经济计量学精要第1章

,经济计量学精要第4版,作者：达莫达尔N.古扎拉蒂（DamodarN.Gujarati）道恩C.波特（DawnC.Porter）译者：张涛,课程要求,掌握微观和宏观经济学基本知识有高等数学基础学习过数理统计学,计量经济学的特征及研究范围,第1章,1.1什么是计量经济学？,计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。计量经济学运用数量统计学分析经济数据，对构建于数量经济学基础上的模型进行实证分析，并得出数值结果。计量经济学既要以经济学为基础，同时也要利用统计和数学知识。,计量经济学与经济理论、统计学和数学的联系和区别,数学,统计学,数理统计,经济统计,数理经济,计量经济学,经济学,1.2为什么要学习计量经济学?,经济理论：随着可支配收入的增长，消费支出也随之增长，但消费增长量通常小于收入增长量。计量经济学：依据观测到的数据，对经济理论给出经验解释。例如：通过研究发现，可支配收入增长1个单位，消费支出增长0.52个单位。,数量经济学：主要是用数学模型描述经济理论，侧重于抽象的表达因果关系。而不考虑对经济理论的测度和经验验证。理论模型：C=f(Y)需要满足0C1假定消费与可支配收入之间存在着一种确定性关系(deterministicrelationship)。,经济统计学：涉及搜集记录观察数据，利用多种统计指标（均值、离差、变异系数）描述经济变量的变异，探讨不同变量之间的相互联系（协方差、相关系数）。对数据的统计处理一般不涉及分析因果关系。,数理统计学：数理统计学是计量经济学的基础，计量经济学所有的估计方法和统计检验均以数理统计学理论为指导。,1.3计量经济学方法论,（1）建立一个理论假说；（2）收集数据；（3）设定数学模型；（4）设立统计或经济计量模型；（5）估计经济计量模型参数；（6）检查模型的适用性：模型设定检验；（7）检验源自模型的假说；（8）利用模型预测。,1.3.1建立一个理论假说,研究问题：经济形势是否会影响人们进入劳动力市场？或者说，经济形势是否对人们的工作意愿有影响？用失业率（UNR）度量经济形势用劳动力参与率（LFPR）度量劳动力参与。理论假说：受挫工人效应增加工人效应,1.3.2收集数据,经济数据类型时间序列数据：按时间跨度的数据。如，GDP、粮食产量、进出口数量、股票价格的数据等。截面数据：某一时点的一批数据。如，2010年中国各省份粮食产量的数据。合并数据（时间序列数据与截面数据的组合）。如：中国2000-2005年20个省份GDP的数据。面板数据：如：中国2000-2005年20个相同省份GDP的数据。定量变量：如以上变量。定性变量（虚拟变量）：性别、季节、婚姻等。,表1-1,图1-1,图1-1城市劳动力参与率（%）与城市失业率（%）回归图,1.3.3设定劳动力参与率的数学模型,数学模型：CLFPR=B1+B2CUNRB1、B2为参数。B2表示自变量单位变动引起的因变量的变化率。B2的符号表示影响方向。模型假定变量之间是精确或确定性关系。,1.3.4设定劳动力参与率的计量经济模型,计量经济模型：CLFPR=B1+B2CUNR+uu表示随机误差项。代表了除城市失业率以外其他所有影响城市劳动力参与率，但未在模型中体现的因素以及纯随机影响。变量之间是非精确的或不确定的。线性回归模型。线性回归分析就是解释一个变量（应变量）与其他一个或多个变量（解释变量）之间的行为关系。计量经济模型中的应变量与自变量一定要具有因果关系。,1.3.5估计经济计量模型参数,运用普通最小二乘法（OLS）CLFPR=69.462-0.5814CUNRB2的估计值为-0.58。在其他条件不变的情况下，失业率每上升一个单位，城市劳动力参与率平均下降0.58个百分点。,CLFPR,残差：回归线上点与真实数据点的距离,1.3.6检查模型的适用性：模型设定检验,劳动力市场的工资也是影响人们进入劳动力市场的重要决策变量。加入工资变量的模型：CLFPR=B1+B2CUNR+B3AHE82+uAHE82为实际平均每小时工资（1982年美元价）,同样运用OLSCLFPR=81.2267-0.6384CUNR-1.4449AHE82究竟选择哪一个模型？是不是模型中包含的解释变量越多越好？不是。应该包含一些显著影响变量。,1.3.7检验源自模型的假设,假设检验：检验估计的模型是否有经济意义，以及估计的结果是否与经济理论相符。,1.3.8利用模型预测,预测CLFPR=81.2267-0.6384CUNR-1.4449AHE82假设，2008年，CUNR=6，