X年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解

1、2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）一、单选题（本大题90小题每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题以下关于久期的论述正确的是( )。A久期缺缺口的绝绝对值越越大，银银行利率率风险越越高B久期缺缺口绝对对值越小小，银行行利率风风险越高高C久期缺缺口绝对对值的大大小与利利率风险险没有明明显联系系D久期缺缺口大小小对利率率风险大大小的影影响不确确定，需需要做具具体分析析【正正确答案案】：AA答答案解析析久期期的绝对对值和风风险利率率正相关关，久期期的绝对对值越高高，表明明利率变

2、变动将会会对银行行的经济济价值产产生较大大的影响响。故选选A。第22题根据据死亡率率模型，假设某某3年期期辛迪加加贷款，从第11年至第第3年每每年的边边际死亡亡率依次次为0.17%，0.60%，0.60%，则33年的累累计死亡亡率为( )。A0.117%B0.777%C1.336%D2.332%【正正确答案案】：CC答答案解析析CMMRn=1-SSR1SR22SRnn,SRR=1-MMRR，(SSR为每每年的存存活率，MMRR为边际际死亡率率)计算算得1.36%。故选选C。第33题某企企业20008年年净利润润为0.5亿元元人民币币，20007：末总资资产为110亿元元人民币币，20008年年

3、末总资资产为115亿元元人民币币，该企企业20008年年的总资资产收益益率为( )。A5.000%B4.000%C3.333%D3.000%【正正确答案案】：BB答答案解析析总资资产收益益率净净利润/平均总总资产。根据题题目计算算得：44%。故故选B。第44题下列列关于操操作风险险分类的的说法，正确的的是( )。A高管欺欺诈属于于可降低低的风险险B交易差差错和记记账差错错属于可可规避的的风险C火灾和和抢劫属属于可规规避的风风险D改变市市场定位位属于可可规避风风险【正正确答案案】：DD答答案解析析B项项属于可可降低的的风险；A、CC项属于于可缓解解的风险险。故选选D。第55题利率率期限结结构变化

4、化风险也也称为( )。A收益率率曲线风风险B期权性性风险C基准风风险D重新定定价风险险【正正确答案案】：AA答答案解析析利率率期限结结构变化化风险也也称为收收益率曲曲线风险险。期权权性风险险是一种种越来越越重要的的利率风风险，来来源于银银行资产产、负债债和表外外业务中中所隐含含的期权权。基准准风险是是指在利利息收入入和利息息支出所所依据的的基准利利率变动动不一致致的情况况下，虽虽然资产产、负债债和表外外业务的的重新定定价特征征相似，但因其其现金流流和收益益的利差差发生了了变化，也会对对银行的的收益或或内在经经济价值值产生不不利影响响。重新新定价风风险也称称为期限限错配风风险，是是最主要要和最常

5、常见的利利率风险险形式，来源于于银行资资产、负负债和表表外业务务到期期期限(就就固定利利率而言言)或重重新定价价期限(就浮动动利率而而言)所所存在的的差异。故选AA。第66题( )是指指通过系系统化的的方法发发现商业业银行所所面临的的风险种种类、性性质。A识别风风险B制作风风险清单单C感知风风险D分析风风险【正正确答案案】：CC答答案解析析风险险识别包包括感知知风险和和分析风风险两个个环节：前者是是通过系系统化的的方法发发现商业业银行所所面临的的风险种种类、性性质；后后者是深深入理解解各种风风险内在在的风险险因素。故选CC。第77题下列列关于风风险分类类的说法法，不正正确的是是( )。A按风险

6、险发生的的范围可可以将风风险划分分为可量量化风险险和不可可量化风风险B按风险险事故可可以将风风险划分分为经济济风险、政治风风险、社社会风险险、自然然风险和和技术风风险C按损失失结果可可以将风风险划分分为纯粹粹风险和和投机风风险D按诱发发风险的的原因，巴塞尔尔委员会会将商业业银行面面临的风风险划分分为信用用风险、市场风风险、操操作风险险、流动动性风险险、国家家风险、声誉风风险、法法律风险险以及战战略风险险八大类类【正正确答案案】：AA答答案解析析按风风险发生生的范围围可以分分为系统统风险和和非系统统风险。B、CC、D三三项均正正确。故故选A。第88题一家家银行出出售信用用违约互互换时，将会( )

7、。得到到投资收收益而没没有任何何资金成成本提高高银行的的总风险险为了了得到投投资收益益应承诺诺在发生生信用事事件时进进行偿付付如果果发生信信用事件件要进行行常规性性支付A、B、C仅有D仅有【正正确答案案】：BB答答案解析析银行行出售信信用违约约互换(保护卖卖方)将将会得到到投资收收益，条条件是其其要承诺诺发生信信用事件件时要进进行偿付付；由于于信用事事件具有有不确定定性，因因此出售售信用违违约互换换会提高高银行的的总风险险。故选选B。第99题对于于操作风风险，商商业银行行可以采采取的计计算方法法不包括括( )。A标准法法B基本指指标法C内部模模型法D高级计计量法【正正确答案案】：CC答答案解析

8、析对于于操作风风险，商商业银行行可以采采取基本本指标法法、标准准法或高高级计量量法计算算。故选选C。第110题如果果某商业业银行资资产为110000亿元，负债为为8000亿元，资产久久期为66年，负负债久期期为4年年，如果果年利率率从8%上升到到8.55%，那那么按照照久期分分析方法法描述商商业银行行资产价价值的变变动。下下列关于于商业银银行流动动性监管管核心指指标的说说法，不不正确的的是( )。A流动性性比例和和超额备备付金比比率属于于商业银银行流动动性监管管核心指指标B核心负负债比例例属于商商业银行行流动性性监管核核心指标标C流动性性缺口比比率属于于商业银银行流动动性监管管核心指指标D计算

9、商商业银行行流动性性监管核核心指标标应将本本币和外外币统一一折合成成本币计计算【正正确答案案】：DD答答案解析析D项项应为按按照本币币和外币币分别计计算。故故选D。第11题题某企企业20008年年销售收收入200亿元人人民币，销售净净利率为为12%，20008年年初所有有者权益益为400亿元人人民币，20008年末末所有者者权益为为55亿亿元人民民币，则则该企业业20008年净净资产收收益率为为( )。A3.333%B3.886%C4.772%D5.005%【正正确答案案】：DD答答案解析析净利利润销销售收入入销售净净利率2012%2.4(亿亿元)；净资产产收益率率=净利利润/(期初初所有者者

10、权益合合计+期期末所有有者权益益合计)/21000%=22.4(440+555)21OOO%5.005%。故选DD。第112题商业业银行的的整体风风险控制制环境不不包括( )。A公司治治理结构构B合规文文化C信息系系统建设设D外部控控制体系系【正正确答案案】：DD答答案解析析商业业银行的的整体风风险控制制环境包包括公司司治理、内部控控制、合合规文化化及信息息系统44项要素素，对有有效管理理与控制制操作风风险至关关重要。D项不不包括在在内。故故选D。第113题外部部评级主主要依靠靠( )。A专家定定性分析析B定量分分析C定性分分析和定定量分析析结合D以上都都不对【正正确答案案】：AA答答案解析析

11、外部部评级是是专业评评级机构构对特定定债务人人的偿债债能力和和意愿的的整体评评估，主主要依靠靠专家定定性分析析。故选选A。第114题下列列指标计计算公式式中，不不正确的的是( )。A不良贷贷款率(次级级类贷款款+可疑疑类贷款款+损失失类贷款款)/各各项贷款款1000%B预期损损失率预期损损失/资资产风险险敞口1000%C单一客客户贷款款集中度度最大大一家客客户贷款款总额/贷款类类资产总总额1000%D贷款损损失准备备金率贷款损损失准备备金余额额/贷款款类资产产总额【正正确答案案】：CC答答案解析析单一一客户贷贷款集中中度一最最大一家家客户贷贷款总额额/资本本净额1000%。故故选C。第115题

12、风险险水平类类指标不不包括( )。A信用风风险指标标B操作风风险指标标C关注类类贷款迁迁徙率D流动性性风险指指标【正正确答案案】：CC答答案解析析风险险水平类类指标包包括流动动性风险险指标、信用风风险指标标和操作作风险指指标。故故选C。第116题下列列属于战战略风险险识别中中观层面面内容的的是( )。A进入或或退出市市场的决决策是否否恰当B资产投投资组合合中是否否存在高高风险、低收益益的金融融产品C是否忽忽视对前前台业务务人员职职业道德德和风险险管理的的约束D建立企企业级风风险管理理信息系系统的决决策是否否恰当【正正确答案案】：BB答答案解析析ADD项是宏宏观战略略层面，C项是是微观执执行层面

13、面。故选选B。第117题以下下不是缺缺口分析析的局限限性的一一项是( )。A忽略了了同一时时段内不不同头寸寸的到期期时间或或利率重重新定价价期限的的差异B只考虑虑了由于于重新定定价期限限的不同同而带来来的利率率风险，未考虑虑基准风风险，也也未考虑虑支付时时间的变变化C当利率率的变动动大于11%时，结果不不准确D不能反反映利率率变动对对非利息息收入的的影响【正正确答案案】：CC答答案解析析缺口口分析的的局限性性表现在在4个方方面：忽略了了同一时时段内不不同头寸寸的到期期时间或或利率重重新定价价期限的的差异；只考虑虑了由于于重新定定价期限限的不同同而带来来的利率率风险，未考虑虑基准风风险，也也未考

14、虑虑支付时时间的变变化：不能反反映利率率变动对对非利息息收入的的影响；只能反反映利率率变动的的短期影影响。CC选项是是久期分分析的局局限性。故选CC。第118题我国国商业银银行操作作风险管管理的核核心问题题是( )。A信息系系统升级级换代B合规问问题C员工的的知识或或技能培培养D公司治治理结构构的完善善【正正确答案案】：BB答答案解析析我国国商业银银行操作作风险管管理的核核心问题题是合规规问题。故选BB。第119题风险险评级的的程序是是( )。A制定监监管措施施+收集集评级信信息+分分析评级级信息+得出评评级结果果+整理理评级档档案B收集评评级信息息+分析析评级信信息+得得出评级级结果+制定监

15、监管措施施+整理理评级档档案C制定监监管措施施+整理理评级档档案+收收集评级级信息+分析评评级信息息+得出出评级结结果D整理评评级档案案+收集集评级信信息+制制定监管管措施+分析评评级信息息+得出出评级结结果【正正确答案案】：BB答答案解析析风险险评级的的程序是是收集评评级信息息+分析析评级信信息+得得出评级级结果+制定监监管措施施+整理理评级档档案。故故选B。第220题某银银行当期期期初关关注类贷贷款余额额为45500亿亿元，其其中在期期末转为为次级类类、可疑疑类、损损失类的的贷款金金额之和和为6000亿元元，期间间关注类类贷款因因回收减减少了110000亿元，则关注注类贷款款迁徙率率为(

16、)。A17.1%B12.5%C14%D11.3%【正正确答案案】：AA答答案解析析关注注类贷款款迁徙率率=期初初关注类类贷款向向下迁徙徙金额/(期初初关注类类贷款余余额-期期初关注注类贷款款期间减减少金额额)1000%。第211题下列列关于风风险的说说法，正正确的是是( )。A对大多多数银行行来说，存款是是最大、最明显显的信用用风险来来源B信用风风险只存存在于传传统的表表内业务务中，不不存在于于表外业业务中C从投资资组合角角度出发发，交易易对手的的信用级级别下降降可能会会给投资资组合带带来损失失D对于衍衍生产品品而言，对手违违约造成成的损失失一般小小于衍生生产品的的名义价价值，因因此其潜潜在风

17、险险可以忽忽略不计计【正正确答案案】：CC答答案解析析通过过常识判判断可知知，最大大的风险险来源应应为贷款款而不是是存款。B项中中的“只存在在”使得该该选项十十有八九九是错误误选项，信用风风险不仅仅存在于于传统的的表内业业务中，也存在在于表外外业务中中。D项项中对风风险的态态度是“忽略不不计”的，这这种说法法与要对对风险进进行谨慎慎管理的的大方向向相悖，可直接接认定是是错误表表述。对对于衍生生品而言言，由于于衍生品品的名义义价值通通常非常常巨大，潜在的的风险是是很大的的，一旦旦运用不不当，将将极大地地加剧银银行所面面临的风风险。第222题银行行在特定定的利率率变化情情况下，各个时时段的敏敏感性

18、权权重通常常是由假假定的利利率变动动乘以该该时段头头寸的假假定平均均久期来来确定的的方法称称为( )。A标准久久期分析析法B精确久久期分析析法C平均久久期分析析法D有效久久期分析析法【正正确答案案】：AA答答案解析析B项项精确久久期分析析法是指指通过计计算每项项资产、负债和和表外头头寸的精精确久期期来计量量市场利利率变化化所产生生的影响响，从而而消除加加总头寸寸/现金金流量时时可能产产生的误误差；DD项有效效久期分分析法是是对不同同的时段段运用不不同的风风险权重重，更好好地反映映市场利利率的显显著变动动所导致致的价格格的非线线性变化化的方法法。第223题风险险识别的的两个环环节包括括( )。A

19、感知风风险和分分析风险险B计量风风险和分分析风险险C检测风风险和感感知风险险D感知风风险和检检测风险险【正正确答案案】：AA第224题市场场风险内内部模型型的技术术方法、假设前前提和参参数设置置可以有有多种选选择，从从审慎监监管的角角度出发发，对一一些参数数，如持持有期作作出了相相对保守守的规定定。巴塞塞尔委员员会建议议计算风风险价值值时的持持有期长长度为( )个个营业日日。A12B10C7D2【正正确答案案】：BB答答案解析析巴塞塞尔委员员会对市市场风险险内部模模型提出出的要求求有：置置信水平平采用999%的的单尾置置信区间间；持有有期为110个营营业日；市场风风险要素素价格的的历史观观测期

20、至至少为11年；至至少每33个月更更新一次次数据。第225题下列列各项中中，不属属于操作作风险监监测选择择关键风风险指标标应遵循循的原则则是( )。A相关性性B可测量量性C风险敏敏感性D特色性性【正正确答案案】：DD答答案解析析关键键风险指指标的选选择应遵遵循以下下四个原原则：相关性性；可测量量性；风险敏敏感性；实用性性第226题使用用高级计计量法计计算风险险资本配配置时，需要考考虑未来来可能的的损失，为此监监管当局局要求商商业银行行通过加加总( )得出出监管资资本要求求。A灾难性性损失；预期损损失B灾难性性损失；非预期期损失C预期损损失；意意外损失失D预期损损失；非非预期损损失【正正确答案案

21、】：DD答答案解析析监管管当局要要求商业业银行通通过加总总预期损损失(EEL)和和非预期期损失(UL)得出监监管资本本要求，除非商商业银行行表明在在内部业业务实践践中能足足以准确确计算出出预期损损失。第227题操作作风险评评估的原原则之一一是由表表及里，在流程程网络的的不同层层面中由由表及里里依次识识别操作作风险因因素，具具体可以以划分为为：非流流程风险险、流程程环节风风险、控控制派生生风险。下列各各项属于于控制派派生风险险的是( )。A操作失失误B人力资资源配置置不当C欺诈D增加人人工授权权控制产产生的内内部欺诈诈【正正确答案案】：DD答答案解析析控制制派生风风险是流流程中控控制环节节所派生

22、生的操作作风险因因素，如如增加人人工授权权控制环环节后所所派生的的内部欺欺诈等风风险。AAC两项项属于流流程环节节风险；B项属属于非流流程风险险。第228题年中中国四川川地区由由于地震震造成光光缆断裂裂，使多多家商业业银行的的通信和和业务受受到影响响。这是是由( )引发发的风险险。A监管规规定B自然灾灾害C政治风风险D洗钱【正正确答案案】：BB答答案解析析由于于自然因因素造成成的商业业银行财财产损失失，包括括火灾、洪水、地震等等。第229题商业业银行在在对单一一法人客客户进行行信用风风险识别别和分析析时，必必须对客客户的基基本情况况和商业业银行业业务相关关的信息息进行全全面了解解。申请请授信的

23、的客户应应向商业业银行提提交的基基本信息息包括税税务部门门年检合合格的税税务登记记证明和和近( )年税税务部门门纳税证证明资料料复印件件。A2B3C4D5【正正确答案案】：AA第330题采用用回收现现金流法法计算违违约损失失率时，若回收收金额为为1.006亿元元，回收收成本为为0.884亿元元，违约约风险暴暴露为11.255亿元，则违约约损失率率为( )。A13.33%B16.67%C30.00%D82.4%【正正确答案案】：DD答答案解析析回收收现金流流法公式式：违约约损失率率=1-回收率率=1-(回收收金额-回收成成本)违约风风险暴露露。代入入数据，违约损损失率=1-(1.006-00.8

24、44)1.225=882.44%。第31题题有关关商业银银行内部部控制的的主要原原则，以以下说法法正确的的是( )。A商业银银行的经经营管理理应当体体现“效益优优先、内内控辅之之”的要求求B内部控控制的监监督、评评价部门门必须与与内部控控制的建建设、执执行部门门密切联联系C内部控控制应当当渗透到到商业银银行的各各项业务务过程和和各个操操作环节节，并由由全体人人员参与与D内部控控制须有有高度的的权威性性，除董董事会和和高层管管理者外外，任何何人不得得拥有不不受内部部控制的的权力【正正确答案案】：CC答答案解析析商业业银行的的内部控控制必须须贯彻全全面、审审慎、有有效、独独立的原原则，具具体来说说

25、：内部控控制应当当渗透到到商业银银行的各各项业务务过程和和各个操操作环节节，并由由全体人人员参与与；内部控控制应当当以防范范风险、审慎经经营为出出发点，商业银银行的经经营管理理应当体体现“内控优优先”的要求求；内部控控制应当当具有高高度的权权威性，任何人人不得拥拥有不受受内部控控制约束束的权力力，内部部控制存存在的问问题应当当能够得得到及时时反馈和和纠正；内部控控制的监监督、评评价部门门应当独独立于内内部控制制的建设设、执行行部门，并有直直接向董董事会、监事会会和高级级管理层层报告的的渠道。第332题商业业银行总总行应当当适当核核定分支支机构的的资金业业务经营营权限，并对分分支机构构的资金金业

26、务( )检检查，对对异常资资金交易易和资金金变动建建立有效效的预警警和处理理机制。A不定期期进行现现场B定期进进行非现现场C定期进进行D不定期期进行【正正确答案案】：CC答答案解析析商业业银行总总行应当当根据分分支机构构的经营营管理水水平，适适当核定定分支机机构的资资金业务务经营权权限，并并对分支支机构的的资金业业务定期期进行检检查，对对异常资资金交易易和资金金变动建建立有效效的预警警和处理理机制。第333题贷款款转让是是指贷款款的原债债权人将将已经发发放但未未到期的的贷款有有偿转让让给其他他机构的的经济行行为。下下列各项项不属于于其主要要目的的的是( )。A分散风风险B增加收收益C提高经经济

27、资本本配置效效率D实现利利益共享享【正正确答案案】：DD答答案解析析贷款款转让主主要为了了实现信信用风险险的转移移，增加加自己的的收益(而不是是利益共共享)。第334题远期期汇率反反映了货货币的远远期价值值，其决决定因素素不包括括( )。A即期汇汇率B两种货货币之间间的利率率差C期限D交易金金额【正正确答案案】：DD答答案解析析远期期汇率是是交易双双方达成成外汇买买卖协议议，约定定在未来来某一时时间进行行外汇实实际交割割所使用用的汇率率。它可可以通过过无风险险套利原原理推导导出来，即两种种货币按按照该远远期汇率率用各自自的利率率分别折折现后的的比率就就等于这这两种货货币的即即期汇率率。由此此可

28、以看看出ABBC三项项都是决决定远期期汇率的的因素。D项交交易金额额是日常常记录的的交易额额，并不不决定远远期汇率率。第335题已知知商业银银行期初初贷款余余额为880亿元元，期末末贷款余余额为1100亿亿元，核核心贷款款期初余余额355亿元，期末余余额455亿元，流动性性资产期期初余额额为400亿元，期末余余额为550亿元元，那么么该银行行借入资资金的需需求为( )亿亿元。A30B60C90D95【正正确答案案】：DD答答案解析析融资资需求(借入资资金)=融资缺缺口+流流动性资资产；融融资缺口口=贷款款平均额额-核心心存款平平均额。贷款平平均额=(期初初贷款余余额+期期末贷款款余额)/2=9

29、0亿亿元，核核心存款款平均额额=(核核心贷款款期初余余额+核核心贷款款期末余余额)/2=440亿元元，流动动性资产产=(期期初余额额+期末末余额)/2=45亿亿元，该该银行借借入资金金的需求求=900-400+455=955亿元。第336题引起起操作风风险的人人员因素素之一是是失职违违规，下下列各项项不属于于此情形形的是( )。A对客户户交易进进行误导导B从事未未授权交交易的情情形C支配超超出权限限资金额额度的情情形D多户头头支票欺欺诈的情情形【正正确答案案】：DD答答案解析析失职职违规的的情形包包括因过过失、未未经授权权的业务务或交易易行为以以及超越越授权的的活动。员工越越权行为为包括滥滥用

30、职权权、对客客户交易易进行误误导或者者支配超超出其权权限的资资金额度度，或者者从事未未经授权权的交易易等，致致使商业业银行发发生损失失的风险险。D项项属于内内部欺诈诈行为。第337题当市市场资金金紧张导导致供需需不平衡衡时，可可能会出出现期限限短而收收益率高高，期限限长而收收益率低低的情况况，这种种情况表表现的是是( )。A正向收收益率曲曲线B反向收收益率曲曲线C水平收收益率曲曲线D波动收收益率曲曲线【正正确答案案】：BB答答案解析析收益益率曲线线通常表表现为四四种形态态：正向收收益率曲曲线，它它意味着着在某一一时点上上，投资资期限越越长，收收益率越越高，这这是收益益率曲线线最为常常见的形形态

31、；反向收收益率曲曲线，它它表明在在某一时时点上，投资期期限越长长，收益益率越低低。当资资金紧张张导致供供需不平平衡时，也可能能出现期期限短的的收益率率高于期期限长的的收益率率的反向向收益率率曲线；水平收收益率曲曲线，表表明收益益率的高高低与投投资期限限的长短短无关；波动收收益率曲曲线，表表明收益益率随投投资期限限的不同同，呈现现出波浪浪变动，也就意意味着社社会经济济未来有有可能出出现波动动。第338题下列列指标计计算公式式中，不不正确的的是( )。A资本金金收益率率=税后后净收入入/资本本金总额额B资产收收益率=税后净净收入/资产总总额C净业务务收益率率=(营营业收入入总额-营业支支出总额额)

32、/资资产总额额D非利息息收入率率=(非非利息收收入-非非利息支支出)/(营业业收入总总额-营营业支出出总额)【正正确答案案】：DD答答案解析析非利利息收入入率=(非利息息收入-非利息息支出)/资产产总额第339题系统统性风险险因素主主要通过过( )来影响响贷款组组合的信信用风险险。A宏观经经济因素素B借款人人的生产产经营状状况C借款人人所在行行业状况况D借款人人竞争能能力状况况【正正确答案案】：AA答答案解析析系统统性风险险因素对对贷款组组合信用用风险的的影响，主要是是由宏观观经济因因素的变变动反映映出来。第440题中国国人民银银行从220044年开始始实行差差别存款款准备金金政策以以及再贷贷

33、款浮息息制度表表明( )。A央行为为商业银银行提供供便利的的政策B商业银银行的风风险管理理机制更更完善C商业银银行不需需承担最最终流动动性风险险D央行对对流动性性管理不不善的商商业银行行开始给给予“经济惩惩罚”【正正确答案案】：DD答答案解析析实行行差别存存款准备备金政策策以及再再贷款浮浮息制度度，表明明了央行行对流动动性管理理不善的的商业银银行开始始给予一一定程度度的“经济惩惩罚”，结束束了商业业银行长长期以来来既不需需要承担担最终流流动性风风险，又又不必为为管理不不善付出出较高成成本的局局面，迫迫使商业业银行把把加强流流动性管管理提升升到一个个更高的的战略地地位。第41题题客客户信用用评级

34、所所使用的的专家判判断法中中，与市市场有关关的因素素不包括括( )。A声誉B利率水水平C经济周周期D宏观经经济政策策【正正确答案案】：AA答答案解析析客户户信用评评级所使使用的专专家判断断法中，与市场场有关的的因素包包括：经经济周期期、宏观观经济政政策、利利率水平平，不包包括声誉誉。第442题下列列指标中中，属于于客户风风险的基基本面指指标的是是( )。A净资产产负债率率B流动比比率C管理层层素质D现金比比率【正正确答案案】：CC答答案解析析统观观本题四四个选项项中，CC项是例例外，再再分析题题干中“基本面面”指标，可以确确定只有有C项是是基本面面，其他他三个指指标都是是微观的的数据，属于财财

35、务指标标。第443题下列列关于市市值重估估的说法法，不正正确的是是( )。A商业银银行应当当对交易易账户头头寸按市市值每日日至少重重估一次次价值B商业银银行进行行市值重重估时可可以采用用盯市和和盯模的的方法C按模型型计值是是指以某某一个市市场变量量作为计计值基础础，推算算出或计计算出交交易头寸寸的价值值D商业银银行应尽尽可能地地按照模模型确定定的价值值计值【正正确答案案】：DD答答案解析析市值值重估是是指对交交易账户户头寸重重新估算算其市场场价值。直观上上看，就就是要以以市场价价格为基基础，尽尽可能地地按照市市场价格格计值。另外，要注意意的是，在做计计量数值值的工作作时，有有现实可可依的数数据

36、总是是要强于于模型推推导出来来的数值值，所以以“一切以以市场为为准绳”，在没没有市场场价格可可以依据据的时候候，再考考虑按模模型确定定的价值值。A、B项是是我们经经常遇到到的知识识点，CC项是对对模型计计值的解解释。第444题下列列各项关关于操作作风险的的描述，哪一项项是正确确的?( )A操作风风险管理理者对操操作风险险管理负负有最主主要的责责任B巴塞尔尔委员会会对操作作风险的的定义包包括了法法律风险险、声誉誉风险和和战略风风险C操作风风险的计计量需要要评估操操作风险险事件发发生的可可能性以以及其严严重程度度D操作风风险与其其他风险险有着明明确的界界线，如如信用风风险和法法律风险险【正正确答案

37、案】：CC答答案解析析A项项风险管管理的领领域在于于操作领领域，并并且还要要接受高高级管理理层的监监督，操操作风险险管理者者对操作作风险管管理并不不负最主主要责任任；B项项操作风风险的定定义包括括法律风风险，但但不包括括声誉风风险和战战略风险险；D项项操作风风险与其其他风险险是交织织在一起起的，有有时难以以区分。第445题经济济资本是是商业银银行为应应对未来来一定时时期内( )而而持有的的资本，其规模模取决于于自身的的( )和风险险管理策策略。A灾难性性损失；实际风风险水平平B非预期期损失；实际风风险水平平C灾难性性损失；预期风风险水平平D非预期期损失；预期风风险水平平【正正确答案案】：BB答

38、答案解析析经济济资本是是指商业业银行在在一定的的置信水水平下，为了应应对未来来一定期期限内资资产的非非预期损损失而应应该持有有的资本本金。根根据经济济资本的的定义，经济资资本是一一种完全全取决于于商业银银行实际际风险水水平的资资本，商商业银行行的整体体风险水水平高，要求的的经济资资本就多多；反之之则要求求的经济济资本就就少。第446题根据据巴塞尔尔委员会会的规定定，下列列关于银银行各产产品线及及其对应应的值的说说法，正正确的是是( )。A交易和和销售对对应的值为88%B商业银银行业务务对应的的值为112%C支付和和结算对对应的值为115%D金融公公司对应应的值为118%【正正确答案案】：DD答

39、答案解析析A项项应为118%，B项应应为155%，CC项应为为18%。第447题为商商业银行行投保，以缴纳纳保险费费为代价价，将风风险转移移给承保保人。当当被保险险人发生生风险损损失时，承保人人按照保保险合同同的约定定责任给给予被保保险人经经济补偿偿。这种种风险管管理方法法属于( )。A风险转转移B风险补补偿C风险分分散D风险规规避【正正确答案案】：AA答答案解析析A项项风险转转移是商商业银行行与借款款人签订订贷款合合同时，要求第第三方提提供担保保，当借借款人财财务状况况恶化、违反借借款合同同或无法法偿还贷贷款本息息时，商商业银行行可以通通过执行行担保来来争取贷贷款本息息的最终终偿还或或减少损

40、损失。风风险转移移分为保保险转移移和非保保险转移移，题中中所述属属于保险险转移；B项风风险补偿偿主要是是指事前前(损失失发生以以前)对对风险承承担的价价格补偿偿；C项项风险分分散是指指通过多多样化的的投资来来分散和和降低风风险的方方法；DD项风险险规避是是指商业业银行拒拒绝或退退出某一一业务或或市场，以避免免承担该该业务或或市场具具有的风风险。第448题已知知某商业业银行的的总资产产为10000亿亿元，总总负债为为8000亿元，资产加加权平均均久期为为6年，负债加加权平均均久期为为4年，那么该该商业银银行的久久期缺口口等于( )年年。A1.55B-1.5C2.88D3.55【正正确答案案】：C

41、C第449题下列列计算公公式中，错误的的是( )。A市值敏敏感度=修正持持续期缺缺口1%/年B拨备覆覆盖率=(一般般准备+专项准准备+特特种准备备)/(可疑类类贷款+关注类类贷款+次级类类贷款+可疑类类贷款+损失类类贷款)C关注类类贷款迁迁徙率=期初关关注类贷贷款向下下迁徙金金额/(期初关关注类贷贷款余额额-期初初关注类类贷款期期间减少少金额)1000%D单一客客户贷款款集中度度=最大大一家客客户贷款款总额/资本净净额1000%【正正确答案案】：BB答答案解析析拨备备覆盖率率属于信信用风险险监管指指标，其其公式为为：拔备备覆盖率率=(一一般准备备+专项项准备+特种准准备)/(次级级类贷款款+可

42、疑疑类贷款款+损失失类贷款款)。第550题巴巴塞尔新新资本协协议中中为商业业银行提提供了三三种操作作风险经经济资本本计量的的方法，其中风风险敏感感度最高高的是( )。A内部评评级法B标准法法C基本指指标法D高级计计量法【正正确答案案】：DD答答案解析析按照照从简单单到高级级的顺序序记忆这这三种方方法，就就是基本本标准法法、标准准法、高高级计量量法。第51题题商业业银行采采用回收收现金流流法计算算某笔违违约贷款款的违约约损失率率时，若若该笔贷贷款的回回收金额额为2亿亿元，回回收成本本为1.5亿元元，违约约风险暴暴露为33亿元，则该笔笔贷款的的违约损损失率约约为( )。A83.3%B46.7%C3

43、3.3%D50%【正正确答案案】：AA答答案解析析违约约损失率率(Looss Givven Deffaullt，缩缩写LGGD)是是指给定定借款人人违约后后贷款损损失金额额占违约约风险暴暴露的比比例，即即违约损损失率=损失/违约风风险暴露露=(33-2)+1.5/33=833.3%。第552题商商业银行行资本充充足率管管理办法法中关关于资本本充足率率的信息息披露，主要包包括五项项内容，( )不属于于这五项项之一。A资本充充足率B信用风风险和市市场风险险C存贷比比率D资本【正正确答案案】：CC第553题经济济资本主主要是用用于规避避银行的的( )。A预期损损失B消耗性性损失C灾难性性损失D非预期

44、期损失【正正确答案案】：DD答答案解析析经济济资本是是针对一一定假设设条件下下所估计计的最大大损失，银行为为恰好保保持其偿偿付能力力所要持持有的各各风险资资本要素素之和。银行在在业务经经营中因因承担风风险而面面临潜在在的损失失可分为为预期损损失和非非预期损损失。预预期损失失以准备备金的形形式计入入银行经经营成本本；非预预期损失失需要银银行的经经济资本本来覆盖盖。第554题如果果一个贷贷款组合合中违约约贷款的的个数服服从泊松松分布，如果该该贷款组组合的违违约概率率是5%，那么么该贷款款组合中中有1OO笔贷款款违约的的概率是是( )。A0.0020B0.0019C0.0018D0.0013【正正确

45、答案案】：CC答答案解析析在CCreddit Rissk+模模型中，贷款组组合的违违约率服服从泊松松分布。这样，在一个个贷款组组合里，发生nn笔贷款款违约的的概率为为：Prrob(n笔贷贷款违约约)=ee(-mm)mn/nn!，式式中，ee=2.718828，m为贷贷款组合合平均违违约率1000(例如如，一个个组合的的平均违违约率为为3%，那么mm=3)，n为为实际违违约的贷贷款数量量。根据据题意，Proob(110笔贷贷款违约约)=ee(-55)510/10!=1.8133%，CC项0.0188最接近近。第555题( )是衡衡量利率率变化对对商业银银行的资资产和负负债价值值的影响响程度，以及

46、对对其流动动性的作作用效果果。A流动性性比率/指标法法B现金流流分析C缺口分分析法D久期分分析法【正正确答案案】：DD第556题现金金未及时时送达网网点以及及对方商商业银行行属于( )。A财务/会计错错误B文件/合同缺缺陷C交易/定价错错误D结算支支付错误误【正正确答案案】：DD答答案解析析结算算/支付付错误是是指因商商业银行行结算支支付系统统失灵或或延迟，如现金金未及时时送达网网点以及及对方商商业银行行等。第557题某交交易部门门持有三三种资产产，占总总资产的的比例分分别为220%、40%、400%，三三种资产产对应的的百分比比收益率率分别为为8%、10%、122%，则则该部门门总的资资产百

47、分分比收益益率是( )。A10%B10.4%C9.55%D8.77%【正正确答案案】：BB答答案解析析已知知各种资资产占总总资产的的比例，直接将将各种资资产的收收益率与与所占比比例加权权平均即即可得出出百分比比收益率率，即220%8%+40%10%+400%12%=100.4%。第558题下列列降低风风险的方方法中，( )只能降降低非系系统性风风险。A风险规规避B风险转转移C风险对对冲D风险分分散【正正确答案案】：DD答答案解析析一般般来说，系统风风险比较较难以降降低，而而风险转转移可以以转移非非系统风风险和系系统风险险。风险险对冲不不仅可以以对冲非非系统风风险也可可以对冲冲系统风风险，风风险

48、规避避就直接接避免了了系统风风险和非非系统风风险。风风险分散散只能降降低非系系统风险险。第559题在220044年银监监会明确确要求商商业银行行进行银银行账户户和交易易账户的的划分之之前，银银行普遍遍都没有有设立交交易账户户。下列列各项不不属于其其主要原原因的是是( )。A很多银银行缺乏乏对市场场风险的的认知和和重视B在银行行账户和和交易账账户划分分方面的的管理水水平和技技能欠佳佳，有些些管理人人员甚至至完全不不了解交交易账户户的概念念和内容容等C一旦设设立交易易账户，自营交交易的盈盈亏就会会由暗变变明，交交易人员员将很难难进行“寻利性性交易”D银行账账户头寸寸转到交交易账户户会受到到严格限限

49、制【正正确答案案】：DD答答案解析析D项项一旦设设立交易易账户，由于交交易账户户头寸转转到银行行账户会会受到严严格限制制，因此此，交易易员基本本不可能能再通过过利用银银行账户户将交易易类证券券转到投投资类证证券等方方式隐瞒瞒交易损损失。第660题香港港金融管管理局建建议商业业银行应应保持77日内的的负错配配金额不不超过负负债的( )。A10%B15%C25%D30%【正正确答案案】：AA答答案解析析香港港金融管管理局规规定银行行的法定定流动资资产比率率为255%。除除此之外外，香港港金融管管理局建建议商业业银行将将一级流流动资产产(可在在7天内内变现的的流动资资产)比比率维持持在155%以上上

50、，并保保持7日日内的负负错配金金额不超超过总负负债的110%，1个月月内的负负错配金金额不超超过总负负债的220%。第61题题在ccreddit Monnitoor模型型中，企企业向银银行借款款相当于于持有一一个基于于企业资资产价值值的看涨涨期，股股东初始始股权投投资可以以看做该该期权的的( )。A执行价价格B时间价价值C内在价价值D期权费费【正正确答案案】：DD答答案解析析股东东初始投投资，就就是买入入一个期期权，这这个价格格就是该该期权的的期权费费。第662题目前前，我国国房地产产市场发发展过热热，一旦旦大量房房地产企企业和住住房贷款款申请人人由于内内外部因因素变化化而无力力按期偿偿还本金

51、金和利息息，商业业银行将将通过( )的的方式来来防范可可能出现现的流动动性风险险。A面临严严重的流流动性风风险B向中央央银行借借款C增加所所持有的的流动性性资产D信贷额额趋严【正正确答案案】：CC答答案解析析A项项，不属属于流动动性风险险的防范范措施；B项，可以在在一定程程度上缓缓解流动动性风险险，但是是要考虑虑外部融融资成本本；D项项，信贷贷的发放放是银行行收入的的主要来来源，限限制了信信贷额度度，也限限制了利利润来源源。第663题( )是指指商业银银行能够够以较低低的成本本随时获获得需要要的资金金的能力力。A负债流流动性B资产流流动性C资本流流动性D贷款流流动性【正正确答案案】：AA答答案

52、解析析银行行的流动动性风险险包括资资产和负负债两个个方面。注意不不要把资资本与资资产、贷贷款与负负债混淆淆。资产产的流动动性是指指商业银银行持有有的资产产可以随随时得到到偿付或或者在不不贬值的的情况下下出售，即银行行资产的的变现能能力；负负债流动动性是指指商业银银行能够够以较低低的成本本随时获获得需要要的资金金，即筹筹资的能能力。或或者更通通俗的理理解：资资产流动动性是指指努力把把自家资资产变现现；负债债流动性性是指努努力获取取别家的的资金。第664题银行行贷款利利率或产产品定价价应覆盖盖( )。A违约损损失B非预期期损失C极端损损失D预期损损失【正正确答案案】：DD答答案解析析预期期损失是是

53、银行可可以预期期的损失失，既然然可以预预期估算算出来，那么必必然会用用正常的的经济收收益来弥弥补这部部分损失失。第665题现金金流分析析中，新新贷款净净增值=( )。A新贷款款额+到到期贷款款+贷款款出售B新贷款款额-到到期贷款款+贷款款出售C新贷款款额-到到期贷款款-贷款款出售D新贷款款额+到到期贷款款-贷款款出售【正正确答案案】：CC第666题商业业银行的的流动性性风险可可能是由由( )所引起起的。A资产业业务B负债业业务C表外业业务D以上都都有可能能【正正确答案案】：DD第667题信用用风险暴暴露是指指由于交交易对方方不能履履行合约约或偿还还债务而而可能出出现损失失的交易易金额，一般而而

54、言，商商业银行行最主要要的信用用风险暴暴露是( )。A住房抵抵押贷款款信用风风险暴露露B零售信信用风险险暴露C公用事事业信用用风险暴暴露D企业/机构信信用风险险暴露【正正确答案案】：DD答答案解析析信用用风险暴暴露按照照客户类类型可以以分为零零售信用用风险暴暴露和企企业/机机构信用用风险暴暴露。前前者包括括一些余余额较小小、标准准化且同同质的贷贷款(个个人贷款款、住房房贷款、透支、个体或或者私人人企业贷贷款)；后者主主要是向向企业/机构用用户提供供的国际际和国内内贷款组组合。这这是商业业银行最最主要的的信用风风险暴露露。第668题在引引起操作作风险的的原因中中，抵押押权证、房产证证丢失属属于(

55、 )。A内部流流程B系统缺缺陷C外部事事件D人员因因素【正正确答案案】：AA答答案解析析内部部流程引引起的操操作风险险主要包包括财务务/会计计错误、文件/合同缺缺陷、产产品设计计缺陷、错误监监控/报报告、结结算/支支付错误误、交易易/定价价错误六六个方面面。其中中文件/合同缺缺陷又称称文件/合同瑕瑕疵，主主要表现现为抵押押权证、房产证证丢失等等。第669题利率率风险按按照来源源的不同同，可以以分为重重新定价价风险、收益率率曲线风风险、基基准风险险和期权权性风险险。下列列情形中中，重新新定价风风险最大大的是( )。A以长期期存款作作为短期期流动资资金贷款款的融资资来源B以长期期固定利利率存款款作

56、为长长期浮动动利率贷贷款的融融资来源源C以短期期存款作作为长期期浮动利利率贷款款的融资资来源D以短期期存款作作为长期期固定利利率贷款款的融资资来源【正正确答案案】：DD答答案解析析如果果商业银银行以短短期存款款作为长长期固定定利率贷贷款的融融资来源源，当利利率上升升时，贷贷款的利利息收入入是固定定的，但但存款的的利息支支出会随随利率的的上升而而增加，从而使使银行的的未来收收益减少少、经济济价值降降低，重重新定价价风险增增大。AABC三三项所述述情形中中，银行行资产、负债到到期期限限或重新新定价期期限之间间所存在在较小或或无差异异，重新新定价风风险较小小。第770题商业业银行内内部风险险的估计计

57、，一般般不包含含( )。A违约损损失B违约损损失率C违约风风险暴露露D实际损损失【正正确答案案】：DD第71题题自我我评估法法就是在在商业银银行内部部控制体体系的基基础上，通过开开展( )，识识别出全全行经营营管理中中存在的的风险点点，并从从损失金金额和发发生概率率两个角角度来评评估风险险大小。A重要岗岗位员工工的操作作风险识识别B操作流流程识别别C非操作作流程识识别D全员风风险识别别【正正确答案案】：DD第772题估计计违约损损失率的的损失是是经济损损失，必必须以历历史回收收率为基基础，参参考至少少( )年、涵涵盖一个个经济周周期的数数据。A1B3C5D7【正正确答案案】：DD答答案解析析实

58、施施内部评评级法初初级法的的商业银银行由监监管当局局根据资资产类别别给定违违约损失失率，估估计违约约损失率率的损失失是经济济损失，必须以以历史回回收率为为基础，参考至至少7年年、涵盖盖一个经经济周期期的数据据。第773题以下下( )属于融融资活动动的现金金流入。A销售商商品或提提供劳务务、经营营I生租租赁等所所收到的的现金B收回投投资C分得股股利、利利润或取取得债券券利息收收入D发行债债券或借借款所收收到的现现金【正正确答案案】：DD第774题( )是金金融资产产的市场场价值。A金融资资产根据据历史成成本所反反映的账账面价值值B在评估估基准日日，自愿愿买卖双双方在知知情、谨谨慎、非非强迫的的情

59、况下下通过公公平交易易资产所所获得的的资产的的预期价价值C交易双双方在公公平交易易中可接接受的资资产或债债券价值值D对交易易账户头头寸按照照当前市市场行情情重估获获得的市市场价值值【正正确答案案】：BB答答案解析析A项项指的是是名义价价值；CC项指的的是公允允价值；D项指指的是市市值重估估。第775题如果果人民币币基础利利率低于于美元基基准利率率4个百百分点，则根据据利率平平价理论论，远期期人民币币对美元元应更加加倾向于于( )。A升值B保持不不变C贬值D随机变变化【正正确答案案】：AA第776题管理理信息系系统是风风险监管管的内容容和要素素之一。监管部部门对管管理信息息系统有有效性的的评判可

60、可用( )衡量量，这些些因素受受信息需需求分析析和系统统设计影影响。A质量、数量、有效性性B科学、合理、有效性性C质量、数量、及时性性D科学、数量、便捷性性【正正确答案案】：CC第777题下列列各项不不属于资资金交易易业务流流程的是是( )。A前台交交易B中台信信贷流程程C中台风风险控制制D后台清清算【正正确答案案】：BB答答案解析析资金金交易业业务是指指商业银银行为满满足客户户保值或或提高自自身资金金收益或或防范市市场风险险等方面面的需要要，利用用各种金金融工具具进行的的资金和和交易活活动。从从资金交交易业务务流程来来看，可可分为前前台交易易、中台台风险管管理、后后台清算算三个环环节。第77