银行从业初级风险管理复习题集第920篇

1、2019 年国家银行从业初级风险管理职业资格考前练习 一、单选题 1.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。 A、信用风险识别 B、信用风险计量 C、信用风险监测 D、信用风险控制 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 2 节信用风险评估与计量的发展 【答案】：B 【解析】： 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。 2.巴塞尔委员会将操作风险定义为( )。 A、操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的概率 B、商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况 C、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 D

2、、由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节操作风险特征和分类 【答案】：C 【解析】： 巴塞尔委员会将操作风险定义为由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。 3.下列关于战略风险管理的说法错误的是( )。 A、战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系 B、商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案 C、战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面 D、商业银行扩展信用卡发行范围属于战略风险中的品牌风险 点击展开答案与解析 战略风

3、险控制与缓释节 2 第章 9：第【知识点】 【答案】：D 【解析】： 选项 A，战略风险强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系；选项 B，商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案；选项 C，战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面；选项 D，扩展信用卡发行范围属于竞争对手风险。 4.4.以下哪项属于操作风险的外部因素?(?( ) ) A、自然灾害 B、产品设计缺陷 C、失职违规 D、职员欺诈 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 1 节商业银行风险的主要类别 【答

4、案】：A 【解析】： 题中 BCD 三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失职违规和职员欺诈属于人员因素。 5.5.下列关于信用评分模型的说法，正确的是( ( ) )。 A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D、信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 2 节信用风险评估与计量的发展 【答案】：B 【解析】： 信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，故 A 项错误；从字面上看，信用评分的

5、主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，故 C 项错误；信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映信用状况的变化，故 D 项错误。因此，本题选择 B 项。 6.6.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取( ( ) )的风险管理措施。 A、风险转移 、风险对冲 BC、风险补偿 D、风险规避 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 2 节商业银行风险管理的策略 【答案】：C 【解析】： 本题考

6、核的是对风险补偿的理解。 7.以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是( ( )。 A、风险是未来结果的不确定性 B、风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性 C、风险是损失的可能性 D、风险代表了未来损失的大小 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 1 节风险、收益与损失 【答案】：D 【解析】： ABC 选项均反映出风险是事物未来发展变化的本质属性，只是表达的方式有所不同，A 项抽象地概括了风险的概念；B 项的含义没有限定结果的偏离方向，认为任何方向的偏离(有利或不利)都是风险的表现；C 项将风险与收益损失联系在一起；D 项

7、将风险和损失混淆，是对风险理解的本质性错误。 8.20 世纪世纪 60 年代，年代，( )是华尔街第一次数学革命的金融理论。是华尔街第一次数学革命的金融理论。 A、马科维茨提出的现代资产组合理论 B、夏普、林特尔、莫斯提出的 CAPM 模型 C、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D、罗斯提出套利定价理论 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 2 节商业银行风险管理的模式 【答案】：B 【解析】： 威廉夏普(Wlliam ESharpe)在 1964 年的论文中提出了资本资产定价模型(cAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系，为金融资产

8、的风险管理提供了重要的参考指标。这一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。本题最佳答案为 B 选项。 。( )下列不属于常用的市场风险限额的是下列不属于常用的市场风险限额的是 9.A、头寸限额 B、风险价值限额 C、止损限额 D、定价限额 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 3 节市场风险限额管理 【答案】：D 【解析】： 市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等 10.资产损失是指资产损失是指( )。 A、由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少 B、因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款

9、及其他处罚。如违反产业政策等 C、由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等 D、因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节操作风险特征和分类 【答案】：A 【解析】： 资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少。 11.沃尔夫斯堡集团是由沃尔夫斯堡集团是由 ( )家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资

10、活动政策开发相关产品。身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。 A、8 B、9 C、10 D、11 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 8 节反洗钱监管体系 【答案】：D 【解析】： 沃尔夫斯堡集团是由 11 家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。 是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合 12.( )同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。 A、流动性风险 B、国家风险 C、操作风险 D、法律

11、风险 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 1 节商业银行风险的主要类别 【答案】：D 【解析】： 法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。 13.( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 A、董事会 B、高级管理层 C、监事会 D、风险管理总监 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 1 节市场风险管理体系 【答案】：A 【解析】： 高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。 14.一

12、家银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头 30，美元多头美元多头 120，澳元多头 150，韩元空头240。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。 A、200 B、400 C、800 D、540 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 2 节市场风险计量方法 【答案】：D 【解析】： 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即 30+120+150+240=540。 。( )个组别，资本附加要求分别为 5 目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为 15.A、1%,2%,3%,4%,5% B、1%,1.5%,2%,2.5%,3.5% C、1%,2%,2.5%,3%,3.5% D

13、、1%,1.5%,2%,3%,3.5% 点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 4 节系统重要性银行杠杆率缓冲要求 【答案】：B 【解析】： 目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为 5 个组别，资本附加要求分别为 1% 、1. 5% 、2%、 2.5%、 3.5% 16.在现代公司治理机制下，在现代公司治理机制下，( )向股东大会负责，是商业银行的决策机构。向股东大会负责，是商业银行的决策机构。 A、董事会 B、监事会 C、董事 D、行长 点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 1 节董事会及其风险管理委员会 【答案】：A 【解析】： 在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权的

14、分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。 17.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表外汇风险敞口情况表也采用这种算法。也采用这种算法。 A、累计总敞口头寸法 B、净总敞口头寸法 C、短边法 D、各类风险性资产余额 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 2 节市场风险计量方法 【答案】：C 【解析】： 本题考查总敞口头寸的计算方法。一般有三种计算方法：一是累计总敞口头寸法。这种计量方法比

15、较保守。二是净总敞口头寸法。这种计量方法较为激进。三是短边法。短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用， 中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。 18.以下哪一项不属于行业环境风险因素( )。 A、宏观经济周期 B、财政货币政策 C、产业政策 D、特定产品的市场竞争力 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 3 节信用风险预警 【答案】：D 【解析】： 行业环境风险因素包括：宏观经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策和法律法规。 19.( )是指为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风

16、险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。 A、担保 B、保证 C、抵押 D、质押 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节单一法人客户信用风险识别 【答案】：A 【解析】： 担保是指为维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性，降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。担保方式主要有：保证、抵押、质押、留置与定金。 20.某银行 2015 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为

17、80，则贷款实际计提准备为( )亿元。 A、880 B、1375 C、1100 D、1000 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 3 节信用风险监测 A ：【答案】 【解析】： 贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率贷款应提准备=1100*80%=880。 21.21.商业银行资本管理办法商业银行资本管理办法( (试行试行) 规定我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权规定我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的资产的( ( ) )，由，由( )满足。满足。 A、1.5%，核心一级资本 B、1%，核心一级资本 C、1.5%，一级资本 D、1%，一级资本 点击展开答案与解析

18、点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 3 节系统重要性银行附加资本要求 【答案】：B 【解析】： 商业银行资本管理办法(试行) 规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应计提附加资本。我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的 1% ，由核心一级资本满足。 22.22.下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是( )。 A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D、商业

19、银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 1 节风险、收益与损失 【答案】：C 【解析】： 商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。 23.23.假设交易部门持有假设交易部门持有 3 3 种资产，头寸分别为种资产，头寸分别为 300300 万元、万元、200200 万元、万元、100100 万元，对应的年资产收万元，对应的年资产收益率为益率为 5 5、1515、和、和 1212，该部门总的资产收益率是，该部门总

20、的资产收益率是( ( ) )。 A、10 B、105 C、13 D、95 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 单一法人客户信用风险识别节 1 第章 4：第【知识点】 【答案】：D 【解析】： 总的资产收益率=(3005+20015+10012)(300+200+100)=(15+30+12)600100=95 24.24.商业银行的风险管理流程是风险( ( ) )。 A、监测识别控制计量 B、识别计量控制监测 C、计量识别监测控制 D、识别计量监测控制 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 3 节风险管理流程 【答案】：D 【解析】： 商业银行的风险管理流程可以概括

21、为风险识别/分析、风险计量/评估、风险监测/报告和风险控制/缓释四个主要步骤。 25.25.假定目前市场上假定目前市场上 1 1 年期零息国债的收益率为年期零息国债的收益率为 1010，1 1 年期信用等级为年期信用等级为 B B 的零息债券的收益率的零息债券的收益率为为 15158 8，且假定此类债券在发生违约的情况下，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0 0，则根，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( ( ) )。 A、25 B、5 C、10 D、15 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识

22、点】：第 4 章第 2 节信用风险评估与计量的发展 【答案】：B 【解析】： 假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率 0=0，则上述评级为 B 的零息债券在 1 年内的违约概率：P=1-(1+10)(1+158)=1-095=005。 26.26.缺口分析和久期分析采用的都是( ( ) )敏感性分析方法。 A、利率 B、汇率 C、股票价格 D、商品价格 点击展开答案与解析点击展开答案与解析【知识点】：第 5 章第 2 节市场风险计量方法 【答案】：A 【解析】： 缺口分析方法衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法：久期分析方法衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。都是利率敏感性分析

23、方法。 27.27.个人贷款业务所面对的客户主要是个人贷款业务所面对的客户主要是( ( ) )。 A、自然人 B、法人 C、机构法人 D、企业法人 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节个人客户信用风险识别 【答案】：A 【解析】： 个人贷款业务所面对的客户主要是自然人，其特点是单笔业务资金规模小但数量巨大。 28.28.银行的存贷款业务应归银行的存贷款业务应归( ( ) )账簿。账簿。 A、基本 B、银行 C、交易 D、封闭 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 1 节交易账簿和银行账簿划分 【答案】：B 【解析】： 银行资产分类划分

24、为银行账簿和交易账簿。交易账簿记录金融工具和商品头寸。存贷款业务是银行基本业务，归为银行账簿。 29.29.下列关于操作风险评估流程错误的是下列关于操作风险评估流程错误的是( ( ) )。 A、在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等 B、在报告阶段，包括整合结果和双线报告 C、在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息 D、操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 操作风险评估流程节 2 第章 6：第【知识点】 【答案】：C 【解析】： C 选项错误，评估前应收集尽可能多的操作风险信息。 3

25、0.30.抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的( ( ) )。 A、文件合同缺陷 B、财务会计错误 C、结算支付错误 D、产品设计缺陷 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节操作风险特征和分类 【答案】：A 【解析】： 抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的文件合同缺陷。 31.31.某银行某银行 20072007 年末可疑类贷款余额为年末可疑类贷款余额为 400400 亿元，损失类贷款余额为 200200 亿元。各项贷款余额亿元。各项贷款余额总额为总额为 4000040000 亿元。若要保证不良贷款率低

26、于亿元。若要保证不良贷款率低于 2 2，则该银行次级类贷款余额最多为，则该银行次级类贷款余额最多为( ( ) )亿元。亿元。 A、200 B、300 C、600 D、800 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 3 节信用风险监测 【答案】：A 【解析】： 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款，因此要使不良贷款率低于3，次级类贷款余额最多为：400002-400-200=200(亿元)。 32.32.关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不恰当的是关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不恰当的是( ( ) )。 A、在市场风险计量与监

27、测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 C、公允价值计量以市场交易价格为基础 D、名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 2 节基本概念 B ：【答案】 【解析】： 市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。所以 B 项错误。 33.33.操作风险评估步骤不包括操作风险评估步骤不包括( ( ) )。 A、准备 B、评估 C、监测 D、报告 点击展开答案与解析点击展开答案与解析

28、【知识点】：第 6 章第 2 节操作风险评估流程 【答案】：C 【解析】： 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。 34.34.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为( ( ) )。 A、正值 B、零 C、负值 D、不固定 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 2 节基本概念 【答案】：A 【解析】： 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。 35.(35.( ) )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性

29、。能力的可能性。 A、流动性风险 B、国家风险 C、声誉风险 D、法律风险 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 1 节商业银行风险的主要类别 【答案】：A 【解析】： 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和或资产本题考查对流动性风险的理解。 的增加提供融资而造成损失或破产的风险。当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，从而影响其盈利水平，极端情况下会导致商业银行资不抵债。商业银行作为存款人和借款人的中介，随时持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人同时要求兑现债权，例如出现大量存款人的挤

30、兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。 36.36.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是( ( ) ) A、头寸管理是重要的日常管理 B、资产管理变现能力存在局限 C、负债管理开始运用符合国内市场特色的金融工具 D、资产管理拥有流动性差的组合 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 4 节流动性风险控制的国内实践 【答案】：D 【解析】： 中国商业银行的流动性风险控制特点是:头寸管理是重要的日常管理，资产管理上虽拥有良好的流动性组合但变现能力存在局限，负债管理正在稳步发展，开始运用符合国内市场特色的金融工具。 37.37.会导致政治风险发生的情形不包括(

31、( ) )。 A、政府财政政策的改变 B、战争 C、政权更替 D、政治冲突 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 1 节国别风险类型 【答案】：A 【解析】： 政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。 38.38.内部欺诈是指( ( ) )。 A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C、商业银行员工由于知识、技

32、能匮乏而给商业银行造成的风险 、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤 D赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节操作风险特征和分类 【答案】：B 【解析】： 内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有 B 项有欺诈的行为。 39.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度

33、是( )。 A、2025 B、1525 C、1020 D、1025 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节国别风险的计量与评估 【答案】：A 【解析】： 外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是 2025，高于这个限度说明外债负担过重。 40.下列关于流动性风险的说法，错误的是下列关于流动性风险的说法，错误的是( )。 A、流动性风险不是银行所有风险中最具破坏力的风险 B、分为融资流动性风险和市场流动性风险 C、流动性风险是商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D、流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力

34、 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 1 节流动性风险概述 【答案】：A 【解析】： 流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的终结者。故 A 项错误。 二、多选题二、多选题 1.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括( )。 、内部欺诈 AB、外部欺诈 C、实物资产损毁 D、经营中断和系统瘫痪 E、客户、产品和经营问题 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节操作风险特征和分类 【答案】：A,B,C,D,

35、E 【解析】： 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有 7 种，除了题中所述 5 种之外，还有员工行为和工作场所问题，执行、交货和流程管理。 2.个人住房贷款中个人住房贷款中“假按揭假按揭”的表现形式有的表现形式有( )。 A、借款人虚假购房，身份和住址不明 B、开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 C、以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 D、开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 E、经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节个人客户信用风险识别 【答案】：A,B,C,D 【

36、解析】： 假按揭的表现形式还有：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款；以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。 3.商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有( )。 A、未能正确识别假钞 B、临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 C、无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务 D、未审核客户有效身份证件办理大额取现业务 E、未经授权办理大额取现业务 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 4 节操作风险控制 【答案】：A,C,D,E 【解析】：

37、临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙是避免操作风险的正确做法。其他选项易造成操作 风险。4.操作风险的成因主要包括( )。 A、人员因素 B、内部流程 C、系统缺陷 D、外部因素 E、其他因素 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节操作风险识别方法 【答案】：A,B,C,D 【解析】： 操作风险的成因有四个方面，即答案选项。 5.下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。 A、维持客户和供应商的忠诚度 B、增进和投资者的关系 C、强化自身的可信度和利益持有者的信心 D、吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E、最大限度地减少诉讼威胁和监管要求 点击展开答案与解析 【知识点】：第

38、9 章第 1 节声誉风险识别 【答案】：A,B,C,D,E 【解析】： 建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风 险损失，包括以下几方面。 (1)招募和保留最佳雇员; (2) 确保产品和服务的溢价水平; (3)减少进入新市场的阻碍; (4) 维持客户和供应商的忠诚度; (5) 创造有利的资金使用环境; (6) 增进和投资者的关系; (7) 强化自身的可信度和利益持有者的信心; (8) 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力; (9) 最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。 6.商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有

39、( )。 A、有助于金融产品的开发 、降低现金流的波动性 BC、有利于商业银行更加有效地配置资本 D、有利于商业银行改善资本结构 E、有助于获得更多收益 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 2 节商业银行风险管理的作用 【答案】：A,C,D 【解析】： 积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。 7.商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除( )。 A、贷款损失准备缺口 B、直接或间接持有本银行的股票 C、资产证券化销售利得 D、其他无形资产(包括土地使用

40、权) E、商誉 点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 2 节资本扣除项 【答案】：A,B,C,E 【解析】： 商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目: (1) 商誉。 (2) 其他无形资产(土地使用权除外)。 (3) 由经营亏损引起的净递延税资产。 (4) 贷款损失准备缺口。 (5) 资产证券化销售利得。 (6) 确定受益类的养老金资产净额。 (7) 直接或间接持有本银行的股票。 (8) 对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除;若为负值，应予以加回。 (9) 商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现

41、损益。 8.个人客户信用风险主要表现在个人客户信用风险主要表现在( )。 A、客户作为债务人在信贷业务中违约 B、商业银行员工失职违规 、客户在表外业务中自行违约 CD、商业银行员工知识技能匮乏 E、客户作为保证人为其他债务入提供担保过程中的违约 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节个人客户信用风险识别 【答案】：A,C,E 【解析】： 本题的出题点就是个人客户信用风险。BD 项中是员工的问题，不是客户问题，且属于操作风险。 9.通常，市场风险计量管理报告分为通常，市场风险计量管理报告分为( )。 A、日报 B、月报 C、季报 D、半年报 E、年报 点击展开答案与解析 【知识点

42、】：第 5 章第 3 节市场风险监测报告 【答案】：C,D,E 【解析】： 通常，市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会。 10.员工方面引发的操作风险具体表现为员工方面引发的操作风险具体表现为( )。 A、职员欺诈 B、失职违规 C、文件或合同缺陷 D、违反用工法律 E、与客户纠纷 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节操作风险特征和分类 【答案】：A,B,D 【解析】： 从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原

43、因，表现形式主要有:员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品系统方面表现为信息科技系统和一般配套;管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。 11.11.利率风险按照风险来源的不同，它可以分为利率风险按照风险来源的不同，它可以分为( ( ) )。 A、收益率曲线风险 B、重新定价风险 C、期权性风险 D、商品价格风险 E、操作风险 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 1 节市场风险的特征与分类 【答案】：A,B,C 【解析】： 利率风险按照风险来源的不同，它可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。 12.201312.2013 年年 6 6 月的钱荒事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是月的钱荒事件中，导致银行体系流动性紧张的主要因素就是: :贷款投放过快、外汇贷款投放过快、外汇占款减少、端午节导致现金使用量增加、第二季度企业缴存税款，同时央行在资