计量经济学模型的计量检验课件

计量经济学与应用5.模型的计量检验计量经济学与应用1模型的计量经济学检验线性函数非线性回归模型2回归元X非随机随机回归元3误差均值为0截距影响经典正态线4误差方差不变异方差问题5误差非自相关自相关问题6n>k7.自变量取值变异多重共线性问题8自变量间无线性关系多重共线性问题9模型无设定偏误模型的设定和诊断问题10误差正态分布正态性检验问题模型的计量经济学检验2内容提要1.多重共线性问题2.异方差问题3.自相关问题4.模型设定和诊断5.正态性检验6.参数稳定性检验内容提要3多重共线性如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性(Mti-collinearity完全共线性的情况并不多见,一般出现的是在一定程度上的共线性,即近似共线性。产生多重共线性的主要原因(1)经济变量相关的共同趋势时间序列样本:经济繁荣时期,各基本经济变量(收入、消费、投资、价格)都趋于增长:衰退时期,又同时趋于下降横截面数据:生产函数中,资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况,大企业二者都大,小企业都小(2)滞后变量的引入在经济计量模型中,往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系例如,消费=f(当期收入,前期收入)显然,两期收入间有较强的线性相关性。多重共线性4多重共线性(3)样本资料的服由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集,特定样本可能存在某种程度时}无共线性b)低度共线性的多重共线性。如:在医药研究中,可能只有少数病人,但却要在谈们身上收集大量的变量信息。(c)中度共线性d高度共线性高度共线性多重共线性5多重共线性的后果1.完全共线的情况下参数估计量失效2.近似共线的情况下,OLS参数估计量的方差增大多重共线性使参数估计值的方差增大,1/(112)为方差膨胀因子(VarianceInflationFactor,VIF)表431方差膨胀因子表关系数平方00.0.8090950960970980.990.99方差膨胀因子12510202533503.参数估计量经济含义不合理如果模型中两个解释变量具有线性相关性,例如X2=X1,这时,X1和X2前的参数B1、2并不反映各自与被解释变量之间的结构关系,而是反映它们对被解释变量的共同影响。B1、B2已经失去了应有的经济含义,于是经常表现出似乎反常的现象:例如B1本来应该是正的,结果恰是负的。多重共线性的后果6多重共线性的后果4.变量的显著性检验失去意义存在多重共线性时参数估计值的方差与标准差变大容易使通过样本计算的t值小于临界值,误导作出参数为0的推断能将重要的解释变量排除在模型之外5.模型的预测功能失效变大的方差容易使区间预测的“区间”变大,使预测失去意义多重共线性的后果7多重共线性检验1、检验多重共线性是否存在(1)简单相关系数法两个变量时,求出X1与×2的简单相关系数r,若|r接近1,则说明两变量存在较强的多重共线性。多个变量时,如果两两变量的相关系数高,则存在多重共线性,如果两两变量的相关系数不高,不能说明不存在多重共线性,因为多个解释变量之间可能线性相关(2)采用综合统计检验法若在oLs法下:R2与F值较大,但t检验值较小,说明各解释变量对Y的联合线性作用显著,但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨,故t检验不显著。多重共线性检验8多重共线性检验2、判明存在多重共线性的范围如果存在多重共线性,需进一步确定究竟由哪些变量引起。(1)判定系数检验法使模型中每一个解释变量分别以其余解释变量为解释变量进行回归,并计算相应的拟合优度。如果某一种回归X=a1X1+a2X2+…aX的判定系数较大,说明X与其他X间存在共线性>在模型中排除某一个解释变量X,估计模型;如果拟合优度与包含X时十分接近,则说明X与其它解释变量之间存在共线性。多重共线性检验9多重共线性检验(2)逐步回归法以Y为被解释变量,逐个引入解释变量,构成回归模型,进行模型估计。根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立如果拟合优度变化显著,则说明新引入的变量是一个独立解释变量如果拟合优度变化很不显著,则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系多重共线性检验10计量经济学模型的计量检验课件11计量经济学模型的计量检验课件12计量经济学模型的计量检验课件13计量经济学模型的计量检验课件14计量经济学模型的计量检验课件15计量经济学模型的计量检验课件16计量经济学模型的计量检验课件17计量经济学模型的计量检验课件18计量经济学模型的计量检验课件19计量经济学模型的计量检验课件20计量经济学模型的计量检验课件21计量经济学模型的计量检验课件22计量经济学模型的计量检验课件23计量经济学模型的计量检验课件24计量经济学模型的计量检验课件25计量经济学模型的计量检验课件26计量经济学模型的计量检验课件27计量经济学模型的计量检验课件28计量经济学模型的计量检验课件29计量经济学模型的计量检验课件30计量经济学模型的计量检验课件31计量经济学模型的计量检验课件32计量经济学模型的计量检验课件33计量经济学模型的计量检验课件34计量经济学模型的计量检验课件35计量经济学模型的计量检验课件36计量经济学模型的计量检验课件37计量经济学模型的计量检验课件38计量经济学模型的计量检验课件39计量经济学模型的计量检验课件40计量经济学模型的计量检验课件41计量经济学模型的计量检验课件42计量经济学模型的计量检验课件43计量经济学模型的计量检验课件44计量经济学模型的计量检验课件45计量经济学模型的计量检验课件46计量经济学模型的计量检验课件47计量经济学模型的计量检验课件48计量经济学模型的计量检验课件49计量经济学模型的计量检验课件50计量经济学与应用5.模型的计量检验计量经济学与应用51模型的计量经济学检验线性函数非线性回归模型2回归元X非随机随机回归元3误差均值为0截距影响经典正态线4误差方差不变异方差问题5误差非自相关自相关问题6n>k7.自变量取值变异多重共线性问题8自变量间无线性关系多重共线性问题9模型无设定偏误模型的设定和诊断问题10误差正态分布正态性检验问题模型的计量经济学检验52内容提要1.多重共线性问题2.异方差问题3.自相关问题4.模型设定和诊断5.正态性检验6.参数稳定性检验内容提要53多重共线性如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性,则称为多重共线性(Mti-collinearity完全共线性的情况并不多见,一般出现的是在一定程度上的共线性,即近似共线性。产生多重共线性的主要原因(1)经济变量相关的共同趋势时间序列样本:经济繁荣时期,各基本经济变量(收入、消费、投资、价格)都趋于增长:衰退时期,又同时趋于下降横截面数据:生产函数中,资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况,大企业二者都大,小企业都小(2)滞后变量的引入在经济计量模型中,往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系例如,消费=f(当期收入,前期收入)显然,两期收入间有较强的线性相关性。多重共线性54多重共线性(3)样本资料的服由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集,特定样本可能存在某种程度时}无共线性b)低度共线性的多重共线性。如:在医药研究中,可能只有少数病人,但却要在谈们身上收集大量的变量信息。(c)中度共线性d高度共线性高度共线性多重共线性55多重共线性的后果1.完全共线的情况下参数估计量失效2.近似共线的情况下,OLS参数估计量的方差增大多重共线性使参数估计值的方差增大,1/(112)为方差膨胀因子(VarianceInflationFactor,VIF)表431方差膨胀因子表关系数平方00.0.8090950960970980.990.99方差膨胀因子12510202533503.参数估计量经济含义不合理如果模型中两个解释变量具有线性相关性,例如X2=X1,这时,X1和X2前的参数B1、2并不反映各自与被解释变量之间的结构关系,而是反映它们对被解释变量的共同影响。B1、B2已经失去了应有的经济含义,于是经常表现出似乎反常的现象:例如B1本来应该是正的,结果恰是负的。多重共线性的后果56多重共线性的后果4.变量的显著性检验失去意义存在多重共线性时参数估计值的方差与标准差变大容易使通过样本计算的t值小于临界值,误导作出参数为0的推断能将重要的解释变量排除在模型之外5.模型的预测功能失效变大的方差容易使区间预测的“区间”变大,使预测失去意义多重共线性的后果57多重共线性检验1、检验多重共线性是否存在(1)简单相关系数法两个变量时,求出X1与×2的简单相关系数r,若|r接近1,则说明两变量存在较强的多重共线性。多个变量时,如果两两变量的相关系数高,则存在多重共线性,如果两两变量的相关系数不高,不能说明不存在多重共线性,因为多个解释变量之间可能线性相关(2)采用综合统计检验法若在oLs法下:R2与F值较大,但t检验值较小,说明各解释变量对Y的联合线性作用显著,但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨,故t检验不显著。多重共线性检验58多重共线性检验2、判明存在多重共线性的范围如果存在多重共线性,需进一步确定究竟由哪些变量引起。(1)判定系数检验法使模型中每一个解释变量分别以其余解释变量为解释变量进行回归,并计算相应的拟合优度。如果某一种回归X=a1X1+a2X2+…aX的判定系数较大,说明X与其他X间存在共线性>在模型中排除某一个解释变量X,估计模型;如果拟合优度与包含X时十分接近,则说明X与其它解释变量之间存在共线性。多重共线性检验59多重共线性检验(2)逐步回归法以Y为被解释变量,逐个引入解释变量,构成回归模型,进行模型估计。根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立如果拟合优度变化显著,则说明新引入的变量是一个独立解释变量如果拟合优度变化很不显著,则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系多重共线性检验60计量经济学模型的计量检验课件61计量经济学模型的计量检验课件62计量经济学模型的计量检验课件63计量经济学模型的计量检验课件64计量经济学模型的计量检验课件65计量经济学模型的计量检验课件66计量经济学模型的计量检验课件67计量经济学模型的计量检验课件68计量经济学模型的计量检验课件69计量经济学模型的计量检验课件70计量经济学模型的计量检验课件71计量经济学模型的计量检验课件72计量经济学模型的计量检验课件73计量经济学模型的计量检验课件74计量经济学模型的计量检验课件75计量经济学模型的计量检验课件76计量经济学模型的计量检验课件77计量经济学模型的计量检验课件78计量经济学模型的计量检验课件79计量经济学模型的计量检验课件80计量经济学模型的计量检验课件81计量经济学模型的计量检验课件82计量经济学模型的计量检验课件83计量经济学模型的计量检验课件84计量经济学模型的计量检验课件85计量经济学模型的计量检验课