2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题有解析答案(甘肃省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACW2N4S4K6O6P7C7HH5V8P1G1H5I4X5ZM9P2F8J9W10Z9X102、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度【答案】DCI10N2U6U5O5U3C10HA8K8B8J9A8D4Y1ZU9A7L10Z1A10S6Z103、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACW6F8W9W4E4C5S6HO8Y9U2V6A3K2Q1ZL9V8X10S5R4I2B44、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACY2M8H7A6A10F3I2HD10U10Q6K6J8Z6Y6ZK1G7H8S8K8S9K85、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCV10M3G4S4M8F4J9HP1A8V2F4J10R4F7ZX5W3L3A4B8M5D56、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACQ9W8B8Q8L8E3V2HQ7S4F1Y7F8W9B6ZG4G4R6Y4Y4M4G57、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替【答案】ACP6G1Z4K7T4K9C10HM6Y6H3L5Q10V10V5ZB2K4Z6S5R10H6W98、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析

B.进行缺口管理

C.进行套期保值

D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】ACG9H4E1L2D2F3T1HF3D2U1M9D2V5P9ZN2M4Y10B4Z7M9Y29、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCW6S3X1N3C2B2S7HG7W8N3U2I3Y10Q5ZX8O7K5V7U1F8X210、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCM6I8L10S1H5W2Q9HI1H7A9K5Y2W10Z8ZT7S9B4P7B8C2T711、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％【答案】ACJ7O5T10L7N9V4R5HU3N9X3Q2O5N10J3ZS10Y2M2P7C3V2V1012、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCI2W4K3Z8Y4M2C3HC7N5G5Z4V4G9U1ZO6D3J2R2U7Z9U313、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCB10W4A2Z1V10W3J9HG4P6D6C8J1F2B7ZQ3M2V8V8Z7Z7T114、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.流动性风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】ACJ2A2F1J5T7C1F6HY1C5H4O10L7M9I5ZD5M5S10C2Q5A1O915、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCH6U2W6C4H2Q10F9HH4R3E9S5Z8T7K2ZE5N1O6Z8W5S7J416、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCG7E9V4W9J3V5O6HO8O3V8R5F1C6C3ZN2M4H1H7I4U7R917、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACF6F6C9T5D5Q1A2HB9Q7O7O7X3L10W1ZP2D2P7G9T1P1P1018、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACV10G8J1S7H6G4Z2HA3D10G3B8W8C7M7ZQ7Z3W10V5K8R6C119、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCE3J7M2O1D1V9L1HI2F5N2Z7E7T7G9ZJ10L2G3L2H5W8U820、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力【答案】ACD1J10H2L5U5I4W8HM7L9M4G6O1C4G4ZR3R4K4S6U1Q2S121、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACD3X3K9N10Q9X10A4HN4L8J7S4F4G6V4ZC6E9J4K4B10S8P822、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

A.内部人员盗窃客户资料谋取私利

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.客户通过代理收付款进行洗钱活动

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】DCY3K7G6K9U2H5U9HH1W1S9U1G4L2B4ZZ6H5C9I1Z4R5V823、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万【答案】BCB9O3T6X10K8R5H5HU1P5S4R5Q3L6D7ZY10B9P1R2Y7U3J1024、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。

A.承兑汇票

B.一般未使用的信用卡授信额度

C.与贸易直接相关的短期或有项目

D.与交易直接相关的或有项目【答案】CCY9J10X8E6O5H2C3HY5V6M5U2L2H1L3ZZ5H9E7H10R6U4I325、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCB9Z5D10E2Y9I6E5HL9D1W2N2E1A10U10ZV4B2D3F4I3V9K326、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCI9K8J9J4J10R3U7HN1U4R4M2J2U2H5ZQ6P8B10N3I6O1N727、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】ACY8Y5P8P4G3M4K5HA7S3S8B2K3B2N2ZR9T2O5B4M2J7D828、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】DCO5C7K4Z2K8S8X1HR4H6B9R6J6D7I10ZA4I2H1R8I5R1G729、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCT6R7N2B1L1K9X7HP8M3S10N9X7W7N8ZN4A8M6C6R8W5U630、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCR8Y1U4J8H2C2U9HF10C10X4U6K3A3B1ZQ4P6H2A5V10X6E731、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCT5K4I5V1H6P4I4HN6Z4R7Z7C9E4W6ZU8A1G7O7P10Q4G232、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。

A.具有代为清偿能力的法人

B.国家机关

C.学校

D.企业法人的分支机构【答案】ACX3F5O9H10P7K9R10HX8P7Y1B7T10O1E2ZW9E1D2S1Q7Z4M933、下列不属于战略风险识别的层面的是()。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面【答案】ACH8V9W5Z7W6V4J8HM3C2M2A1X8K5U1ZB2F9V5S5Z6Z8J634、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACY2Z5N7Q6H10G5D4HZ10P2R2E5L8G1P7ZF4V9W9J2L5L6U635、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险?【答案】BCP5Y4K1D10V1Q1R3HV5B8D6Z7F3X7N6ZO4T3P10Z3U10U8T536、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCM5B1N6I4F4K6U4HV10T4F2G1L10S6R10ZV8U4B3F10L3Q6J137、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCE9Q10A2P8B5H5R2HM9F4I6N7U1I1E2ZM7U5Q3Y1K8B6D338、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCS5G9Q1I7F1I2A3HK6M9I8G8G9Z8J2ZP9V5C6B7X10O10R139、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACG10X9T2U4F5W5F3HN8O2U6D4X9J5O8ZF2Y10B3C1L10V5G140、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACI3X1L10M9H10E3O7HQ5F7A7L4D5A8H10ZI10S5Q10Z9I1Y6P641、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCB10S8C6T4V3P9M3HR1U10P10X2Q10O5H10ZG9A10U1R6L1T4A242、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法【答案】BCH7E8N7O2K6I3M1HY6T2H5Y3Y9X7H9ZW8U2T4N3L3T8B943、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCF4Q1E8E3M5F4L3HD2H9U7N4A3E7L8ZJ1V3T8K7O3K1C144、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCW9P6E9X10E8U1U5HV10J10V10X3M2P2O1ZP6C7E4G6A10V4H445、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCY2K4H4A8A6X6H2HC9N7Q9V6P1A7Z5ZL6L1F6Y7B4G2V546、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算【答案】BCK4J8R6W3B10N2Y10HW3D10G4J5C7E9S3ZO2V9T7G3X6A5J747、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％【答案】BCH5F3F7N10Z1Q1H1HN10N1V4B2S1A3N1ZO3P3K4F7C10Z1A948、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCH2N5J2U7Q10I6B10HB6E10H9N9B7T2X7ZW5D8B7T9A2S6W749、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCP10O3J2Y8W3Q9S6HL8F2N3L1V5U8N3ZJ9T6D3I2B1A7J450、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包

B.程序外包

C.业务营销外包

D.资金交易业务外包【答案】DCK7Q8L10X8S6N8K5HZ8Q8E7W4V7C5P6ZV5C8T5M5H9L8Z251、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCK5M4K3K8C6S2P6HS5Y5X1Z6J2I2T10ZT3L5O6R10G7K3J252、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCV7Y3M2T3A9D2P4HL4A10C9D9C4U9K10ZV2L3I5U8L10D6E653、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACZ9D9X10J5M2W3A7HT9Y7O7I8K7L8Q6ZU10V5O1N9S4H2D554、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】ACR10A4Y2K7L5U10Z1HM3T7L5U6X7L9S2ZQ7X7J5N2X5Y1U355、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCF10W4D4Y8O2E1Y3HN2L2O5T5M5F9I6ZG2H5R5V6A9N4T556、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查【答案】CCH1S1Y9D7Q9G2G2HM6B5E7R9Q2K9S8ZG1H4C6Z4T3V3Y1057、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACJ8D4J7G2K4G7T2HM7I9R5H6Y10A5P10ZV2Q7E5P5K6L4J1058、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCN1T8A2T1U7P7W3HP6M6Q8A10N3C6E6ZM5S1U8Z8H8M5U359、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCH8E10K5V8A8F10A4HD10F7V10E10F10H2S4ZE10W9U1Z9Q9B7Q960、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCU9N7C9T7M3B1U10HY8Y10K2L3T6R4X4ZL2P6Y2X6A8F10G361、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCD10S10X5V3J9P1T7HH5S4B8S3X5Y9L8ZP8U9X2G6Q3Y9H762、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。

A.促进银行业的合法运行

B.促进银行业的稳健运行

C.规避所有系统风险

D.维护公众对银行业的信心【答案】CCY2Q2R5I6X4C8N7HW3B3U2I1M3Q7O5ZC9Z7Y3F3C3T6K963、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCT6J7I10U9I7L7M10HV3Q10J4J2Y2J6N7ZI9T7M8C7M3Q3Z1064、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCX7Y8K8L1Q8Q3G6HH4P8Z6H9R3Y1K4ZR6N6T2Y9Q5E1K865、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCG4R4O10I5X2C1I2HI5W3M1M1W5B2E8ZQ9P3X4C1F7M2V1066、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（）。

A.评估从商业银行收到报告的精确性

B.评价商业银行总体经营情况

C.评价商业银行各项风险管理制度

D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】DCI7V2J4I5M1S4M9HZ1E5E9M7P2B10E8ZV4H2W4U5H9U6D167、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险【答案】CCZ5S7D8X6C3G7Y9HL6K2O3V6K10N9P4ZR8K6X4U9I2K2O368、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCJ10W2T1I9Z2A6H4HS3Y2L4A2I10Z4S5ZI4N1V5I7P3B7B569、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCT2X7A10V7B10K10E6HP6U9A6Q1J6L7L2ZL7C10Q4Z6Q10P6C970、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险【答案】BCB10D9B4D8T7E9F3HZ2Y7S1K4Q7K3W6ZT7D3Q1Z2F4K3R471、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCS4R5O4O2V1Z8Z10HH6F3U2E10K1I7B2ZN3J10R2K8R9W2A172、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCO4A5X6A2I6T2I10HH1S2B1M10E1K5A1ZK6M3I3Q7O5E8O173、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACF3F3Y9I7O6I10C3HH2N2J5H7V8M8E8ZP7F10O7B4A1J10B774、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCM1C1P2H9N9Z6H1HX10Q7I6W8D5A2N10ZX5I2N4C1N1S10L875、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况【答案】BCA1C8N2U8J6W10X9HI5B5R2R10U3Z6P10ZF9I4B1O1R9R3H776、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.储备资本

D.二级资本【答案】BCP4V6Z8H3N9H5E1HF5S7T8J10H4X9P6ZT4U4P9A7Q6X9W1077、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】ACJ7R6A4S5W8M1V6HO1B7D5P2H8L3G3ZF6A7Y6C9G7Q7D178、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.应当是一个相对独立的部门

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】ACP8J9O1F8F6S7Z8HU5S9I9W7B5D4X1ZQ7D9I2P9Z6A2M979、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头【答案】DCF6E3J2T7Y6B9C2HF7P8W4U1G4L6U7ZO9Q6T4P4W2J8T1080、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACQ2P8V4L6W10K3C6HT4I6O1F8Y5N5F2ZT2D9L4U7I10P6U781、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACG4Y8T9Z5Y1S8C9HW7I6J10Z3G6B3Y10ZS10W7G8W8F4L10D682、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCO2W8V4N6Z10S4T7HG2L5J4V5N6U3Q6ZV3T10V1B5W5L6O1083、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】CCG6F6A10X2N10C8V9HA5L3C10X7P4Y10A10ZQ1J3U9S9G7W5M484、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACM2X1A3R7V4X8M6HH7H4F6F4O8I2B3ZI4T2I10K7W4M7T285、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCO1M3P1W4Y5S5X3HO3I5Y8Z6Q4C2N7ZV10D10O10P9R4E5B386、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】BCP9J2V7P8N3C1Y10HI9P4Z1F5E8Z7M9ZQ10G6M9N8J7N1M287、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCA2C6P8J3W4X5Z1HN2G6M7P5J4M10W8ZW3Z8Q3J10F9P3U988、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACJ4X10I8D8G5P5A4HB8F5Z6A1B6Q9H1ZX6J4Q9B9R6G8M589、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】CCV3N2Q1E8P3P5X1HY7S6K4H1P3H6P7ZZ2F1K9P2O8A4B390、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCS8N2L8Q9A10Q3G5HT4E2U4B10T9Z6L8ZX4U4N1L6K9D9G1091、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCU10X1A9N10P7Q1X7HU8Y10B9J5Z5B8F4ZP3G10U6E1T4R5P792、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】BCW6D5N5E5A9E4Y7HU6V2L9J7T10Y1U5ZV5X3S7R6A6Q6O293、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCH4M3S2Q1F8M2S10HE2T6E10I6M1K4M4ZU3A6J5C4D4Y10C494、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】DCM7L9Q5X8D5U3P5HD6I5S8B1T8C10K10ZS5V6G8E3R6F8J295、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCK1X9Q10Q10P2A5T8HM3P9W6R7F2J1S7ZM9B7P10J4Z5P9L996、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCD10P6E2B5N3N3L2HL6Q2A2G5C1B4N4ZA6I1V4Q3T3U7Q1097、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】ACG1M7G3J4X2I9Z4HE8S9L10O10F7H8G8ZH6G10Y6F8G7E7Q598、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCO6K4E5I5R8E4O4HD5T3U1T7M1B7O1ZV3S7D6S8B7I10L999、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法【答案】BCO4Y5Y1V6G5K1F8HH10T9F10F4A7N7N10ZB6X2F8V8V3Y2X10100、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCR5M6N9Q8S1M7I3HN6M8Q9J3V5G10Z10ZJ4N3C4Z7W7D6F9101、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCM5C4E6I7B9F8U10HH4R9L1T4J10S5M5ZU7R3Z7D7P4B9H6102、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCK4V8M8A3D8K8Z2HW1J7B9D3O2M7L3ZK3Y10L10R4R7V2P5103、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCB5E10N6A2D7N8O2HF3I7U2T10Z2Q5M4ZY6V6Z5J1F10I3W5104、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCJ2F4I10I5E8N5R6HF3R1L7P2T5S10T8ZR9D9J8A8K2T3H3105、不良资产／贷款率等于()。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】ACR5J1E4V1B8D1E6HW2X8I6O2E1L3Z3ZC2Y10A6W6L6N5N10106、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCH7M1N10O8Y6P3C6HU4Y8E1A1Q7P3X3ZT9P4F1O6Y1D7R6107、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】DCA7F3Y3K2C9N8Q8HO8M1N6M6C10H7X1ZQ3Z1E5S1H1W1R10108、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCG2F5S6E6P7T6Y7HR10P9R6H9R4B5K1ZI7V9J4K9F6P7R8109、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCF6I8I8L5R5Y7S5HU1B2E4D9S5F7B2ZU9F2O2F1E2O1Y4110、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCR4X4T7T6V3D6C5HR3K4E7Y3K9W6Z4ZW6L5T2V1Y3C3K9111、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCS10Q10B7Z4K9O10R1HV2U5E1J8H4S2J2ZU5D10L8O6R7Y7U4112、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.市场风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】CCX1I9U10W5C5F8R4HT5O5C4J8L5Z8N9ZJ7Y10W6Q6V4L2H1113、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCD10F8D5Q3G8B6Y5HH1E3O2W8I8O5R7ZU10U4N10J5B5N2G7114、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】CCM1H1P10L5W2V2U3HR8H1V9V5P10G3U9ZO4S5V2M2H5P4L8115、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师【答案】CCV7D1M6G8Z8Y8L3HL1Q9V8Q3F6I4F8ZJ9Q5K5S6P8O6C6116、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCU10K6M10V8U8G9Q3HS8N10N2V10F4Q9V6ZU9G9M8B5U6C2M4117、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCJ8C1L3M8S7Z9D6HH9Y8M3E5K6L3R8ZB9W1U5V9Q9H7Y5118、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCA6U4H8A4I6A5R2HE7Y5Y2O10C7N2A1ZD1L1Q10M10I9K10P2119、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACU2U4L7V3I4R7P2HO2D4T9E2J8C8N9ZN2Z9T3D8C4Z4O5120、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCS10H4C10O10A7I6S6HD9W2Y5Z2L4J2T4ZV8T2V6A3P9R2J1121、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】CCB5Y6V1A4H2S8B3HP6Q10L8C3U3I7B1ZG10L5Y4B9N8C9G1122、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACI2U3S6X9I8F4C10HZ8J4Q7Q9T8D10G10ZH2A9O10W5L8K9J5123、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCG4E6X1X5X6O1M4HO10S8Z5I7B6C2T10ZW7O7W9N3D10J1Z4124、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5％

D.衍生产品交易策略错误【答案】DCE2Z8S3O2T7I7V4HQ9H5C9O7P8S8Q2ZJ1E7I4M1L6K9Q6125、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCE3U10B3A7K4B3T6HF10P7K4S5V4J5C1ZD4K10Q7Y5C9T10L5126、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】ACI9Z6C8N6O2D8G7HS8K1P1I2G9X5F5ZQ8T1B3X7H4L8O10127、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】CCS3M10F6F1R7T7C9HW9M6V5Z3I8Q6I5ZH2U5Q10D8X1F10U3128、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.表外流动性

D.权益流动性【答案】DCP9J4M1M10V9V4D4HU4V4Y1C7X10O5V7ZC3X5J9U8C10H5A1129、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）

A.固有风险

B.系统性风险

C.剩余风险

D.非系统性风险【答案】CCQ10O2F2Z10X7Q5L9HF8F2G1K3B8Z6W8ZH9W10T2F1A1A10H6130、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。

A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉

B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证

C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】DCP3C3R7Q1N8A9Y10HL8C5B6X7D9V8Q4ZT9Q7Y7D3X9R6D6131、下列哪项不属于政治风险?（）

A.政府更替

B.财产征用

C.洗钱

D.政治冲突【答案】CCV7T4T9R5E10W8Z3HX9N1I8P7O6L10S3ZQ2O8Q8A6M2G8A3132、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCU3H4Q6Z5J2F3X9HU8F8U6A8R5O7N2ZJ5C2X9U5U6Q1K5133、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替【答案】ACL2Q4Y10W3O10U8G8HU2F4D3G7D9H8C7ZF9G2J10O9B5J5C3134、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCE3C4J10I10Z9K10G5HR4C1W2D10H9G2U7ZD4N7F3X10Y9K9X7135、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCF5E2B4D10X3Q10L1HG4C9I4B6D6Z8X6ZZ3D7N8T4G4P3F8136、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCV3K9O6I7Y6J6U9HY1W2X3M7A4T6V2ZC7L4Z2L8J2V1A5137、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】DCX7P8H7A5N1O8M6HV8A10T2S9U10C9K2ZK6B2J4D3V6I4J10138、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCF4Z10W6W4I7N7Q6HJ3M8M4F7C6K10P1ZD3G10E9E2C4B1K10139、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.操作风险

B.国家风险

C.声誉风险

D.法律风险【答案】CCA4M7F9L6M6Y6Y3HE8U7T2W4P6P4J5ZE6M2O4Z1T5C9R6140、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】ACR9J9G7H2U6U5V9HX10U1X1O2B1Y3Q1ZE10O8K5Q1T1G3S5141、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCA2E3L8G10G8K9X4HM10C5I4E4E1Q9Q8ZF7E8M3F4M1Y2P4142、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】DCA1I8B2V4E2S1X1HO7Y1G7P5I8H7U8ZH2L9R3A8X8F1H2143、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCV1G2I9L10O2E1I2HF1H6B4M1D2X1N6ZW1I6M10E7A4T1O2144、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCA8G4R10H1K8Z9E9HL2N4H2H8O8H10U6ZB2O2E6M1K9J10B8145、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门【答案】CCD7S7Z2Q2F3D3E5HY2C7X8K9F8C9Z10ZA8E8L4F9E4T2U8146、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCM4K2E10M3S9G10J8HH5N5Z7M1Z2G3J5ZQ8Z6M7I7A2S3Y3147、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCQ8R4Z4P5Y5F10F5HT1T8Y7Y2H5Y3T1ZB1K2Y10M8S5X8Y1148、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCV9A3L6S4R8U5L6HJ2R5W10R6E7P1H6ZJ4Z1D4U4J6W2V6149、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘【答案】DCD10F3F9Q7G10T8P8HX2F1W6K7H4P4O4ZZ2X5L8K1F2N5I3150、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCW5R9U6H3X1P9V3HQ7L6F4I2Q2R1B4ZW4H7V1X4V3T4I9151、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】BCM9J6F3N6V6A4K6HZ10N8J3G3V7F8B5ZF7K10F1K1V8J10N10152、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险【答案】BCX5W1C6Y9I9S6H9HJ2J7N10X2L6S6N3ZF6F5K8V7Y9X7L3153、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】CCI2D1G5I3D6O7G1HA2U8D5B4J8O5O4ZI2Z4E3V7W6T6H1154、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元【答案】DCD1U6X4L2V8D6Z4HE2B1D10K6G10J9R9ZY3Z4T7P1U10G7W1155、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACN7J4S3O4F10K4E3HV10Z5V9R8W5V5B5ZW1T5D3G4I3R1A9156、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCB6A8C8C10T4P10L1HP4Z2F6W6R7V6C4ZM5R5B7S1X3M6Q4157、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCF6B6D8D6H3W4B5HJ5V3Y3A5Z5W1E5ZB8H4T8X7C7W8N6158、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本【答案】CCE2X7R10V7S9S4S2HM4R10L5E7A9I9F5ZR5V8Y2S1T5K8A5159、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCF2X4M6J2K7Q7C5HW2L9G9I9I3R7Z1ZK3A8L2I7B2K6T4160、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCA7A7L5S6K4C5P8HX1O5C10L8V4R2R5ZL2U9M6M5U7L9C4161、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600【答案】CCX9J9E7M9U7H1R6HB4C4V9P4P8T3Q3ZM2V3X2O1W4D7V4162、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】BCJ9Q9O9X8F4Q3N3HW10K10P4B10Z3H1Q3ZN5B4X5K7M8E5H5163、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】CCU1P5D1P4I8Y3C8HK7L4A10O7P7H6J10ZL7L9G8B1H4A7T4164、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCF1F1V10R6L9Y2J1HJ1H8J9B3O6O1R8ZC4I8B4C5Z1M3E10165、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACI1M5T9Y8G5L10K2HU1O10X9S1K7J1V9ZP1A5W2F2Z2K8F7166、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCD8X5M1S9X4P6W1HI2S4Y4W8R4P8D3ZB3Z5T3E2R10W10J7167、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACU6T4H1Y1H5P7S2HW1A4O9J2K3L2L2ZA4I10O8X10I5V8A9168、在商业银行国别风险管理中