《国际金融》课程教学大纲

1、国际金融课程教学大纲课程名称国际金融/ International Finance课程编码10010500910课程类型专业选修课课程性质专业主干课适用范围数学与应用数学专业学分数2先修课程金融学、数学分析、高等代数学时数36 实验/实践学时无课外学时无考核方式考查 制订单位数学与信息科学学院制订日期2008年9月一、教学大纲说明 （一）课程的性质、地位、作用和任务国际金融是数学系数学与应用数学（金融数学）专业的一门专业选修课，该课程研究的主题涉及国家之间的货币与宏观经济关系。具体地说，国际金融的主要研究内容包括国际收支的均衡与失衡、汇率决定与汇率波动、国际金融市场与资本流动以及国家之间宏观经

2、济的相互关联等。该门课程涉及国际金融管理的市场均衡理论、国际金融市场、外汇市场及外汇风险管理、债券的风险度量与息票“剥离”技术、金融创新与衍生工具交易等，较全面地论述了国际金融风险及风险管理技术，从而为后续课程的学习打下良好的基础。（二）教学目的和要求通过本课程的学习，使学生较好地掌握国际金融市场的业务运作、国际金融的风险度量及风险管理技术，并能将这些理论应用于证券投资、公司理财和风险管理等领域。掌握：国际金融的均衡模型；国际货币市场、资本市场、外汇市场的业务运作；风险度量和风险管理技术。理解：汇率形成机制和“套利”原理。了解：衍生工具交易及衍生工具在风险管理中的应用。（三）课程教学方法与手段

3、本课程采用讲授、习题课及自学相结合的方法。基本知识内容由教师讲授，而一些重点计算方法、计算技巧则采用习题课的方式来完成，一些其它知识的补充则通过老师辅导，学生自学来实现。（四）课程与其它课程的联系国际金融涉及金融学、微积分、高等代数的知识，因而，数学分析、高等代数、金融学是其先修课程。（五）教材与教学参考书教材：陈信华、殷凤，国际金融学，高等教育出版社，2001年教学参考书：1、姜波克，国际金融新编，复旦大学出版社，2008年2、石玉川等，国际贸易术语惯例与案例分析，对外经济贸易出版社，2007年二、课程的教学内容、重点和难点第一章 国际金融管理的市场均衡理论教学内容：利率平价理论、购买力平价

4、理论费雪效应，市场预期理论。重点：利率平价理论、购买力平价理论，国际费雪效应。难点：远期汇率与利率、通胀率的关系。第二章 国际货币市场的交易活动教学内容：国际货币市场、欧洲货币市场、欧洲美元市场、欧洲货币市场的信用创造进程。重点：国际货币市场、欧洲货币市场、欧洲美元市场。难点：欧洲货币市场的信用创造进程。第三章 国际资本市场的交易活动教学内容：国际资本市场、国际银团（辛迪加）信贷业务、欧洲票据市场、国际债券市场、国际股权资本市场。重点：国际资本市场、国际银团（辛迪加）信贷业务、欧洲票据市场、国际债券市场。难点：国际股权资本市场。第四章 外汇市场的业务运作教学内容：外汇与外汇市场、外汇的标价及汇

5、率套算方法、即期与远期外汇交易、远期升水和贴水的计算、有效汇率、实际汇率及有效实际汇率。重点：外汇与外汇市场、外汇的标价及汇率套算，即期与远期外汇交易。难点：远期升水和贴水的计算，有效汇率、实际汇率及有效实际汇率。第五章 外汇风险管理教学内容：外汇风险、跨国经营过程中的经济暴露管理，外汇风险管理的态势与方法、进口付汇与出口收汇的外汇风险管理、。重点：外汇风险、跨国经营过程中的经济暴露管理，外汇风险管理的态势与方法、进口付汇与出口收汇的外汇风险管理。难点：特别提款权在外汇风险管理中的应用。第六章 债券价格的波动与利率风险的衡量教学内容：债券的价格及其波动性特征、久期、凸性。重点：债券的价格及其波

6、动性特点、久期、凸性。难点：久期、凸性对债券价格变动的影响。第七章 息票“剥离”技术与利率的期限结构教学内容：利率的期限结构、零息票产品的收益曲线与息票“剥离”技术、利率期限结构的纯粹预期理论、流动性偏好理论、市场分割理论与区间偏好理论。重点：利率的期限结构、利率期限结构的纯粹预期理论、流动性代偏好理论、市场分割理论与区间偏好理论。难点：息票“剥离”技术。第八章 金融创新与衍生工具交易教学内容：金融衍生品、期货、期权交易、远期利率协议、货币互换及利率互换交易。重点： 金融衍生品、期货、期权交易、远期利率协议、货币互换。难点：利率互换。第九章 期权投资的策略与管理教学内容：期权交易对投资策略的创新意义、抵补、价差、组合头寸、多期期权的交易策略、利率互换期权与利率期货期权。重点：期权交易对投资策略的创新意义、抵补、价差、组合头寸。难点：多期期权的交易策略、利率互换期权与利率期货期权。三、建议学时分配教学内容各教学环节学时分配采用何种多媒体教学手段章节主要內容讲授实验讨论习题课外其它小计一国际金融管理的市场均衡理论415部分内容采用PPT二国际货币市场的交易活动22同上三国际资本市场的交易活动22同上四外汇市