核心参数培训讲义-6

1、商业机密1济南市商业银行核心业务系统项目差异分析阶段核心银行系统核心参数培训额度控制(六)胡林珑2006年11月商业机密2额度管理SmrtSymbols 核心系统架构图存款储蓄定期贷款对公对私国际结算信用证担保资金外汇/外币股票/债券内核国内支付/国外支付/接口统一额度管理知识管理统一总帐统一客户信息管理货币市场拆入拆出商业机密3核心系统对业务风险管理的理解银行经营面临如下风险市场风险：社会经济波动 利率/汇率/股价变动信用风险：客户履约风险流动风险：资金清偿能力风险操作风险：内部控制失效 系统故障等银行需要进行风险管理1、确定风险限额的大小和标准2、建立风险敞口计算标准 按客户、产品、交易及

2、头寸3、分析比较风险敞口与风险限额 决定是否禁止/继续交易处理4、风险分析与决策管理 管理分析报表与决策银行风险管理委员会核心业务系统产品及功能介绍授信限额商业机密4集中的额度监控所有的SmrtSymbols模块都链接到额度监控模块，以提供统一的风险管理信息 多层次的额度监控客户和客户群的限额产品/子产品的限额国家/区域限额产品额度超额的用户审批权限商业机密5前台 后台客户基本信息客户联系客户间关系账户开立产品额度使用额度调整管制报表查询客户信息查询客户风险披露查询抵押品信息客户综合业务汇总 操作报告抵押品类别抵押品信息抵押品重估抵押品分配 总额度 各产品组额度 产品和支产品额度定义各客户/客

3、户组额度客户定义1抵押品定义2额度定义3CIF信用风险SYMBOLS 综合数据库抵押品评估核心系统介绍-统一客户信息监控商业机密6额度层次Limit Hierarchy客户额度产品组1额度产品组2额度产品1额度产品2额度产品1额度产品2额度子产品1额度子产品2额度子产品1额度子产品2额度商业机密7内部交易连接的限额在各个业务模块定义产品类型、产品子类型、事件类型、定义与限额工具连接关系风险类型(对手,银行,地区,国家)事件/交易类型(发放,担保签发)金额类型(如PR 本金)连接产品子产品限额工具产品类型SmrtSymbols交易产品子类型风险类型事件类型暴露类型暴露增加减少标识标记暴露增加减少

4、标识限额工具金额类型在线跟踪？信用风险因子交易跟踪、限额检查商业机密8外部系统限额管理产品定义子产品定义产品、子产品与facility建立连接非SmrtSymbols系统交易录入连接产品子产品限额工具产品类型非SmrtSymbols交易产品子类型风险类型事件类型暴露类型暴露增加减少标识标记暴露增加减少标识限额工具金额类型在线跟踪？信用风险因子交易跟踪、限额检查商业机密9统一客户信息、额度控制管理实例福特集团福特亚洲福特汽车基本静态信息信用风险信息抵押品及被引用的信息帐户和交易汇总信息及明细其它客户信息分析商业机密10模块特点(续) 限额检查Limits Checking限额检查限额检查限额检查

5、限额检查限额检查限额检查福特集团限额福特中国限额福特美国限额担保抵押贷款短期贷款发放交易发放交易担保开立总体限额贷款业务限额担保业务限额非固定资产贷款限额固定资产贷款限额定期贷款限额信用贷款限额商业机密11核心业务系统产品及功能介绍授信限额核心系统如何实现对业务风险的限额管理？限额要素：类型及代码 1、货币 2、重置周期3、有效期 3、可否超限4、抵质押 6、金额 ：L 客户/集团风险限额地区风险限额国家风险限额银行风险限额限额计算码 ：类型及代码 1、产品/产品 2、风险类型3、事件类型 4、风险敞口：A/D5、限额代码 6、转项敞口：A/D7、金额类型：M 8、在线控制：Y/N实时计算交易

6、超限 同一限额代码下超限：E= L -M 贷款业务资金交易外汇买卖证券业务贸易融资存款业务非核心系统处理的银行业务超额授权处理通过拒绝定义风险敞口计算方法设立风险限额交易限额控制商业机密12核心业务系统产品及功能介绍授信限额如何定义风险限额管理？ 1、代码及名称： 明细限额和上级限额 2、限额特征标识： 主要/明细/临时限额 3、批处理标识别： 外汇折算/担保品调用 4、限额时间标识： 交易日至到期日/交割日至到期日/无 5、限额到期处理： 调减风险敞口：Y/N创建风险限额及特征定义设置风险限额客户 客户限额特征 1、客户编号及标识 编号，是否集团客户，信用评级 2、限额特征标识： 可否超限，

7、是否停用， 3、限额检查编识： Y：检查客户级，N：检查集团级 4、限额时间标识： 有效期/终止日/重置日及周期 5、限额到期处理： 调减风险敞口：Y/N 风险限额信息 1、代码及特征信息 代码 ，有效期，重置日，担保品 2、货币及金额： 货币 ，金额，临时增减金额 超额授权级次，期间类型，商业机密13核心业务系统产品及功能介绍授信限额如何定义风险限额管理？设置风险限额国家 国家限额特征 1、国家代码 代码，所在地区，信用评级 2、分类标识： 1-5个分类标识，按客户分类标识 3 、重置日 上次/下次重置日 风险限额信息：限额代码 1、适用分行 分行代码 ，重置日，终止日 2、货币及金额： 货

8、币 ，金额，临时增减金额 ，期间类型设置风险限额地区，处理同上商业机密14核心业务系统产品及功能介绍授信限额如何利用风险限额控制交易？ 核心业务系统中，银行可以通过设置不同的风险限额来控制交易风险。有两个特征： A1：对核心系统可以处理业务，通过敞口与限额对比检查，实现交易处理在线控制 A2：对核心系统不能处理业务，通过二次录入交易并建立敞口计算，实现限额控制核心系统能够处理的交易包括： 贷款、证券交易、资金、外汇买卖、存款、贸易融资、衍生交易核心系统不能处理的交易包括： 融资租赁、其他商业机密15核心业务系统产品及功能介绍授信限额核心系统处理的交易如何实现限额管理？ 产品代码风险类型拆入拆出

9、事件类型EXP增/减EMK增/减限额代码金额类型期间类型在线控制短期拆借交易对手拆出交易增MMB本金CRFY短期拆借交易对手拆出交割增减MMB本金CRFY1、设置风险敞口计算参数表2、录入交易信息日期产品交易类型金额利率客户期限其他信息。3、自动计算风险敞口：根据EXP和EMK增减标识4、检查风险敞口是否超限额及后续处理 超限金额=风险限额EXPEMK 0 0以资金交易（MM）为例进行说明交易再授权或拒绝交易交易获得通过商业机密16核心业务系统产品及功能介绍授信限额核心系统外处理的交易如何实现限额管理2、设置风险敞口计算参数表 3、手工录入交易信息（在LM模块中）日期产品交易类型金额利率客户期

10、限其他信息。4、自动计算风险敞口：根据EXP和EMK增减标识5、更新国家/地区的风险风险敞口数据，生成风险管理报表以融资租赁交易（核心系统没有该项功能）为例进行说明分行1、重新建立产品/子产品代码（在LM模块中单独使用）产品类型风险类型事件类型EXP增/减EMK增/减限额代码金额类型期间类型在线控制融资租赁交易对手交易增RZZAMCRFY融资租赁交易对手交易增减RZZAMCRFY系统外交易需要手工录入核心系统LM模块附注商业机密17核心系统授信管理流程图银行信用风险政策和授权管理制度授信分析系统1、财务状况2、经营数据分析3、分产品授信银行风险管理委员会授信管理部门1、制定标准及程序2、整体风

11、险控制3、国家授信控制客户授信申请批准授信FM模块参数1、分行2、利润中心3、客户4、期间类型LM模块参数1、系统参数2、柜员授信3、信用因子4、授信类型创建授信限额批准授信限额1、客户/集团授信2、国家/地区授信3、银行授信外部交易链接1、创建产品2、创建子产品3、授信链接表外部交易录入手工录入外部交易（LM12）外部交易链接内部交易链接1、产品2、子产品3、授信链接表内部交易录入各业务模块发起并存储内部交易链接已发生交易与授信限额对比超授信限额交易处理 查询/报表1、授信限额2、交易风险敞口 查询/报表超过授信限额交易超限授权处理前台业务模块核心业务系统产品及功能介绍授信限额商业机密18核

12、心业务系统产品及功能介绍授信限额如何定义超限额交易审批人员的权限？ 超过授信限额的交易需要具有审批权限的交易风险主管审批，核心业务系统为风险主管审批限额的设置提供了强大的参数化管理功能。1、交易风险主管人员交易级次定义主管人员ID交易人员级次Level 1-92、不同级次交易人员审批限额定义3、交易主管人员审批超限额交易：同意/拒绝商业机密19核心业务系统产品及功能介绍授信限额核心系统中授信限额管理还有哪些特别功能？按客户和集团客户分别建立风险限额并进行交易控制按子公司按母公司交易限额控制风险限额设置可以按期间进行划分期间类型 3月 1年 5年授信限额分配： 50% 30% 20%风险敞口可以按期限设立信用折算因子实例实例交易余额： 100M 折算因子：60%交易风险敞口： 100MX60%=60M不同货币的风险敞口可按确定汇率折算为限额货币商业机密20核心业务系统产品及功能介绍授信限额核心系统对授信限额管理提供哪些查询/报表功能？系统能够提供下列查询：按交易对手的母公司查询风险敞口交易对手风险敞口明细情况按交易对手查询结算风