2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题精品附答案(辽宁省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法【答案】DCS8Z3R4W3U10H4K5HE3B3U9K7I9D5A6ZH7B3K5W7V3H7V62、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCE3C7E5B5U6P6C6HY7Q3Z3P3C4B5C5ZU3W5I6J3Y1X7V63、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCF2N4P3V7T3N8W1HB2A8W3J9A4B7U8ZL7Z1V5V8D9C4M64、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCS5T2G1T9X7L2O6HK4Z5C9L5H5N4L6ZZ2Y7H8U7A3Y4U55、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCQ3N10G3J7L4M8U10HF3D5C3R8L3V9X8ZI4U1G6G10X2O3O106、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCV10J4P4U9Y2S3N3HK5G6C5T1A4G6G10ZB1G2C2S2Z3G7Q47、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCX10S1T6C7S9K6Q10HC6W2S9Y2J1W6N4ZK10H8D9Y2F5V5S68、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCO1J9Y3P10L8H9I9HK3I7C1J5Z3H6E10ZB2U9C3L7U9H6U39、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCY2C6N1L3Y10O10B7HF7E3K8G5G4D10W7ZS10R5E10X3W3F8D810、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程【答案】ACD4V4I1T9W4T8G6HM9L3X8O3M8X1T2ZT7S7D7F3S8A3L311、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCX3W8F7B7K8Y3I10HB2S9K8G2G7E9G6ZU1V8E9G9W1J2M912、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCC7Z10Q4N6V8J5G6HT10Q10D6K9I10D1J10ZS5B2G5E7I10Y7S413、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCY8I8A7A6P3M5F3HS9S7G8I1G9K1W8ZC9O3J9X6N10H8H714、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪【答案】CCP6L9J10Y2P5K8R7HF9W4A5H5T1N2R4ZO1H9L1A9Y2Z2K615、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCV6G4G6T2T1D2Z7HY8J9M8H5W2Q3N2ZN1L8B6H6B2R10G616、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCS3U7B9Q9O8M4H5HS7G4C5E4S8Q7V7ZC5I3Z10L4Y4I8V1017、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定【答案】BCL6Z9J5L2T5H7D1HR3S4Q6N7Y8U4U6ZB4W8U7H10J8C10L518、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCK2I2W10Z10W6B9R9HW5N2N3C2Z9Z1G2ZY1Q4C10C1U1R10P1019、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCP5K7S4E9I9L1F5HP4F8W5T5S8L6Q1ZQ6N7H7A1F10S4M220、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCC5T1G10L1E1M3E7HS5I4Y3J9U1K2U10ZP1N4Z6D2S6S6L121、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（）。

A.居民储蓄

B.同业存款

C.财政存款

D.企业存款【答案】ACN8R8N9V4A5F8P4HQ4S4X10X1A9W10N8ZU1R8I8O7D4E5C222、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】BCM7W4H2Z3B9Y6R6HV7I1P10V7O8Z4Z4ZR5E9V4D3J9R5L523、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCO5F9M2L8M5D3T1HD9B4T5T9K2S2Y4ZR1K5B3M4K9E1Z524、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?【答案】CCL8Z1G3Z8K10M5G4HJ1W10Z3K7G3G4Q6ZJ8L10F7U8I7H2B225、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCO5Z8U2Y5F5I1D2HC10M2X5J10N5G3Z10ZJ3G4O8T5D9D10V926、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCQ8I10R2B10L8F5Y4HL7D8H9G5A5E2S4ZJ9W5D10V5V4P7G1027、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。

A.经济资本又称为风险资本

B.经济资本小于银行的账面资本

C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多

D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】BCY10M1H2O10D2F3E1HC7U8F8S3D1R5I3ZV1W8P5R1K9W2B1028、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘【答案】DCT7H8N4U7Y5B1R1HY6Z3B9N1C3F10L7ZX9O8R3B5J4R6I329、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】CCV8K2P6V10Y10C3P8HG9F2Z5P3C9B5S3ZY7Y2G1Y4V6X2C430、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCV7A5G10F4N10E5G4HN1U8Q2Y10C8D2K1ZE4W10Q7G8O1K10B931、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】ACD10T10A2U1G1H6V6HT2H4C8Y6F2B3J8ZU4H8M6S6V9Q3N1032、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高【答案】CCW1W5P4R5B9U4E3HE7G4W1I9A1P9T10ZS7Y4L4B2Q1P7C1033、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACH6I7J3M10Y6X3Z8HJ4V6D2V10W4X9A8ZB8X10H1F5B3V2N334、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCU3T2U1R8C8R6V5HN2V9G7E6Z1R9O3ZQ5B4K5D5F6J8Y1035、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门【答案】CCM1H2A5E9Q10M2B7HF3L4A7N3Z1F7S7ZE3D3R1O7H3O4L336、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCP7L3Q8N8H7N2V9HP1H2T5X5A5X8N1ZL1E6Q1S9F6Y2G937、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门【答案】DCL5X5D1A2P3B9Q9HR3R3U8B3I4G7E7ZZ10C7U6O3N1U1W438、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】CCJ3S2Y6Q5E3F3C8HS5Z8L8Z6T7N3Q6ZI6T5I3L10S8P1D439、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCC5E3V4G9U5W6M1HH7M8Y1B2S7Q4M10ZF6B3X6X2B3A3F540、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】ACT2O2J3O10Y4A4H4HD9A10V9F8C6K2C2ZZ6R4Q2G9I5H9Y941、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCI6M8U7N10S10E3M8HL1L4I5S9F3G4Q5ZD1B10R7D10E10R1N142、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCM10B8J3U2Y4V9J7HH2O6T3N4K6R1U3ZG3E3I2O9Z8B6V143、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCK9W7E9V7W10M9A4HZ2W4U4C1M8W5T3ZZ10L8G4W6E2X7E544、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCI8W9P6E10I2Y1W4HF5A7D7P4P10T9H3ZT5A5L7Z4F8E4L745、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACS3M3Q6J4E3I10O3HB5N9I7M4S6X10T7ZE3K8K8H3Q9P8C1046、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险【答案】BCQ6X2J1Y7B6I1G7HD4N8G2L1S7Q9I1ZG4R7L6R8N10L7B647、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCG2B3U8X2U2Y1Z6HJ1S2F10P1D1Y1B4ZL5D6G9W4J8H7E748、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCG9B7X1I4G7A2J7HF1L9T3K5O10A2O9ZY6I5L4X1E3L2L149、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCW5X9W2R8M9H6M6HS4A4G1G5T5A8L6ZO3Q5H4N3D1I1I450、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性【答案】BCE9Y2Y1E10Z6Q7O2HQ10N6G10D2S4O8U10ZL10O1T4N5Z7B1R1051、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入【答案】CCU5P1P3A2S8H5T8HC7K2K10M8O8G6S9ZZ5U10B1U3T3B4L652、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACU6S3Y4W8N3F10Z3HC9X6L2I3W1F1Y4ZP4C1D2N10V5J8V353、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】BCH8U10C6L1M2O5M7HR3X9K9M7U9S10C7ZJ8G3T6Y8B6T9I1054、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】CCV6X5Q4X3T10S4B1HI7O7O6R4L10E10G7ZV6D10S5W1B2C2H955、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCX4I1R2M2C2D1Y5HB2F7A7V6P9C4Q4ZO2X5I9P6B7B3R556、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCF3X1H3T5K7P1R10HJ9E4W1X6Q2D1M1ZR7Y3J7W10N6B8R157、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCI1S5N10U7F6U6A5HY1S3Z10L4C7N8E9ZO10E1X3V1P5Y6B758、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACF10W6Q4B6Y2X5L9HO2U7T5H7T10V4Y8ZR1F1G7A1M9G7O959、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACK4Q2G1K7P1K5K9HG4L9B5K9E9H4U8ZN5W3H1D3Z8E5V460、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险?【答案】BCZ1L5T3I9L7F1D7HI5G6W7E9P2K10B5ZX8G6O1M8W9R8B161、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】BCB7I7K1A8B4D6T1HO3Y4W8T5O1S8B10ZE3I9R5V5N5K1G662、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A.组合的风险权重

B.组合在战略层面上的重要性

C.经济前景(宏观经济状况预测)

D.当前组合集中度情况【答案】ACQ10O4G8K8O2I8O9HM7Q1M10Q3X5O9B2ZC3Z5G5P6O1Z10X1063、风险分散策略的成本主要是()。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】CCW8V10P6H5D4N3Y2HE4I7K6B2W10N1V4ZY6O4I7L10R1P5K164、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACX10L5C8E2E5H9L8HE1X3X4T9N3U5W5ZV4L7D5W3U8E9K465、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCZ1O2P6W4T8C4D6HW9L4G6U4F6V1D3ZB2G9L1Z1Y5C9H866、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCF1Y2D9Z10M7W10P8HS8Y6J6V9L2K4E7ZV4J2B8J8W9S9N1067、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】CCR9E10S9W6Z3O5P2HL7D3I4O6X10G10T5ZU4R5X7X5Y5T8H468、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?【答案】BCW1I9F1C4C1G6F1HT1K3T3M7K7Y3B1ZO8W5T10M1A9J10C869、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】DCT7K3M8X6J2T8C10HW10E2M10P7U1X2G7ZC6Y8X9A4X7H10V970、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCT1F1U10K4W4G3A9HS5O5G2F9G3L5J8ZS7R2P3D8G2W2V671、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】ACI6N7K7G5S1I3C7HU5P2W1F9Z8I3O2ZO9N5A2Q6R6D5Z472、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCM6G5Q4J5V1V4G10HX3X7L4R5S1L7V2ZB1R9C6U4M3R8F773、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】ACA9K9G7K2U8N10M7HP8F3K6X7R9Z5J5ZK9O3T7T5Q9U2J274、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】CCI9D8K4P8R10L6Y2HF10M8E8Z6O5T2X2ZT4Y3O2G10Q8V8B675、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACQ10L9Z8L3X9Y3M2HB3E6O10W4T7L10J8ZZ7Q5F9K6V2D1L976、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCH7J3H2F7L10N8C8HK7Z4F1J6K6O6A2ZA5T5B1I6Y1I7R677、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCD4U7P7H8F2M5D5HK8V2F2F2B3V3J2ZT6X5Y7B8Q6C5F878、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCA3N5Q10W1Y5N2Q3HD8Y6U8O9F5V2B7ZQ6T8P4C4A9L5C579、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCC2U9Y1X3C6K2O3HY10L8F6G9A6B6K3ZW9V9F1R1I3B10E680、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCF4T6P5O1Z10U3Q4HY3P8R9B1R5L4N4ZJ4T7L9Y4P6J4R381、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCU6C5E10U6B5J9J6HF5D9D8F2I3Q10A2ZG4I10L5Z8Q9L8I782、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。

A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】ACH5C3I1E10Z2K2Z1HY1P6U6C5B5U2I6ZL3K1W9R1S8V6N1083、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。

A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

D.区域法律法规明显调整【答案】BCA4K2T10O9R8H8C7HI4Y8E5F8R9S7L3ZF4N3A6B7Q6U2B384、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】DCT9U2E4J3G4D4S8HQ5P7Y1B6V7B5K5ZD9N6C6T6H7T7F385、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCU4N8Z3F1B6B9E9HV4I3Y3P9U5Y9F2ZP9O10J9X10Q6Y7E486、下列哪项产品线的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售银行

C.商业银行

D.零售经纪【答案】CCQ5C6D9W3M3H8C1HA2U7U5H8B6A5N7ZZ8P9U6S9K1R6L187、远期合约不包括（）。

A.外汇期货合约

B.远期外汇合约

C.期权合约

D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】CCX6T2V6K3Q2V7N1HR4W3D7G9Y6N2T10ZT7X5E6C9D7Q2U988、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.系统性风险较高

D.风险识别和贷后管理难度大【答案】ACR7D7B10R7O9B5Z3HR7P9B5S2R6Q3X1ZE1L4V8Q4T5C9V989、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】CCS2J9F2C9F4U9O1HZ7F4A9L4P9P2B6ZL8U4T3S5G9V8H1090、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限【答案】ACL9F6Q4B9K3R10N7HO10D2N9I6X8R6W3ZE4M4S9V9S8B5Y791、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACP7X8U5V3T6L9V4HK1K4O5N7N3Z9D7ZJ4G8G6S3C6N1A492、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACA10S2H6X5V2R2U7HB6H2I6X1U5V8M5ZH8L2E8B7S10K10U1093、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动【答案】CCK9A7C10B1Q7G7O5HD4V6H3T7H8J4N7ZK9J9A5T7H6T3O994、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCQ6K2M3Z2O5M10B9HL1B6Y9M9I10M3G2ZA5Y10B8M7J4G6J895、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCA7D3L2C9P6J6H3HG8E2N10Z6V6G1G2ZR2Z8L8Z4I9F10X896、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCJ8E1B3B9H2M2M7HG5M8G2T6J2E7K8ZL6M10Z4L5I1M9X697、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险【答案】ACM3Q8M2C6B6J9P1HG7C6S4W10O2V6T7ZW7Z2U2Q9E5I1R598、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价【答案】CCC6Q2D9E8K6Y5I8HW5X4A9S3I2T1E9ZN1D3Y4D8E7K7J999、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A.从下至上

B.从上至下

C.由内到外

D.由外到内【答案】BCT10E4D10T7L6Z5Z8HL2T7G6G7J6Q9C3ZG4V6T9Z3O8Z8N6100、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCL7F8F9B3C2N2V8HE7H1L10D5J10D1X3ZN10N5P8E3F7M9Q2101、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCO3C9S9N4N4A6P9HD2U9X8S9W6S9U9ZX9Q3T6Y6Y1T8V2102、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCT2K6C3O5N7J7I5HV9B4Z5M7T2F4R10ZR4Q1M4D4B10Z8U9103、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACA7D9U2Q8D1Q4F8HC3R7W5N4O3V9Z3ZD10P6M3G3X1Q2F10104、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCV1Z5U6I2P7V1A6HN3O1Q9G3S7U9W4ZB6N4O1W9N4A3C7105、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCI5I6F7M4W4E8G8HX8K7X7V10M5W9W10ZH10Q5R7S6B7W9R3106、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】CCM7T10F4M3D2P9P5HR9L6Q1B8U7B2S5ZU4C9B4B3C9T2L3107、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACH3X7S5C3Y5E9U3HE10W1J2E9X4T7D5ZS8S9L3R4U4H10Y3108、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCR3P6Z6B10B8C9U8HC3T6A7T1I10D9J1ZA6O4E6J9P3Z7K5109、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力【答案】DCG8L6S3F7H10U6T7HB2J10P3D5E7L1P9ZX1J10R2V10N4Z5B2110、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCW9B7O4O4O3G10G7HL6C3A5O8E1U2Q2ZI9T1C2J1M4A9C7111、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平【答案】ACQ9O8Z3N1N8Z3W3HE5T1D7O3T8R2S7ZY1L6Z8C2H6R4P5112、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACC1C6D8A6S6J8C8HG3G9J4Y8N6C4E8ZI6N1A5C5F6I4O3113、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCR3T8T9S1Y1R3L6HU9K8G9O4H2W3N4ZE2Y6J6H10G5D5K8114、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法

B.损失分布法

C.内部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCM2W4O6Z1M9Z3T1HD9B10X3O2W7B1V7ZU7Z2M1M10C4D2K7115、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCY1Z7D2O4V7U4F2HZ7M3H3N8O9Q3E8ZD8H7H7H6Q7Q5E7116、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCA4X2D6B3Q4Y9K1HO6F10L8A10Q7L1Y7ZQ6Q8M6A7F7R10J10117、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACI10H4Z8M7G7F7Y3HV3C7C10A8X9N10C6ZF8F6F3O10R2L1L1118、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCG5R4K9F3B5M8X9HB6A4K10P4M6J9F1ZC9L8F4R3F3E9O2119、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘【答案】DCL7C10O10F6H3Q4D2HO7N10R10A7T4E3N9ZA6Y5E2U1W2C7W4120、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】ACH1D7U8E6S2Q2J2HZ4K7B7J6U10S2R5ZP10W1M2Y1E3B1Q7121、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCI9X1J7K6M1R8Q1HZ8Z2P6E4T5N2H6ZJ4G1Y3X5N9W8N5122、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCC4Z10Q6Z4H2S3B10HO5L8N1D8H6Q4Z9ZW7W9N5V3O5N2G8123、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】BCZ2X3B9V3R9Z3I6HW1G9C3K2T8P8I8ZO2E6P2C4Z2J1W4124、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCZ9N5W6W5I7M3D1HT4R10Z1S2O2V5Y8ZW6G1K9S1S3T8F9125、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCN6W10X1U5G6J9I7HG10S5G3G1G1Q5S3ZA8B9Q8E4A2M7Y7126、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】DCX1L4K6L2Z6J3R9HK4O6P8G2E5P3P5ZB1I1G9T10Y4T6S6127、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCQ4Z7K3D7T9U3M9HH9A5H5F9P4Y1B5ZP3E9H6R2Q6T5S3128、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCO2M7D1E3C6E9Z1HI2S1I1M9F4T9Y5ZQ2C3F10B3K8Y8X7129、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCJ1K8A9Q10R4X9R3HB9R10W10I9O5V7N1ZL1F1B4F9N6G5F8130、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCM8I8M6G2I9H10I9HB2G4O2Z1H5D8Q2ZG8K10J3V9V1W3E10131、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险【答案】BCD9X9K9U1R2T3Q7HU3B2N6D4L1U7I6ZQ3F6G3P5Y6W7W4132、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】BCL7L9Z3Y3P10W8H9HH6K2W7O7O7S6F7ZC10U6S7I5O5F9P1133、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCN6I10S9L5T2G9E7HU6P7X8U1A8L9Q6ZR10H8U7N9P10N8H5134、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCV9L2F8R9C8D7Z10HQ10P10E9S1E8Z5Z3ZV3B6T9T3B7B10L1135、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACM6V6Q2U1T9F2F9HH5I10X10Q6J2Z4B2ZU9C4V4A6D4P3C10136、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）

A.存货周转率变小

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅下降

D.公司业务性质的改变【答案】DCT5G5G5L6F1O5E3HD3X9V7V5Q5E7T1ZU10G6N9G6U9L7E8137、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACS8W9P1K1R2O8Z8HB7O9A1R6Z9C1K7ZH10R2J8L7V3S10O10138、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCB3F7O1Q10W9J2C5HT8L6K5U2A9B3A7ZQ8R10Z3E8Q5C7L10139、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCA4J9V10M9N2U7Z6HA7G7A2T2R8I6V6ZQ9C1J9P4U10I3G5140、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCW9W3U2N10G7C3B6HW7T4W3O6M2D4X4ZT7A3Z1N7W1N9A4141、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCM4Q6L4T9Z7Z2W4HR5D5X8M6O9N8P1ZB5R3Q1D1O4X9H5142、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCU10O10A9D5K3R2Z4HS9F8R4M4L5F7A3ZE4M9Q9H1C1O3T8143、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACE8E6E4V7B5B3G2HI3K3A4F2G7I3N5ZT3I3V2M9U4I3M10144、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACF1T7U2H5A5H2P8HN10Q1Q9P6C7G7J6ZF3Y10E1T2Z4C3S5145、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCF9L4W9U1L6G10H8HD7N7M1R7J9Y1Q4ZQ6U1Y6O7G7E7P7146、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCR8E9H1Z9F5U9U5HK4Z10X2N10I3Q2U3ZS6K1Y10F6Q8K5S6147、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCC2G10G10B6Y10V5H3HV10X4E5W7V7X1V3ZL4V3R4E2J5C4G9148、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸?【答案】CCQ5P10F3Z3S3E8T5HJ6O10R8G10R5S10O5ZG5U3L4X3X2N7K10149、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCP10E3G5Y1W8M5B5HI4P9H2Q3L7C7B10ZP9I5I4G10M5J2O9150、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏【答案】DCE4Z5G6I9X4G2A8HB1E10Q2N4K2G10R6ZQ8P3I6N3V10A7B6151、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCN5U8B8N9B6V2G10HK5Q1C6G5Z8O2A10ZX6H9X3U1W10J8C3152、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据【答案】BCC9G6H3G10N6J5E2HL5A5V2L8M4A5T4ZL3D2U2N4C9G5G10153、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】CCU9N5G1D4M1T1A6HG2Q10R2U8R5O5U7ZL2D9F9A2U1P8X10154、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCW9O5N1K7C4O5L9HL2X10L7Z7V7I9L9ZX6E9V4C3Q5E4Y4155、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCG7T5A6N8X1P10Z2HN2K3P2Q2Z9T3A1ZK2U10K7Q3P4T7A2156、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】CCL3X8T1N3A7T10F9HM9I10E10X10E1D9P3ZE3V6O8G1Y7U7L8157、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACO10S8B9U5P2W2X2HM6X1K8L9D8E6A9ZR4M5B1S1B8X8L5158、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级【答案】BCO4V4H4V3H10X2D1HK5S1Z6H2B10A2X3ZG4B2X2A5F10U5L10159、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCM6G6Y2M5B3H7V3HJ6C1Y9N2I7J10P1ZU10B1W3K8M6X2Z1160、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率【答案】DCO8V3O7S10O6O7O4HX9H9P10X10Y9T9Z7ZJ4T3Y7F1F5N1S2161、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCS2S7N5M4Z8Q10W5HB2S9B6E5H6S8D2ZD9R1V1G6X6K9O5162、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计【答案】DCD3W1A4T4H10X6J2HK1J10G6M3S5S1N5ZA8W6J10Q7O1X4S9163、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCE5P4Z6G8R8A10F7HC6B2N8I4O10G8V8ZZ4K8T2C1V7L1H2164、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】CCS5Z1M6G10T8B5W8HO9J8Y1D8H7V7V9ZI6Z7E3T2T6J5Z4165、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险【答案】CCJ1K10X9W8S2Z8M10HC1E8F1E4H5W3B1ZY4C9M9Q6T9M3O10166、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCY8L9Y2Y8L9L8T7HM2R6H8N5K5P10S9ZR2D1M3U5A8F2H3167、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段【答案】ACS4N5K2U4Q8Z2L8HP4S6F9F10A4G9D8ZE4I9R2Y5W10M9Y6168、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】BCB10K5V1W9G3O9P1HQ3I7J8F9L4T9A6ZO6B6W9B9E6O9J7169、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】CCT1L1K9J5F1C3W10HK8W1M8X6U2X7B6ZA10G1D7G7G5G9A8170、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCJ5J4O4G8N9W2B6HN1Z6A6C9R2Z8W1ZU6N10V2P9Y3E4R4171、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲