某银行业从业人员咨格认证考试风险管理科目真题

1、 HYPERLINK 更多企业业学院：中小企企业管理理全能版版183套套讲座+897700份份资料总经理理、高层层管理49套讲讲座+1163888份资料中层管管理学院院46套讲讲座+660200份资料国学智智慧、易易经46套讲讲座人力资资源学院院56套讲讲座+2271223份资料各阶段段员工培培训学院院77套讲讲座+ 3244份资料员工管管理企业业学院67套讲讲座+ 87220份资料工厂生生产管理理学院52套讲讲座+ 139920份份资料财务管管理学院院53套讲讲座+ 179945份份资料销售经经理学院院56套讲讲座+ 143350份份资料销售人人员培训训学院72套讲讲座+ 48779份资料2

2、0099年6月月中国银银行业从从业人员员咨格认认证考试试风险管管理科目目真题一、单项项选择题题 1巴塞尔尔新资本本协议规定，商业银银行核心心资本充充足率不不得低于于( )。 A22 BB4 C6 D88 2商商业银行行可以采采取的风风险计量量方法不不包括（ )。 A因因果关系系分析 BVVaR C敏敏感性分分析 DD情景景分析 3战战略风险险的类型型不包括括( )。 A产产业风险险 BB技术术风险 C竞争对对手风险险 DD信用用风险 4 金金融违法法行为处处罚办法法属于于( ) A法法律 B行行政法规规 C金金融规章章制度 D商商业银行行监管相相关指引引 5220世纪纪60年年代， ( )是华

3、华尔街的的第一次次数学革革命的金金融理论论。 A马马科维茨茨提出的的现代资资产组合合理论 B夏夏普、林林特尔、莫斯提提出的CCAPMM模型 C布布莱克、舒尔斯斯、默顿顿推导出出欧式期期权定价价的一般般模型 D罗罗斯提出出套利定定价理论论 6银银行风险险管理的的流程是是( ) A风风险控制制风险险识别风险监监测风风险计量量 B风风险识别别风险险控制风险监监测风风险计量量 C风风险识别别风险险计量风险监监测风风险控制制 D风风险控制制风险险识别风险计计量风风险临测测 7随随机变量量Y的概概率分布布表如下下： Y 1 4 P 60040 随机变变量Y的的方差为为（ )。 A22766 B22166

4、C44066 D44688 8风风险管理理的核心心在于( )。 A风风险识别别 B风风险计量量 C风风险监测测 D进进择最佳佳风险管管理技术术组合 9对对实施测测试阶段段的表述述，下面面选顼中中不正确确的是( )。 A符符合性测测试分为为两种形形式：业业务测试试和功能能测试 B被被评价机机构内部部控制体体系有重重大缺失失或许多多规定在在实际工工作中无无法执行行时，应应对其内内部控制制进行符符合性测测试 C实实施测试试侧重于于评价内内部控制制体系的的运行与与绩效，具体可可以采取取符合性性测试和和实质性性测试 D功功能测试试，即对对某项控控制的特特定环节节，选择择若干时时期的同同类业务务进行检检查

5、，确确认该环环节的控控制措施施是否一一贯或持持续发挥挥作用 10下列商商业银行行操作风风险管理理和控制制措施中中，属于于风险缓缓释措施施的是( )。 A减减少在不不熟悉市市场的交交易 B强强化交易易员限额额交易制制度 C购购买未授授权交易易保险 D为为操作风风险分配配资本金金 11如果一一个贷款款组合中中违约贷贷款的个个数服从从泊松分分布，如如果该贷贷款组合合的违约约概率是是5，那么该该贷款组组合中有有10笔笔贷款违违约的概概率是( )。 A000110 B000112 C000118 D00. 0030 12关于现现金债务务抵押债债券的特特定目的的公司(SPVV)，下下列说法法正确的的是(

6、)。 A在在合成债债务抵押押债券(Synntheeticc CDDOs)中，SSPV是是投资于于不同投投资档支支付的实实际证券券 B在在现金债债务抵押押债券(CasshCDDO)中中，SPPV是投投资于不不同投资资档(ppaymmentt too thhe ttrannchees)支支付的实实际证券券 C在在合成债债务抵押押债券(Synntheeticc CDDOs)中，SSPV不不是投资资于不同同投资档档支付的的实际证证券，而而是投资资于无风风险债券券 D在在现金债债务抵押押债券(Cassh CCDOss)中，SPVV不是投投资于不不同投资资档支付付的实际际证券，而是投投资于违违约互换换和无

7、风风险债券券 13下列关关于交易易账户的的说法，不正确确的是（ ）。 A为为交易目目的而持持有的头头寸是指指，在短短期内有有目的地地持有以以便转手手出售、从实际际或预期期的短期期价格波波动中获获利或者者锁定套套利时头头寸 B记记入交易易账户的的头寸在在交易方方面所受受的限制制较多 C交交易账户户中的项项目可以以按模型型定价(Marrk-tto-MModeel)，即将从从市场获获得的其其他相关关数据输输入模型型，计算算或推算算出交易易头寸的的价值 D交交易目的的在交易易之初就就已确定定，此后后一般不不能随意意更改 14企业资资产或负负债上的的空头或或多头不不加保护护的部分分是指( )。 A风风险

8、价值值 B缺缺口 C敏敏感性资资产 D敞敞口 15巴塞尔尔委员会会对市场场风险内内部模型型提出的的要求包包括( )。 A置置信水平平采用995的的单尾置置信区间间 B持持有期为为10个个营业日日 C市市场风险险要素价价格的历历史观测测期至少少为半年年 D至至少每66个月更更新一次次数据 16系统缺缺陷造成成的风险险不包括括( )。 A数数据信信息质量量 B系系统安全全 c系系统设计计开发发 9系系统报告告 17 ( )是是RARROC的的基础的的重要组组成部分分。 A风风险管理理信息系系统 B对对现场经经理传递递信息的的合适的的激励 c为为风险管管理程序序的目的的所进行行的管理理活动 D能能够

9、传递递实时风风险评估估的公司司范围风风险报告告系统 18下列关关于长期期次级债债务的说说法，正正确的是是( )。 A长长期次级级债务是是指存续续期限至至少在五五年以上上的次级级债务 B经经银监会会认可，商业银银行发行行的有担担保的并并以银行行资产为为抵押或或质押的的长期次次级债务务工具可可列入附附属资本本 C在在到期日日前最后后五年，长期次次级债务务可计入入附属资资本的数数量每年年累计折折扣200 D长长期次级级债务不不能计入入附属资资本 19认为银银行的公公共性质质在于提提供广泛泛的金融融服务，对整个个国民经经济具有有深刻的的、连锁锁的影响响，这种种观点属属于( ) A利利益冲突突论 BB债

10、权权保护论论 C银银行风险险论 DD公共共性质论论 20严重的的流动性性问题可可能导致致所有的的债权人人（ ），同时时要求提提现，这这时银行行所面临临的问题题就从流流动性问问题转为为清偿问问题，可可能会进进一步导导致银行行倒闭。 A付付款 B挤挤兑 C追追索 D支支付 21商业银银行的贷贷款平均均额和核核心存款款平均额额间的差差异构成成了( ) A久久期缺口口 B现现金缺口口 C融融资缺口口 D信信贷缺口口 22在商商业银行行风险监监管核心心指标中，核核心负债债比率为为核心负负债与负负债总额额之比，不得低低干( )； A220 B440 C660 D880 23银行战战略风险险的影响响因素不不

11、包括( )。 A一一般环境境风险因因素 B银银行内部部风险因因素 C项项目环境境风险因因素 D政政洽风险险因素 24战略风风险管理理流程通通常可以以分为99个步骤骤；下列列哪一项项活动是是在确定定风险管管理方案案之后执执行的? ( ) A确确定风险险管理备备选方案案 B风风险优先先排序 C监监测风险险评估效效果 D明明确期望望结果 25下列关关于审计计和审计计制度，表述不不正确的的是( )。 A根根据美国国会计学学会(AAAA)对审计计的定义义，审计计是为了了判定有有关经济济活动和和事项的的认定与与其既定定标准之之间的相相符程度度，并向向利益相相关者传传递结果果，而客客观地收收集、评评价有关关

12、认定证证据的系系统过程程 B公公司治理理中的审审计机制制，是一一个由多多元审计计主体、多层次次审计体体系构成成的审计计制度安安排，分分为内部部审计制制度和外外部审计计制度 C企企业的可可持续发发展，需需要健全全的监督督机制。健全的的审计制制度可以以促进公公司治理理的完善善。公司司治理与与审计机机制的匹匹配性影影响着审审计机制制运行效效率和公公司绩效效，是提提高公司司治理效效率乃至至提高公公司绩效效的必要要条件 D审审计制度度决定了了公司治治理，并并对公司司治理起起到积极极的作用用 26商业银银行经常常将贷款款分散到到不同的的行业和和领域，使违约约风险降降低，其其原因是是( )。 A将将贷款分分

13、散至不不同行业业及地域域采取得得规模效效应 B通通过不同同行业及及地域间间的贷款款进行风风险转移移 C利利用不同同行业及及地域间间企业的的相关性性来进行行风险分分散 D通通过不同同行业及及地域间间的贷款款可以进进行风险险对冲 27商业银银行的风风险管理理模式大大体经历历了四个个阶段，依次是是( )。 A负负债风险险管理模模式阶段段资产产负债风风险管理理模式阶阶段资资产风险险管理模模式阶段段全面面风险管管理模式式阶段 B被被动负债债风险管管理模式式阶段主动负负债风险险管理模模式阶段段资产产负债风风险管理理模式阶阶段全全面风险险管理模模式阶段段 C资资产负债债风险管管理模式式阶段资产风风险管理理模

14、式阶阶段负负债风险险管理模模式阶段段全面面风险管管理模式式阶段 D资资产风险险管理模模式阶段段负债债风险管管理模式式阶段资产负负债风险险管理模模式阶段段全面面风险管管理模式式阶段 28国际领领先银行行目前所所采用的的风险调调整收益益绩效评评估办法法(RAAPM)中除了了RARROC指指标之外外，另一一个常用用的指标标RARROA是是（ ）。 A风风险资本本回报率率 B风险资资产回报报率 C风风险调整整资产回回报率 DD风险险调整资资产收益益率 29下列关关于资本本的说法法，正确确的是 )。 A经经济资本本也就是是账面资资本 B会会计资本本是监管管部门规规定的商商业银行行应持有有的同其其所承担担

15、的业务务总体风风险水平平相匹配配的资本本 C经经济资本本是商业业银行在在一定的的置信水水平下，为了应应对未来来一定期期限内资资产的非非预期损损失而应应该持有有的资本本金 D监监管资本本是一种种完全取取决于商商业银行行实际风风险水平平的资本本 3020世世纪800年代以以后，商商业银行行的风险险管理进进入( )。 A全全面风险险管理模模式阶段段 B资资产风险险管理模模式阶段段 C负负债风险险管理模模式阶段段 D资资产负债债风险管管理模式式阶段 31根据EERM框框架；三三个维度度分别是是指（ ）。 A企企业的目目标，企企业的各各个层级级，全面面风险管管理要素素 B企企业的目目标，全全面风险险管理

16、要要素，企企业的各各个层级级 C企企业的各各个层级级，企业业的目标标，全面面风险管管理要素素 D全全面风险险管理要要素，企企业的目目标，企企业的各各个层级级 32( )就是对对风险诱诱因、风风险指标标和损失失时间进进行历史史统计，形成相相互关联联的多元元分布。随着相相关因素素发生变变化，模模型能预预测出潜潜在损失失及原因因，并对对未来环环境进行行分析。 A随随机模型型 B计计量模型型 C资资本模型型 D因因果模型型 33真实票票据论的的理论依依据是商商业银行行在发展展初期，业务主主要集中中于( )。 A长长期贷款款 B消消费者贷贷款 C短短期自偿偿性贷款款 D房房地产贷贷款 34风险文文化的精

17、精神核心心是( )。 A风风险管理理策略 B风险管管理理念念 CC公司司治理结结构 D内内部控制制系统 35风险识识别包括括( )两个环环节； A感感知风险险和分析析风险 B计计量风险险和分析析风险 C计计量风险险和感知知风险 D感感知风险险和检测测风险 36商业银银行识别别风险的的最基本本、最常常用的方方法是( )。 A失失误树分分析方法法 B资资产财务务状况分分析法 C伟伟制作风风险清单单 D情情景分析析法 37下列关关于风险险管理文文化的表表述，正正确的是是（ ）。 A风风险管理理文化一一般由风风险管理理理念、知识和和制度三三个层次次组成 B制制度是风风险管理理文化的的精神核核心，是是风

18、险文文化中最最为重要要和最高高层次的的因素 C风风险管理理的目标标是消除除风险并并获取最最大收益益 D风风险管理理文化和和企业文文化是两两个不同同的范畴畴 38风险报报告部门门是一个个独立于于营销部部门的部部门，其其主要职职责是( )。 A收收集和处处理与风风险控制制相关的的各种信信息，并并将该信信息汇总总到风险险报告中中 B显显示总体体组合和和各个子子组合的的风险状状况 C讨讨论各种种流程和和措施的的有效性性 D报报告重要要单笔业业务头寸寸的风险险状况 39( )必须向向董事会会或指定定的委员员会提供供关于重重大变化化或现行行政策例例外情况况的通告告。 A监监事会 B高高级管理理层 C股股东

19、大会会 D风风险管理理部门 40风险识识别的主主要方法法不包括括( )。 A失失误树分分析法 BVVaR C专专家预测测法 D流流程图分分析法 41商业银银行进行行风险管管理最根根本的驱驱动力是是 )。 A；客客户利益益至上 B储储户利益益至上 C股股东资本本是风险险的第一一承担者者 D金金融监管管机构的的要求 42商业银银行一个个完整的的风险监监测指标标体系，包括风风险水平平类指标标、风险险迁徙类类指标和和( )。 A流流动性风风险指标标 B信用风风险指标标 C风风险抵补补类指标标 D不良贷贷款迁徙徙率指标标 43有效风风险管理理体系建建设必须须以( )为先先导。 A健健全的内内部控制制机制

20、 B完完善的公公司治理理机构 C先先进风险险管理文文化培育育 D有效的的风险管管理策略略 44某企业业20008年净净利润为为055亿元人人民币，20008年初初总资产产为100亿元人人民币，20008年末末总资产产为155亿元人人民币，则该企企业20008年年的总资资产收益益率为( )。 A33000 B33633 C44000 D44755 45在巴巴塞尔新新资本协协议中中，违约约概率被被具体定定义为借借款人内内部评级级1年期期违约概概率与( )中中的较高高者。 A00033 B00055 C003 D005 46按照KKPMGG风险中中性定价价模型，如果回回收率为为0，某某1年期期的零息

21、息国债的的收益率率为100，11年期的的信用等等级为BB的零息息债券的的收益率率为155；则则该信用用等级为为B的零零息债券券在1年内内的违约约概率为为( )。 A00044 B0005 C00955 D0996 47参照国国际最佳佳实践，在拓展展客户期期，商业业银行对对个人客客户评分分时宜采采用( )。 A申申请评分分 B行行为评分分 C信信用局评评分 D利利润评分分 48某银行行20008年初初正常类类贷款余余额为1100000亿元元，其中中在20008年年末转为为关注类类、次级级类、可可疑类、损失类类的贷款款金额之之和为9900亿亿元，期期间正常常类贷款款因回收收减少了了8000亿元，则

22、正常常类贷款款迁徙率率为（ ）。 A770 B880 C998 D990 49某银行行20008年初初次级类类贷款余余额为110000亿元，其中在在20008年末末转为可可疑类、损失类类的贷款款金额之之和为6600亿亿元，期期间次级级类贷款款因回收收减少了了4000亿元，则次级级类贷款款迁徙率率为( )。 A22500 B55000 C77500 D11000 50在风险险预警方方法中，（ ）不引进进警兆自自变量；只考察察警素指指标的时时间序列列变化规规律。 A白白色预警警法 B红红色预警警法 C黑黑色预警警法 D蓝蓝色预警警法 51已知某某国内商商业银行行按照五五级分类类法对贷贷款资产产进行

23、分分类，从从正常类类贷款到到损失类类贷款，对应的的非预期期损失分分别为22亿、44亿、55亿、33亿、11亿，如如果各类类贷款对对应的边边际非预预期损失失是002、0003、00055、01、001，假设商商业银行行的总体体经济资资本为330亿，则根据据非预期期损失占占比，商商业银行行分配给给正常类类贷款的的经济资资本为( )。 A44亿 B88亿 C110亿 D66亿 52下列对对单一客客户授信信集中度度中集团团客户特特征的表表述，哪哪项不正正确? ( ) A主主要投资资者个人人、关键键管理人人员或与与其关系系密切的的家庭成成员(包包括三代代以内直直系亲属属关系和和二代以以内旁系系亲属关关系

24、)共共同直接接控制或或间接控控制的 B共共同被第第王方企企事业法法人所控控制的 C在在股权上上或者经经营决策策上直接接或间接接控制其其他企事事业法人人而非被被其他企企事业法法人控制制的 D存存在其他他关联关关系，可可能不按按公允价价格原则则转移资资产和利利润，商商业银行行认为应应视同集集团客户户进行授授信管理理的 53假设11年后的的1年期期利率为为7，1年期期即期利利率为55，那那么2年年期即期期利率(年利率率)为( )。 A550 B66000 C77000 D88000 54最主要要和最常常见的利利率风险险形式是是( )。 A重重新定价价风险 B收益率率曲线风风险 C基基准风险险 DD期

25、权权性风险险 55如果人人民币基基础利率率低于美美元基准准利率44个百分分点，则则根据利利率平价价理论，远期人人民币对对美元应应更加倾倾向于( )。 A升升值 B保保持不变变 C贬贬值 DD随机机变化 56假设某某商业银银行当前前账户中中有1年年期、利利率为55的22亿元人人民币的的定期存存款，目目前1年年期无风风险的美美元和人人民币贷贷款的收收益率分分别为110和和8，该银行行将1亿亿元人民民币用于于人民币币贷款，而另外外1亿元元人民币币兑换成成美元后后用于美美元贷款款，同时时假定在在1年后后，人民民币相对对于美元元升值110，则该银银行以上上交易的的利差为为( )。 A-2 B-1 C44

26、 D55 57假设一一家银行行的外汇汇敞口头头寸是：日元多多头500、欧元元多头1100、英镑多多头1550、澳澳元空头头20、美元空空头1880。如如采用短短边法计计算出来来的总外外汇敞口口头寸是是( )。 A1100 B2200 C3300 D5500 58把到期期日按时时间和价价值进行行加权的的衡量方方式是（ ）。 A凸凸性 B久久期 C敞敞囱 D缺缺口 59有A、B、CC三种投投资产品品，其收收益的相相关系数数如下： A B C A B 01 1 C 08 08 1 若必须须选择两两个产品品构建组组合，则则下列说说法正确确的是( )。 ABB、C组组合是风风险最佳佳对冲组组合 BBA、

27、C组合合风险最最小 CAA、B组组合风险险最小 DAA、C组组合风险险最分散散 60下列关关于银行行资产计计价的说说法，不不正确的的是( )。 A交交易账户户中的项项目通常常只能按按模型定定价 B按按模型定定价是指指将从市市场获得得的其他他相关数数据输入入模型，计算或或推算出出交易头头寸的价价值 C存存贷款业业务归入入银标账账户 0银银行账户户中的项项目通常常按历史史成本计计价 61 ( )引引起的操操作风险险是指由由于商业业银行业业务流程程缺失、设计不不完善，或者没没有被严严格执行行而造成成的损失失。 A人人员因素素 B内内部流程程 C系系统缺陷陷 D外外部事件件 62一套有有效的( )程序

28、可可以帮助助银行快快速发现现并及时时纠正操操作风险险在管理理政策、程序和和步骤中中的缺陷陷，降低低事件损损失的时时间频率率和严重重程度。 A风风险测量量 BB风险险控制 C风险评评估 D风风险报告告 63操作风风险评估估过程一一般从业业务管理理和风险险管理两两个层面面开展，其遵循循的原则则一般包包括( ）。 A由由内而外外、自上上而下和和从已知知到未知知 B由由表及里里、自下下而上和和从已知知到未知知 C由由内而外外、自下下而上和和从已知知到未知知 D由由表及里里、自上上而下和和从已知知到未知知 64计量操操作风险险的自上上而下法法的缺点点在于( )。 A它它没有考考虑历史史信息 B这这种方法

29、法不能将将收入波波动性作作为衡量量潜在风风险的一一个指标标 c没没有考虑虑风险的的特殊来来源 D该该方法以以一种特特别的业业务地图图为基础础，但业业务地图图并没有有覆盖整整个机构构的业务务 65相比较较而言，下列哪哪项业务务是最容容易引发发操作风风险的业业务环节节? ( ) A柜柜台业务务 B法法人信贷贷业务 C个个人信贷贷业务 D资资金交易易业务 66巴塞塞尔新资资本协议议中为为商业银银行提供供的三种种操作风风险经济济资本计计量方法法不包括括( )。 A高高级计量量法 B标标准法 C基基本指标标法 D内内部评级级法 67关于商商业银行行操作风风险的下下列说法法，不正正确的是是( )。 A根根

30、据商业业银行管管理和控控制操作作风险的的能力，可以将将操作风风险划分分为可规规避的操操作风险险、可降降低的操操作风险险、可缓缓释的操操作风险险和应承承担的操操作风险险 B不不管尽多多大努力力，采用用多好的的措施，购买多多好的保保险，总总会有操操作风险险发生 C商商业银行行对于无无法避免免、降低低、缓释释的操作作风险束束手无策策 D商商业银行行应为必必须承担担的风险险计提损损失准备备或分配配资本金金 68( )是通过过调查问问卷、系系统性的的检查或或公开讨讨论的方方式，评评估银行行内部是是否符合合操作风风险管理理政策，找出内内部操作作风险管管理的优优势和不不足。 A关关键指标标法 BB自我我评估

31、法法 C内内部评估估法 DD系统统分析法法 69核心存存款比例例等于( )。 A核核心存款款总资资产 B核核心存款款/贷款款总额 C贷贷款总额额核心心存款 D贷贷款总额额总资资产 70融资缺缺口等于于( )。 A贷贷款平均均额一存存款平均均额 B核核心贷款款平均额额一存款款平均额额 C贷贷款平均均额一核核心存款款平均额额 D核核心贷款款平均额额一核心心存款平平均额 71（ ）是指在在极端情情景下，分析评评估流动动性风险险管理模模型或内内控流程程的有效效性，发发现问题题，制定定改进措措施的方方法， 目的的是防止止出现重重太损失失事件。 A情情景分析析 B压力测测试 C融融资渠道道管理 D应应急计

32、划划 72在商商业银行行风险监监管核心心指标中，流流动性比比率为流流动性资资产总额额与流动动性负债债总额之之比，衡衡量商业业银行流流动性的的总体水水平，不不得低于于( )。 A115% B225 C335 D445 73商业银银行对( )变变化的敏敏感程度度直接影影响资产产负债的的期限结结构。 A利利率 B物物价指数数 C宏宏观经济济政策 D突突发性因因素 74以下各各风险都都会给商商业银行行带来经经营困难难，但一一般可能能导致商商业银行行破产的的直接原原因是（ ）。 A流流动性风风险 B信信用风险险 C操操作风险险 D战战略风险险 75以下各各指标都都可用于于衡量商商业银行行的流动动性，其其

33、中数值值越高说说明商业业银行流流动性越越差的是是（ ）。 A现现金头寸寸指标 B核核心存款款比例 C贷贷款总额额与核心心存款的的比率 D贷贷款总额额与总资资产的比比率 76银行资资产的应应急变现现价格FFP与市市场均衡衡价格EEP的关关系是( )。 AFFP高于于EP BFFP低于于EP CFFP等于于EP D无特定定关系 77关于声声誉危机机管理规规划，下下列说法法错误的的是( )。 A危危机现场场处理是是声誉危危机管理理规划的的主要内内容之一一 B声声誉危机机管理需需要技能能、经验验以及全全面细致致的危机机管理规规划；以以便为商商业银行行在危机机情况下下保全甚甚至提高高声誉提提供行动动指南

34、 C管管理危机机过程中中的信息息交流不不是声誉誉危机管管理规划划的主要要内容之之一 D商商业银行行有必要要对危机机管理的的政策和和流程做做好事前前准备，建立有有效的沟沟通预案案，制定定有效的的危机应应对措施施，并随随时调动动内外部部资源以以缓解致致命风险险的冲击击 78（ ）是指商商业银行行针对政政治、经经济、社社会、科科技等外外部环境境和内部部可利用用资源，系统识识别和评评估商业业银行既既定的战战略目标标、发展展规划和和实施方方案中潜潜在的风风险，并并采取科科学的决决策方法法和风险险管理措措施来避避免或降降低可能能的风险险损失的的风险管管理方法法。 A法法律风险险管理 B战略风风险管理理 C

35、合合规风险险管理 D国家风风险管理理 79( )是目前前最恰当当的声誉誉风险管管理方法法。 A采采取平等等原则对对待所有有风险 B采采用精确确的定量量分析方方法 C按按照风险险大小，采取抓抓大放小小的原则则 D推推行全面面风险管管理理念念，确保保各类主主要风险险被正确确识别、优先排排序，并并得到有有效管理理 80下列哪哪一项不不属于战战略风险险管理应应急方案案应当包包念的事事件? ( ) A回回应监管管批评 B诉诉讼应答答策略 C业业务中断断、灾难难恢复计计划 D解解决客户户对日常常业务的的投诉 81( )是由于于和银行行有关的的负面消消息、宣宣传和流流言引致致客户流流失，以以及诉讼讼或盈剩剩

36、下降等等事件在在市场传传播给商商业银行行的形象象带来不不利影响响而导致致的损失失，市场场传言或或公众印印象都是是决定这这类风险险水平的的重要因因素。 A法法律风险险 B流流动性风风险 C声声誉风险险 D国国家风险险 82商业银银行进行行战略风风险管理理的前提提是接受受战略管管理的基基本假设设，下列列哪一项项是不正正确的假假设? ( ) A准准确预测测未来风风险事件件 B预预防工作作有助于于避免或或减少风风险事件件和未来来损失 C风风险是无无法避免免的 D如如果对未未来风险险加以有有效管理理和利用用，风险险有可能能转变为为发展机机会 83商业银银行的( )是是指银行行业务发发展的未未来方向向及实

37、际际的执行行计划，因经济济环境及及科技发发展的转转变做出出的战略略改变对对银行经经营的影影响，是是银行的的策略制制订和实实施过程程中失当当，或未未能对市市场变化化做出及及时的调调整，从从而影响响到现在在或未来来银行自自身的盈盈利、资资本、信信誉和市市场地位位的风险险。 A合合规风险险 B流动性性风险 C国国家风险险 D战略风风险 84评估声声誉风险险一般主主要采取取( )。 A逻逻辑分析析 BB500分析方方法 C计计分分析析法 D后后果预期期的方法法 85银行监监管必要要性原理理中的适适度竞争争论认为为，银行行业先天天存在（ ）的的悖论，因此需需要政府府适当的的干预和和引导，对银行行业的市市

38、场准入入和退出出进行适适当限制制和管理理。 A分分散和集集中 B成成本和收收益 C垄垄断与竞竞争 D扩扩张和风风险 86在国际际领域，银行监监管的目目标主要要是指保保护存款款人利益益和( )。 A；维维护金融融体系的的安全和和稳定 B保保护债权权人利益益 C维维护市场场的正常常秩序 D维维护公众众对银行行业的信信心 87假设一一家银行行，今年年的税后后利润为为200000万万元，资资产总额额为100000000万万元，股股东权益益总额为为30000000万元，则资产产收益率率为( )。 A00022 B0225 CC003 D00355 88新商商业银行行信息披披露办法法规定定商业银银行披露露

39、信息应应达到( )。 A真真实、准准确、有有效、可可比 B真真实、准准确、完完整、可可比 C真真实、有有效、及及时、可可比 D真真实、有有效、准准确、及及时 89下列关关于资本本监管的的说法，错误的的是（ ）。 A商商业银行行的核心心资本具具备两个个特征：一是应应能够不不受限制制地用于于冲销商商业银行行经营过过程中的的任何损损失；二二是随时时可以动动用 B按按照商商业银行行资本充充足率管管理办法法，商商业银行行资本充充足率不不得低于于8，核心资资本充足足率不得得低于44 C未未分配利利润属于于核心资资本 D少少数股权权属于附附属资本本 90信用风风险监管管指标不不包括( )。 A不不良资产产率

40、 B不不良贷款款率 C单单一客户户授信集集中度D存贷贷款比例例二、多项项选择题题 91下列关关于VaaR的描描述，不不正确的的是（ ）。 A风风险价值值与损失失的任何何特定事事件相关关 B风风险价值值是以概概率百分分比表示示的价值值 c风风险价值值是指可可能发生生的最大大损失 D风风险价值值并非是是指可能能发生的的最大损损失 E风风险价值值不是以以概率百百分比表表示的价价值 92操作风风险的人人员因素素包括( )造造成攒失失或者不不良影响响而引起起的风险险。 A外外部欺诈诈 B失失职违规规 C员员工的知知识技技能匮乏乏 D内内部欺诈诈 E核核心员工工流失 93在风险险评估时时，商业业银行通通常

41、使用用标准化化的损失失数据收收集模板板收集数数据，并并遵循统统一的损损失数据据收集流流程与规规范。损损失数据据收集的的内容包包括( )。 A损损失的影影响程度度 B总总损失数数额信息息 C损损失事件件发生的的时间、发生单单位的信信息 D总总损失中中收回部部分信息息 E损损失时间间发生的的主要原原因的描描述信息息 94通常战战略风险险识别可可以从( )三三个层面面入手。 A战战略 B宏宏观 C微微观 D全全局 E战战术 95商业银银行通常常可以通通过观测测一定指指标的变变动来防防范流动动性风险险，以下下属于其其内部指指标信号号的指标标有( )。 A某某项业务务风险水水平增加加 B盈盈利能力力下降

42、 C资资产过于于集中 D资资产质量量下降 E所所发行的的股票价价格下跌跌 96关于债债项评级级说法错错误的有有( )。 A债债项评级级是对交交易本身身的特定定风险进进行估测测 B债债项评级级反映的的是客户户违约后后的债项项损失大大小 c特特定风险险因素包包括抵押押、优先先性、产产品类别别、地区区、行业业等 D债债项评级级只能反反映债项项本身的的交易风风险 i债债项评级级可以同同时反映映客户信信用风险险和债项项交易风风险 97商业银银行的经经营原则则有( )。 A安安全性 B约约束性 C流流动性 D效效益性 E规规模性 98参照国国际风险险管理标标准，集集中型风风险管理理部门的的人员必必须具备备

43、的主要要技能包包括( )。 A风风险监控控和分析析能力 B数数量分析析能力 C价价格核准准能力 D模模型创建建能力 E系系统开发发集成成能力 99声誉危危机管理理需要技技能、经经验以及及全面细细致的危危机管理理规划，以便在在危机情情况下，为商业业银行提提供保全全甚至提提高声誉誉的行动动指南。声誉危危机管理理的主要要内容包包括( )。 A提提高发言言人的沟沟通能力力 B提提高解决决问题的的能力 C危危机现场场处理 D制制定战略略性的危危机沟通通机制 E模模拟训练练和演习习 1000下列列关于风风险管理理与商业业银行经经营的关关系的说说法，正正确的有有( )。 A承承担和管管理风险险是商业业银行的

44、的基本职职能，也也是商业业银行业业务不断断创新发发展的原原动力 B风风险管理理能够作作为商业业银行实实施经营营战略的的手段，极大地地改变了了商业银银行经营营管理模模式 C风风险管理理不能够够为商业业银行风风险定价价提供依依据 D健健全的风风险管理理体系能能够为商商业银行行创造附附加价值值 E风风险管理理水平直直接体现现了商业业银行的的核心竞竞争力 1011严格格的资本本监管对对经济持持续增长长的重要要意义主主要表现现在( )。 A可可以保护护存款人人剩益 B可可以降低低银行破破产概率率 C可可以增强强商业银银行抵御御风险的的能力 D可可以维护护货币供供给和支支付体系系的平稳稳运行 E降降低银行

45、行之间的的不公平平竞争 1022盈利利能力监监管指标标包括( )。 A资资本金收收益率 B资资产收益益率 c净净业务收收益率 9非非利息收收入率 E非非利息收收入比率率 1033巴塞塞尔委员员会将商商业银行行面临的的风险划划分为八八大类，其中包包括( )。 A系系统风险险 B信信用风险险 C操操作风险险 D战战略风险险 E声声誉风险险 1044战略略风险来来自( )。 A商商业银行行战略目目标缺乏乏整体兼兼容性 B商商业银行行经营目目标不能能按时实实现 C为为实现战战略目标标而制定定的经营营战略存存在缺陷陷 D为为实现目目标所需需要的资资源匮乏乏 E整整个战略略实施过过程的质质量难以以保证 1

46、055决定定商业银银行的风风险承受受能力是是( )； A资资本金规规模 B风风险管理理水平 C资资产管理理 D负负债管理理 E资资产负债债管理 1066下列列关于商商业银行行的风险险管理部部门设置置，说法法正确的的是( )。 A商商业银行行风险管管理部门门必须具具有高度度独立性性 B商商业银行行风险管管理部门门不具有有或者只只具有非非常有限限的风险险管理策策略执行行权 C商商业银行行风险管管理部门门和风险险管理委委员会可可以合二二为一，以便信信息的交交流与共共享 D商商业银行行风险管管理部门门和风险险管理委委员会必必须相互互独立，不能互互通信息息 E商商业银行行风险管管理部门门通常有有集中型型

47、和分散散型两种种类型 1077集中中型风险险管理部部门对风风险管理理人员的的专业技技能要求求最高、最全面面，参照照国际风风险管理理标准，集中型型风险管管理部门门的人员员必须具具备的技技能有( )。 A信信息收集集能办 B数数量分析析能力 C价价格核准准能力 D系系统整合合能力 E系系统开发发集成成能力 1088商业业银行为为了完善善操作风风险的评评估与控控制，需需要具备备哪些基基本条件件( ) A完完善的公公司治理理结构 B健健全的内内部控制制体系 C普普及合规规管理文文化 D集集中式的的、可灵灵活扩充充的业务务信息系系统 E强强大的研研发实力力 1099商业业银行风风险管理理部门的的主要职职

48、责有( )。 A监监控各类类金融产产品和所所有业务务部门的的风险限限额 B在在限额违违规的情情况下及及时向风风险管理理委员会会报告 C负负责核准准复杂金金融产品品的定价价模型 D协协助财务务控制人人员进行行复杂金金融产品品价格评评估 E全全面掌握握商业银银行的整整体风险险状况，为管理理决策提提供辅助助作用 1100下列列哪些属属于Alltmaan的ZZ评分模模型中的的财务比比率? （ ） A息息前、税税前收益益总资资产 B股权市市值总总负债账账面值 C流流动资金金总资资产 D销售收收入总总资产 E留留存收益益总资资产 1111审慎慎经营类类指标包包括( )。 A总总资产净净回报率率 B资资本充

49、足足率 C太太额风险险集中度度 D不不良贷款款拨备覆覆盖率 E成成本收入入比 1122 目前最最广泛应应用的信信用风险险评分模模型是( )。 ACCP模型型 BKKPMGG模型 C线线性概率率模型 DPProbbit模模型 E线线性辨别别模型 1133压力力测试是是一种风风险管理理技术，其功能能主要有有( )。 A评评估商业业银行在在盈利性性和资本本充足性性两方面面承受压压力的能能力 B提提供商业业银行对对自身风风险特征征的理解解 C为为商业银银行提供供更好的的信用风风险管理理模型 D为为估计商商业银行行在压力力条件下下的风险险暴露提提供方法法 E帮帮助董事事会和高高层管理理者确定定该商业业银

50、行的的风险暴暴露是否否与其风风险偏好好一致 1144下列列关于远远期和期期货的说说法，正正确的有有( )。 A远远期合约约允许投投资者在在确定的的未来时时间购买买或出售售某项资资产 B期期货合约约允许投投资者按按确定的的价格购购买或出出售某项项资产 c远远期合约约是非标标准化的的，期货货合约是是标准化化的 D远远期合约约一般在在交易所所交易，由交易易所承担担违约风风险，而而期货合合约一般般通过金金融机构构或经纪纪商柜台台交易，合约持持有者面面临交易易对手的的违约风风险 E远远期合约约的流动动性较差差，合约约一般要要持有到到期，而而期货合合约的流流动性较较好，合合约可以以在到期期前随时时平仓 1

51、155某机机构购入入国债作作为准备备金，其其利率互互换的操操作原则则应该是是( )。 A预预期利率率上升时时，不做做利率互互换 B预预期利率率上升时时，将固固定利率率调为浮浮动利率率 c预预期利率率下降时时，不做做利率互互换 D预预期利率率下降时时，将固固定利率率调为浮浮动利率率 E无无论预期期利率上上升或下下降，均均将固定定利率调调为浮动动利率 1166一些些大的银银行并不不单单是是利用持持续期缺缺口模型型进行风风险规避避(DGGap=0，它们可可能会利利用持续续期模型型使股东东权益最最大化。下列正正确的是是（ ）； A利利率上升升，营造造正持续续期缺口口 B利率上上升，营营造负持持续期缺缺

52、口 C利利率下降降，营造造负持续续期缺口口 D利率下下降，营营造正持持续期缺缺口 E利利率不变变，营造造负持续续期缺口口 1177按照照马柯维维茨的理理论，下下列说法法正确的的有( )。 A市市场上的的投资者者都是理理性的 B市市场上的的投资者者偏好风风险 C存存在一个个可以用用均值和和方差表表示自己己投资效效用的均均方效用用函数 D无无差异曲曲线与有有效集的的切点就就是投资资者的最最优资产产组合 E理理性投资资者可以以获得自自己所期期望的最最优资产产组合 1188下列列关于巴巴塞尔委委员会对对实施高高级计量量法提出出的具体体标准的的说法，正确的的有（ ）。 A商商业银行行的操作作风险系系统必

53、须须利用相相关的外外部数据据；尤其其是预期期将会发发生非经经常性、潜在的的严重损损失时；商业银银行必须须建立标标准的程程序，规规定在什什么情况况下，必必须使用用外部数数据以及及使用外外部数据据的方法法 B商商业银行行必须提提供按巴巴塞尔委委员会规规定的业业务单元元和损失失类别分分类的损损失数据据 C任任何操作作风险计计量系统统必须具具备某些些关键要要素，包包括内部部数据的的使用、相关的的外部数数据、情情景分析析和反映映商业银银行经背背环境和和内部控控制系统统情况的的其他因因素 D商商业银行行的风险险计量系系统必须须足够“分散”，以将将影响损损失估计计分布尾尾部形态态的主要要操作风风险因素素考虑

54、在在内 E除除了使用用实际损损失数据据或情景景分析损损失数据据外，商商业银行行在全行行层而使使用的风风险评估估方法还还必须考考虑到关关键的业业务经营营环境和和内部控控制因素素 1199商业业银行往往往很难难规避或或降低操操作风险险，但可可以通过过一些方方式将风风险转移移或缓释释。下列列可以实实现这一一目的的的方式包包括( )。 A风风险控制制 B终终止相关关业务 C连连续经营营方案 D保保险 E业业务外包包 1200巴塞塞尔委员员会提出出，用标标准法计计算经济济资本配配置，银银行至少少应该满满足哪几几个条件件?( ) A董董事会和和高级管管理层应应当积极极参与监监督操作作风险管管理架构构 B银

55、银行应当当拥有充充足的资资源支持持在主要要产品线线上和控控制及审审计领域域采用该该方法 C银银行的资资本充足足率应该该达到11255% D银银行应该该连续三三年盈利利 E银银行应当当拥有完完整且切切实可行行的操作作风险管管理系统统 1211流动动性风险险预警信信号中的的融资信信号包括括( )。 A快快速增长长的资产产的主要要资金来来源为市市场大宗宗融资 B所所发行的的流通债债券(包包括次级级债）交交易量上上升 C所所发行股股票价格格下跌 D债债权人提提前要求求兑付造造成支付付能力出出现不足足 E存存款大量量流失 1222商业业银行进进行流动动性风险险预警的的内部指指标信信号包括括( )等指标标

56、的变化化。（ ） A银银行的资资产质量量 B银银行的盈盈利能力力 C第第三方评评级 D银银行发行行的有价价证券的的市场表表现 E银银行内部部有关风风险水平平 1233在实实际操作作中，商商业银行行在真正正需要资资金时，通常选选择下列列的什么么方式来来解决? ( ) A长长期在总总资产中中保存相相当规模模的流动动性资产产 B同同业拆入入 C出出售流动动资产 D外外部融资资 E证证券回购购 1244清晰晰的声誉誉风险管管理流程程包括( )。 A声声誉风险险识别 B外外部审计计 C声声誉风险险评估 D监监测和报报告 E内内部审计计 1255下列列哪些属属于有效效的声誉誉风险管管理体系系内容? ( ) A建建