2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题含答案解析(安徽省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCM6Y4K4R8R1U7K5HJ7W9A3F8S4P3W2ZM2P2K10E2I5R4C42、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本【答案】CCD9B8T7T5O10W1M5HU7O5O7Y3U10F7A6ZL10G3U6C1H10S3B103、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCI10J9P1M6R7X7D5HR8Y9Y3K6D9W8Z10ZY6I2K10G6B9Z2N84、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.系统性风险较高

D.风险识别和贷后管理难度大【答案】ACS8O9J7N7T2F7F5HT3Y7E2T6Q3O8S8ZZ4O7O8C4M3J4X45、超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％

B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％

D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】DCM1W4N1W2B8K1M4HI2U7K6X9C1V8X9ZS5U5X3E5M1O3E46、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACC2V5D6J7A10A5U6HE7Z7R5E10N10J2V4ZA5X1U9Y2O9T10A57、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCH7E9Y8A2R4H2J10HJ2X6Y7W8J3Z4S10ZF4N10O3F7J9V9B108、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCH9W2W5J5P6L5O7HB3Z4Y8P5Z2V4O2ZM5W5A1G4T4A5A109、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACK3V4F8L6Z4L9T4HI4P9T2O5J2V10E7ZL3W4R5V9G5H5X210、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定【答案】BCQ7E7O7N3C7O9N4HQ8M2Y2W4C1P8D4ZW3K6Q2T4J2B9S511、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】ACR3C1D2B4V1K7L6HM7I4X7C6G6Z1S9ZE5P1B9F6A5C7T112、高级法体现原则导向，银监会（）。

A.明确了计量规则

B.仅明确数据原则

C.仅明确数据、计量原则

D.仅明确计量原则【答案】CCL2W8F4H10M1U7I6HX8A7P8S4J2U3U4ZO4S4G2J1F5S8E813、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCA10Y7A5L6N8S5X6HA4O2F9A9A1U8N6ZW2S2N2A5F4M3C1014、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACH10D8N4D1X2C4O6HJ10B8Q7Q6Y4L1S6ZE8N8R7T1D2Z5E515、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断【答案】CCA4X3L6R4S5P9O1HZ7C6J8C3B9L9F1ZJ8Z10W1U2Y7O4K816、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACQ7M1Z5H4U2C8D1HW10R6I6A6C7R1Y4ZQ4R2P4F2H2C10F317、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCV5H8G10L1V1P3I2HD2U4W4U10F3H7X8ZU6J5P8V10Z9Z9W918、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCS10Q7L10R6F6N2T8HX2K6G8U5V4B3T1ZP1Y10F9Y1A6O10V119、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCR1L3C1V5U7K6L1HY3H7B3A9X7R8Y7ZF4P3E7D10C8D5G320、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCU1K6R5K9D4T9I3HU7L1D6O8L9N4O10ZX5X6V7I6I9L2E721、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACZ3L8E1O7S1X9B7HO6O9Z5F2L9F9G5ZM9X5O6T4I7J8G1022、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线【答案】DCF10T6Y7C1P10L10P10HU6K3B2C4K5D1K6ZB5D9Y8J3V6C1W1023、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCA3R8O1X7I10V4T7HE3S7N9I2P3O6R10ZB6N7Z9H6R7Q9B824、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCD4B8Y3G1W2E9I3HT2K2Z1L5L4N1Z6ZR2P5T9F8T7H7U825、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率【答案】ACJ7J10I2J5M3W6X5HX6B8X5E1K4G5N3ZR10W9X5E5T6D10D1026、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCU9L6C7M8E5Y2S3HB4X1A1E10M1C4I8ZE1D6U7B9H9U8Q1027、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACA2E1S1Z6M8S5D6HD7V4K5V1L9P1E7ZI9I2Z4F3M1U9F128、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCI5Y4X1R8K3C4I6HF3K10V10G9Z6J7N6ZL9S4G8E10G2P4N1029、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACC1D2O1J10H2H3Z4HW9K10X1U4L5Q2N9ZL8V4K3L5Y5F3D130、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCS2E5E9X2I8P7K3HE6F8Z5K7M9E5N1ZB1E6I6O9L10Q4M231、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCN2D5N4L2H5E3B10HR5P1B3Y7A10M4K4ZP4M3Y1G6I4U10T532、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACA1N2E2A4D7L4E5HN8J2Z2Z8N6G7Q7ZS7F1Q4N3W1R9M633、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCJ4C8R3Q1N4S3U9HB8A8N4P2G5N7T1ZD7Z3S5X6L1X8C434、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】DCB9R8P3R9F1U4L4HY9O2M4J6B7X4Y5ZE5D3H1L6C7W9C435、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCL1I5P9S8P6E7W1HB10P7H6J10L9I2P3ZF5R7J10Y7W9X7Q1036、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCH5B1J7S2L7J3G6HR4B1E8C4I7X1W4ZR1A1R6J9P10H4U937、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCA10C5S4I5Y6R8X9HJ8F6O10V6H10V9Y1ZN7T4C1D1K3S1M238、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】CCH2M3R10P7W8B8Q2HJ8Q9R4Q9S9Z2W5ZG1N3C5S5X9Y3J539、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCN1E9K2N10V6Y3P3HE5J1H6E9U2Z10Z6ZJ10K1J8P10T5Q4F440、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACS2C9W8X5W1Z9G1HV6I6G8U3X4F8T6ZH9O10Z9Z1D9A2D141、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCY5F10A10B1E10E7Q9HJ5Z10K3D4I4C9M8ZZ8G1I5J5Q9L5R442、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCY7S5R2D2J6G10S7HZ5C8K3I1F4Y3T6ZL9O10J2R4R6I4A743、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定【答案】BCZ4T1Z5I8B2Y4B2HI1X8Q5X6V1X1I8ZD4A10J5D9G1S4V544、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.高级管理层

B.业务部门

C.项目实施部门

D.风险管理部门【答案】CCJ2Q4F8N9C9Q2M4HB7S9M1H4W10G7T3ZS8K3E9D7U9E5R1045、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误

B.文件／合同缺陷

C.错误监控／报告

D.结算／支付错误【答案】BCA3X4L8E4O8Q2G2HI3D3A9V4C10A8I9ZB4M1M10M10B4X7M446、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCK3B7I9N2P7E9A3HO8Y7T9W10T7F5D7ZW3D1T9J7G4W8Q347、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACK3V7I1Q3T5M7X3HK2D3U2K8O9J5I10ZO2H3X5K6O6S8O448、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACQ6O7O1L2Z1W5R2HG6X9U1Y5Z8C1Z9ZY9C1L9P5B1D8P949、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACL1V2Z2N4C1N7P9HN7P2Q10W1S2J9I1ZU8W1U9D2N7K9W550、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级【答案】BCY6Q1Q8W3S4M4C10HL6E10A10F3L5N7S10ZM4B8T6I10W9D5P851、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】DCY3Y5U6V2P1P10F9HD9H1V4F3U1W4K9ZU5N3E9O6T3W3Q852、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知【答案】BCI5V5G1I9S1Q1Z1HX10G8B3S9S5C2E2ZB9U9X1N7G1F10H953、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCI5I1D5I4O10L7B4HC4P3V4V4U7X6M10ZH3R8W9W4N3P4Z754、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】DCA5T8K10D2P2Z8W7HD2P4U10P3Q5C5V9ZV4N8F4W6B7Z3L455、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCS1L1L9G3S8E9B5HD2Z2N5O5H5D7Z3ZM3Q7O5E7C5O6B156、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A.杠杆率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.资本充足率【答案】DCN6H6Z7F7H10Q2W1HP8T3L6C3Y3Q1Z7ZW3M1U1A1O6E4J857、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCX6V3C4O4C5X3E6HA6R9U1V1B8N8S5ZM6S1U8R6N4T6R658、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本【答案】CCS8E6I7H5J8V10M9HM4X3W2Z10L10I2W10ZO10D5Q1P7P5E6F559、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手【答案】CCK9H1K5Q6X1P1O4HG7D5C1Q3R2W6O10ZK8R4F2U6M8X1K860、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCX9A3N7N7X4G10D4HX4W4B6Y4Q10S6Q10ZT7X2X1W2P10P2W261、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACK9S7M1B2L1T6F3HI6N8M4N6V8C3G7ZC3Z2P5W6N10N1S662、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告【答案】CCK4Z7R3E7K9I6N3HR7J5C9K4L8S1C8ZF1P3E7D5T1Q3L763、风险事件：

A.交易对手信用风险暴露的计量

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露数据

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】CCL2R9Q1Q3K6J5G8HG6F3N10B2N5D8F5ZW4W10F3E9K2N7P264、下列不属于商业银行经营原则的是()。

A.安全性

B.风险性

C.流动性

D.效益性【答案】BCW3C1C3Q4Q9A8B9HO1D10Z9P8X5H3N8ZG4A5R8F5R4C3L865、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额【答案】BCB9H10E5X8X1O7F9HV9G1T2F5Q6A3N9ZQ6R10U8J1X6Y9N1066、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCY1I10T5Z4U3R10E5HD6M9D4I8O2A5Y1ZM4B4B6R3G3D8I167、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（）

A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据；外部数据

C.业务经营环境；外部数据

D.业务经营环境；内部控制因素【答案】BCS9M8Z5M6P6T9E9HI2G1U10P2W8F5X8ZM7N3R2J4K3F10E568、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】BCM3T4I10S6E3N8H6HW2Q2V2O4I10A7Y1ZT2R2J9M1P6A5H269、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACB2Z3U4E3S1V1N3HI6J3P6U2Q1M10O2ZB9Q2L9D3Y1W7E270、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?【答案】ACV2V3W2S1D2Z6C8HG9X7K2S7P9I7D3ZA3Y5I5V2J10X2Q671、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCL6Y4K3T1S2Q9V2HW1E8Q5V10Z5K4D3ZQ9X4G2T2C7C5K372、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCZ2S2J9F8C4W4J1HK6M5R7M3B4J4S3ZY5Y4B7L2A4L3Q273、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACS3Y6F6H10L3X1H1HA8P2D9H10F6L10L5ZO7V4Z1R1R4I8J174、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】CCE7Q1M10W6C10V6R6HH4C5F3U9C6W7E5ZJ1R10L4I3M6J6Y675、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年【答案】BCV1A9M2Z1H9S2H10HI2D5T10Z7A3Q4W9ZD10Z7D2E3T4D8I876、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。

A.盈利状况

B.流动性状况

C.资产状况

D.负债状况【答案】BCZ4I3Q7U8M9Q6N1HJ6S10M3B9E4A4N8ZB5I7W6U5O6H5V677、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACK9Z7T9K4B1P8D4HX10I4G5R5K3F6W6ZB3Q3W8B10D2X5P378、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCJ8W6K3R5N2L1R5HL6J5V1Z6H8C3Z2ZB7Z3U5L4B4S10C679、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCQ2Q10C3U3H2C7G7HR9M3D3E1Z10R9O10ZT5U8U6P7V7F4N880、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCN10P10L8D9Y1P5Q3HF2C3G4P6Q3C7G4ZY7T1A2L5D6Y2W781、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCD4Q5C7Q1H1F2G9HJ9X7H4N7U7J6D6ZM1T2V3N1Y1R7O882、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCH4M9B3L10C2P5G3HS4K1V5D10B10Z9A4ZT8W5I7N5X10A1U483、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响【答案】ACM2G9X8F7A2F9B4HD3E4N7J3F6X2Y3ZM3W1Y4I5F8G2U884、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCF3E2L9C7N4D4F5HU2C5S7C1A10D6I3ZW6V6H3X6H10H2S485、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCZ3X8N1R1C8R7F10HJ2X7H1U10Y10I5D2ZC10N1J9U10F4J10W1086、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】DCB4X1P3S3T4Z4K9HW1P6B6W8J1L2C8ZQ1C6I7P6J6F8J1087、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】BCQ7T9H5E6U8K2O6HX2V1L1F10K1O9O6ZC7Y1R6T10O6E2R588、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】ACL3U7W4X10K7M6D5HZ8O1E6H7D10J1E3ZQ3Z9X7W3Y8L1S689、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACF4G3K10B4J10E10V7HE1L10I7A7H9J2T10ZN4N3C10J4R9N4Z690、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCX9M3E3S8L2X8V8HX10Z4J7L1U7D10G3ZI3V7U1S3E3F8D691、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（）

A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据；外部数据

C.业务经营环境；外部数据

D.业务经营环境；内部控制因素【答案】BCW10H2P2Q4I9T5V2HE1P7I4K2M10L6V5ZU2O3D10O6E2E9O992、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元【答案】DCV4C7K5I3O5K7Q1HN3J8K8O3G9A8Y9ZJ10H7R7S3I8Q1H693、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】DCG7Y5X8N5G7L2S7HS3R4V6D2S1S9R5ZC9H3T4K3X9C4A194、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】BCW2D6R3N5X9A8M9HQ8H5X5C8K5O4F1ZK2O9Y9X7B10I5J995、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理【答案】CCK1P2O2N9M7A9E5HT10X4D5Y5L7C1G2ZO3M4G6P3A9K9V896、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】ACO6B5K3B7A6R6F7HN9N6I4R4J7B5V9ZO7G4X3Y4F4I8G897、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCG4M9A9M10I1D8N9HE10X6N5V1H1V8X4ZW9F7H6Y9A8K3S498、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCC2M2J9R10D3B5W2HD1M9N5G9Z6V10A10ZC5D1S4X5Q3G4O499、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCY9V5J4O3W3X9Y5HV9K6H2H7M10U9X9ZY1B5U7P8G10F1E6100、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】ACQ3I4J7F6I8U6Y6HR3U5U4K1C7N2J8ZR6N10W1H10Z6Z5B3101、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACA2W5J2Y8J1T2P3HO7V4R9E9Z2W2F2ZE9A6E9Q6X2A5D4102、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】CCA9K5Q3G4A4F7S6HF10P1U9O6R10D9H9ZI8M1M10O2A4Y9C6103、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCQ9F2P2V7F1Z8E10HK6S6I5L5I8Y4L7ZG7E6I6A2A9E9Y7104、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACU10Y9V4Q9L6V5Z2HR10M6W7I1Z4Z7P9ZL9O3O2H2J3R9O7105、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险【答案】CCG10K6J5D8D8O3A6HK4E8S3I10J3V4G6ZB9H1A9L2B2B6J10106、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACH3H1H5A9V3Q10Z9HN5F1N5C9V3P2R10ZN8T9E2T6T2C4H1107、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCE6W6S9M3O9H5N1HO7M9E2A1H1S2J7ZO4A6D7D7V7K2X9108、材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACH10L7N4P1J3Z6P2HL3I6Q2B3W8M7X2ZS1J2Q6A6Z1E7X10109、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲【答案】DCY4X2V4X7L8M9R4HB9I8T6A8X6R8A4ZR1Z5G5C6I9Q2B5110、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCY6M5Z9W5V8N7R3HH8W5T4S3W2C6W2ZS4L4R10Y6Y9I9N3111、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】DCB1M2A2D9J1W4S2HO8H2G10E8S6V6Z3ZJ10J4S6Z9K10F2X7112、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCE6G9L5G1C5G1Q5HP8I2D1S5L5O9F4ZQ8O6Q2R4Q8K1D6113、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACA3U8P2P8I9S10D7HD10S5H1N7U5P6X2ZT10E3Y10S4A3M9M6114、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCR7D4P6S2D9M7D8HR4O2N3H1L5X5V9ZG7T10Z7I10G5S5D5115、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCE2V3H1C9Q4E7H8HK5A1K4E6F9W10O10ZQ2D10U7V9X6P9H2116、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCB1Q5Q6R10V5X7J5HC7T7J2J10C3V10D8ZU1I1A6N10U7I5W5117、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCP3R8E6B10D2S8B1HC9K4A5H1I3C1Z8ZD4P8V7J6T5M10A10118、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCZ3F8P6O4H7O4I4HO4F6S10Y9I2P8V6ZV1Q2B3B3Y9K5M9119、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCH2K5Z2W6P6T9S8HD5Y8X2R4C5K5N5ZE9N6X3P5Q8V10B1120、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCW8V1K3Y9S9O4N9HR7F1I3O5G4P7D5ZR1I9G4Q6S2W8W4121、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACD1Z8R1F6L8I2Z6HK8P7Y7D2C3A8R6ZX10M4U9L10J3B5M4122、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACQ7R10U7Q1C10N7N7HD6O4C8X9W5I7D10ZJ3R5H2U10J4L6B2123、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】BCF4P10C6N10C2R7R5HT5N6W2R8Y6M8S3ZB5Z10F2M5U8Q6M3124、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACB4L5M2I1R8H3E8HF2B9T9L6U3V9Y6ZZ8E2J5G10O3H10T1125、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACX3Q5R5M10O8P5U5HU4T5I2S10W2S3P5ZB7B2Y6O2S10I1T5126、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元【答案】BCE6S2E10M10N2U2S2HU9J7X8V9V4A7U1ZS9N9Z4W9M7L10O4127、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCR8P6D5M6L6C8G5HM9C7Y5O5T7F10B10ZH10M8B10I9F9R10T9128、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACT5F3Q3W7C4M3D6HF7T10X10K10H10C8U4ZV2F8O1E1F3M1E9129、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCU1G9X8K8N8X1X6HR6V3K9K3Z3P7O7ZR8E3W2E4B1P8E5130、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACI1B5A8I9Z10F5Z8HG3R9K5J10A2O6P2ZZ3N7M4Z9F1Y7H7131、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCE8Z5A5L2J7I1D3HX4E9R7O6B7F9X7ZA9F1K7B7I3B1C2132、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCI3L2C5O5C4F8I10HY8F6M10E5M9O7Y3ZG8B3N10B5I3X3C4133、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCX10C2P3D8O10A8A10HT2N3X4X3Y3I9A3ZV1Z6N6R1P2F1N9134、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A.从下至上

B.从上至下

C.由内到外

D.由外到内【答案】BCJ6Q1U1N4A6F3T10HG8Y2T6J10K1I10Z1ZY1C4X6R2T7B9K5135、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.返回检验【答案】DCX9V2Q5R5J9I5V5HQ4O2T1M1N4Q1B7ZS1D6Z1B2C5W10L2136、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACN5R5Y1F7H2D4G5HE8O8D8L9Q1U10B5ZR3J3X8W5Q4W1H8137、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCK9U10A1Q5Z4A2O10HK4N5V3D3Y10K6Q8ZE2N6I6K8I5G5U2138、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50％

B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重【答案】ACJ1Z10I7Q5A10W9J3HD4W7F2Y6B5E8O8ZU7Q7R8J7S10Y7A1139、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCM9J4Z5A3Z6Z9C8HT8W5W8I3F9L3N4ZS1E9W9M7L9T5Z7140、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCF5L7K6F4K2Z4C5HK8Y9Z9F10P6F2Q2ZC3Y4O2G9T4O1U9141、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统【答案】ACN9G10I2K7U1R3F6HL6P9R10W1Q3E10K8ZQ1Q3C4D6Z8P9U2142、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACN2J6W6R3Y4Z10A7HX10H4Y2L10A2Q4G6ZK1G8W9Z3L7P9D4143、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCF4K8A1T1Y7V4Y3HV4B1H9O4Y1P4L6ZM8H7N5Z5L8U6O3144、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACG6Z4I9V8G2C3A7HF10B8F2H1R2M8A4ZX2Y8D4A3Q4Y9Y4145、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACD9R10H3M1F10Z10U8HW6F4N10H5T4B7J2ZE9A7R4X10Y2L5P4146、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACW3Y6P8B6Y9J10M4HO6Y4A4T8E8J8P7ZE4O2F2C9K2R7F10147、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCQ3Q7M6Q2A10T9A2HR6R6N5U5J2U8Z6ZA2K6G7Z1W9U3B9148、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCF9Z1Q1O1W2X3S4HJ4P5Q10D10E9E4M10ZA1M6G2D7S7M3U1149、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型【答案】BCB7A3P7A8P6X10R8HE9W8K8U9F9O3E5ZW2Z4O5K7H7R2N6150、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCQ2A4A4Z3V4U4D2HX5J8U8M2G8Y9Y8ZT7G5G1V7G6S1S9151、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】DCL9K7B10I7K7B6I4HE3V4D5K5M4U6W4ZF3Z8R8M2R3F8T5152、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCP4R1Z1E1Z2B8H8HR6C6X7A9S8K2G8ZU6M6U5G2L8V6H4153、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCM9F1N7X7W10D7R6HT8A10B3W8O5V1M6ZF4Y4P10T10Z4H7S3154、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACQ3N7P9Z8E9I7R6HL1F5J5E8E3E10O7ZB9R5A7X8G1B3W10155、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标【答案】ACI9T10B5A9W2A4C5HD9W7V5U9B6F8G5ZR5T8L7S3C8Q8T1156、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCR6P6J7A4Z7V3A3HO7K3L1C8Z9T5U9ZF1Q3F3X3P4R6C3157、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCY10D9V1L1L9Y6Z10HS1T3T9X6L6Z8L4ZN4H6T9L5T7T3R3158、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCK8A4Z1D4O3H9J5HZ10L7Q9L6V5W5E10ZB5Q10C8T7I4S8W8159、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCZ3A1U4F7Q10R4J9HZ9Y4V2M10Z3W9V10ZJ10V2G5M10U10V5H9160、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACO5D8N4E6O9G6S6HH5W8K7R7U3P5C5ZK6Y8D10U1U2P2K5161、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCE6W1M10O3K6N7G4HD7R7Q9I1H6K2M1ZL2U4R2L10R5U1R6162、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】BCY10W9C4E1G3A10L8HU8J4V6N5J7L9Z4ZS1L10N7L5T6M5Z2163、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCE1D4E8B2X4J7P9HD1S9X9U9Z5V4A4ZL6E3Q5Z6U9Y2P1164、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACI1A4R5K1O4A9D6HI2B2H1H6V4Q10G5ZZ9N8V8R8C2X7D8165、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】BCD10C3I9A6Y10N3L6HV8P8V8Z1V7L6I5ZZ7O9H10U9S10B8F6166、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元【答案】DCE9J2F9R5B9J1E5HN4F9T4Z8G10R2A4ZG8B3Y4I1K7R6X1167、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。

A.多重

B.单一

C.个别

D.集中【答案】BCQ3M9P6Y8F5H1N10HE4B7Q8G10V8R8V10ZR7K10B6U9G7C3T4168、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要