银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理模拟44

1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟44一、单选题在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求1、随机变量是用( )来表示随机事件的结果。 A符号 B数值 C文字 D公式2、现金流量表的组成部分不包括( )。 A经营活动现金流 B投资活动现金流 C融资活动现金流 D意外现金流3、根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足( )。 A相关系数等于1 B相关系数小于1 C相关系数等于0 D相关系数小于04、银行信息系统安全包括( )。 A操作安全 B环境安全 C应用安全 D媒介安全5、假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的

2、可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。 A历史模拟法 B方差一协方差法 C蒙特卡罗模拟法 D标准法6、利率期限结构变化风险也称为( )。 A收益率曲线风险 B期权性风险 C基准风险 D重新定价风险7、( )是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。 A方差 B标准差 C协方差 D均方差8、商业银行可以将特定时段内的存款分为三类，其中不包括( )。 A敏感负债 B脆弱资产 C核心存款 D存放央行款项9、利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。 A期限结构风险 B期权性风险 C流动性风险 D价格风险10、风险识别方法中常用的情景分析法是指(

3、 )。 A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11、关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是( )。 A专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位 B保密信息则通常包括有关客

4、户的信息，以及内部安排的一些详细情况 C如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除 D这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突12、根据我国现行担保法规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人( )在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。 A可以 B不可以 C必须 D以上都不正确13、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的( )表示。 A信用等级 B资产规模 C盈利水平 D还款意愿14、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足(

5、 )。 A识别频率应当快于额度授信周期 B识别频率应当略慢于额度授信周期 C识别频率应当与额度授信周期一致 D以上都不对15、外部评级主要依靠( )。 A专家定性分析 B定量分析 C定性分析和定量分析结合 D以上都不对16、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是( )。 A管理层风险 B产品风险 C区域风险 D借款人财务状况变动风险17、下列关于经济增加值(EVA.的表达式，不正确的是( )。 AEVA税后净利润-资本成本 BEVA税后净利润-经济资本资本预期收益率 CEVA(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本 DEVA(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本18、巴塞

6、尔新资本协议鼓励商业银行采取( )方法计量信用风险。 A基于内部评级体系的内部模型 B基于外部评级的模型 CVaR方法 D严格遵照监管当局的要求19、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A(1)、(2) B(1)、(2)、(3) C(1)、(2)、(5) D(1)、(2)、(3)、(4)、(5)20、按照圈际惯例，对企业信用评定采用的方法是( )。 A信用评级办法 B信用评分办法 C信用评级和评分相结合

7、 D以上都不对21、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于( )。 A80%，25% B75%，20% C75%，25% D75%，30%22、信用转移矩阵所针对的对象是( )。 A客户评级 B债项评级 C既有客户评级，又有债项评级 D以上都不对23、已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。 A15亿元 B12亿元 C20亿元 D30亿元24、资产证券化的作用在于( )。 A提高商业银行资产的流动性 B增强商业银

8、行关于资产和负债管理的自主性 C是一种风险转移的风险管理方法 D以上都正确25、商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是( )。 A商业银行资产的外部评级结果 B商业银行自身健全和完备的内部评级 CA和B相结合 D以上都不是26、在贷款定价中，RAROC是根据( )公式计算出来的。 ARAROC=贷款年收入/监管或经济资本 BRAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本 CRAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本 D以上都不对27、贷款定价中的风险成本是用来( )。 A抵销贷款预期损失 B抵销贷款非预期损失 C抵销贷款的预期和非预期损失 D以上都不对28、以下哪

9、一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的指标?( ) A经营绩效类指标 B资产质量类指标 C审慎经营类指标 D竞争能力指标29、商业银行的流动性需求的变化是( )。 A容易预测的 B可以预测的，但很难精确预测 C不可能预测的 D以上都不对30、如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，不良贷款是40.8亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。 A0.25 B0.14 C0.22 D0.331、如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40

10、万；欧元资产500万，负债300万。该商业银行的美元的敞口头寸为( )。 A150万 B200万 C210万 D390万32、以下属于客户评级的专家判断法的是( )。 A5Cs系统 B5Ps系统 CCAMELs系统 D以上都是33、Credit Portfolio View模型是对( )关系进行建模。 A转移概率与宏观因素的关系 B转移概率与企业自身风险的关系 C转移概率与行业因素的关系 D以上都不对34、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为( )。 A2亿

11、元 B4亿元 C-2亿元 D-4亿元35、以下关于贷款转让的论述，正确的是( )。 A单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 B组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 C应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D以上都正确36、巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的( )。 A最低标准 B最高要求 C规范做法 D以上都不是37、金融资产的市场价值是指( )。 A金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

12、 D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38、久期是用来衡量金融工具的价格对( )冈素的敏感性指标。 A利率 B汇率 C股票指数 D商品价格指数39、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为( )。 ARAROC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本 BRAROC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本 CRAROC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本 DRAROC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本40、商业银行有效风险管理的基石是( )。 A风险管理部门工作人员的尽职尽责 B强大的技术支持 C高级管理层的支持

13、与承诺 D外部监督者的有效监督41、关于个人客户的历史数据的特点是( )。 A数量少，缺乏规律性、稳定性 B数量多，但是缺乏规律性 C数量多，历史信息规律性强 D以上都不是42、风险中性定价理论的核心思想是( )。 A假定风险因素不影响定价 B假设金融市场中每个参与者都是风险中立者 C似设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者 D以上都不对43、以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有( )。 A国家政策法规变化给当地带来不利影响 B行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控 C区域法律法规明显调整 D以上都是44、货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )。 A货币互换需要在起初交换本金，但不

14、需在期末交换本金 B货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金 C货币互换需要在期初和期末交换本金 D以上都不对45、以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。 A单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B风险度量的结果受制于历史周期的长度 C以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D存在相当程度的模型风险46、根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?( ) A以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产 B持有待售的投资 C持有到期的投资 D贷款和应收款项47、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现

15、能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( )。 A弱 B强 C没有影响 D有影响，但不确定48、以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是( )。 A久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险 B久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动 C久期分析只捕述了头寸价值与利率变动的非线性变动 D久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动49、以下不属于内部欺诈事件的是( )。 A头寸故意计价错误 B多户头支票欺诈 C交易品种未经授权 D银行内部发生的性别或种族歧视事件50、如果投资于国债，投资期限为5年，期初投资为10000元，期末本息一共18000元。该项投资

16、在投资期间的平均年收益率大约为( )。 A80% B21% C50% D100%51、我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是( )。 A商业银行市场风险管理指引 B关于加大防范操作风险工作力度的通知 C商业银行资本充足率管理办法 D巴塞尔新资本协议52、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 A银团贷款 B共同投资 C国别限额 D以上都不是53、应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?( ) A蒙特卡罗模拟 B历史模拟 C情景分析法，并结合专

17、家意见 D以上都不对54、从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。 A40% B30% C20% D10%55、对敏感性分析说法不正确的是( )。 A敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 B久期分析采用的是利率敏感性分析方法 C敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛 D缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性56、一般认为，商业银行在经营中要遵从“三性原则”，以下各项不属此列的是( )。 A盈利性 B安全性 C流动性 D均衡性57、对声誉风险管理负有责任的部门是( )。 A董事会

18、 B高级管理层 C相关职能部门 D以上都是58、关于商业银行业务外包的论述，不正确的是( )。 A商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然承担责任 D过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59、关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?( ) A5类 B6类 C7类 D8类60、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。 A市场风

19、险 B流动性风险 C信用风险 D操作风险61、以下不属于商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是( )。 A公开市场 B外汇市场 C货币市场 D债券市场62、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?( ) A将短期借款与长期贷款匹配 B将长期借款与长期贷款匹配 C将短期借款与短期贷款匹配 D资产和负债的期限结构比较平衡63、商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是( )。 A24亿元 B9亿元 C4.5亿元 D30亿元64、已知5年期债券，票面价格为100元，息票率为5%，目前市场上1到5年的收益率换算成连续复利率分别为：5%，

20、5.5%，5.8%，6%，6.2%。据债券价格计算公式，该债券当前的理论价格应当为( )。 A100元 B91.22元 C94.38元 D110元65、已知条件同上，该债券的久期为( )。 A4年 B4.55年 C5年 D3.8年66、已知条件同上，市场连续复利率上升0.05%，那么该债券价格变为( )。 A94.17元 B91.22元 C94.38元 D100元67、以下不属于核心资本的是( )。 A实收资本 B资本公积 C盈余公积 D一般准备68、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险?( ) A委托方伪造收付款凭证骗取资金 B客户通过代理收付款进行洗钱活动 C业务员贪污或截留手续费 D代客

21、理财产品由于市场利率波动而造成损失69、战略风险属于一种( )。 A长期的潜在的风险 B短期的风险 C显性的风险 D以上都不对70、为了更有效地降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当( )。 A同质化、集中化 B异质化、分散化 C资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 D负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化71、在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由哪三个层级的法律规范构成?( ) A立法、行政法规、规章 B法律、行政法规、规章 C法律、监管文件、制度 D立法、监管文件、制度72、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在

22、竞争中处于劣势，这种情况下商业银所面临的风险属于( )。 A声誉风险 B市场风险 C战略风险 D国家风险73、银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是( )。 A有效银行监管的核心原则 B巴塞尔新资本协议 C巴塞尔资本协议 D以上都不是74、ROCA评级法主要针对哪种类型的银行?( ) A国有银行 B股份制商业银行 C外资银行 D以上都不是75、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是( )。 A账面资本 B经济资本 C监管资本 D风险资本76、按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在( )的悖论。 A垄断与竞争

23、 B成本和收益 C风险和收益 D扩张和风险77、Credit Monitor模型将企业的股东权益视为( )。 A企业资产价值的看涨期权 B企业资产价值的看跌期权 C企业股权价值的看涨期权 D企业股权价值的看跌期权78、银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。 A风险水平 B风险迁徙 C风险抵补 D风险价值79、巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。 A4% B8% C10% D12%80、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的( )就会增加。 A外汇交易风险 B外汇结构性风险 C折算风险 D利率风险81、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、

24、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。 A按风险事故 B按损失结果 C按诱发风险的原因 D按风险发生的范围82、下列不属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的是( )。 A在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 B将总行缺口集中到分行 C通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理 D通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理83、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。 A即期汇率 B利率差 C期限 D交易数额84、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。 A交易

25、账户中的项目通常只能按模型定价 B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C存贷款业务归入银行账户 D银行账户中的项目通常按历史成本计价85、( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A信用风险识别 B信用风险计量 C信用风险监控 D信用风险报告86、下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。 A正常贷款迁徙率(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)divide(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100% B期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类

26、贷款中，在报告期内，南于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额divide(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100% D期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额87、以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?( ) A洗钱 B产品设计缺陷 C失职违规 D知识技能匮乏88、操作风险识别与评估方法主要包括( )。 A自我评估法、损失事件数据法、流程图 B压力测试法、因果分析模型、损失事件数据法 C因果分析模型、记分卡、损失事件数据法 D记分卡、内部衡量法、损失分布法8

27、9、下列( )可用于银行评估未来发生挤兑流动性风险。 A现金流分析法 B久期分析法 C缺口分析法 D情景分析法90、清晰的战略风险管理流程不包括( )。 A战略风险识别 B战略风险规划 C战略风险评估 D监测和报告二、多选题在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求91、商业银行的经营原则的说法正确的有( )。 A盈利性是商业银行经营目标的要求 B流动性是清偿力问题 C安全性是保证资金安全的要求 D流动性占核心地位 E盈利性要求银行能随时满足客户提款等方面的要求的能力92、商业银行风险的主要类别包括( )。 A信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险 E国家风险93

28、、商业银行计量信用风险的办法有( )。 A标准法 B内部评级初级法 C内部评级高级法 D高级计量法 E基本指标法94、对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( )。 A依靠历史数据判断与估计流动性风险 B及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况 C进行动态的、精确的流动性缺口管理 D建立和运用资产负债管理信息系统 E依赖管理人员的主观判断与估计95、以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?( ) A财务控制部门 B内部审计部门 C法律/合规部门 D风险管理委员会 E风险管理部96、商业银行风险管理流程包括( )。 A风险识别 B风险计量 C风险监测 D风险控制 E风险

29、对冲97、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。 A经销商风险 B“假按揭”风险 C由于房产价值下跌导致超额押值不足的风险 D借款人的经济财务状况恶化的风险 E国家对房市采取宏观调控措施98、商业银行贷款担保的主要方式有( )。 A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金99、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?( ) A正常 B关注 C次级 D可疑 E损失100、目前罔际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。 ACreditMetrics模型 BCredit Portfolio View模型 CCredit Risk+模型 DKMv模型 EZETA模型101、中国银监会评估同

30、有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( ) A不良资产/贷款率 B预期损失率 C贷款风险迁徙 D不良贷款拨备覆盖率 E贷款损失准备充足率102、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( ) A全面性 B相关性 C及时性 D可靠性 E可比性103、对企业信用分析的5Cs系统指( )。 A品德 B资本 C还款能力 D抵押 E经营环境104、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?( ) A审贷分离原则 B统一考虑原则 C展期重审原则 D责任到人原则 E追踪审核原则105、信用衍生产品包括( )。 A总收益互换 B信用违约互换

31、C信用价差衍生产品 D信用联动票据 E股票期权106、计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( ) A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D期限 E行业风险指数107、在战略风险评估中，应当首先南商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是( )。 A整体经济指标 B利率变化及预期 C公司治理结构 D信用风险参数 E公司的整体战略108、下列属于风险转移的有( )。 A对不同信用等级的贷款人实行差别定价 B备用信用证 C商业银行参加存款保险 D信用担保 E利用远期利率协议规避未来利率波动风险109、在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依

32、照法律规定以如下哪些方式优先受偿?( ) A直接占有财产 B财产折价 C财产变卖 D财产拍卖 E以上都是110、期权的价值由哪几部分组成?( ) A时间价值 B内在价值 C执行价格 D标的资产价格 E无风险利率111、公允价值的计量方式有哪几种?( ) A直接使用可获得的市场价格 B使用公认的模型估算市场价格 C根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性 D使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 E根据资产获得时的历史成本112、信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?( ) A资产支持证券 B住房抵押贷款证券 C消费贷款支持证券 D企业贷款支持证券 E其他贷款支

33、持证券113、在对商业银行流动性状况进行情景分析时，通常可以分为哪些情景?( ) A正常经营状况 B由于商业银行自身问题造成流动性危机 C某种形式的整体市场危机 D竞争对手经营战略的重大变化 E重要客户的经营危机114、财务报表分析主要是对( )进行分析。 A资产负债表 B人事安排表 C资产损益表 D产品优质率表 E现金流量表115、对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意( )。 A统一识别标准，实施总量控制 B掌握充分信息，避免过度授信 C主办银行牵头，协调信贷业务 D授信协议约定，关联交易必报 E尽量少用保证，争取多用抵押116、中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业

34、银行的交易账户包括哪几项内容?( ) A商业银行提供的贷款业务 B商业银行的中间业务 C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸 D为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 E为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸117、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( ) A数据、信息质量 B违反系统安全规定 C系统设计、开发的战略风险 D系统的稳定性、兼容性、适宜性 E系统开发/维护成本过高118、能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。 A商业银行一揽子保险 B商业综合责任保险 C未授权交易保险 D存款保险 E错误

35、与遗漏保险119、根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?( ) A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 C银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 D必须具备完善、健康的公司治理结构 E必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导120、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?( ) A完善的公司治理结构 B健全的内部控制体系 C普及合规管理文化 D集中式的、可灵活扩充的业务信息系统 E强大的研发实力121、通常操作风险与内部控制自我评估的方法

36、有( )。 A流程分析法 B情景模拟法 C引导会议法 D德尔菲法 E问卷调查法122、区域风险预警主要包括哪几种情况?( ) A有关区域经济的政策法规发生重大变化 B区域经营环境出现恶化 C区域商业银行分支机构内部出现风险因素 D同家有关产业政策发生变化 E产品出口的国家的贸易限制政策123、衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到?( ) A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与总资产比率 D流动资产与总资产比率 E大额负债依赖度124、财务比率主要分为哪几类?( ) A盈利能力比率 B负债比重比率 C效率比率 D杠杆比率 E流动比率125、以

37、下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( ) A明确商业银行的战略愿景和价值理念 B有明确记载的声誉风险管理政策和流程 C深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D有明确记载的危机处理/决策流程 E建设学习型组织126、中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?( ) A有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等。 B表外业务的地区结构分析 C表外业务垫款成因分析 D表外业务垫款变化趋势的预测 E继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见127、目前为止已开发出的金融期货包括( )。 A利率期货 B货币期货 C股票指数期货 D商品期货

38、 E汇率期货128、银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?( ) A准确性原则 B可比性原则 C及时性原则 D持续性原则 E保密性原则129、商业银行流动风险的主要成因包括( )。 A资产负债的期限结构不匹配 B资产负债的币种结构不匹配 C资产和负债的分布结构不合理，过于同质化、集中化 D管理层决策失误 E同家宏观调控政策130、当风险无法转嫁出去时，商业银行要在自身的经营过程中消除或缩小风险，常用的手段有( )。 A互换交易 B期货交易 C掉期交易 D期权交易 E股权交易三、判断题131、在评估客户信用状况时，按照围际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。

39、( )132、非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续的收集、监测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制订监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。( )133、CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。( )134、国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它在债权人的控制范围。( )135、单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好。( )136、一个债务人可以有不同的评级，而同一债

40、务人的不同交易只有一个债项评级。( )137、自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估市场风险的重要程度。( )138、风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。( )139、1988年巴塞尔资本协议的公布意味着银行是从风险管理时代向资产负债管理时代过渡。( )140、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。( )141、市场风险既有

41、系统性风险，又有非系统性风险。( )142、市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。( )143、敏感度测试着重分析所有风险因素变化的整体效应，而情景分析则评估特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )144、自我评估法可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。( )145、信刚风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。( )答案:一、单选题1、B解析 随机变量就是用数值来表示随机事件的结果，对样本空间中的每一个或每一类所感兴趣的

42、可能结果设定一个数值，即定义一个从样本空间到实数的函数。故选B。2、D解析 现金流量表的组成部分包括：经营活动现金流、投资活动现金流、融资活动现金流，不包括意外现金流。故选D。3、B解析 根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足相关系数小于1。故选B。4、C解析 银行信息系统安全具体包括：物理安全、系统安全、网络安全、应用安全、信息安全、管理安全等方面。故选C。5、A解析 历史模拟法假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。故选A。6、A解析 利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。

43、重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响从而形成收益率曲线风险。故选A。7、A解析 方差是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。标准差也称均方差，是各数据偏离平均数的距离(离均差)的平均数，它是离差平方和平均后的方根。两个不同参数之间的方差就是协方差。故选A。8、D解析 商业银行可以将特定时段内的存款分为三类，包括敏感负债、脆弱资产、核心存款。故选D。9、B解析 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。故选B。10、C解析 情景分析法是指通过有关数据、曲线、图表等模拟商业

44、银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。A项属于专家调查列举法；B项属于失误树分析法；D项属于资产财务状况分析法。故选C。11、C解析 专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位。保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等。如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，但是一般性披露不可免除。这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突。故选C。12、B解析 我国现行

45、担保法规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人不可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时抵押物所有权转为债权人所有。故选B。13、A解析 信用风险取决于债务人的信用状况，而CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况直接源自于借款人信用等级的变化。故选A。14、C解析 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当与额度授信周期一致。故选C。15、A解析 外部评级主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或企业。故选A。16、C解析 区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。故选C。17、C解析 经济增加值(EVA

46、)的表达式：EVA税后净利润-资本成本税后净利润-经济资本资本预期收益率(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本。故选C。18、A解析 巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型计量信用风险。故选A。19、D解析 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于新贷款净增值的预测值、存款净流量的预测值、其他负债净流量预测值和其他资产净流量预测值的总加，再与期初的“剩余”或“赤字”加总。故选D。20、A解析 按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是信用评级办法。信用评级叉称资信评级是一种社会中介服务，将为社会提供资信信息，或为单位自身提供决策参考。

47、而信用评分是指根据客户的信用历史资料，利用一定的信用评分模型，得到不同等级的信用分数。信用评级多用于对企业的信用评定，信用评分多用于对个人的信用评定。故选A。21、C解析 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产与流动性负债的比例不得低于25%。故选C。22、C解析 信用转移矩阵所针对的对象既有客户评级，又有债项评级。故选C。23、B解析 预期损失风险信贷资产总额违约概率(1-违约回收率)3005%(1-20%)12(亿元)。故选B。24、D解析 资产证券化是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性。作用在于提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性。从而有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系