资金管理系统的目标模式

1、1.1 资金管理系统目标模式介绍资金管理系统首先可以通过日常业务电子化处理取代大部分的手工操作步骤，提高银行资金操作的运行效率，减少手工记录和纸张文档 ，减少不必要的重复输入，同时资金管理信息系统的从前台交易到后台处理的直通处理 (STP) 可确保资金管理人员、交易员、风险管理人员和后台结算人员连续操作。同时资金管理系统可以通过建立分层授权制度和交易审批制度使系统人员的越权和违规经营在计算机技术的限制下无法操作以加强审核和监督环节。除了业务操作的电子化，资金管理信息系统的另一深层含义是风险管理的电子化。银行经营好坏的一个关键点是在将风险控制在最低程度下使银行利润最大化。风险的防范与化解需要有一

2、套完善的资金管理信息系统来保障。资金管理信息系统通过构建一个全面的金融数据仓库，对各类数据进行挖掘，加工和分析后，并结合运用金融模型等财务工具对资金业务的市场风险和流动性风险进行现金流分析，敏感性分析，缺口分析以达到降低流动性风险，利率变动风险和汇率变动风险的目的。1.2 资金管理系统对资金流程的全线支持银行的资金管理系统的IT架构，应该支持资金业务流程，并为后期实施资产负债管理系统准备和数据准备。资金管理系统必须提供相关的、准确的和及时的信息。IT系统能使资金的衡量更加精确，有助于检查和理解资金业务操作。资金管理系统应该提供对资金工作流程的全线支持：从上图可以看出，目标模式的资金管理系统应该

3、集成资金运营的前、中、后台，提供交易、结算、入账、风险控制的全面管理。1.3 资金管理系统功能介绍资金管理系统应具备的基本功能包括： 直通处理 (STP) 前台、中台和后台工作人员可实时访问交易的整个过程 联机头寸保持和损益试算 自动化实时数据捕获 用于管理信息系统（MIS）报告和交易管理的灵活的、用户自定义的帐面结构 实时风险分析，例如，风险值（VAR）、净现值（NPV）、无定额汇兑(Open Exchange)、敏感度(Sensitivity)、远期缺口(Forward Gapping) 根据客户、国家、产品、货币、交易者和行业级别监视风险的协调限制包括分行级或从其它集成功能（例如，贸易金

4、融）生成的头寸 经纪人佣金计算和管理 确认生成和管理 连接到达市场信息数据服务、交易捕获和结算系统的接口 实时往来帐结余和预测 实时核准和结算处理 自动生成总帐帐目1.4 资金管理系统的数据结构介绍资金管理系统的数据结构是系统实现关键的业务操作、进行关键的业务计算、保存关键的系统数据信息（包括系统用户的输入和与信贷系统相集成的系统的输入）的基础平台。该数据结构至少应该包括： 产品/产品组合信息 产品名称 产品编号代码 组合信息 利率结构/期限结构 利率市场化后利率和费用的计算方式 资金的货币/货币对 金融工具类型 预期收益、实际收益 产品资料变更审计跟踪 交易信息 产品代码 交易代码 交易对手代码/资料 金额 标准清算指令代码 交易日期/交割日期 帐户信息 系统内账户代码 系统外帐户代码 账户数量 总账代码 账户经理 SWIFT代码 代理点/网点信息 风险管理信息 地区头寸/货币头寸/期限头寸/组合头寸等 风险值 限额管理信息 利率敏感度 流动性缺口 久期、凸性 利率敏感度1.5 资金管理系统技术体系结构介绍支持资金管理体系需求的一种可能的技术体系结构图如下：从图上可以看到，总行进行全行的头寸管理和资金调拨；对外接口集中在总行；这符合全行数据集中的总体规划。根据资金运作的模式，系统内往来（分行与总行）由总行统一调度；系统内往来（分行与支行）由核算主体行