(完整word版)《统计预测与决策》复习试卷(共4套、含答案)

1、试卷10 小题，每题 1 分，共 10分）1 统计预测方法中，以逻辑判断为主的方法属于（c ） 。A 回归预测法B 定量预测法C 定性预测法D 时间序列预测法2 下列哪一项不是统计决策的公理（ d ） 。A 方案优劣可以比较B 效用等同性 C 效用替换性D 效用递减性3 根据经验 D-W 统计量在（ b ）之间表示回归模型没有显著自相关问题。A 1.0-1.5 B 1.5-2.5 C 1.5-2.0 D 2.5-3.54 当时间序列各期值的二阶差分相等或大致相等时,可配合（b ）进行预测。A 线性模型B 抛物线模型C 指数模型D 修正指数模型5 （ c ）是指国民经济活动的绝对水平出现上升和下

2、降的交替。A 经济周期 B 景气循环C 古典经济周期 D 现代经济周期6 灰色预测是对含有（c）的系统进行预测的方法。A 完全充分信息B 完全未知信息C 不确定因素D 不可知因素7 状态空间模型的假设条件是动态系统符合（ c ） 。A 平稳特性B 随机特性C 马尔可夫特性D 离散性8不确定性决策中“乐观决策准则”以（ b）作为选择最优方案的标准。A最大损失 B最大收益C后悔值 D “系数9贝叶斯定理实质上是对（c）的陈述。A 联合概率 B 边际概率C 条件概率D 后验概率10 景气预警系统中绿色信号代表（ b ） 。A 经济过热B 经济稳定 C 经济萧条D 经济波动过大5 小题，每题 3 分，

3、共15 分）1 构成统计预测的基本要素有（acd ） 。A 经济理论B 预测主体C 数学模型D 实际资料2 统计预测中应遵循的原则是（bd ） 。A 经济原则B 连贯原则C 可行原则D 类推原则3按预测方法的性质，大致可分为（acd）预测方法。A 定性预测 B 情景预测 C 时间序列预测D 回归预测4 一次指数平滑的初始值可以采用以下（ bd ）方法确定。A 最近一期值 B 第一期实际值C 最近几期的均值D 最初几期的均值5 常用的景气指标的分类方法有（ abcd ） 。A 马场法B 时差相关法C KL 信息量法D 峰谷对应法三、名词解释（共4 小题，每题 5 分，共 20 分）1 同步指标：

4、是指景气指标中与总体经济变化相一致或同步的那些指标。2 预测精度： 是指预测模型拟合的好坏程度， 即由预测模型所产生的模拟值与历史实际数据 拟合程度的优劣。3 劣势方案： 统计决策中， 如果一个方案在任何自然状态下的结果都劣于其它方案结果， 则 该方案称为劣势方案。4 层次分析法： 是用于处理有限个方案的多目标决策方法。 它的基本思路是把复杂问题分解成若干层次， 在最低层次通过两两对比得出各因素的权重， 通过由低到高的层层分析，最后计算出各方案对总目标的权数，权数最大的方案即为最优方案。3 小题，每题 5 分，共 15 分）1 在实际预测中，为什么常常需要将定性预测与定量预测两种方法结合起来使

5、用？定性预测和定量预测各有优缺点： 定性预测的优点在于有较大灵活性， 能够充分发挥人的主观能动作用，简单而省时省费用，它的缺点是易受主观因素的影响；定量预测的优点是注重量化分析，依据历史统计资料而较少受主观因素的影响，它的缺点是对信息资料的质量和数量要求较高。因此，如果能将两者结合起来，使其相互补充、相互交验和修正，将会大大提高预测的精度。2 请说明在回归预测法中包含哪些基本步骤？回归预测分析法的基本步骤包括： （ 1）定性分析判断现象之间的依存关系；（ 2）建立适当的回归模型； （ 3 ）估计模型的参数；（ 4 ）对回归参数及模型进行检验；（ 5 ）使用通过检验的模型进行预测。3 什么是风险

6、决策的敏感性分析？敏感性分析是分析概率值的变化对最优方案取舍的影响程度。、_tx am， -，试卷二10 小题，每题 1 分，共 10分）1 情景预测法通常将研究对象分为（B ）和环境两个部分。A 情景 B 主题 C 事件 D 场景2 一般而言，回归预测法只适于作（B ）预测。A 长期 B 中、短期C 固定期D 周期3 时间序列的分解法中受季节变动影响所形成的一种长度和幅度固定的周期波动称为（B ）。A 长期趋势B 季节趋势C 周期变动D 随机变动4 当预测对象依时间变化呈现某种趋势且无明显季节波动时可采用（ C ） 。A 回归法B 因素分解法C 趋势外推法D 定性分析法5 自适应过滤法中自回

7、归模型的一个重要特点是回归系数是（ B ） 。A 固定不变的 B 可变的 C 最佳估计值D 不确定的6 博克斯-詹金斯法应用的前提是预测对象是一个（A ）的平稳随机序列。A 零均值B 非零均值 C 同方差D 异方差7 下列方法中不属于定性预测的是（ A ） 。A 趋势外推法B 主观概率法C 领先指标法D 德尔菲法8根据经验在时间序列波动不大的情况下，平滑系数”的取值应为（A ）。A 0.1-0.3 B 0.5-0.7 C 0.7-0.9 D 0.4-0.69 当时间序列各期值的一阶差比率（大致）相等时,可以配（ D ）进行预测。A 线性模型B 抛物线模型C 指数模型D 修正指数模型10 状态空

8、间模型按所受影响因素的不同可分为（A ）和（）模型。A 确定性、随机性B 线性、非线性C 离散性、连续性D 隐性、显性5 小题，每题 3 分，共 15 分）1 景气指标的分类包括（ ACD ） 。A 领先指标B 基准指标C 同步指标D 滞后指标2 按预测方法的性质，大致可分为（ ACD ）三类预测方法。A 定性预测 B 情景预测 C 时间序列预测D 回归预测3 风险决策矩阵中应当包括的基本要素有（ ABD ） 。A 备选方案B 状态空间 C 最优方案选择标准D 各方案的可能结果4 统计决策的基本原则是（ ACD ） 。A 可行性B 未来性C 合理性D 经济性5 可以作为最优决策选择标准的是（

9、ABCD ） 。A 期望效用值 B 最大可能性C 等概率性D 期望损益值三、名词解释（共4 小题，每题 5 分，共 20 分）1 灰色预测： 是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法。 它通过鉴别系统因素之间发展趋势的相异程度， 并对原始数据的生成处理来寻找系统变动的规律， 从而建立模型来预测事物未来的发展趋势状况。2 风险型决策： 是根据预测各种事件可能发生的先验概率， 然后采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。3 多重共线性： 是指多元回归分析中各个自变量之间存在的相关关系可能会导致建立错误的回归模型以及得出使人误解的结论的问题。4 时间序列的平稳性：是指时间序列的统计特征不随时间推移

10、而变化。直观地说，就是时间序列无明显的上升或下降趋势，各观测值围绕某一固定值上下波动。四、简答题（共3 小题，每题 5 分，共 15 分）1 简述贝叶斯决策方法中预后验分析的内容和作用？预后验分析是后验概率决策分析的一种特殊形式的演算。 它主要解决两个问题， 一是要不要追加信息；二是如果追加信息，应采取什么策略行动。预后验分析的结果是决定是否进行后验分析的依据。2 简述博克斯-詹金斯预测方法的基本步骤？博克斯 -詹金斯分析法的基本步骤包括： （ 1）模型的识别；（ 2 ）参数估计和模型检验；（ 3 ）利用模型进行预测。3 处理多目标决策问题，应遵循的原则是什么？处理多目标决策问题，应遵循两个基

11、本原则： （ 1） 在满足决策需要的前提下，尽量减少目标个数（ 2 ）分析各目标重要性大小，分别赋予不同权数试卷三单项选择题（共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）1 德尔菲法是根据（C ）对研究的问题进行判断、预测的方法。A 无突变情景B 历史数据C 专家知识和经验D 直觉2 相关系数越接近±1，表明变量之间的线性相关程度（C ） 。A 越低 B 一般 C 越高 D 不一定3 采用博克斯-詹金斯方法时，如果时间序列的自相关函数和偏自相关函数都是拖尾的，则可以判断此序列适合（ C ）模型。A MAB ARC ARMAD 线性4 狭义的统计决策是指（ B ）情况下的决策。A 确定

12、B 不确定C 封闭环境D 开放环境5 如果数据的基本模型是非线性的，则可采用（ C ）指数平滑法。A 一次B 二次C 布朗二次D 季节性6贝叶斯决策是根据（ D）进行决策的一种方法。A 似然概率B 先验概率C 边际概率D 后验概率7 状态空间模型的特点之一是将多个变量时间序列处理为（ B ） 。A 矩阵序列 B 向量序列 C 连续序列 D 离散序列8 下列不属于灰色预检验内容的是（ C ） 。A 残差检验B 关联度检验C 先验差检验D 后验差检验9 经济景气是指总体经济成（ A ）发展趋势。A 上升B 下滑C 持平D 波动10下列不属于统计决策基本特征的是（ D）。A 选择性B 未来性C 实践

13、性D 经济性2、 多项选择题（共 5 小题，每题 3 分，共 15 分）1 就统计预测方法而言，其最基本的作用在于把历史资料中同时并存的（ B ）和（ D ） 分开。A 经济理论B 基本轨迹C 数学模型D 误差2 应用回归分析法预测时，应注意的问题是（ ABCD ） 。A 定性分析现象之间的依存关系B 避免任意外推预测C 采用适合的数据资料D 社会经济条件基本稳定3 构成统计预测的基本要素有（ ACD ） 。A 经济理论B 预测主体C 数学模型D 实际资料4 常用的多目标决策体系有（ ACD ） 。A 单层目标体系 B 复合目标体系 C 数形多层目标体系D 非数形多层目标体系5 可以作为最优决

14、策选择标准的是（ ABCD ） 。A 期望效用值 B 最大可能性C 等概率性D 期望损益值3、 名词解释（共 4 小题，每题 5 分，共 20 分）1 扩散指数：是在某一时期，景气指标中处于扩张 （或半扩张）状态的指标占全部指标的数 量比例。2 自相关系数：是衡量同一变量不同时期的数据之间相关程度的指标。3 长期趋势因素： 它反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向， 既可以表现为一种近似直线的持续向上、向下或平稳的趋势，也可以表现为某种曲线的形式。经济现象的长期趋势一旦形成，总能持续相当长的时期，因此对于预测经济现象的发展具有十分重要的意义。4 卡尔曼滤波：它的实质是由量测值重构系统的状态向

15、量。它以“预测-实测 -修正”的顺序递推，达到对状态空间模型的优化拟合。四、简答题（共 3 小题，每题 5分，共 15分）1 按预测方法的性质，预测方法可分为哪几类？试述各类方法的特点按预测方法的性质， 可分为定性预测、 回归预测和时间序列预测法三类。 定性预测法以逻辑判断为主， 回归预测法着重研究的是变量与变量之间的相互关系， 而时间序列预测法主要是依据变量随时间发展变化的规律进行分析。2 什么是优系数？ 所谓优系数是指一方案优于另一方案所对应的权数之和与全部权数之和的比率。3 博克斯-詹金斯主要试图解决哪两个问题？博克斯-詹金斯法主要解决的两个问题是：（ 1 ）分析时间序列的随机性、平稳性

16、和季节性；（ 2）在对时间序列分析的基础上，选择适当的模型进行预测。试卷四一、单项选择题（共10 小题，每题 1 分，共 10分）1 统计预测方法中，以数学模型为主的方法属于（ B ） 。A 回归预测法B 定量预测法C 定性预测法D 时间序列预测法2 下列哪一项不是统计决策的公理（ D ） 。A 方案优劣可以比较B 效用等同性 C 效用替换性D 效用递减性3 预测实践中 , 人们往往采纳判定系数R2 （ A ）的模型 .A 最高 B 最低 C 中等 D 为零的4 当时间序列各期值的二阶差分相等或大致相等时,可配合 （B ）进行预测。A 线性模型B 抛物线模型C 指数模型D 修正指数模型5 （D

17、 ）是指国民经济活动的相对水平出现上升和下降的交替。A 经济周期 B 景气循环C 古典经济周期 D 现代经济周期6 灰色预测适用的对象是时序的发展呈（A ）型趋势。A 指数B 直线C 季节 D 周期7 状态空间模型的假设条件是动态系统符合（ C） 。A 平稳特性B 随机特性C 马尔可夫特性D 离散性8 自相关系数是说明（ A ）的数据之间的相关程度。A同一变量不同时期B不同变量C因变量与自变量集合D同期9贝叶斯决策是依据（ D）的进行决策的方法。A联合概率 B边际概率C条件概率D后验概率10景气预警系统中红色信号代表（A ）。A经济过热 B经济稳定C经济萧条D经济波动过大二、多项选择题（共 5

18、小题，每题3分，共15分）1多目标决策的两个明显特点是目标之间的（ AB ）。A不可公度性B矛盾性C依赖fD互补性2统计预测中应遵循的原则是（BD ）。A经济原则B连贯原则C可行原则 D类推原则3趋势模型的选择方法主要有（ BCD）。A定性分析法B图形识别法 C差分法D拟合优度比较法4 一次指数平滑的初始值可以采用以下（ BD ）方法确定。A最近一期值B第一期实际值 C最近几期的均值D最初几期的均值5属于灰色预测模型的是（ABCD ）。A灰色时间序列预测B畸变预测 C系统预测 D拓扑预测三、名词解释（共 4小题，每题5分，共20分）1不规则变动：是指经济现象受各种偶然因素影响所形成的一种没有规律性的波动。2德宾-沃森统计量：是检验模型是否存在自相关的一个有效方法 ，其计算公式为n% （Ui -Ui）2D -W = i-n，其中ui = yi - ?i ,根据 经验，D-W 统计 量在“ Ui21 11.52.5之间表示没有显著自相关问题。3组合预测：是一种将不同预测方法所得的预测结果组合起来形成一个新的预测结果的方法。组合预测有两种基本形式：一是等权组合，即各种预测方法的预测值按相 同的权数组合成新的组合预测值； 二是不等权组合，既赋予不同预测方法的预 测值的权数是不一样的。4 u系数决策准则：它是对“坏中求好”和“好中求好”决策准则进行