随机变量的矩_第1页
随机变量的矩_第2页
随机变量的矩_第3页
随机变量的矩_第4页
随机变量的矩_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、1第五节第五节 2)(EkXk阶阶原原点点矩矩)(E(EkXXk 阶中心矩阶中心矩其中其中 k 是正整数是正整数.协方差协方差Cov(X,Y)是是X和和Y的二阶混合中心矩的二阶混合中心矩.称它为称它为X和和Y的的k+l 阶混合阶混合(原点原点)矩矩.若若)(E)(EElkYYXX 存在，存在，称它为称它为X和和Y的的k+l 阶混合中心矩阶混合中心矩. 设设X和和Y是随机变量，若是随机变量，若)(ElkYXk,l=1,2,存在，存在，3将二维随机变量（将二维随机变量（X1, X2）的四个二阶中心矩的四个二阶中心矩)(EE21111XXc )(E)(EE221112XXXXc 排成矩阵的形式排成矩

2、阵的形式:)(E)(EE112221XXXXc )(EE22222XXc 称此矩阵为（称此矩阵为（X1, X2）的的协方差矩阵协方差矩阵. 22211211cccc这是一个这是一个对称矩阵对称矩阵协方差矩阵协方差矩阵4类似定义类似定义n维随机变量维随机变量(X1, X2, , Xn) 的协方差矩阵的协方差矩阵.为为(X1, X2, , Xn) 的的协方差矩阵协方差矩阵。 nnnnnncccccccccC212222111211称矩阵称矩阵都存在都存在,),(CovjijiXXc 若若，)(E)(EEjjiiXXXX nji, 2 , 1, 5已知随机向量已知随机向量( (X, ,Y ) )的协方差矩阵为的协方差矩阵为 9664C求随机向量求随机向量( (X+ Y, ,X- -Y ) )的协方差矩阵的协方差矩阵. 解解由题意知由题意知, ,4)D( X)(DYX ),(CovYXYX ,5)(D)(D YX 15525,9)(D Y，6),(Cov YX，11294 ),(Cov),(Cov),(Cov),(CovYYXYYXXX 所以所以( (X+ Y, ,X- -Y ) )的协方差矩阵为的协方差矩阵为例例1 1),(Cov2)(D)(DYXYX ，25129

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论