01计量经济学概论

1、版权所有非选本课学生不得复制中级计量经济学盎南开大学国际经耙济研究所教授 瓣 张晓峒邦电话：耙2361885罢0奥，电子邮箱：凹xttfyt昂public.拌tpt.tj.坝cn拜课名板：中级计量经济碍学瓣 扒 拌 稗课时斑：60学时（其瓣中上机12学时罢）应具备的知识：奥经济学（社会主白义政治经济学，案宏、微观经济学佰）稗 2数班理统计学（概率邦、概率分布，随翱机变量，假设检爱验，回归分析）敖 3线凹性代数（矩阵运叭算，向量，特征芭根）教材：版 1张百晓峒，计量经挨济分析，经济俺科学出版社，2笆000，200唉3年。懊 2张昂晓峒，计量经俺济学软件爱EViews矮使用指南，南把开大学出版社，

2、靶2003年。课程主要内容：皑 1计澳量经济模型（矮OLS把估计艾, GLS暗估计岸, ML氨估计，澳2SLS爸估计暗, 百异方差，自相关拔，多重共线性，昂非线性模型的线扒性化处理，虚拟爱变量，工具变量版，把F敖检验，瓣t佰检验，安R坝2昂 隘检验，罢DW办检验，模型结构盎的稳定性 拔(Chow)傲 检验，般 JB背检验，异方差检般验等）。绊 2时碍间序列模型（佰AR(矮p颁), MA(啊q败), ARMA啊(按p背, 按q半), ARIM邦A(搬p跋, 鞍d扮, 柏q翱)爱 模型版, 熬自相关函数，偏绊自相关函数，模邦型的识别，估计八，诊断，预测）佰。吧 3非霸经典计量经济学翱（随机变量的单

3、袄整性、虚假回归背、蔼Wiener隘过程、统计量的隘渐进分布、单位拔根检验、动态回吧归、柏Hendry哎建模法与误差修熬正模型）。参考书和文献：邦林少宫译，计柏量经济学，（傲Gujarat阿i D., 肮Basic E鞍conomet爸rics癌第3版叭）袄，中国人民大学班出版社，200按0。庞皓，程傲从云译，基础版经济计量学（皑Gujarat柏i D., 矮Basic E敖conomet碍rics阿, 盎第1版安McGRAW-耙HILL KO哀GAKUSHA哎 LTD., 扳1978版），科学技术文半献出版社重庆分肮社，1986年胺5月艾钱小军等译，背计量经济模型与蔼经济预测，（埃R S P

4、in扒dyck an哎d D L R氨ubinfel凹d, 白Econome摆tric mo艾dels an凹d econo哀mic for爸ecasts肮, McGra邦w-Hill 唉Compani懊es Inc.百.摆），机械工业出盎版社，1999颁.八11。暗张晓峒主编，氨经济计量学基础稗，南开大学出蔼版社，2001般。瓣陆懋祖著，高爸等时间序列经济挨计量学，上海吧人民出版社，1爸999年8月。凹王明舰，王永宏哎等译，经济计摆量分析（巴W H. Gr皑eene, 扮Econo埃metric暗 奥Analysi耙s搬, 1993.碍），中国社会科斑学出版社，19俺98。俺刘明志译，瓣Ja

5、mes D把. Hamil扒ton百著，时间序列疤分析，中国社板会科学出版社，罢1999年12伴月，（绊Time Se皑ries An般alysis,背 1994.翱）傲顾岚主译，时般间序列分析，预暗测与控制（搬Box G.E奥.P and 哎Jenkins蔼 G. M.,拔 扮Time Se安ries An啊alysis,安 Foreca坝sting a拔nd Cont笆rol笆, Holde瓣n-day I伴nc. 196傲6, 1967袄, 1976,坝 1994斑.案）中国统计出版班社；1997。澳顾岚编著，时按间序列分析，在熬经济中的应用暗，中国统计出版败社；1994，唉1998。课

6、程要求：肮理论与应用并重跋。介绍重要的理安论推导，培养应阿用经济计量理论扒解决实际问题的阿能力（注重案例昂教学）。盎介绍本学科最新瓣研究成果。澳计量经济学常用懊软件坝：疤TSP傲 (Time 叭Series 疤Pro熬grams矮)霸 V. 6.5霸，霸TSP白 (Time 盎Series 吧Process昂or)捌 V. 4.3哀EViews白 (Econo疤metric 艾Views) 坝V. 2, V巴. 3, V.熬 芭4吧PcGive稗 (P熬ersonal背 Comput奥er, Gen斑eral In霸strumen跋tal Var耙iable E斑stimati鞍on) V.

7、艾8.0, V.巴 9.0, V鞍. 10.0白PcFiml敖 (Perso半nal Com矮puter, 罢Full In靶formati背on Maxi芭mum Lik办elihood肮 Estima跋tion) V百.把 9唉.0,佰 10拌.0叭RATS隘 办(时间序列分析蔼，协整分析，袄ARCH,败 扮GARCH扒模型，画图)矮Hummer拔 (T.D. 捌Wallace唉 and J.阿L. Silv板er)拔LIMDEP搬 (W.捌 H. Gre办en, New拜 York U挨niversi吧ty)蔼Microfi靶t碍 (H. Pe皑saran a俺nd B. P拜esara

8、n,癌 Oxford扳 Univer八sity)皑SHAZAM案 (K.J.W霸hite, U叭SA)把Mathema皑tica 瓣V. 3.0盎S-PLUS 翱V. 5.0般（包括回归分析吧、方差分析、判白别分析、聚类分佰析、试验设计、拔非参数方法、生巴存分析、时间序半列分析、谱分析袄、投影寻踪等。翱）八Ox 芭V. 1.11爱, 拌GAUSS 疤V. 3.2.捌19霸13唉SPSS半, 蔼SAS颁关于计量经济学版的主要刊物耙：捌Econome隘trica奥,笆 双月刊，美国败计量经济学会主拌办，1933年埃创刊。啊Journal暗 of Eco笆nometri巴cs翱,懊 双月刊，瑞士奥出

9、版，1973鞍年创刊。隘Journal昂 of App氨lied Ec挨onometr爸ics拜，双月刊，美国颁John Wi瓣ley&Son跋s 矮出版社，198班6年创刊。笆Econome哀tric Th吧eory败,办 每年五期，英阿国剑桥大学出版邦社，19邦85败年创刊。瓣Oxford 把Bulleti吧n of Ec蔼onometr哎ics and矮 Statis拌tics霸,皑 季刊，牛津大爱学经济与统计研邦究所主办，19爸36年创刊。八Journal颁 of the敖 Americ皑an Stat阿istical柏 Associ唉ation瓣,艾 季刊，美国统癌计协会主办，1胺8

10、88年创刊。挨The Jap耙anese E扒conomic袄 Review安,扒 季刊，日本经懊济与计量经济协按会主办，195氨0年创刊。搬数量经济技术盎经济研究，月摆刊，中国数量经懊济学会主办。办经济研究，岸月刊，中国社会叭科学院经济研究绊所主办。相关数据网站：半中国国家统计局斑：www.st摆坝.cn爱美国：www.阿bea.doc跋.gov昂上海统计局：w瓣ww傲.stats-碍.唉cn敖美国人口普查局跋：安www.cen坝班信息产业部：w扒ww.mii.安/拔mii/hyz蔼w胺美国会图书馆：坝www.loc阿.gov/扳国家外汇管理局氨：www.sa凹.靶cn扳美国商业部：w案ww

11、.stat澳-usa.go扒v/哎国际货币基金组懊织数据库：ht半tp:/ww翱w.imf.o半rg摆亚洲东盟网站：板www.ase矮ansec.o袄rg唉经合组织数据库俺：http:/八/www.oe吧按APEC网站：埃www.ape翱csec.or拌g.sg袄国信证券：ww坝w.guose邦.c爸n哀美国IBM公司把：www.ib阿/i按nvestor班中国人民银行网按：www.pb盎.c吧n跋美国：www.凹熬经济杂志网：w皑ww.econ癌omagic.百com肮美国纳斯达克网碍：www.na岸sdaqnew暗扒北京大学网：w胺ww.gse.败/凹dataset澳/yearbo百ok白

12、搜索网站：ww氨w.googl傲隘中国疾病预防控办制中心：柏www.chi懊nacdc.n霸/f芭eiyan/d班efault1跋.asp八英文书搜索网站凹：www.am盎azon.co敖m板“芭天行有常，不为按尧存，不为桀亡柏。应之以白治伴则吉，应之以乱把则凶。耙”皑-荀般子天论哎计量经济学定义扮：般定义：用定量的办方法研究经济活澳动规律及其应用搬的科学。是由经爱济学与统计学，背数学相结合形成扒的边缘学科。伴英文：E傲conomet安rics.疤中文：计量经济叭学，计量经济学拔。在1998年扮教育部审定的学坝科分类中属三级罢学科。唉 经奥济学（02）拔应用经济学（0办202）昂数量经济学（0

13、稗20209）。绊 背数量经济学中包叭括计量经济学，般投入产出，数理半经济学，及运筹佰学的一部分内容捌（线跋 肮性规划，优化，翱决策理论和风险耙分析等）。巴研究内容与目的拔：啊 熬计量经济学的研笆究内容与目的主巴要包括如下三个澳方面：矮 班1胺定量描述与分办析经济活动，验百证经济理论。包疤括描述宏观哎、霸微观经济问题。芭例靶1板：如果说我国人懊民的生活水平还笆没有日本人民的傲生活水平高，这耙只是一种定性的昂描述。若用计量矮经济学方法进行吧定量分析，将会皑使我们对此问题伴理解的更深刻、败更具体。暗图背1.挨1 中日两国啊的恩格尔系数序昂列（挨19敖46八-斑19暗98颁）瓣19艾46半-岸19隘

14、98板年中日两国的恩笆格尔系数序列见挨图按1.熬1。用中日两国挨恩格尔系数分别霸对时间斑t败（1981年笆t敖 伴= 1）办回归得模型如下半：巴中国：扳Engel瓣 = 0.60柏 0.00蔼77 扒t按 (1跋981-98)隘 败 班 斑 疤 稗(1.霸1矮)袄 爱 靶 颁 (69.9)蔼 颁 翱(-8.9) 拜 隘 罢 暗R氨2靶 = 0.83哀, 巴 安DW坝 = 0.86拜,扮 岸 袄F 爱= 79.9扒日本：碍Engel暗 = 0.29爸 0.00版43 啊t肮 (1柏981-9癌5疤)按 疤 袄 鞍 拔 拜 巴 蔼(1.2)懊 隘 蔼 柏 (24.0)岸 稗 翱 (-12.1安)

15、唉 拔 岸R癌2扒 = 0.97傲, 吧 叭DW跋 = 1.2,鞍 捌 安F懊 = 372皑通过以上模型和哎图般1.啊1，使我们认识搬到如下6点。敖(1) 从恩格办尔系数的下降速靶度看，中国是先柏慢后快；日本是版先快后慢（19隘31年敖0.38巴）。把(2)安 伴中国捌1956埃年的恩格尔系数绊与日本邦1946澳年的恩格尔系数伴近似相等。食品斑支出约占总支出哎的63%。40岸多年间，日本降邦了瓣0.4瓣，中国降了办0.爱2。半(3) 从整体扒看，日本恩格尔艾系数的年下降速耙度是中国的2.氨3倍。从198把0年以后考察，挨中国恩格尔系数邦的年下降速度是矮日本的1.8倍绊。岸(4) 199办5懊年

16、日本的恩格尔哀系数是0.2哎22哀，板1998疤年中国的恩格尔拌系数是0.霸44矮5。以颁1981-摆19盎98颁年的平均速度，懊中国若要把恩格哎尔系数降至0.百2耙22罢至少需要30年袄!（把中国城镇200俺2年0.37碍）佰(5) 巴验证了经济理论肮。随着收入的增邦加，恩格尔系数捌的下降速度要减佰慢。拌可见，通过定量昂分析，对这一问扒题的了解要比只斑做定性分析清晰案的多。柏2袄寻找经济规律颁、岸建立经济计量模按型，为制定经济岸政策服务熬。通过计量模型扒得到参数（边际奥系数，弹性系数昂，技术系数，比凹率，速率等）的肮可靠估计值，从哎而为制定政策，肮实施宏观调控提疤供依据。哀例颁2伴：图矮1.

17、氨2给出1952扒-1998年中背国现金需求量（跋M0办）和国内生产总罢值（摆GDP佰）的散点图。为疤充分展示改革开叭放前后靶M0癌与安GDP八之间关系的变化俺，用1952-疤1985年数据疤画散点图见图白1.扒3。从图中可以袄看到，改革开放坝以后，鞍M0罢与盎GDP岸关系的斜率比改百革开放以前大一颁倍多。用195奥2-1985年哎数据得到的现金拜需求量模型如下霸：瓣图柏1.2 蔼 翱 绊 岸 隘 捌 哎 佰图笆1.3班 埃M靶0耙t捌 = 0.06吧2背 GDP爱t凹 + 白0.078拜 GDP隘t 白D肮1 安 碍(1952-1癌998)胺 耙 佰 啊 摆 搬(1.斑3瓣)捌 岸 稗 (2

18、.4) 爱 (佰3.0)班 挨 懊 癌R坝2扳 = 0.99挨, 哎DW隘 = 0.67捌即 芭 拔M爸0扳t伴 = 0.06稗2隘 GDP案t芭 隘 矮 (安1952-19耙78, 跋D奥1胺 = 0)敖 懊 肮 瓣 败 耙(1.吧4芭)颁 案 扮M啊0按t耙 = 0.14拜0 搬GDP熬t摆 爸 版(1979-1般998, 啊D笆1白 = 1)唉 伴 跋 澳 扮 暗(1.斑5挨)啊通过图疤1.袄3和模型扒(1.艾3芭)氨-办(1.拌5阿)疤可知三点。哎（吧1奥）把市场经济与计划隘经济有明显不同靶。改革开放后，笆许多支出进入商疤品领域（如住房罢，医疗费等）。扳（般2捌）爱改革开放后，吧GDP

19、扮对现金的边际需胺求比改革开放前爱增加了瓣1.26斑倍。（3）霸根据凹GDP背规模，邦为确定年度的现懊金投放量提供科凹学依据。阿 3做摆经济预测。这是爸计量经济学利用柏模型所要解决的熬最重要内容，也芭是最困难的内容拔。计量经济学的斑发展史就是谋求瓣对经济变量做出凹更精确预测的发鞍展史。这要求氨（斑1靶）罢变量选择要准确唉，摆（挨2摆）伴模型形式要合理靶。班计量经济学的发瓣展捌：伴客观地认识与科邦学地表述经济规蔼律是历代经济学邦与计量经济学工搬作者的奋斗目标摆。然而经济活动斑的多因素性、随稗机波动性以及事背件发生的不可逆耙性一直影响着经碍济学的科学化进邦程。经济学与自罢然科学的一个最凹大不同点就

20、是无颁法建立实验室，百无法创造出其他搬因素不变的理想半环境。自然科学蔼中的变量常遵循版函数关系，但对捌于经济问题却没扳有函数关系可言败，只能建立统计俺模型。尽管这样般，随着计量经济伴学的诞生，人们稗借助数学、统计埃学知识分析和预佰测经济问题。虽扳然这只有几十年绊的时间，却超过邦了经济学数百年版积累起来的文字坝分析水平。扮计量经济学的发坝展可分为三个时扳期：巴 (1) 20哀-40奥年代，(2)奥 50-70爱年代，(3)哎 80稗年代柏-哀20般0傲3。拌 1上拜世纪之前，在错癌综复杂的经济现颁象面前，经济工皑作者主要是使用挨头脑直接对材料按进行归纳、综合办和推理。十九世扳纪欧洲主要国家凹先后

21、进入资本主扳义社会。工业化拌大生产的出现，绊经济活动规模的芭不断扩大，需要哀人们对经济问题拜做出更精确、深鞍入的分析、解释稗与判断。这是计疤量经济学诞生的扳社会基础。澳到本世纪初，数板学、统计学理论佰日趋完善为计量唉经济学的出现奠哎定了理论基础。板17世纪牛顿胺哎莱布尼茨（芭Newton-八Leibniz俺）提出微积分，啊19摆世纪初勒让德尔疤（袄Legendr皑e艾）和高斯（八Gauss吧）分别提出最小斑二乘法，搬1821摆年高斯提出正态哎分布理论。芭19俺世纪末英国统计昂学家高尔登（翱Galton瓣）提出皑“半回归敖”按概念。20世纪半20年代学生（懊Student澳）和拌Fisher 敖

22、提出抽样分布和斑精确小样本理论挨。尼曼（爱Neyman绊 扮J. D.敖，波兰裔美国人班）和皮尔逊（P跋earson）扮提出假设检验理按论。至此，数理伴统计的理论框架白基本形成。这时罢，人们自然想到挨要用这些知识解按释、分析、研究挨经济问题，从而埃诞生了计量经济唉学。隘“岸计量经济学隘”百一词首先由挪威碍经济学家岸Frisch吧仿照生物计量学霸（挨biometr捌ics搬）一词于192啊6年提出。半1930百年由拌Frisch吧，岸Tinberg坝en叭和罢Fisher爱等人发起在美国哀成立了国际计量耙经济学会。佰1933矮年1月开始出版罢“伴计量经济学笆”败（巴Econome癌trica扮）

23、杂志。目前它斑仍是计量经济学哀界最权威的杂志耙。扮30敖年代疤计量经济学研究傲对象主要是个别吧生产者坝、阿消费者癌、笆家庭耙、哀厂商等。基本上稗属于微观分析范矮畴。第二次世界伴大战后，计算机疤的发展与应用给敖计量经济学的研捌究起了巨大推动懊作用。从40年疤代起，计量经济氨学研究从微观向癌局部地区扩大，邦以至整个社会的扳宏观经济体系，班处理总体形态的癌数据，如国民消盎费搬、阿国民收入坝、笆投资挨、坝失业问题等。但摆模型基本上属于百单一方程形式。扳 21俺950年以摆Koopman百发表论文肮“八动态经济模型的哎统计推断霸”阿和拌Koopman把-Hood发表拌论文扮“版线性联立经济关佰系的估计跋

24、”板为标志计量经济半学理论进入联立澳方程模型时代。版 计量经笆济学研究经历了啊从简单到复杂，霸从单一方程到联捌立方程的变化过佰程。进入五十年颁代人们开始用联白立方程模型描述岸一个国家整体的罢宏观经济活动。哀比较著名的是K捌lein的美国按经济波动模型（白192119扳41，1950爱年作）和美国宏啊观经济模型（1笆928195背0，1955年奥作）后者包括2巴0个方程。联立半方程模型的应用拔是计量经济学发岸展的第二个里程摆碑。半 进入7八0年代西方国家澳致力于更大规模叭的宏观模型研究唉。从着眼于国内哎发展到着眼于国岸际的大型经济计哀量模型。研究国敖际经济波动的影叭响，国际经济发板展战略可能引起

25、埃的各种后果，以埃及制定评价长期版的经济政策。7邦0年代是联立方爱程模型发展最辉稗煌的时代。最著氨名的联立方程模稗型是佰“扮连接计划敖”佰（碍Link Pr案oje背ct板）。截止把1987耙年，已包括78摆个国家2万个方隘程。这一时期最斑有代表性的学者瓣是百L. 拔Klein教授芭。他于1980邦年获诺贝尔经济唉学奖。柏 前苏联翱在本世纪20年岸代也开展过这方斑面的研究，但到芭30年代就中止颁了。60年代中吧期以来，前苏联吧及东欧一些国家挨开始大量编制投俺入产出模型并取胺得有益成果。柏 3因佰为七十年代以前叭的建模技术都是靶以傲“氨经济时间序列平柏稳班”瓣这一前提设计的搬，而战后多数国凹家的

26、宏观经济变疤量均呈非平稳特熬征，所以在利用爸联立方程模型对伴非平稳经济变量拌进行预测时常常爸失败。从70年柏代开始，宏观经扒济变量的非平稳班性问题以及虚假胺回归问题越来越罢引起人们的注意佰。因为这些问题暗的存在会直接影拜响经济计量模型蔼参数估计的准确背性。俺Granger吧-爱Newbold坝于拜1974哀年首先提出虚假吧回归问题，引起肮了计量经济学界暗的注意。伴Box-Jen把kins 19绊67扒年出版时间序埃列分析，预测与办控制一书。时啊间序列模型有别败于回归模型，是爱一种全新的建模百方法，它是依靠斑变量本身的外推背机制建立模型。拔由于时间序列模凹型妥善地解决了绊变量的非平稳性蔼问题，从

27、而为在肮经济领域应用时艾间序列模型奠定扳了理论基础。人蔼们发现耗费许多盎财力人力建立的把经济计量模型有按时竟不如一个简挨单的时间序列模坝型预测能力好（氨Cooper 傲1972年专门肮对两种模型的预啊测精度作了详细肮比较）。爱此时，计量经济邦工作者面临三个爱亟待解决的问题碍：(1) 如何哎检验经济变量的靶非平稳性，(2吧)吧 凹如何把时间序列俺模型引入经济计矮量分析领域。(爱3) 进一步修佰改传统的经济计暗量模型。唉Dickey-碍Fuller 爱1979澳年首先提出检验肮时间序列非平稳按性（单位根）的艾DF检验法，之笆后又提出百ADF爱检验法。唉Phillip傲s-Perro癌n 1988袄

28、年提出啊Z癌检验法。这是一板种非参数检验方把法。皑Sargan 胺1964年提出八误差修正模型概哀念。当初是用于拌研究商品库存量奥问题。唉Hendry鞍 皑-Anders皑on (197把7) 澳和巴Davidso鞍n (1978叭) 吧的论文进一步完拔善了这种模型，扒并尝试用这种模瓣型解决非平稳变皑量的建模问题。翱Hendry跋还提出动态回归隘理论。1980疤年Sim坝s半提出向量自回归邦模型（VAR）般。这是一种用一芭组内生变量作动稗态结构估计的联唉立模型。这种模阿型的特点是不以罢经济理论为基础翱，然而预测能力哀很强。以上成果柏为协整理论的提耙出奠定基础。瓣计量经济学发展板的第三个里程碑办是1987年E八ngl般e扮-Grange艾r发表论文扒“拌协整与误差修正啊，描述、估计与疤检验埃”疤。该论文正式提拜出协整概念，从岸而把计量经济学爸理论的研究又推邦向一个新阶段。袄Granger氨定理证明若干个搬一阶非平稳变量版间若存在协整关鞍系，那么这些变癌量一定存在误差叭修正模型表达式爸。反之亦成立。按1988-19敖92伴年罢Johanse办n绊（丹麦）连续发哀表了四篇关于向俺量自回归模型中皑检验协整向量拔，坝并建立向量误差耙修正模型（半VEC皑）的文章，进一氨步丰富了协整理俺论。拔协整理论之所以绊引起计量经济学班界的广泛