银行风险及风险管理

1、银行风险及风险管理 随机显示 题型：判断单项选择 多项选择打印第1部分判断题题号：Qhx010251 所属课程： 银行风险及风险管理.操作资本金等于过去3年毛收入的平均值的15% ,这种方法称为标准法。A、对B、错正确答案：B解析：此方法为基本指标法。题号：Qhx010249 所属课程：银行风险及风险管理.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR的时间期限为1天A、对B、错II解析：国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的 VaR的时间期限为10天II题号：Qhx010241 所属课程： 银行风险及风险管理.如果只存在损失的可能性，而不存在获利的可能性，这种风险被称为投机风 险。A、对B

2、、错正确答案：B解析：此种风险称为纯粹风险。既可能获利，也可能损失的风险是投机风险。题号：Qhx010250 所属课程： 银行风险及风险管理.操作风险包括声誉风险和战略风险。A、对B、错正确答案：B解析：操作风险不包括声誉风险和战略风险。i题号：Qhx010252 所属课程： 银行风险及风险管理.银行可以采用自己设定的定量及定性标准来计算操作风险监管资本金。此方法被称为高级测量法。A、对B、错正确答案：A解析：高级测量法下，银行可按自己设定的标准和模型计算操作风险资本金。题号：Qhx010243 所属课程： 银行风险及风险管理.对冲属于分散风险的策略。A、对B、错正确答案：B解析：对冲属于转移

3、风险的策略。题号：Qhx010246 所属课程： 银行风险及风险管理.风险偏好是监管驱动型指标。A、对B、错正确答案：B解析：风险偏好是目标驱动型指标。题号：Qhx010245 所属课程： 银行风险及风险管理.风险容忍度是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小。A、对B、错正确答案：B解析：风险偏好是指一个组织愿意接受的风险类型与风险大小。题号：Qhx010254 所属课程： 银行风险及风险管理.市场风险损失分布为对称性分布。A、对B、错正确答案：A解析：根据经验数据，市场风险损失分布关于均值呈现对称分布。题号：Qhx010247 所属课程： 银行风险及风险管理.商业银行对待风险的态度应是躲避

4、风险。A、对B、错正确答案：B解析：商业银行对待风险的态度应是承担一定风险求得最大利润。题号：Qhx010244 所属课程： 银行风险及风险管理. J. P.摩根公司开发的在险价值，即 VaR方法，是用来度量操作风险的。A、对B、错正确答案：B解析：是用来度量市场风险的。题号：Qhx010242 所属课程： 银行风险及风险管理.系统风险是可分散风险A、对B、错正确答案：B解析：系统风险是由于全局性因素对所有证券收益都产生作用的风险，因而是不可分散风险。题号：Qhx010255 所属课程： 银行风险及风险管理.经风险调整的资本金回报risk adjusted retum on capital ,

5、 RAROC是个比例数。A、对B、错正确答案：A解析：RAROC=收入-费用-预期损失/经济资本金，显然是个比例数。题号：Qhx010253 所属课程： 银行风险及风险管理.战略风险和声誉风险需要配备监管资本金A、对B、错正确答案：B解析：战略风险和声誉风险不需要配备监管资本金第2部分单项选择题题号：Qhx010258 所属课程： 银行风险及风险管理. 一旦发生风险可能造成多大的影响，其中，主要考虑可能带来的损失。这被称为。A、风险影响B、风险概率C、风险值D、违约暴露正确答案：A解析：此表述为风险影响的定义。题号：Qhx010265 所属课程： 银行风险及风险管理.不需要设定监管资本金的风险

6、为。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险正确答案：D解析：信用风险、市场风险、操作风险相对容易量化，需要设定监管资本金声誉风险难以量化，不需要设定监管资本金。题号：Qhx010259 所属课程： 银行风险及风险管理.利用资产之间的相关性，通过构造资产组合，从而在保持一定的收益水平下,尽可能地降低风险的方法。此方法是。A、躲避风险策略B、分散风险策略C、转移风险策略D、接受风险策略正确答案：B解析：此表述为分散风险策略。由于资产之间的相关性，由于通常不是完全正相关，这样资产之间便会存在彼此抵消效应，这样便降低了风险。题号：Qhx010270 所属课程： 银行风险及风险管理.某个业务类

7、别的RAROC低于平均，该业务类别应A、扩大B、不变C、缩减D、放弃正确答案：C解析：RAROC是指单位经济资本金所对应的回报，如低于平均，应缩减。1 I题号：Qhx010264 所属课程： 银行风险及风险管理.在计量操作风险资本金的方法中，规定 8个不同业务类别的Beta因子的方法是。A、标准法B、基本指标法C、高级测量法D、内部评价法 wv . wh n vw- r bw h? wiw . h n-w-n va* * h， , -n- n _ i正确答案：A解析：以上是标准法中的规定。题号：Qhx010257 所属课程： 银行风险及风险管理.由于内部流程不完善导致的风险属于。A、信用风险B

8、、市场风险C、操作风险D、流动性风险 wv . . wr n r r r . h? wr. w 0 =h va* * - h.*， , -n 正确答案：C解析：此表述为操作风险中的一种情形。题号：Qhx010263 所属课程： 银行风险及风险管理.当置信度变大时，在险价值VaR的取值A、变大B、变小C、不变D、在险价值与置信度无关正确答案：A解析：置信度变大时，资产组合面临的最大损失是更大的损失，故在险价值的取值变大。题号：Qhx010260 所属课程：银行风险及风险管理.风险管理的第三阶段为。A、以市场风险管理为主B、市场风险管理与信用风险管理并重C、全面风险管理D、流动性风险管理正确答案：

9、C解析：由于第三阶段，金融机构的损失不再是单一因素造成，因而强调全面风 险管理。题号：Qhx010269 所属课程： 银行风险及风险管理.银行面临的第III级风险不包括A、系统风险B、信用风险C、市场风险D、流动性风险正确答案：A解析：系统风险属于第I级风险。题号：Qhx010267 所属课程： 银行风险及风险管理.经风险调整的资本金回报（RAROC）是。A、回报B、经济资本金C、回报与经济资本金相比较D、回报与经济资本金相乘正确答案：C解析：根据定义，经风险调整的资本金回报（RAROC）是回报与经济资本金的比例。题号：Qhx010266 所属课程： 银行风险及风险管理.整个银行所需的经济资本

10、总量比单个风险的经济资本量之和。大B、小C、相等D、不确定正确答案：B解析：由于市场风险、信用风险、操作风险之间的相关性，总风险小于三类风 险之和，故经济资本总量小于当个风险的经济资本量之和。题号：Qhx010268 所属课程：银行风险及风险管理.在极端情境下，银行的风险管理应选取。A、在险价值VAR方法B、压力测试法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法正确答案：B解析：极端情境下，正常情况下的方法不在适用，应采用压力测试法。题号：Qhx010261 所属课程：银行风险及风险管理.风险容忍度是。A、目标驱动型指标B、监管驱动型指标C、可容忍的风险最大值D、与风险偏好的意思相同正确答案：B解析：风险

11、容忍度是监管层所关心的，反映监管层的目标1 I题号：Qhx010256 所属课程： 银行风险及风险管理.因个别上市公司特殊情况造成的风险是。A、系统风险B、非系统风险C、宏观风险D、不可分散风险正确答案：B解析：个别上市公司特殊情况造成分风险为非系统风险，其他几项都属于系统 风险的相关表达形式。第3部分多项选择题题号：Qhx010271 所属课程：银行风险及风险管理.商业银行面临的三大风险包括。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、战略风险正确答案：ABC解析：商业银行面临的三大风险为标准说法，不包括战略风险。题号：Qhx010275 所属课程： 银行风险及风险管理.操作风险包括。A、不充分

12、的内部过程人员C、系统D、外部事件正确答案：ABCD解析：上述四个选项都属于操作风险。题号：Qhx010463 所属课程： 银行风险及风险管理VaR的应用方式包括。A、被动式地应用：信息报告B、防御式地应用：控制风险C、积极式地应用：管理风险D、消极式的应用：降低风险正确答案：ABC解析：V aR的应用包括了被动式应用、防御式应用和积极式应用题号：Qhx010276 所属课程： 银行风险及风险管理.关于RAROC的应用，说法正确的选项是A、可以检验不同业务类别过去的表现B、可以决定各个业务类别的分红C、决定哪些业务类别应该缩减或扩大D、检验银行业务的重要工具正确答案：ABCD解析：以上四项都是RAROC的合理应用题号：Qhx010272 所属课程：银行风险及风险管理.市场风险包括。A、利率风险B、汇率风险C、购买力风险D、股价风险正确答案：ABDII解析：市场风险是指市场因子变动带来的风险，购买力不属于市场因子，因而11II不属于市场风险。1 ,题号：Qhx010273 所属课程： 银行风险及风险管理.风险管理流程一般包括等过程。A、目标设定B、风险识别C、风险度量D、风险控制正确答案：ABCD解析：以上