商业银行总结初稿(共38页)

1、Lecture 1 Banking Industry in China and Reformation中国(zhn u)银行业总览（完全依赖PPT）（参考(cnko)教材：英文版 18章 summarized by 何宇婷）Banking Institutions Landscape in China 中国(zhn u)银行业总览政策性银行（国开行）国有商业银行（四大行）股份制商业银行城市商业银行城市合作社合作银行农村信用合作社外资银行分支机构/当地成立资产管理公司金融租赁公司汽车/消费金融公司邮政储蓄银行村镇银行银行业的开放：自从中国加入WTO以后，中国银行业法规进行了调整，向以下机构也开放

2、：外商独资本地注册银行消费金融公司村镇银行等等。Consisting 组成policy banksstate-owned commercial banksJoint-stock commercial bankscity commercial bankscity cooperativescooperative banksrural credit cooperativesforeign bank branches/locallyincorporated bank*asset management companiesfinancial leasing companiesauto/consumer f

3、inance*companiespostal saving banks village township banks*.etcTotal Asset of Banks in China 中国银行业总资产（2011年1.1百万亿）总资产：大型商业银行股份制商业银行城市商业银行政策性银行农村信用合作社部门增长速度：农村商业银行城市商业银行股份制商业银行农村信用社Page4两表对比说明：（数字自己看）国内银行的总资产增长率和净利润增长率远高于国外银行。国内城市商业银行的总资产增长率最高，股份制商业银行的净利润增长率最高。中外银行对比：Foreign Banks vs Local Banks 外资银行

4、 vs 中资银行国内银行有着更高的增长率。银行提供的产品和服务的项目不同。重点发展的地域不同。客户结构不同。Reformation undertaken by Chinese Banks中国银行业正在进行的改革主要的改革对象中国的三类商业银行：国有商业银行，跨地域的股份制商业银行，城市商业银行。允许国内银行到海外去上市。中国工商银行成为世界第一大银行。国外的银行可以投资于国内的各个机构，不只作为战略持股人，而且更多地参与到银行管理当中。四、Reformation undertaken by Chinese Banks中国(zhn u)银行业正在进行的改革（一）风险管理创新(chungxn)改进

5、风险(fngxin)评级贷款种类由5种拓展至1012种。信贷推广体系改革。贷款定价管理。信用检查和区域化贷款审批。提高贷后管理。改善运营，合规和市场风险管理。促进组织改变调整和重置分支机构。兼并收购以扩大规模。设置新的基金公司。改变为垂直银行组织形式。推进业务创新，手续费收入和表外业务产品创新服务创新业务定位导向变化提升基于手续费的业务和表外业务Challenges face by Chinese Banks中国银行业面临的挑战与外资银行提供的综合性金融服务竞争。提高风险管理的创新能力本地金融人才的竞争。对监管机构的挑战：监管综合金融业务、风险状况和创新产品并提供一个公平的竞争环境。对巴塞尔协

6、议，的实施。Make Banks More Market Oriented加强银行市场导向力度利率自由化首次贷款（未来）建设规模和效率解决和跟踪控制不良贷款和不良资产建立强有力的治理，合规及内部控制。满足资本需求并实现盈利Eight Practical Steps in Bank Reformation银行改革的八个现实步骤董事会独立董事总体风险控制强有力的信贷管理独立的内部审计职能集中财务功能充分利用战略股东的杠杆功能向着上市发展Issues to be resolved亟需解决(jiju)的问题国家和党在银行业扮演(bnyn)什么角色？外资对本地(bnd)银行的所有权和控制权监事会扮演什么

7、角色？监管重点：进行综合监管基于风险的监管督促银行建立内部控制系统根据国际标准监管银行透明度银行的资本充足率其他监管改革议程：新巴塞尔资本协议（和）国际会计准则反洗钱制度Sarbanes-Oxley 类型的法律Chinese Banking Regulatory Commission中国银行业监督管理委员会（银监会）主要职能：保护广大存款人和消费者的利益。维持市场信心提升公众的现代金融知识水平与金融犯罪作斗争促进金融稳定和金融创新提升中国银行业的国际竞争力鼓励公平和有序的竞争明确界定监管者的问责和监督机制用高效和有效的方式进行监督第4章1、“Key Profitability Ratios：R

8、OE、ROA、NIM、Net Non-Int Margin、Net Operating Margin、EPS、Earning Spread”【171/172】（4）要知道如何计算，应该是选择题ROE（股东权益收益率）=净收入总股本ROA（资产收益率）=净收入总资产NIM（净利息收益率）=利息收入-利息支出总资产Net Non-Int Margin非利息净收益率=非利息收入-非利息支出总资产Net Operating Margin（净经营收益率）=经营总收入-经营总支出总资产EPS（每股收益率）=净收入普通股股本Earnings Spread收入差额=总利息收入总盈利资产-总利息支出总生息负债2

9、、“Measuring Risk in Banking”（6） 、“Measuring Credit Risk”（7）每个风险的风险指标如何(rh)计算、意思、定义 Measuring Risk in Banking衡量(hng ling)银行风险（可能(knng)考选择、名词解释）Credit Risk（信用风险）【182】Liquidity Risk（流动性风险）【183】Market (Interest) Risk（市场风险，包括价格风险和利率风险）【184】Operational (Transactional) Risk（运营风险）【185】Legal(Regulatory) and

10、Compliance Risk（合规性风险）【186】Reputation（声誉风险）【186，名词解释见术语表】Strategic（战略风险）【186，名词解释见术语表】 Measuring Credit Risk衡量信用风险【182/183】Non-Performing assets / Total Loans and AssetsNet charge-off of loans / Total LoansAnnual Provision of loan losses / Total loans orrelative to equity capitalAllowance for loan l

11、osses / Total loans orrelative to equity capitalNon Performing assets / Equity capitalTotal Loans / Total Deposits3、“Liquidity Risk、Market Risks”（8、9、10）定义，如何计算Liquidity Risk(流动性风险) 【183】:Purchased funds / Total assetsCash and due from balances held at other Depository Institutions / Total assetsCas

12、h assets and (readily marketable) government securities / Total assets购入资金/总资产现金与在其他存款机构的存款/总资产现金资产与政府债券/总资产 Market Risks（市场(shchng)风险）【184】:Price Risk Market value of assetsInterest Rate Risk Interest sensitive asset/Interest sensitive liabilityForeign Exchange and Sovereign Risk价格(jig)风险-利率(ll)风险-

13、外汇风险和监管风险【185】4、Other Efficiency Measures其他提高效率的措施（11）Off-Balance Sheet Risk资产负债表外风险【185】Operational risk / Transactional Risk操作风险/交易风险【185】Legal & Compliance Risk法律与合规风险【186】Reputation Risk声誉风险【186】Strategic Risk战略风险【186】Capital Risk (eg. Affected by MTM losses) 投资风险（如受MTM损失）【186】5、“Top Earning Ban

14、ks”（12）What distinguishes a bank with above-average profitability from those that are only average performers? 如何区分一个好的或不好的银行？可能考论述题哦，书上没有对应部分【参考191】Bank Size lower overall operating cost and greater operating efficiency银行大小 - 降低整体营运成本和提高经营效率【189】Expense Control (Interest and Operating) most importa

15、nt discriminator费用控制（利息及操作） - 最重要的指标Deposit Structure - higher core deposits (smaller denomination individual deposits which are more loyal to bank) 存款结构 - 更高的核心存款（小面额的个人存款，银行更忠诚）Employee Productivity Income per employee员工(yungng)生产率 - 每名雇员(gyun)的收入Leverage (lower use of equity capital and greater u

16、se of cheaper debt) 杠杆(gnggn)（降低使用权益资本和更多的使用成本更低的债务）Expansion of fee income扩大手续费收入Growth in assets, deposits, and loans (must not be a substitute of profit) 资产，存款和贷款的增长（必须是利润的替代品）6、商业银行风险监管指标中国银监会（16）国内的监管指标哪些更重要7、“Law and Regulations”（18）相应的监管(jingun)措施所应用的对象，不会(b hu)考具体内容只考对象，目测选择题Lecture5 第3章 银行(

17、ynhng)及金融服务业的组织与结构（1）影响金融服务公司的主要(zhyo)趋势：中文版P15 1.41、产品(chnpn)多样化2、竞争日趋激烈3、政府管制放松4、融资的利率敏感度不断升高5、自动化与技术变革6、银行兼并和地理扩张加剧7、金融服务机构提供的服务趋同、融合8、全球化（2）美国的银行业环境1、规模扩大、资产集中2、小银行的份额不断降低（3）银行分支机构扩张的主要形式中P94 1、全职能分行2、停车即取3、ATM、POS终端4、电子交易网络（4）银行的主要形式（类型）3.3 59页1、州内银行：规模较小，分支少，因为对于周边客户的情况较为了解，贷款违约率相对较低，但是成本相对较高，

18、且这类银行持有资产比重较小2、银行控股公司(kn n s)：规模大，提供服务的种类远较上类银行丰富。（5）银行(ynhng)规模与效率的关系3.874页根据研究(ynji)表明，银行的成本-规模曲线呈现U形，即银行的最高效率点是中型银行，在美国表现为20亿和100-250亿资产规模。但是这和实际情况冲突，例如摩根大通等银行。因此银行的效率点并非固定点，而是可以随着技术改变，如通讯技术的进步、银行合并带来的成本下降。（6）银行代理成本3.9.276页 公司治理银行所有者（股东）和管理层存在委托代理成本，能否设计良好的激励机制，促使管理层尽最大努力去提高银行价值是银行成功的关键。银行成本下降、表现

19、改善的前提在于：处理好股东、董事会、管理层的关系。（7）中国政府监管的变革1、2001年，证监会下发的在中国上市公司治理准则2、2002年，中国人民银行下发的对股份制商业银行治理指引条例和关于股份制商业银行建立独立监事会和外部监管人的指引条例3、2003年，银监会从央行独立4、2005年，银监会下发的关于股份制商业银行建立董事会的指引条例（8）中国银行治理变革的8个主要步骤1、董事会的建立2、独立监事会建立3、全面风险管理体制4、加强信用风险管理5、独立内部审计体制建立6、金融职能的集中7、银行杠杆的放开8、银行上市（9）股份制商业银行治理指引：三会一层：股东大会、董事会、监事会和管理层Lec

20、ture6第12章 存款服务的管理和定价(1)存款类型：12.1317页）1、无息活期存款2、有息活期存款3、货币市场存款账户（以上属于交易存款）4、存折储蓄存款5、储蓄存款（取前通知银行）6、定期存款7、活期通知存款8、退休(tuxi)储蓄存款（2）存款(cn kun)的变化趋势非交易型储蓄存款所占比重上升，核心存款（个人活期存款，利率(ll)敏感度低，且存储时间较长）比重下降。（3）存款的所有者12.2.2321页1、个体机构、个人、公司2、州和地方政府3、外国所有人4、金融机构（4）存款的成本12.2319页）综合考虑利息成本、存取过程的成本和服务成本。总体来说：无息活期存款成本最低，尽

21、管其服务成本较高。储蓄存款成本较活期存款为高定期存款的成本最高，主要表现在利息成本。活期存款虽然服务成本高，不过可以收服务费用。（5）存款定价方法12.3324页1、使用边际成本法为存款定利率：不仅可以设定利率，还可以用来控制最佳存款规模。具体计算方法见教材329页。2、有条件的存款定价：根据交易次数，账户平均存有量、存款期限设定（6）客户选择存款金融机构的主要考虑因素12.7334页）1、交易存款便利性、其他服务的多样性、安全、收费低、最小账户保有量、高利率（优先度递减）2、储蓄存款熟悉程度、利率水平、交易的便利性、地理位置、收费减免、收费3、其他服务金融机构的健康度、可靠性、职员素质、竞争

22、力定价、金融咨询的质量、现金管理质量Lecture7:第13章 非存款负债管理一，负债管理和客户关系原则中文版P341 13.1Liability Management and Customer Relationship Doctrine客户关系原则：借贷机构应当首先考虑向能给其带来净收益的客户发放贷款。因此借贷机构的贷款决定常常优于其融资决定。局限性：会引发大量不良贷款负债管理：指从其他金融机构筹资，以满足高品质的贷款要求和满足存款准备金及其他法律或规章所要求的借入资金。借贷机构获取资金的途径：国内借款，欧洲货币市场，可转让存单，央行或其他政府贷款，回购协议，商业票据，发行长期债券。二，可利

23、用(lyng)的各种非存款资金来源中文版P343 13.2Alternative Nondeposit Sources of Funds1.联邦资金(zjn)市场中P344 13.2.1Federal funds market (“Fed Funds”)最常用，由存款机构所有，放在中央银行是为了满足法定准备金、支票清算和购买政府债券的需要。它是立即可获取的短期(dun q)借款。另外，联邦资金市场也作为联邦储备系统政策传递的管道，用来控制货币和信贷的增长，稳定经济。联邦资金市场的贷款协议有三种类型：隔夜贷款overnight，定期贷款term, running into weeks or mo

24、nths，可续合同continuing可续合同是每天自动展期的合同，走到借款人或贷款人决定终止协议为止。2.回购协议中P346 13.2.2Repurchase Agreements (RPs or REPO回购协议是暂时出售高品质的易于变卖的资产，然后在将来特定的日期以事先确定的价格购回这些资产的协议，可短至隔夜交易，可长达几个月。利率低于联邦资金通常被看作是抵押的联邦资金交易。有抵押，风险低，利率低一般抵押融资回购general-collateral GCF RP中P347 13.2.2特点：允许相对简单和低成本的替代抵押，只要达成共识，任何种类的证券都可以作为抵押品。帐面结算，只需支付净

25、额。它充分利用了抵押品，降低了交易成本，加大了回购协议市场的流动性。3.联邦银行房屋贷款的优势中P349 13.2.4Advances from the Federal Home Loan Bank (in US)联邦银行房屋贷款系统FHLB，为提供抵押贷款的存款机构提供资金支出，这些资金作为FHLB给予的抵押品垫款。通过允许出现资金短缺的存款机构资产中所持有的房屋抵押借款作为抵押品获得及时的资金，FHLB改善了房屋抵押贷款的流动性，也鼓励更多的借款机构向房地产市场提供贷款。4.大额可转让定单中P350 13.2.5 Negotiable Certificates of Deposits (N

26、CD)实际上是一种混合帐户，法律上是存款，但实际上它只不过是为了从大公司、富人和政府获取暂时的资金而发行的一种借据。仅限于短期，多数16个月。到期之前可转让有固定利率/浮动利率5.向联邦储备银行借款中P348 13.2.3Federal Reserve Bank联储通过贴现窗口（the Feds discount window）发放贷款，必须有抵押三种类型：A。初级信贷Primary credit对象为处于良好财务状态的存款机构，期限短暂，利率稍高于联邦资金利率（通常高1%）B。二级信贷(xndi)Secondary credit对象为无法得到初级信贷贷款(di kun)的存款机构，利率比初级

27、高，通常高于初级50个基准点。主要帮助借款机构解决财务问题。不能用于充实资产。C。季节性信贷(xndi)Seasonal credit对像是存贷款存在季节性波动的中小型存款机构。期限长于初级，利率处于联邦资金实际利率和90天存单二级市场利率的平均水平。6.欧洲货币存款市场中P351 13.2.6The Eurocurrency Deposit Market欧洲美元是在美国以外的银行的美元存款。只包括定期存款帐户。欧洲货币存款市场目前是世界最大的不受监管的金融市场。多数欧洲美元存款是固定利率定期存款（短期），其他还有浮动利率存单floating rate CDs：FRCD，浮动利率票据float

28、ing rate notes：FRN（长期）7.商业票据市场中P353 13.2.7Commercial paper商业票据是知名公司为了筹集营运资金而发行的期限从三四天到9个月不等的短期票据。按面值折价发行，发行通过交易商进行，发行的公司也可与投资者直接联系。8.长期非存款资金来源中P353 13.2.8Long Term (5-12 years) Nondeposit Funds Sources资本票据Capital notes，债券Debentures（单词意为公司债券）三，资金缺口的确定中P354 13.31.Determine the Available Funds Gap资金缺口：

29、AFGAFG=目前的和预测的存款机构预计发放的贷款和投资-目前的和期望的存款流入2.非存款资金来源：考虑的因素a.每种非存款来源的相对筹资成本b.每种资金来源的风险（波动性和可靠性）c.所需资金的时间长短d.需要非存款资金的存款机构的规模e.利用各种资金来源要遵循的规则（法规）四，计算存款机构资金的总成本中P358 阅读材料1.历史平均成本法The Historical Average Cost Approach考虑过去的资金成本2.集合资金法The Pool-Funds Approach考虑将来Lecture 8 Consumer Credit消费信贷（参考(cnko)教材：英文版 18章

30、summarized by 何宇婷）Types of Loans for Individuals个人贷款(di kun)的类型（参考(cnko)18-2，定义几乎都是每段第一句，类型5,6书上没有）Residential mortgage loans住房按揭贷款（长期性：1530年）Nonesidential mortgage loans 非住房按揭贷款（短期性）Installment loans分期贷款（汽车，家具，家用电器）Non Installment loans lump sum /bullet / balloon非分期贷款（假期旅行，医疗费用，家用电器，汽车，装修）3.Credit

31、Card loans信用卡贷款（VISA, MasterCard, Discover,可分期也可不分期，年化利率在10%24%）4.Revolving Credit / Overdraft循环信贷（利息收入很可观，不过对管理要求高）5.Consumer/Sales Finance消费金融6.Credit loans, secured loans,guaranteed loans信用贷款，抵押贷款，担保贷款课本本节补充：new credit card regulations, debit cards, rapid consumer loan growth.二Portfolio Managemen

32、t（非重点，看右边译文）Portfolio Diversification avoid concentrationin certain product, customer segment,geographic, term投资组合管理投资组合多样化 - 避免集中在某些产品，客户段，地理，期限风险 - 回报率（投资组合管理）消费投资组合的多样化要求临界质量（可观的投资组合），历史数据，数据分析和支持客户行为动态敏感度，市场环境和竞争状况银行业的特殊优势是多元化的能力（包括存款的能力） Risk Return (Portfolio Management) Consumer portfolio div

33、ersification requirescritical mass (sizeable portfolio), historical data,data analytics and support Sensitive to dynamism of customerbehaviour, market environment andcompetitionSpecial advantage of Banking Industry isability to diversify (besides ability to takein deposits)18-3（课件无） 消费信贷的特点：费用高，风险大，

34、周期性，利率弹性不敏感（译）评估消费者贷款个人品质支付能力信用记录收入水平个人资产/现金存款就业和居住稳定性债务累积/债务金字塔 - 危险的迹象！（应用4C来判断 - 品质，能力，抵押品，现金）三、Evaluating a Consumer Loan评估消费者贷款(重点)（参考18-4）Character（还有贷款目的）Ability to payCredit HistoryIncome LevelPersonal Asset / Cash depositEmployment and Residential StabilityPyramiding of Debt Danger signs!(C

35、an apply 4 Cs - Character, Capacity, Collateral,Cash)即本节：如何确保获得一笔消费(xiofi)贷款。本节末：消费(xiofi)贷款对银行的挑战：信息不对称信用评级机构（CRA）个人识别数据个人信用记录公共信息 - 备案查询量还向消费者提供领先的CRS欺诈监控和其他服务Credit Bureau征信(zhn xn)机构（参考18-5案例）征信机构在个人理财中起着十分重要的作用（18-6信用评分系统 最高分430，最低分90.目前应用最广：FICO系统（300850分）关注5各方面阴影阅读第一部分insights and issues）Cred

36、it Rating Agency (CRA) Personal identifying data*课件未涉及的：18-7适用于消费信贷的法律法规1.信息披露2.反歧视法规3.掠夺性贷款Personal credit historiesPublic information filingsVolume of inquiries消费信贷机构功能1.信贷部的功能设定信贷管理政策，流程和记分卡信贷申请评估（外包）和处理建立帐户（此功能可进行自动操作）检测和预防欺诈性申请2.目的是通过与业务目标一致的政策和标准，以一个平衡，高效，成本效益和及时的方式处理信贷申请。3.其他信贷业务功能涵盖信用额度管理，欺诈

37、控制和抵押品Leading CRS also provide fraud monitoringand other services to consumer18-5一份接受的消费信贷申请应反映借款人的什么特征？看表18-2，18-3和PPT514，知道征信机构关注的是哪几方面，否定原因。五、Consumer Credit Functions消费信贷机构功能 Functions of Credit Department Setting of Credit Management Policies, Processes and Scorecards Application evaluation (un

38、derwriting) and processing Account creation (This function may be performed by Operations) Detection and prevention of application fraud Objective is to process credit product applications accordingto policies and criteria set in line with business objectives, in abalanced, efficient, cost effective

39、 and timely manner. Other credit operation functions cover credit line management,fraud control and collectionsOrganization Chart for Credit信贷部门的组织结构（图）PPT17(课本上没有)Typical Credit Application Processing Flow典型(dinxng)的信贷申请处理流程（图）PPT18（课本上没有(mi yu)）信用管理- 使信贷管理与企业整体策略及业务目标相匹配（同产品营销部合作）- 信贷审批标准设计（4 C -

40、性格，能力，抵押品，现金）- 信用评分卡的设计和实施- 定义信贷申请的处理程序和控制方式- 决定为高效率处理信贷申请进行的技术投资（如工作流，影像）八、Credit Management信用(xnyng)管理（课本上没有） Align credit management to overall corporate policies andbusiness objectives (working together with productmarketing) Design of credit approval criteria(4 Cs - Character, Capacity, Collate

41、ral, Cash) Design and implementation of scorecard Define procedures and controls to the processing ofapplications Determines investment in technology for efficientapplication processing (such as workflow, imaging)房地产贷款特征简介（相比其他贷款） 更大的规模，更长的期限不动产本身的价值风险（资产评估与现金流估值，其他贷款的还款能力）信用评价因素： 首付（Loan To Value 价

42、值比）总的关系（拉客户办其他业务）借款人（收入，资本，信用轨迹记录）不动产市场前景及市场利率九、Real Estate Loans房地产贷款(di kun)Charateristics Larger size, Longer tenureRisk on value of property(Property appraisal vs evaluation on cashflow andrepayment ability in other loans)Credit Evaluation Factors :Down payment (LTV)Total RelationshipBorrower (i

43、ncome, capital, track record)Property market outlook & market interestRate按揭贷款类型可调整利率贷款（ARM）固定利率贷款（FRM）只付利息可调住房按揭贷款（股权ARM）固定分期金额固定资本偿还十、Mortgage Types按揭(n ji)贷款类型 adjustable-rate loans (ARM) fixed rate loans (FRM) Interest only adjustable home mortgage loans(option ARM) Fixed installment amount Fixe

44、d capital repayment消费与房地产贷款的利率定价成本加成模型年度百分率（APR）单一利率法贴现率法附加利率法78S规则十一、Pricing Interest Rates on Consumer & Real EstateLoans消费(xiofi)与房地产贷款的利率定价（教材1810，有计算范例，看一遍例子） Cost Plus Model Annual Percentage Rate (APR) Simple Interest Discount Rate Method Add-on Loan Rate Method Rule of 78sLecture 9 Overview

45、of Managing a Business Line银行业务线管理概述(PPT)（参考教材：英文版 X 章 summarized by 何宇婷）一、Business Environment经营环境 Know the Market, Size and Potential, Macros了解(lioji)市场规模、潜在客户、宏观经济 Know the Competition, Products & Strategy了解市场竞争对手他们的产品(chnpn)和策略 Know and Master your competitive advantage认识(rn shi)自己的竞争优势 Identify

46、 and Define your Target Customers Segmentation & Behaviour/Preference 认定目标市场、目标客户群、行为与偏好 Understand the Relevant Regulations 了解相关政策二、Business Financials企业财务 Financial Analysis财务分析 Profit = Revenue Costs Losses利润=收入 - 成本 - 亏损 Feasibility Study (on full cost basis) 可行性研究（全成本为基础） Management Accounting管

47、理会计 By Business Line/Product 从业务条线/产品 Portfolio size, ROA 组合规模 Unit Costs and Cost Allocations 单位成本、成本分摊 Fund Transfer Pricing (FTP) 内部资金转移定价 Clearly Assess and Define Required Resources(Expenses, People, Funding) 预测所需要的资源-成本、人力、资金 Maximize overall Bank Profit, ROA, ROI and ROE/ROSF最大化银行全面盈利三、Market

48、ing市场营销 Growing Customer Accounts and Base 扩大客户量 Growing Volume 扩大规模 Growing Revenue/ Income 增长收入 Optimize/Maximize Pricing & Margin 最优化/最大化价格和利差 Building Brand 建立品牌 Strategic & Tactical Marketing 全面战略性-战术型的营销活动 Sales vs Marketing 销售-营销 Customer Relationship Management 客户关系管理 Managing （Account/Reven

49、ue） Unit Costs andIncentives单户/收入单位成本与绩效/提成四、Credit and Risk信贷和风险 Set Portfolio Composition and Allocations 组合构成与分配 Determine the Product Programs 产品方案 Set, Measure, Track and Manage Portfolio Limits,Transaction Limit, Portfolio Performance Analysis 组合限额，交易限额，组合分析 Set and Track Customer and Concentr

50、ation Limits 客户限额、集中度 Manage Portfolio Quality, Delinquency Ratio, NPL Ratio,Loss Ratio, Margins/Return (ROA) 组合质量、不良率、损失率、回报率 Credit Management，Remedial- Collections/Recovery，write-off 信贷管理-贷前贷后，清收，核销 Credit and Risk Policies and Processes 信贷与风险(fngxin)政策五、Operations运营(ynyng) Planning and Managing

51、Operational Support 运营(ynyng)支撑 Planning and Managing IT Support 技术支撑 Optimizing Productivity & Efficiency 最优化单产量与效率 Managing Transaction Unit Costs 交易单位成本 Measuring and Managing Service Quality 服务质量管理 Managing Operational Risk 操作风险管理 Business Resumption and Contingency Planning (BRCP)/Disaster Reco

52、very Planning 业务连续性计划/灾备恢复计划与建设 Resource Planning and Management 资源需求计划六、Important Functions in “Middle Office”中台的重要功能Key Middle Office functions on an overall bank level, butsometimes set up specific functions in Business Lines: Financial Management (Product or Business Line Profitability) 业务条线财务与盈

53、利分析 Risk Management (Policy and Quality tracking) 制定政策、质量分析 Human Resource Management (Sales Recruitment,Training, Incentive Management) 招聘、培训、绩效管理 Legal and Compliance (Business Compliance/Self-Assessment) 合规、自我检查 Internal Audit 内审 Public Relations公共关系第10章(英文版)介绍银行风险管理，主要参考ppt。Overview on Risk Mana

54、gement in banking1.The Role & Responsibilities of Banks银行的角色和职责Intermediary of capital within the community Provide funding for effective production, investment, and consumption有效的生产，投资和消费提供资金 Protect creditors (esp. depositors) money保护债权人的权益（特别是储户的钱） Provide reasonable return to shareholders股东提供合理的

55、回报2.Regulatory Focus Depositor Protection（CAMELS）法规重点 存款者保护Capital adequacy资本充足率Asset structure and quality资产结构和质量Management quality管理水平Earnings performance盈利(yn l)水平Liquidity structure流动性结构(jigu)Sensitivity to market risk市场(shchng)风险敏感度3.巴塞尔协议（略）Pillar 1: Capital adequacy资本充足率Pillar 2: Supervisory

56、review监事会审查Pillar 3: Market discipline市场规定4Local Regulatory Focus本地监管重点 License / product approvals许可证/产品认证 Loan scale control贷款规模控制 5-class classification & provisions coverage5级分类和规定范围 Exposures to real estate, platform companies, SME 房地产，平台公司，中小企业风险. Exchange control rules外汇管制规则 Obligor concentra

57、tion债务人浓度（翻译可能有问题） Connected party transactions关联方交易 Loan purpose贷款用途 Fees and pricing费用和定价 China specific products RMB drafts, entrust loans, etc. 中国特定产品 - 人民币汇票，委托贷款等。 Off-balance sheet exposures, retail investment products资产负债表外风险承担，零售投资产品5. Financial Innovation and Evolution of Risk Management金融

58、创新和风险管理的演变 Credit rating信用评级 Risk quantification风险量化 Portfolio management投资组合管理 Risk distribution风险分布 Credit derivatives信贷衍生工具 Convergence of Credit Risk and Market Risk management信用风险和市场风险管理的融合Corporate Credit Risk企业信用风险 80% of the credit portfolio for most local banks, higher than nternational cou

59、nterparts大于大部分本地银行的信贷组合的80，高于国际同行Credit Analysis for Corporate Loans5Cs of credit:信用(xnyng)的5C原则（评估客户信用品质的五个方面） Character (Purpose)品质(pnzh)（目的） Capacity能力(nngl) Cash (Payment sources)现金（付款来源） Collateral抵押品 Conditions (Structure)条件（结构）股本收益率ROE=资产收益率ROA平均资产平均股权资本【177】贷款五级分类：Sharing on how Credit Risk

60、function is done in practice共享信用风险的功能(gngnng)如何在实践中完成Credit Pricing1. Cost-plus basis成本(chngbn)加成的基础2. Base rate basis (LIBOR or PBOC Base rate + risk premium) 基准利率(j zhn l l)的基础3. Total relationship return (Account Profit)总回报4. Risk adjusted return (Return on Risk Adjusted Capital) 风险调整后的回报（风险调整后的资