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文档简介

项目的不确定性分析 项目评价所采用的数据 大部分来自预测和估算 有一定程度的不确定性 为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响 需进行不确定性分析 以估计项目可能承担的风险 确定项目在经济上的可靠性 我国不确定性分析包括敏感性分析 盈亏平衡分析和概率分析 国外还包括情景分析 蒙特卡罗模拟 天马行空官方博客 一 敏感性分析SensitivityAnalysis 敏感性分析是通过分析 预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响 从中找出敏感因素 以确定其影响程度 在项目计算期内可能发生变化的因素有产品产量 生产负荷 产品价格 产品成本或主要原材料与动力价格 固定资产投资 建设工期及汇率等 敏感性分析通常是分析这些因素单独变化对净现值 内部收益率的影响 从而找出影响决策的不利因素 并及早采取措施予以纠正 项目对某种因素的敏感程度可以表示为该因素按一定比例 如 10 15 20 变化时引起评价指标变动的幅度 也可以表示为评价指标达到临界点时允许某个因素变化的最大幅度 二 情景分析ScenariosAnalysis 情景分析是考虑了各种变量的内在联系 而去考察它们联合变动的情景结果 分析项目不同情景的方法很有意义 因为这样能看出各个变量按一定规律联合变动的情况 比只考虑单一悲观或乐观的情况更合乎实际 三 盈亏平衡分析 Break EvenAnalysis盈亏平衡分析主要是分析什么样的销售量才能使投资保本 四 蒙特卡罗模拟分析 MonteCarloSimulation敏感性分析是考虑一个变量变动 情景分析考虑有限变量的组合 蒙特卡罗模拟考虑所有可能的组合 它是综合净现值对各变量的敏感性和各输入变量的概率分布等因素 并利用计算机和专用软件所进行的一种复杂分析技术 五 决策树 概率 分析 Deci
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