计量经济学简答题及答案2

1、精品计量经济学简答题及答案1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小n。只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用 OLS 才能保 e2ii1证参数估计结果的可靠性。在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用 OLS。加权最小二乘法是对原模型加权，对较小残差平方和e 赋予较大的权重，对较大 e 赋予较小的22ii权重，消除异方差，然后在采用 OLS估计其参数。法。最小二乘法的特列。6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况?答: 测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。7 OLS估计

2、？感谢下载载精品量,不能直接用 OLS来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程 OLS方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。2、计量经济模型有哪些应用。他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 5 估计参数；模型的检验；计量经济模型的应用。7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。答：经济意义检验；统计准则检验；计量经济学准则检验；模型预测检验。1、在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部

3、分。2、古典线性回归模型的基本假定是什么？ x 0，t即E(u )=0。同方差假定。误差项u 的方差与 t 无关，为一个常数。无tt定。正态性假定，即假定误差项u 服从均值为 0，方差为 2的正态分布。t3、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 y 与 x 的相互 y 与 x 感谢下载载精品样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。型，目的是用来估计总体回归模型。4、试述回归分析与相关分析的联系和区别。系。个变量是对等的。对两个变量 x 与 y 而言，相关分析中：r r ；但在xyyx 回归分析中，y b b x 和 y 却是两个完全不同的回归方程。t01tt01t y x是非随机变

4、量。相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。5、在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ b 和b 分别为观测值 y 和随机误差项u 的线性函数01tt 或线性组合。无偏性，指参数估计量b 和b 的均值（期望值）分别等于总01体参数b 和b 01 计量中，最小二乘估计量b 和b 的方差最小。016、简述 BLUE的含义。 OLS估计量b 和b 是参数b 和b 的最佳线性无偏估计量，0101即 ，这一结论就是著名的高斯马尔可夫定理。7、对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为 0 的 t检验？ F检验是检验模型中

5、全部解释变量对被解释 F 释变量的影响是否显著进行检验，即进行 t检验。2.的拟合优度？感谢下载载精品解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数R2的值往往会性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。3.修正的决定系数R2及其作用。e nk12解答：1）用自由度调整后，可以消除拟R 12t(y y) /n12t2个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较。4.常见的非线性回归模型有几种情况？解答：常见的非线性回归模型主要有:(1)对数模型ln y b b lnx ut01tt(2)半对数模型y b b

6、 lnx u 或ln y b b x ut01ttt01 tt111(3)倒数模型y b b 或 b b uxyx0101(4)多项式模型y b b xb x .b x u2k012k2.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。（123）样本数据的测量误差；（4）随机因素的影响。模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；（ 4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。3.检验异方差性的方法有哪些？（13）戈里瑟检5）检验（自回归条件异方差检验）感谢

7、下载载精品4.异方差性的解决方法有哪些？（13）模型的对数变换等5.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？最小二乘法的基本原理是使残差平方和2 tex ,et归直线对于不同的的波动幅度相差很大。随机误差项方差 2越小，tte样本点 对总体回归直线的偏离程度越低，残差 的可信度越高（或者说ytt 2较大的样本点可能会偏离总体回归直线很远，tetetet的拟合总误差时，对于不同的 2应该区别对待。具体做法：对较小的 2给于充分的重视，即给于较大的权数；对较大的 2给于充分的重视，即给于et )u较小的权数。更好的使2 反映te对残差平方和的影响程度，从而i改善参数估计的统计性质。6.样本分段法

8、（即戈德菲尔特匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。将样本分为容量相等的两部分，然后分别对样本 1和样本2进行回归，并计算两1）样本容量要尽可能大，一般而言应该在参数2）u 服从正态分布，且除了异方差条件外，其它假定均t满足。1简述DW检验的局限性。DW 检验存在两个主要的局限性：首先，存在一个不能确定的值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。其次：检W .W .验只能检验一阶自相关。但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题般只进行检验。W .二、简答题1、模型中引入虚拟变

9、量的作用是什么？1）可以描述和测量定性因素的影响；（2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；感谢下载载精品（3）便于处理异常数据。2、虚拟变量引入的原则是什么？1 m m-1个虚拟变量；（2）如果模型中有 m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入 m 个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。3、虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2）乘法方式：其作

10、用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。4、判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？123）模型具有较高的拟45）模型具有较好的超样本功能。5、模型设定误差的类型有那些？12）模型中遗漏了重要的解释变量；（3）模型使用了不恰当的形式。6、工具变量选择必须满足的条件是什么？12）工具变量与模型的随机误差项不相关。7、滞后变量模型包括哪几种类型？写出各自的模型形式。为： 。8、设定误差产生的主要原因是什么？12）对经济问题34）解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。9、在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量

11、？感谢下载载精品在模型中引入这类变量。引入的方式就是以虚拟变量的形式引入。1、直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：损失自由度（2 分）（1）（2）（3）2、产生多重共线性（2 分）滞后长度难确定的问题（1 分）因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其12 2）决策者心理上的原因（13）技术上的原因（1 4）制度的原因（1 koyck 1）模型中的 称为分布滞后衰退率，13、越小，衰退速度越快（2 2）模型的长期影响乘数为b0（1 分）;1 （3）模型仅包括两个解释变量，避免了多重共线性（1 4）模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题（1

12、分）二、 1.联立方程模型中方程有：行为方程式（1 1 1 1 （1 三、 2.2 2 分）和前定变量（1 四、 3.模型的识别有恰好识别（2 2 分）和不可识别（1 分）三种。五、 4.识别的条件条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指，如果一个方程能被（3 K个方程的模型系统中，任何一个方程 1（2 六、 1简述回归分析和相关分析的关系。七、 答案：回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解感谢下载载精品变量是随机变量，解释变量是非随机变量。八、 2简要说明 DW 检验应用的限制条件和局限性。九、 答案 DW DW 检验存在两个不能确定的区域十、 3回归模型中随机误差项产生的原因

13、是什么？十一、答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差十二、4简述 C-D 生产函数的份额估计法及其缺点。十三、答案：C-D 生产函数是柯布Y AL K ， 是产出的劳动弹性 1的替代弹性。十四、5假设分布滞后模型为：将该Y r X r X r X ut01t11t21t3i些工具变量？十五、答案：, ,0r 1、二元回归模型 X u 中，三个参数含义YiX1 1i02 2ii答案： 表示当 X2、X3不变时，Y的平均变化0 表示当 X2 不变时，X1变化一个单位 Y 的平均变化1 表示当 X1 不变时，X2变化一个单位 Y的平均变化22、调整后的判定系数与原来

14、判定系数关系式感谢下载载精品n 1RR2答案：1 )2nk13、F 检验含义答案：从总体上检 验被解释 变量与解 释变量线性 关系的 显著性，原 假设 / k:.0，如果成立，被解释变量与解释变量 / ( 12k不存在显著的线性关系。H 不等于 0 ，1i /k查 F 分布表中的F (k,k n 1) F= /(nk如果统计量 F 大于F (k,k n 1) ，否定原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。否则，总体回归方程不存在显著的线性关系。、简述加权最小二乘法的思想。通最小二乘法估计模型参数2、多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？答案：多重共线性的后果是：各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别；或删除一个不显著的解释变量可能比较敏感。3、常见的非线性回归模型有几种情况？答案：双对数