第十章风险管理2-信用评分.ppt

第十章：风险管理信用评分,2012年12月,主要内容,信用评分概述信用评分的技术方法,信用评分概述,什么是信用评分?,目的：对于给定的信贷客户或者申请者，用统计的工具提供一个可量化的风险判别。定义：信用评分是这样一个过程，把有用的资料转化为一些数字，而通过数字的加总给出一个总分。目标：通过过去的行为去预测将来的表现。,住房抵押贷款汽车贷款信用卡个人贷款,包括分期付款贷款教育贷款,信用评分在个人信贷中的应用,Character(品质):对信用负债的态度借贷人是否会还款?以往还款的历史,清收情况,公共记录(破产)Capacity（能力）:担当信用负债的财务能力借贷人是否有能力还款?收入,负债,经济负担,职业，工作的稳定程度Collateral（抵押）:贷款的保护如果借贷人不能归还贷款，信贷发放人是否有保护？预付定金、抵押品价值、抵押品流动性等,个人信贷评估的5C原则,个人信贷评估的5C原则,Capital（资本）:支持偿还债务的动产/不动产资源当负面情况发生时，借贷人是否有足够的现金存量来偿还债务？住房,汽车,股票,其它投资Conditions（情形）:可能对借贷人偿还能力产生负面影响的宏观经济情形预测国家/区域的经济以及就业前景,申请评分是在信贷申请之时对风险进行评估每个申请只被评一次申请评分被用于:信贷风险的识别信贷额的批准信用限额确定,申请评分（ApplicationScoring）,行为评分是通过内部客户行为数据对现有客户的风险评估根据客户情况的变化不断进行的行为评分被用于:授权增加限额/透支申请续借/评估清收策略,行为评分（BehaviouralScoring）,经济情况资产负债月偿还额月收入,信用记录违约次数其它不良记录,申请贷款目的储蓄情况,打分卡是对顾客申请贷款时提供的各种分数分别给一个点数，然后对这些点数进行加总，得到一个分数。下面是一个打分卡考虑的一些因素:,特征当前工作的年限住房状况在当前居住地居住时间长短,打分卡,住房状况房主租赁其他+25-30+10工龄长短(年)$30000152531374348违约次数无违约12+0-70-250,打分卡的一个例子,分期付款申请评分的输入例子,打分卡的精化,把整个顾客集合（population）分成很多小的子集合（subpopulations），对每个子集合进行精细建模，提高评分的精度；特别地，注意抓住变量之间的非线性相关关系。,评分系统A,分界点,坏客户,好客户,10%,%借贷人,35%,得分,20%,%借贷人,35%,评分系统B,评分系统不是要给出一个客户是好是坏的准确判断，而是看他是属于好坏哪一组,信用评分优劣的判断,信用得分与风险,80/120/15/11/1,分数,240200160100,=,“好坏比”,打分系统不是单个地区分一个申请人是“好的申请人”还是“坏的申请人”，而是将这个申请人划归为某一个“好坏比”组别里面。比如说对于一个200比1组别，显然这个组别是相当安全，是可以获利的。而对于一个4比1组别，风险就是不可接受的了。银行寻找一个分离点（cut-offpoint），低于这个分离点的“好坏比”组别是无利可图的。而在这个分离点以上，即使是“坏的申请人”也不加区分地接受，在分离点之下，好的也不接受。,评分的目的是能够以较高的概率去划分“好/坏”。分值的大小能够体现出“好/坏”的概率大小。“好/坏”的一个基本标准是“坏”的平均得分要低于“好”的平均得分。,好/坏划分,每个分数的“好/坏比”可以通过表现图直观地表现出来。,表现图,申请评分卡建设流程图,FairIsaacCorporation(FICO):1956成立，是美国的头号信用评分公司信用局:三个主要的信用局:Equifax,Experian,andTransUnion几乎所有的信贷发放者将信用偿还行为报告给这三个信用局,信用评分:美国情况,信用评分由Fair否则拒绝.转化为一个数学优化问题Minimizea1+a2+a3+an+ms.t.I1xi1+I2xi2+I3xi3+Ipxipcai1inI1xi1+I2xi2+I3xi3+Ipxipc+ain+1in+mai0,数据挖掘运筹学方法最优化技术模拟仿真压力测试划分递归算法（CART）马尔可夫模型MART(多可加性回归树)生存分析多指标多原因分析实验设计质量控制技术控制图,评分方法的新动向,问题,个人信用体系缺失,除上海、广东、北京等少数地区刚刚起步的、尚十分幼稚的个人征信系统以外，其它各地区尚没有个人征信系统，更谈不上全国统一的个人征信系统。银行以及其他行业长期忽视个人信用数据的积累缺乏权威的、独立的社会中介机构制度和法律的缺失,粗糙的评分方法,简单的打分卡，对分值的设定，分界点的设定没有科学的依据同一评分值在各地的内涵必须一致（如在上海或甘肃评分结果为200分有同样的含义，都代表坏帐的几率为5%）打分标准的不统一，使得打分结果没有可比性。,发展的不均衡,金融机构之间的不平衡：无论是消费信贷规模还是发展速度，四大国有商业银行均处于领先地位，股份制商业银行在消费信贷