于无红利欧式看涨期权多头，Delta 大于0且小于 C. 对于无红利看跌期权多头，Delta大于0且小于1 D. 期权快到期时，实值、虚值和平价期权的Delta差异较小6. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，这种希腊字母也可以运用在现货、期货中，下列选项中Gamma的值等于0的有（ ）。 A. 期货多头 B. 期货空头 C. 现货多头 D. 现货空头三、判断题7. 由于保持Gamma 中性只能通过期权头寸的调整获得，实现Gamma中性的结果往往是Delta非中性，因而常常还需要运用标的资产或期货头寸进行调整，才能使得证券组合同时实现Delta中性和Gamma中性。（ ） 正确 错误8. 期权的Theta值通常为正，一般来说，随着期权到期日的临近，期权价值逐渐衰减。（ ） 正确 错误9. Delta中性是动态的，需要不断调整头寸以使组合重新处于Delta中性状态。（ ） 正
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