银监会EAST系统的建设与发展.doc

银监会EAST系统的建设与发展为提高银监会对银行业金融机构现场检查的力度和效果，银监会信科部开发了具有自主知识产权的检查分析系统(Examination & Analysis System Technology，EAST)。该系统包含银行标准化数据提取、现场检查项目管理、数据模型生成工具、数据模型发布与管理等功能模块。在2012年试 点基础上，银监会于2013年完成了该系统在36个银监局的全面部署推广，实现了对银监局现场检查工作的全面覆盖。一、EAST系统开发背景我国银行业信息科技发展从20世纪80年代初使用电子记账机开始，主要经历了三个阶段。第一个阶段从20世纪80年代中期开始，主要实现使用计 算机实现会计账务电算化;第二阶段从20世纪90年代末开始，以数据大集中为标志实现数据集成。第三阶段自21世纪初开始，以数据仓库和互联网金融为代表 的管理信息系统建设和新业态金融服务的数据应用，开始向实现产品定价、风险管理等方向迈进，进入了应用数据信息有效支持管理决策的新时代。随着经济发展和银行业务的电子化处理，银行业务量也进入快速增长阶段。根据人民银行的报告，2013年末全国人民币结算账户达到56.43亿 户;2013年全国非现金支付业务501.58亿笔，经人民银行支付系统处理业务107.58亿笔，年均以超过20%的速度增长。银行数据量的快速增长给 银监会的监管工作带来了巨大挑战，在现场检查中使用信息化手段替代手工“翻账本”已成为必然趋势。从各国银行业监管机构的监管实践来看，美国联邦金融机构监管委员会、美联储、OCC、FDIC共同建立了监管采集数据标准规范，按季度从银行收 集数据报告和统一运行报告，形成中央数据仓库(Central Data Repository，CDR)共享使用;其中FDIC在中央数据仓库基础上建立“VISION系统” ( Virtual Information Supervisory On the Net)，利用收集到的数据进行监管分析。加拿大金融机构监管署(OSFI)和加拿大央行、加拿大存款保险公司建立了“监管报告系统” (Regulatory Reporting System ,RRS) ,按季度、年度收集常规监管数据和专门数据，开展监管检查分析。国内审计署与国内的主流财务系统都建立了数据接口，利用计算机审计系统，大大提高了审计工作的有效性。大型商业银行以及部分中小型商业银行内部审计部门也建立了基于数据仓库的数据分析审计系统。二、EAST系统的建设与推广在自主开发的EAST系统投产之前，银监会曾使用一些商用软件作为现场检查的辅助工具，但这些软件价格高昂、难以实现个性化定制，无法全面满足 银监会现场检查需求，为此银监会下决心独立自主开发EAST系统。EAST系统的核心主要包括两方面：一是建设一个相对开放的数据分析平台，实现对银行业 务数据的灵活组织、筛选、抽取、建模、挖掘和分析;二是建立一套通用的、相对封闭的数据采集标准，纳入监管人员关心的风险数据点。开放性的数据分析平台，可以让熟悉建模的监管人员解放思想，将外部的相关数据引入模型设计中，扩大疑点信息寻找的范围和方法。与相对封闭的数据 采集标准相比，开放性数据平台的优势体现在几个方面：一是标明银监会关注的风险数据，督促商业银行完善自身的业务系统;二是便于监管思路和方法的交流，基 于基础数据设计的监管思路快速推广至全国;三是使得普通监管人员在未熟悉建模方式时，也可以使用现有模型进行数据分析，找出疑点数据;四是便于系统的推 广。EAST系统于2012年初立项，2012年底在浙江、山东、河北银监局完成试点，2013年完成了全国36家银监局的投产应用，预计到 2014年底各银监局将完成全辖中资法人机构和农村合作机构的数据采集和监管应用。目前系统向银行采集的标准数据主要包括公共信息、会计记账信息、客户信 息、授信交易对手信息、卡片信息、信贷管理信息、交易流水信息、统计全科目、客户风险统计、资金业务、理财业务等共计11大类数据。数据标准最初由浙江银监局和辖内5家法人商业银行联合制定。数据标准的确立为商业银行改进业务系统，提升完整性和一致性提供了契机;一些银行在 数据提取过程中发现了数据不全(部分数据没有实现信息化处理)和数据缺失(商业银行业务系统的部分字段数据没有录入)等问题，经过一年多的逐步完善改造， 此类问题已基本解决。三、EAST系统应用实践银监会领导高度重视EAST系统开发应用，2013年8月银监会召开“银监局版EAST系统应用推广交流会”，尚福林主席、郭立根副主席参会， 并就EAST应用推广作出重要部署。同时，银监会探索建立EAST应用推广激励机制，以激发监管人员使用EAST系统建模分析的热情。2013年底银监会 印发了中国银监会EAST系统应用手册(第一册)，收集了200多个建模思路、分析流程和应用效果等优秀模型文档，目前应用手册的第二册也已基本定 稿;2014年银监会信息科技监管部还与系统工会联合开展了“应用EAST系统 提高监管效能”劳动竞赛活动，进一步激发了监管人员使用EAST系统的积极性。EAST系统在实际应用过程中成效显著，查出了商业银行大量疑点数据，挖掘出一些隐藏的问题。在风险管理方面，如某商业银行在部分企业贷款风险 加权资产计量过程中，未考虑表外授信敞口，导致信用风险加权资产少计。在信贷管理方面，如某公司将流动资金贷款2000万元分拆2笔挪至保证金专户开立银 行承兑汇票;某房地产公司通过空壳公司从银行获得1900万元贷款，经多次周转用于房地产开发。在信用卡业务方面，如某特约商户每月固定从自家POS刷卡 套现等。EAST系统在检查商业银行执行国家政策方面也取得了一定成效，如在支持小微企业方面，监管人员可以利用系统，分析小微企业贷款管理现状，识别 期限设定、还款方式中的不合理问题，推动商业银行进一步改进小微企业贷款管理，灵活确定贷款期限，完善还款方式，为小微企业提供更好的金融服务。此外，通过EAST系统的应用，银监会还查出了一些银行内部管理方面需要改进的问题，如某商业银行分支机构通过编写小程序，在短时间内通过网上银行办理转账业务10万笔，每笔转账金额为1分，共计转账1000元，以应付总行的考核任务。四、EAST系统展望EAST系统的投产应用，得到了商业银行及监管同行的好评，香港金管局专家认为，EAST系统的建成，是中国银监会在长期吸收国际银行业先进管 理理念的基础上，针对中国银行业的实际情况在监管领域取得的又一次创造性的资讯科技成果。由于银监会对该系统拥有自主知识产权和核心技术，因此系统的安全 性、可扩展性进一步提升。此外，统一数据标准的建立实现了分析模型标准化，提升了系统的易用性，并促进了国内中小银行机构的信息化发展水平的提升。中国工程院院士倪光南评价中国银监会监管数据标准规范时指出：“该数据标准规范为大数据在中国金融领域的应用创造了必要条件，因而在中国金融业 的发展历程中可以留下浓浓的一笔。具体说来，监管数据标准规范发布实施，不仅大幅降低监管应用门槛，为监管部门利用大数据拓展监管视野，防范系统性风 险和区域性风险提供依据，而且还能够指导银行业金融机构进一步开展数据治理，梳理信息系统间的关系，完善自身风险防控体系，提升经营管理水平。”2013年，银行业信息科技风险管理高层指导委员会将监管数据标准化规范研究评为“监管技术创新类成果”;中国人民银行将银监会银行业监管检查 分析平台(EAST)评为2013年度银行科技发展奖二等奖。EAST系统建设与应用推广在2012年和2013年连续2年被评为金融信息化十件大事。EAST系统要发展，就要不断与时俱进、调整优化。根据当前银行业风险暴露的重点，2014年“中国银监会监管数据标准化规范”的第二版已开始 征求相关部门的意见。同时部分银监局已经利用财税库银关联信息，定位高风险贷款;通过客户风险信息进行关联企业认定和贷款人互保情况分析等，