MACD和相对强弱指标RSI

相对强弱指标 相对强弱指标 RSI Relative Strength Index 2012 12 18 14 38 58 作者作者 金银良言 韩飞 金银良言 韩飞 相对强弱指标 RSI 是技术指标中的一种 由韦尔斯 王尔德首创 发表在他的 技术交易系统的新思 路 一书中 1978 年出版 强弱指标理论认为 任何市价的大涨或大跌 均在 0 100 之间变动 根据 常态分配 认为 RSI 值多在 30 70 之间变动 通常 80 甚至 90 时被认为市场已到达超买状态 Overbought 至此市场价格自然会回落调整 当价格低跌至 30 以下即被认为是超卖 Oversold 市价将出现反弹回升 RSI 的五种不同的用途的五种不同的用途 1 顶点及底点 30 及 70 通常为超卖及超买讯号 2 分歧 当市况创下新高 低 但 RSI 并不处于新高 这通常表明市场将出现反转 3 支持及阻力 RSI 能显示支持及阻力位 有时比价格图更能清晰反应支持及阻力 4 价格趋势形态 与价格图相比 价格趋势形态如双顶及头肩在 RSI 上表现更清晰 5 RSI 的变动范围在 0 100 之间 强弱指标值一般分布在 20 80 80 100 极强 卖出 如下图红色圈表示 20 50 弱 观望 0 20 极弱 买入 如下图绿色圈表示 这里的 极强 强 弱 极弱 只是一个相对的分析概念 RSI 指标运用原则 如图所示 以七日指标为例 指标运用原则 如图所示 以七日指标为例 强弱指标保持高于 表示为强势市场 反之低于 表示为弱势市场 当七日指标上升到达 时 表示白银已有超买现象 假如一旦继续上升 超过 以上时 如上图所示 则表示已到严重超买的 警戒区 此时可以做空 因为白银价格已形成头部 极可能在短期内反向回转 从图中可以看出 白银在 RSI 第二次发出信号之后出现下跌 在价格持续创高的时候 对应的 RSI 峰值却低于前一峰值则出现顶背 离 那么行情将会出现反转 上图为典型的顶背离形象 在图中我们可以看出白银在出现顶背离后开始走 低 当七日强弱指标下降至 时 表示白银有超卖现象 如上图所示 这时就可以做多 假如一 旦继续下降至 以下时则表示已到严重超卖区域 白银极可能有止跌回升的机会 当价格持续走低 而 对应的 RSI 谷底高于前一值时 行情将会发生反转 上图为典型的底背离现象 从图中我们可以看出 在底背离出现后白银开始逐步上扬 返回日志列表 开通黄钻 技术指标 MACD 的应用 技术指标技术指标 MACDMACD 的应用的应用 2013 1 222013 1 22 13 16 3313 16 33 作者作者 龙吟汇金 贺明华 龙吟汇金 贺明华 中中 国黄金研究网国黄金研究网 MACDMACD 的基本概念的基本概念 MACD 称为指数平滑异同移动平均线 是从双移动平均线发展而来的 由快的移动平均线减 去慢的移动平均线 MACD 的意义和双移动平均线基本相同 但阅读起来更方便 当 MACD 从负数转向正数 是买的信号 当 MACD 从正数转向负数 是卖的信号 当 MACD 以大角度 变化 表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开 代表了一个市场大 趋势的转变 简要介绍简要介绍 指数平滑异同移动平均线 简称 MACD 它是一项利用短期指数平均数指标与长期指数 平均数指标之间的聚合与分离状况 对买进 卖出时机作出研判的技术指标 根据移动平均线原理所发展出来的 MACD 一来克服了移动平均线假信号频繁的缺陷 二来能确保移动平均线最大的战果 买卖原则为买卖原则为 1 DIF DEA 均为正 DIF 向上突破 DEA 买入信号参考 2 DIF DEA 均为负 DIF 向下跌破 DEA 卖出信号参考 3 DEA 线与 K 线发生背离 行情可能出现反转信号 4 分析 MACD 柱状线 由红变绿 正变负 卖出信号参考 由绿变红 买入信号参考 编辑本段计算方法 MACD 是计算两条不同速度 长期与中期 的指数平滑移动平均线 EMA 的差离状况 来作为研判行情的基础 应用原则应用原则 在现有的技术分析软件中 MACD 常用参数是快速平滑移动平均线为 12 慢速平滑移动 平均线参数为 26 此外 MACD 还有一个辅助指标 柱状线 BAR 在大多数期货技术 分析软件中 柱状线是有颜色的 在低于 0 轴以下是绿色 高于 0 轴以上是红色 前者代 表趋势较弱 后者代表趋势较强 当 DIF 和 DEA 处于 0 轴以上时 属于多头市场 DIF 线自下而上穿越 DEA 线时是买 入信号 DIF 线自上而下穿越 DEA 线时 如果两线值还处于 0 轴以上运行 仅仅只能视为 一次短暂的回落 而不能确定趋势转折 此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断 当 DIF 和 DEA 处于 0 轴以下时 属于空头市场 DIF 线自上而下穿越 DEA 线时是卖 出信号 DIF 线自下而上穿越 DEA 线时 如果两线值还处于 0 轴以下运行 仅仅只能视为 一次短暂的反弹 而不能确定趋势转折 此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断 柱状线收缩和放大 一般的说 柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减 弱 当柱状线颜色发生改变时 趋势确定转折 但在一些时间周期不长的 MACD 指标使用过 程中 这一观点并不能完全成立 图一 图一 MACDMACD 柱状线的反转柱状线的反转 形态和背离情况 MACD 指标也强调形态和背离现象 当形态上 MACD 指标的 DIF 线 与 MACD 线形成高位看跌形态 如头肩顶 双头等 应当保持警惕 而当形态上 MACD 指标 DIF 线与 MACD 线形成低位看涨形态时 应考虑进行买入 在判断形态时以 DIF 线为主 MACD 线为辅 当价格持续升高 而 MACD 指标走出一波比一波低的走势时 意味着顶背离 出现 预示着价格将可能在不久之后出现转头下行 当价格持续降低 而 MACD 指标却走 出一波高于一波的走势时 意味着底背离现象的出现 预示着价格将很快结束下跌 转头 上涨 图二 图二 MACDMACD 的底背离的底背离 牛皮市道中指标将失真 当价格并不是自上而下或者自下而上运行 而是保持水平 方向的移动时 我们称之为牛皮市道 此时虚假信号将在 MACD 指标中产生 指标 DIF 线与 MACD 线的交叉将会十分频繁 同时柱状线的收放也将频频出现 颜色也会常常由绿转红或 者由红转绿 此时 MACD 指标处于失真状态 使用价值相应降低 图三 牛皮市道图三 牛皮市道 用 DIF 的曲线形状进行分析 主要是利用指标相背离的原则 具体为 如果 DIF 的走 向与股价走向相背离 则是采取具体行动的时间 但是 根据以上原则来指导实际操作 准确性并不能令人满意 经过实践 摸索和总结 综合运用 5 日 10 日均价线 5 日 10 日均量线和 MACD 其准确性大为提高 6 当 MACD 与柱状线线均为正值 即在 0 轴以上时 表示大势仍处多头市场 趋势线是 向上的 而这时柱状垂直线图是由 0 轴往上升延 可以大胆买进 图四 图四 MACDMACD 与柱状线线均为正值与柱状线线均为正值 7 当 MACD 与柱状线线均为负值 即在 0 轴以下时 表示大势仍处空头市场 趋势线是 向下的 而这时柱状垂直线图是由 0 轴上往下跌破中心 0 轴 而且是在 0 轴下展延 这 时应该立即卖出 就其优点而言 MACD 可自动定义出目前价格趋势之偏多或偏空 避免逆向操作的危险 而在趋势确定之后 则可确立进出策略 避免无谓之进出次数 或者发生进出时机不当之 后果 MACD 虽然适于研判中期走势 但不适于短线操作 再者 MACD 可以用来研判中期 上涨或下跌行情的开始与结束 但对箱形的大幅振荡走势或胶著不动的盘面并无价值 总 而言之 MACD 的作用是从市场的转势点找出市场的超买超卖点 MACDMACD 实战战法实战战法 一 MACD 低位两次金叉 首先是 MACD 低位两次金叉 出暴利机会 MACD 指标的要素主要有红色柱 绿色柱 DIF 指标 DEA 指标 其中 当 DIF DEA 指标处于 O 轴以下的时候 如果短期内 8 或 13 个交易日内 连续发生两次金叉 则发生第二次金叉的时候 可能发生暴涨 图五 图五 MACDMACD 低位两次金叉低位两次金叉 使用 MACD 低位二次金叉 寻找短线暴涨 需注意下列事项 一 MACD 低位一次金 叉的 未必不能出暴涨股 但 MACD 低位二次金叉 出暴涨的概率和把握更高一些 二 MACD 低位二次金叉 出暴涨股的概率和把握所以更高一些 是因为经过 第一次 金叉 之后 空头虽然再度小幅进攻 造成又一次死叉 但是 空头的进攻在多方的 二 次金叉 面前 遭遇溃败 从而造成多头力量的喷发 三 MACD 低位二次金叉 如 果结合 K 线形态上的攻击形态研判 则可信度将提高 操盘手盘中将更容易下决心介入 形成了 两阳吃一阴 当天并且温和放量 综合研判的可信度明显增加 也即 MACD 低位二次金叉 和 K 线形态综合起来考虑 以增加确信度 二 活用 探底器 寻觅真底部 在此介绍一种利用 MACD 与 30 日均线配合起来寻找底部的办法 可剔除绝大多数的无 效信号 留下最真最纯的买入信号 其使用法则 MACD 指标中 DIF 线在 0 轴以下与 MACD 线金叉后没有上升至 0 轴以上 而是很快又与 MACD 线死叉 此时投资者可等待两线何时再 重新金叉 若两线再度金叉 在 0 轴以下 前后 30 日平均线亦拐头上行 这表明底部构 筑成功 随后出现一波行情的可能性较大 图六 利用图六 利用 MACDMACD 探寻底部探寻底部 三 MACD 背离深探 基础要点篇 MACD 指标是最著名的趋势性指标 其主要特点是稳健性 这种指标不过度灵敏的特性 对短线而言固然有过于缓慢的缺点 但正如此也决定其能在周期较长 数据数目较多行情 中给出相对稳妥的趋势指向 若以此类推 将 MACD 在周相对较长的分时图如 15 分钟以上 中尤其是在交易日午市运用 则可化长为短 成为几个交易内做短线的极佳工具 指标背 离原则是整个 MACD 运用的精髓所在 也是这个指标准确性较高的地方 底背离三大常性 一 事不过三 在大跌行情中 底背离低点后连续出现 2 次顺次的背离时 基本可以 确定下跌行情已快结束 但此时往往由于空头力量的顽强而向下假突破 指标也随其突破 虽然有可能打穿前两次背离的底部 也即相对前两次没有形成背离 但其和最初的背离原 点仍是形成了背离 而且是第三次背离 操作上反而可大胆反手操作抄底 三背离后的反 转行情幅度往往较大且安全性高 其中暴涨后期需要连续的大量支持 二 对称原理 一般而言 出现底背离尤其是多次背离之后的行情见顶多以成交或者 价格顶背离结束 因为底背离代表能量的过分集中 在反弹行情展开后压抑的能量容易产 生报复行情 而强大的惯性作用也就往往容易造成顶背离 三 形态分析 MACD 属于趋势性指标 而传统形态分析中绝大部分也都是根据趋势理 论逐步总结出来的 故此从原理上看两者有较大的共通性 这也决定了 MACD 底背离也可用 一般的形态理论进行分析 如头肩底 双底 三底 圆弧底 平台扎底等 此类形态分析 中常用的量度幅度 阻力或支持位等评判理论也可适用 顶背离则反之运用 四 MACD 最有效 最常用的逃顶方法 在实际投资中 MACD 是指标不但具备抄底 背离是底 捕捉极强势上涨点 MACD 连 续二次翻红买入 捕捉 洗盘结束点 上下背离买入 的功能 使你尽享买后就涨的 乐趣 同时 它还具备使你捕捉到最佳卖点 帮你成功逃顶 使你尽享丰收后的感觉 运 用 MACD 捕捉最佳卖点的方法如下 调整 MACD 的有关参数 将 MACD 的快速 EMA 参数设定为 8 将慢速 EMA 参数设定为 13 将 DIF 参数设定为 9 移动平均线参数分别为 5 10 30 设定好参数后 便是