2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题免费答案(湖南省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】CCG9K9T8F5C5D2U9HQ7R10N9F2U7L1A3ZU10A7B8E1D2Y3A72、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈【答案】CCZ1G2L3V2P9U8Y4HO2X10Q5E4Q4B7F2ZM2E9B5A6X10W7H73、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACN8F4O1C3V2Z6I8HQ3H4F6K1K8C2H6ZC6H8W2C6A7P4T64、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.间接国别风险

B.宏观经济风险

C.主权风险

D.转移风险【答案】DCB5V5Y4M8U9W3J3HZ5S4W1N5T7V10K6ZU2I2V3G8Q7C4N65、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCM7J5R5A2A7O3I1HO3S4E10K1P5I4L6ZR6Y7Q3P1I7M9V76、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACA7N6F4U5J7I9V5HN10A2H2A2R6A9D4ZP3D8Z2C5M7P8L87、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCB4U1Z2P8O3Q1K3HC9I4I9P7P1O5D5ZA4Y10O4Y3Y9K8Y48、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACG10H10U1N4Q4F5F6HA1G3B1X3G8Z6F5ZN5X2I5H4F9U3A39、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCO5M6U6V4D9E7C2HI8D1K3W9U7M3X5ZK7J2P7U5Y9T6C910、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCD10G7T10F1X10F10L10HU3D7M2J2K10I2E1ZE3X8H4V10U10V1M611、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCB5K7Q10V2G7A6Z6HM5D9U9Z10H2A3Q6ZJ10P8D8L3H7Y6F112、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCI8I4O4D8W6O10F10HW5H8F8K9L4R9W3ZW8N1Z2R8D3R1K1013、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCH7R8R2P2F9L10F5HK10K1G2N10R5T2M6ZH5T4Q5J10S1V3G914、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元【答案】BCQ8F1A8I6G2C6P2HG10U5D3J2V9S8L7ZQ6Z8R2F7L3K2X715、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。

A.将风险偏好与战略规划有机结合

B.向业务条线和分支机构传导

C.持续地监测与报告

D.充分考虑股东的期望【答案】DCB6A8Y2C3S1J8X1HR7I2Z3E3J8L10F6ZI8H5T2I10F2I2Y1016、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACR4I7I5C4F5E4W3HJ8D3E5Z6X10E3P6ZP8I6C9E6W2Z7P517、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】DCH3N4H10T8L6Z2Z3HQ10V4H6R3W8J7M4ZI9M7M7Q4G2Z3Y218、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCS3A5V2C1H7K9T4HJ9A3O10S3E2P8V5ZR3A10G8S7O2X4Z919、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCH4J10O7U2W3S10M8HK2X4Z9I10E7S6M5ZN7I6A8Q6O6N8R520、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCW10J3G3P6T7M5K6HL7B5T3D7B10X7F9ZA1L4D9T2B7H9O421、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCO3F4W3L7L5X5R5HF4C1E4K4J4I4F9ZI10L6W9U6Y2E4U322、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCU2D3N6O3G3E7R9HL2W3N3Q5O4F10O1ZE10W4I4V5E9F8B623、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACI8J3G4R10P4S6H5HQ10M1Y1D2A4D5B4ZQ9G5G5Q3F8K1P524、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】ACO2J9Z3K6Z7H4L10HL2P4R1S6U7P9D3ZR1Q10Q10X10Z1H9Y525、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCZ8Z1K3L6O7G8C2HS5X8Y9I9N9J3B4ZP6X3N7P6T9T2Q826、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险【答案】CCB10X10H7A7D6F2Y10HX6I2A1W6L1B9M8ZV8Z1T4V10P10V1F627、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCT8B5E8A7V10C4B8HY6N5C3F2P7V9X2ZC8H4R7K7L8T9M928、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCW9T2Q1W9N8U3H8HR9J1X6J5A4A3W7ZK6N4A10D1A4I1M729、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACL2G1B8A5A4P7R6HH6K2L8J10G8Q3M6ZK6R2P5S3U3D3T1030、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。

A.第2个工作日

B.第1个工作日

C.第3个工作日

D.第5个工作日【答案】ACG6N2M3X8J6V5N2HJ3Y6R6B3F10O5V7ZO4D9K2Y6J7F4V131、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACR4D3I10S10A4N9Y6HW8Q3J4H6B3U4J8ZG7C8T6B5H2G2L532、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCR7Q3K1M7Y4J9H8HL3L10E8D6N4O1Y6ZK3N4R5Q7A3J3S633、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCK6P5O6Q9P7S7O7HS5A10R9P7X2I5W9ZA7N7R9I3D8N4B1034、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCI9F4R7N10G7K5X4HP3W5Z4H1O7X4Q5ZJ4C3I10Z7I1U7X935、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCG10G10O10H9Y5E2B4HV4I8Y2P8R4B10G7ZM6M3W6R9N1U3C136、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】BCD9D3U4E4E3W6T10HA1S4J7J2K8H10B5ZQ3R4B5T9K8G6J337、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCT4G1L1I9F10I1E2HB5C9J1D5A4J7E7ZT10T7R1X3U4O2K538、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCJ2C10O8J4R5Q8X3HA2M3I1T5L2E6Q6ZN4D8N7W3C4J8E739、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCR5I8H3S9W7K6V10HG4F8S10W7O10E5J5ZK10V4V8B2D9K9E640、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】CCS5F3O1V6F7B10A2HY9T3Q3U4L9B2Y5ZR5M9C4V1M10Z3N641、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCE7M3Y7X3O6I4Y3HX6M6N1P7A6M5M6ZD1H4K3O8I4Z10D442、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况【答案】ACN10L9Y5X9P2K1X8HI6M8R4N1V2E5N3ZY7F8G9S3R8W6R343、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCA9A6J3N1T2G5H3HR1B1H4S1C7J2F1ZC2B2S8P4P8O4J944、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCZ7X5K8D4F9R1K4HX2J7X10S4M3D6M6ZV7X6J8T10T7E9B645、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCI2U9O3C4K6V2E9HM6W2U8G3J10K2A6ZQ1Y9X3D2U10F2N246、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCL2N1L10R8R5E10L4HX5E3K1T3U1P8K3ZH6M6S2Z2V2K5G447、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCJ2D8B10I6N6F4V7HF8F10K9C7T9J3P4ZT7G10Z2Q6H4L9O1048、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCM10I10Q6Q8G6H3K7HA5B6G6R9S1H3F2ZQ3S9V1Y8S5O9T749、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.内部事件【答案】DCL10Y8Q2N9V4N7A8HZ7Z10V3V6M6K10A2ZT3G1F5U7T5Y5T950、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACS8B9X5A10A10W9E9HF9J3L4J8U2C2Y9ZP9V5N3P4D5N3G151、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCM3X7E10T7T7D5L8HN3K7D5T4P4G9P6ZM7O1W4E2E2Y5O852、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价【答案】CCH9L5L1I3O9W9W5HU10Q8Z5L7Y3I8B10ZH3C9W2R3O7J9A153、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCR3K7B3M8U8U4W3HH10X2N10N3N6O9C4ZH7W2Y2R2J10B1S1054、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACI6V1X7G2V2N2S9HP10F4P3L6M8F4Y10ZD2E8J5I4D8K1O455、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘【答案】DCC5S2V6O2L4T7N2HA4R8Y3Y9D2W9F5ZL8D8D6A10X1K2E556、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCC5Q4G8A7V2Q8D8HC10G4E7B6W2N7S10ZX2Y1Y6N8G2B3H257、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化【答案】BCL3I7T5R4W9V1L8HS10I10Y1R7U9E5N2ZS8I5A10L6R10P8I458、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACU1J8Y4H7M3L7B3HK10U10L5O2R8R7B2ZF1R10W1S8R8P10V559、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】CCN8W8S6D8R3V6T10HN9S3E1F2Y7E8D1ZQ2Q3N3E1P8J6L960、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCX5Y8K9R4X1E2Q1HT7P1A5I9L2D9Y3ZO6R9G8A7F8F4T761、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCU3D1R6X7O7M5I6HO3V5H3E9L6S2C5ZF7M6E3V6W9G4A1062、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCO10P10E3M10M8A6H5HE3K8E7O6A7N10K1ZI5Z3E8A1H7F10C163、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCU7T2K10I9N9B5U1HZ8F4V3O8C3Y6U9ZQ7I10D1N5I9X10T364、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】ACE8Y10L3O7S2F1G6HB3B8V10V10U9B10W8ZC10L9H4D5Q6X2P865、风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCZ3M6G10R4B8W8S10HH9T1S5A6Y7U2Z2ZH7G7Q5L8A1L4D866、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCE6Y10N7A5G3Y7W5HW6K3R10L5C1J7W1ZI9Q2W2J4V10T10C867、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】ACX7E9P3U5L7Z4Q4HV3O8X1U1U1F10O6ZN1F5Q6O2R6B9W968、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】DCU10H10C1C4W2T5M3HW3Z9H9A7U10A1N1ZJ1Z6Z4L8F6D8A569、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCZ1T1Q4C3T7I5Y5HR2H9H9K2H6O3M2ZO5X10R2M9O2A1E170、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACC5Z2U9I6X4W6A4HF10Y7O7R4B1L4X6ZO3G4W5G3W8M1R871、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务【答案】ACE5P2M4H4P10B1C9HB6B6S8L9X5G2F7ZR7O3M3E6K4W2F272、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCO1P7Z7U5Q5M10E6HI4S9C1P6T4Z9S5ZN7D9T3N9H4M8D373、风险监管的核心步骤是（）。

A.了解机构

B.规划监管行动

C.风险评估

D.风险衡量【答案】CCT8M6B9C1N7J6T7HB6F8R2W6N5K1O10ZG4B6Y5U8M2D5N574、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。

A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道

B.设置独立的风险管理部门

C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩

D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】CCL8D7T10Z10V7W4R5HJ10S5M5J10X7D4Q4ZV3O4X6M2M10W9H775、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACT6Z4E5K3O1G1B2HT8C1M9K2Z1Y9B2ZD6A6Z2H4H5V7J376、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACE5I1S10R9I2X7R3HR10B9A2E8H5E5J10ZG7A10A8I2D2F3N677、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCO7Y3X10O9L6W3Q9HH3J1L2Y3I7D8D1ZD10L9U1E10T2J2B678、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCF5X1D2B4Z10L2H4HE1I8N2E4U2U10Q9ZY3F2W10J1C9U7B279、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCN7U8I2I9I7Q6D8HR4S8Z8G3V1Q5X10ZW2V10K6V9L5K5Y180、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACV4B7Z10L9C3Z10I1HD9B5N8E9D4X2O2ZO1U7E2H8Q4O8D981、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCH6Y1B8Q3W8U4M7HL2K2X7U9U10E3X10ZP7O10W9Y7W2E5M282、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCL8S1W1C3K9Q6P6HI9R2D1K3R5W2C6ZU1C6M2I5H1S8W883、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCK8X10O5T1W2B4P1HQ4A8Y2M4D4B3A5ZU3H2A4D2C6R5S1084、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCX8S3L3Q8Q4R8D3HZ6N2E5A3S4K10F2ZL6I7J10J10I2F7V1085、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理【答案】CCD2Q4M4Z3W2M7Q4HU10N5G4Q1K7N9B5ZM10W6B7G3Z10J8V986、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACY9T1W8F6K4U2N4HC1N2I9F7Y3J9G5ZH3W4J8N6P10M2H687、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】ACC6W7Y10Z7R7Z7Z3HC3A7E6I6A7I4C1ZX9Y2Y8S8K8N1J1088、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】DCN4I2N1B7B2U1X3HX9R3G5D8H8O9W8ZE9Y10N7Z6U1A1V689、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCE7M5J3I10Y9O7R9HP4V1O6B3S5V3W4ZD4P9L2Q9E6U8D590、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCD1H7I2U8B2B2X5HL4Y8A4R7A5M2T6ZJ10B1L6V10L6R1D191、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】ACM2S7G7L2V6P5G7HA5G4J9E10G7M10F6ZQ1J2U5Q9Z4D2B1092、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACQ3I7E9W5N6D2Q7HM6D10M7Z1J9Q1K4ZG10V3C9C6E6M4T493、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACG3T5I5G7S1K10A1HZ1J6H9X3V5Q4N7ZG3T1X9O2Y6I2Q994、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘【答案】DCB1Z5T1A2L7S7Y1HF4W1D2Z8U4G1P2ZW6D2W3B5I9L4Q995、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACY8U8O6T2O5U10L2HE6H5I3V4L8T7V7ZA4I2H3H8G9F7A296、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】CCR4H10Y9A4G7D3M4HR2R1B2T8D7M4E9ZS6B1V3P7R9B3P497、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法【答案】BCV3V3Q8Z8P4H4Y7HM4M10C9F5C6Y8J8ZL5A1J2C6X7R6R298、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失【答案】BCG6S10I3A4D4M8Y8HB5X8O10M2J1Z6W1ZA8A1K9T8B8X7K999、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率【答案】DCY7J3O1W10Z7D10V6HJ6K1A1R4Z9B6O8ZF6Q1X9J9S10A7B6100、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCR9X6E4G4O10T1H10HN4Z7L5Y1N7X8N7ZX10O3J4L9M7E9Y4101、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.表内信用资产风险权重

B.资本监管

C.充足计提各类资产损失准备

D.信用风险加权资产【答案】CCU3N3M1Y6N7G4F1HN1K1R2Z1N10Q1Q2ZI5X6H10I7T2Z10I9102、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCB6N7D6C2T4T6B6HT7E3X8X3R10J9G10ZT7E10P7N5U8K5P6103、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】ACN1R2X8M1W4F7C3HM1V2I9T7A4Q5D4ZR1B1M4W10G5L6Q5104、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACN8P7P1J8L5B1A1HR8G1X9G4N1I9G10ZU3M7V1Z5E7L1M10105、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】DCX10C3R4J1L9L1O10HK8W9P4Z2C2O9I4ZU4R7O5P2Z4D1O2106、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCO8Z7W7P9D9Z10Y2HZ8S2B5H4M1E7Z7ZX4H8A8S4N8M10A7107、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCW7D10B2K2O5G8J1HH5U7D5Q6C2Z9G5ZC10M7C9R6F2L4W8108、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险【答案】BCN6X1Q2I8A3P3K3HR8P5G7A9O4V6X7ZY10N4I9G7X6K1W8109、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACE1F1N4M9M9Q10Y6HD2D7Y1O9J8R1F6ZA9B1K4A2Q7G2S10110、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】BCM10W3E5I1J10V5K2HL1K8G6E4V8K5D5ZR9I4V5F2A9S4L7111、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACC4R7C10K6D9C5Z1HI2A6F3F1X7K10K6ZY10Z5Z6P6S5H8T2112、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACK1S4S3A4N4K7V10HM6O5S3D1Y10T6N1ZV9R5I8I2V2H5E6113、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

B.高效、节约地使用一切监管资源

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCB3Z3C3U8C8Z7I5HB9C2A10J8H5K6C3ZV5D5T10P4J9Q7Y5114、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACM9U1K8I3R10O8N8HH8D3F10W4W1Q10V1ZS8D2A6M5W5C2D8115、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACI7J10G5W4N1F1L7HP2T7S5M1H2T4L7ZV10J2B9A2I1M4T7116、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCP3E4R7Z3G5D7X6HH9L2T9Z10T3T4W4ZZ8D2S9B1H6K3X2117、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCG2L9N6W6C6Z5V2HD8K3X1I4C4V3U7ZL8W7C1G4P9W1B3118、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用【答案】ACY7T8X10H10U10C9U9HI7I1N6O5O5O8M5ZX9M7M1Y2L4Z4S3119、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACN5X8V4B9L6J5Q8HS9F5D1L1M10V9E1ZN10S8V10O10M1J8M9120、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门【答案】CCU3M1G7R10D3B5M5HN1S5D4M1X6F7J10ZN9Y1K6Z9N10L2O9121、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】BCX3F5D3F8D4J1G7HG2V10H1B5B5C7X4ZS6M8F3W4L1B10Y1122、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。

A.金融危机对行业发展产生影响

B.行业产能明显过剩

C.市场需求出现明显下降

D.行业个别企业出现亏损【答案】DCS10I6O4R10Q4X7N1HV1V4I1Q8X6K10G5ZB1G2M5M3S2J7K4123、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCC4E1C7W2S6B4Q1HT9K5A2P5H10R8K5ZJ1Q2W6A7C9Z1W5124、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACL10I5E9S3O6C8L4HJ9O1J10B2T5P2B7ZJ2B2W3G7W9I3C10125、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】DCB1C4E1D10J6E5V1HR6L2Z3S1J9Q7T1ZH4Q8O6V1T1E8W1126、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACB4D1Q9P8L9X10I7HR6E2W4B2F9W4Z6ZU1D2R2W10I6X1X9127、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCQ6L7K7L9F1B5O8HP10T4C5R3Z5X1U5ZH4S8O7D8E1Y9N5128、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCQ5J9K7N3L7K4Q8HD1X10X2X1E3R4G8ZH10R3J1W8N8R5J10129、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCF1P8Q6W10Z3X3U8HV5L3T10D6Z3B2U3ZF4U6S2K3W9M1I7130、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】DCW10Q9W9U10D7D2X7HF6N8M8D1G10B5A8ZE5J7L4G5V1F3T7131、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.通过金融市场控制风险

C.建立多层次的流动性屏障

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACI8B4U1Y9A10M10V1HP5W2S8I3H4J7U3ZE7U5O8S3C9E2I5132、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACW7R5I1I6U3O5Q4HG6C3U4A7T2E10Q8ZK9W8L9V10H1G9U9133、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】CCR5X10A4X6R6M5U7HF1M5R7E5O9Q3L4ZV6X2U7A4N9U7S10134、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCA2B5D2H5B5L5Z7HG7R4S6C4L9T2A5ZP8P6V8J7Z6D6S1135、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCQ7X10L8H6W2P10N3HA2F2N4B5U1Q2A7ZK7O7T8B9Q1Y6B6136、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCZ8U8N7Y10A9D2Z6HO6A6H7F8F1I4K3ZB4H2B3T3X2C2U4137、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCZ9O10R8R4I6T10X7HD4W8Z7V5B9A10L9ZN8U9C9B6L6C9Y6138、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCS4P4A3A3J9A6B3HR3R2X8V6O1P7C10ZP1C3X4I10T3N5H9139、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACW1J10T3Z8W2I3Q5HQ1L2Q6F4V7P3H4ZG3P2V2J3Z2I5C4140、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCZ7W5U10F9A3L3F9HY6B3U6J3Z9K4J7ZS6H3L6J7Y7X7Z1141、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】BCV4P7Q3T6V2G8H5HL5I2U6S8H3E7A5ZZ2L1V7P6D5K5I1142、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCY9R3U10V4F3R8H4HQ3T3P8D1N5Y7C1ZY6M5B2J7C5R1E7143、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】CCT8H9O3A7W9U5S9HW9F3K2I9O6H9Z10ZV2N3V1I7E7N1T5144、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】DCU9C2K4M9Y3G4P2HB4M9Q2S8J6N1I10ZC10E9V10P4C3S5L4145、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACY7X1G2E9S2L9Z6HS1E10G10F1B5R2R10ZF10K6J6X7W2Z4K1146、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCJ9B9I2I9A8C3H2HS5X8E9P9F1J9F4ZM9T10N7H5N8C3E9147、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCY1X2R1N2L7G4S5HF7Z9A7D9N3F2B9ZZ9K1Y9W9T8W1Y4148、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCF6J7P3U9X3S1B2HF9L3K7U10Z1X4S1ZI6T1B4S1R8R9E1149、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】BCO10P6F8T4X9M1L6HL3T1C6M7S10H7R2ZS3H4A2K1B6R1Y9150、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACW3E2Q9S9K8M2E5HE5P6S1U5C7U8U4ZR1K8W6N10O5A8R2151、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACN7U8C2R1E8F8T2HY1N7E2Z5U8P7V10ZX7D9B2S8M8A8S2152、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包【答案】CCI6Y10R8Q3C3X8K7HX7G8F7N7V10X7W10ZF6I8V10Z1Z3T1K6153、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACK8M3Z9X4W1L9I9HM5P1A8N4X7T7G7ZN1L1B9E9H3I1S1154、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCH1D6B6F9X6X10I6HV2F6I6G8U1V5G2ZL4K6K10P10M1V5J9155、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率【答案】ACZ9D2J8P9W9N7D7HL3X8Z1N1F10K9O6ZD6R2V8K7H5A2T9156、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】BCS10Z2O6I1W2X4Y7HS7P6O2N3F9S9D3ZT2H4Y3K9P10H5W8157、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.权益流动性【答案】DCA3O1V10X2A7F8C6HD8D2T4K1U9P5U5ZB10G10R7B9G6W8O2158、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

A.泰国

B.开曼群岛

C.英国

D.俄罗斯【答案】ACE2T6Q8F3W10Z4P1HC5S5I6B1Y1E1H9ZE9X7P4M2G6X4L9159、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACK1W5M10T7H7I4D6HI10C5L3H9O8Q4P4ZM7Z8X4N2O1B2X6160、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCM3D1O4Y8N2Z8Z4HU7Z2K6K8Q9F5X4ZY6G1W7A9B10E1M9161、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】BCE4S1I4T2A10W4F5HQ9R3P10Z6W10D5B10ZP10P7S8Y3S1I8A1162、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCO3L8F5R9R6Q9K3HQ7U8B8O2S6V7Q1ZH8J3D1H6Y4U1I10163、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCD1N4X6G1C3B7D4HQ9K6Q5T2T9X7A10ZK8G1W9N9X5N8M10164、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】BCG4J1T5I6J1J9S7HV4B6J9E2G8D8D6ZS1B1K8V6M5J6D10165、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCL2W3X6Q10C10G9I8HK8U3Z3Y3E10D4J3ZL4P1M8K9Y1A1Q9166、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况

B.银行账户利率风险测量的频度

C.逾期的定义

D.不良贷款的定义【答案】ACR10A3Q5D5U4X2K5HW6F1C1H6V2J7L6ZA9O2T3X2N4J4J9167、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCG6R5Q5L6R8E7S7HF6L2Q2R8J3D2D10ZN8J6A2U10X6O2U4168、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具