江西省期货从业资格：权益类期权考试试题

2015 年江西省期货从业资格 权益类期权考试试题年江西省期货从业资格 权益类期权考试试题 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金 后由于该期货公 司工作人员擅自代替客户进行期货交易 给客户造成了 15 万元的损失 客户向期货公司提 出赔偿请求 根据规定 大地期货公司应当补偿客户 A 10 万元 B 14 万元 C 15 万元 D 12 万元 2 美元较欧元贬值 此时最佳策略为 A 卖出美元期货 同时卖出欧元期货 B 买入欧元期货 同时买入美元期货 C 卖出美元期货 同时买入欧元期货 D 买入美元期货 同时卖出欧元期货 3 王某 黄某 李某均欲应聘该职位 根据张某 王某 黄某 李某具备的下列条件 你 觉得 可能会被期货公司录用 A 张某专科毕业 从事期货业务 10 余年 B 王某获得法学硕士学位 毕业后一直从事律师行业 C 黄某本科学历 在期货公司从事期货业务达 5 年之久 D 李某曾经担任某期货公司的董事 但尚未获得期货从业人员资格 4 下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是 A 非结算会员名单及其变化情况 B 金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C 非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细 D 金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 5 直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的 必须是 A 自然人 B 国有企业 C 投机客户 D 期货交易所会员 6 国际上期货交易的指令有很多种 其中 同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指 令是指 A 双向指令 B 止损指令 C 套利指令 D 市价指令 7 下列可以从事期货交易的是 A 国家机关和事业单位 B 某集团下属公司 C 期货交易所的工作人员 D 中国期货业协会的工作人员 2 8 内幕交易等重大期货违法行为时 经国务院期货监督管理机构主要负责人批准 可以限 制被调查事件当事人的期货交易 但限制的时间最多为 个交易日 A 5 B 10 C 20 D 30 9 在我国 会员制期货交易所的注册资本出资人是 A 企业法人 B 自然人 C 会员 D 国有企业 10 1 月 1 日 上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元 吨 5 月份铜合约的价格 是 63000 元 吨 某投资者采用熊市套利 不考虑佣金因素 则下列选项中可使该投资者获 利最大的是 A 3 月份铜期货合约的价格保持不变 5 月份铜合约的价格下跌了 50 元 吨 B 3 月份铜期货合约的价格下跌了 70 元 吨 5 月份铜合约的价格保持不变 C 3 月份铜期货合约的价格下跌了 250 元 吨 5 月份铜合约的价格下跌了 170 元 吨 D 3 月份铜期货合约的价格下跌了 170 元 吨 5 月份铜合约的价格下跌了 250 元 吨 11 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他 客户保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手 白糖合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 丁某的损失 应当由 承担 A 丁某 B 小王 C 期货公司 D 期货公司和丁某 12 客户对交易结算报告的内容有异议的 应当在 内向期货公司提出书面异议 A 交易完成 15 日 B 交易完成 30 日 C 收到结算报告的当天 D 期货经纪合同约定的时间 13 期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的 原则 维护期货交易各方面的合 法权益 A 公开 公平 公信 B 公平 公正 公信 C 公正 公开 公信 D 公开 公平 公正 14 假定年利率为 8 年指数股息率为 1 5 6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日 4 月 1 日的现货指数为 1600 点 又假定买卖期货合约的手续费为 0 2 个指数点 市场冲击成 本为 0 2 个指数点 买卖股票的手续费为成交金额的 0 5 买卖股票的市场冲击成本为 0 6 投资者是贷款购买 借贷利率为成交金额的 0 5 则 4 月 1 日时的无套利区间是 3 A 1606 1646 B 1600 1640 C 1616 1656 D 1620 1660 15 分立的说法 不正确的是 A 期货交易所采取吸收合并的 合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B 期货交易所采取新设合并的 合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C 期货交易所采取吸收合并的 合并各方的债务免除 D 期货交易所分立的 其债权 债务由分立后的期货交易所承继 16 表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况 A 市场资金总量变动率 B 市场资金集中度 C 现价期价偏离率 D 期货价格变动率 17 动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后 依法取得相应的受偿权 可 以依法参与期货公司清算 A 中国证监会 B 财政部 C 期货投资者保障基金管理机构 D 期货投资者 18 自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码 乙对甲进行了审查 发现甲有若干地方不太符合标准 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性 标准 给甲开立了股指期货交易编码 根据上述资料 请回答以下问题 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是 A 净资产不低于人民币 100 万元 B 申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元 C 不存在不良诚信记录 D 具有累计 10 个交易日 20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录 或者最近 3 年内具 有 15 笔以上的商品期货交易成交记录 19 世界上第一个有组织的金融期货市场是 A 伦敦证券交易所 B 芝加哥商品交易所 C 阿姆斯特丹证券交易所 D 法兰西证券交易所 20 下面关于投机说法错误的是 A 投机者承担了价格风险 B 投机的目的是获取较大的利润 C 投机者主要获取价差收益 D 投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 21 6 月 5 日 某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约 40 手 成交价为 2220 元 吨 当日结算价格为 2230 元 吨 交易保证金比例为 5 则该客户当天须缴纳的保证 金为 A 44600 元 4 B 22200 元 C 44400 元 D 22300 元 22 关于开盘价与收盘价 正确的说法是 A 开盘价由集合竞价产生 收盘价由连续竞价产生 B 开盘价由连续竞价产生 收盘价由集合竞价产生 C 都由集合竞价产生 D 都由连续竞价产生 23 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他 客户保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手 白糖合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 如果丁某要 提起诉讼 应当以 为被告 A 期货公司 B 期货公司营业部 C 小王 D 期货公司和小王 24 期货从业人员违反 期货从业人员执业行为准则 修订 情节轻微 且没有造成严 重后果的 处理方式为 A 予以当面批评 B 予以训诫 训诫以训诫信的形式向个人发出 C 予以公开谴责 D 向公安部门举报 25 维护期货业和从业人员的职业声誉 保证期货市场稳健运行 A 期货交易各方 B 中国期货业协会 C 中国证监会 D 所在期货经营机构 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 下列策略中 权利执行后转换为期货多头部位的是 A 买进看涨期权 B 买进看跌期权 C 卖出看涨期权 D 卖出看跌期权 2 关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有 A 中国证监会认为期货市场出现异常情况的 可以决定采取延迟开市 暂停交易 提前 闭市等必要的风险处置措施 B 中国证监会认为有必要的 可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C 中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D 中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务 中国证监会不得向交易所收取任何 费用 3 下列关于成交量的说法 正确的是 5 A 成交量是指一段时间 一般分 5 分钟 15 分钟 30 分钟 1 小时 1 日 1 周 1 个月和 1 年等 里买入的合约总数或卖出的合约总数 B 每一交割月份合约中 全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等 因此 合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C 在中国内地 不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异 中国金融期货交易所采 取单边计算 而其他三家期货交易所采取双边计算 D 成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度 成交量越大 则反映出市场的强烈程 度越高 4 期货交易所会员享有的权利包括 A 参加会员大会 行使选举权 被选举权和表决权 B 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C 联名提议召开会员大会 D 按照规定转让会员资格 5 下列关于波浪理论基本思想的说法 正确的是 A 波浪理论是以周期为基础的 它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期 并指 出 在一个大周期之中可能存在一些小周期 而小的周期又可以再细分成更小的周期 B 每个周期无论时间长短 都是以一种模式进行 C 每个周期都是由上升 或下降 的 5 个过程和下降 或上升 的 3 个过程组成 D 艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示 试图找出其上升 和下降的规律 6 下列关于期权合约最后交易日的说法 正确的是 A 在期货期权交易中 最后交易日的规定分两种情况 B 标准期权合约的最后交易日规定为 期货合约第一通知日 交割月前一交易日 前数两 个工作日之前的最后一个星期五 C 系列期权合约的最后交易日规定为 期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作 日之前的最后一个星期五 D 从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出 其最后交易日实际上比合约名义上的 月份提前了一个月 7 李某本科毕业后获得法学硕士学位 在某律所工作 6 年以后 李某打算进入期货行业发 展 但是没有通过期货从业资格考试 根据规定 李某可以担任期货公司的 职务 A 董事长 B 经理层人员 C 总经理 D 监事会主席 8 期货公司申请设立营业部 应当具备 条件 A 未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查 近 1 年内未因违法违规经营受到行政处 罚或者刑事处罚 B 申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准 C 符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D 公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 9 转移外汇风险的手段主要有 A 分散筹资 B 外汇期货交易 C 远期外汇交易 6 D 外汇期权交易 10 赵某是某期货公司从业人员 在从业过程中 赵某为了发展业务 对其客户谎称另一 期货从业人员经常出去赌钱 现在欠了很多赌债 千万不要把自己的期货交易委托给他管 理 根据以上信息 回答下列问题 期货业协会在调查赵某的违规行为时 发现赵某曾经 利用自己职务上的便利侵吞公司财产 已经构成了犯罪 对此 期货业协会应该 A 向中国证监会报告 B 移交司法机关追究刑事责任 C 直接对其进行刑事处罚 D 对其进行行政处罚后再移交司法机关处理 11 下列哪些情况将有利于促使本国货币升值 A 本国顺差扩大 B 降低本币利率 C 本国逆差扩大 D 提高本币利率 12 下列关于期货交易所的说法 正确的有 A 期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B 期货交易所可以实行会员分级结算制度 C 实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D 期货交易所会员不能是个人 13 以下说法错误的有 A 不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则 B 期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还 C 期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还 D 期货从业人员在执业过程中应严格自律 14 在我国 任何单位或者个人不得违规使用 进行期货交易 A 信贷资金 B 财政资金 C 自有资金 D 银行资金 15 期货交易所会员管理办法的内容应当包括 A 会员资格的取得条件 B 会员资格的终止条件 C 对会员的监督管理 D 会员资格的取得程序 16 可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有 A 财务负责人 B 期货公司董事长 C 期货公司监事会主席 D 除期货公司监事会主席以外的监事 17 下列表述中 正确的有 A 期货公司应当加入期货业协会 B 期货公司应当加入工商企业联合会 C 中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D 中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 7 18 期货交易所章程中应当载明的事项包括 A 设立目的和职责 B 名称