张晓峒计量经济学课件

张晓峒计量经济学课件file：li-12-1file：li-12-1afile：li-12-2file：li-12-3file：li-12-3bfile：7panel05file：li-12-1ChengHsiao

Baltagi

Baltagi著白仲林主译《面板数据的计量经济分析》，白仲林著，张晓峒主审，南开大学出版社，2008。中文版ChengHsiaoBaltagiBaltagi著白张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件图12.3图12.2图12.3图12.2张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件【案例12.1】（file:li-12-1）混合模型的EViews估计结果示例【案例12.1】（file:li-12-1）混合模型的EV张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件【案例12.1】个体固定效应模型EViews估计结果示例从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。【案例12.1】个体固定效应模型EViews估计结果示例从结张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件【案例12.1】时点固定效应模型的EViews估计结果示例【案例12.1】张晓峒计量经济学课件【案例12.1】个体时点双固定效应模型EViews估计结果示例【案例12.1】个体时点双固定效应模型EViews估计结果示张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件【案例12.1】个体随机效应模型估计结果如下【案例12.1】个体随机效应模型估计结果如下张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件（第4版314页）（第4版314页）张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件（第4版321页）（第4版321页）张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件（第4版330页）（第4版330页）张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件例12.4:

加入人力资本的生产函数研究

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:加入人力资本的生产函数研究（File：5pa人均产出y对人均资本K

的面板数据散点图

对数形式人均产出Lny对人均资本LnK的面板数据散点图

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力资本的生产函数研究

人均产出y对人均资本K的面板数据散点图对数形式人均人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图

对数形式人均产出Lny对人均受教育时间edu

的面板数据散点图

结合图形分析，建立如下计量模型:

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力资本的生产函数研究

人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件动态模型y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次动态模型y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，5张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件去掉附加项影响去掉附加项影响张晓峒计量经济学课件LLC检验是左单端检验。因为LLC=4.27>-1.65，所以存在单位根。EViews7操作步骤：在面板数据Group窗口点击View选UnitRootTest功能。在TestType中选Commonroot–Levin,Lin,Chu。12.7.1LLC（Levin-Lin-Chu，2002）检验（相同根情形）带常数项、自动方式LLC检验是左单端检验。因为LLC=4.27>-1.张晓峒计量经济学课件IPS检验是左单端检验，因为IPS=5.15>-1.65，所以存在单位根。EViews7操作步骤：在面板数据窗口点击View选UnitRootTest功能。在TestType中选Individualroot–Im,Pesaran。12.7.2IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002，不同根情形）IPS检验是左单端检验，因为IPS=5.15>-1.张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件（1）Pedroni检验。包括4个统计量，11种检验方法。Pedroni检验的原假设为“不存在协整关系”。所以有4个检验结果接受原假设（p值大于0.05），7个检验结果拒绝原假设（p值小于0.05），认为log(cp)，log(ip)有协整关系。（1）Pedroni检验。包括4个统计量，11种检验方法。P12.8．面板数据模型的协整检验12.8．面板数据模型的协整检验12.8．面板数据模型的协整检验12.8．面板数据模型的协整检验建立面板数据混合误差修正模型建立面板数据混合误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型建立面板数据个体固定效应误差修正模型张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件12.9.2面板数据（panel）型工作文件的建立，模型估计与检验12.9.2面板数据（panel）型工作文件的建立，模型估张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件图12.35面板数据（panel）型工作文件的个体固定效应模型估计结果图12.35面板数据（panel）型工作文件的个体固定效

演讲结束.演讲结束.人有了知识，就会具备各种分析能力，明辨是非的能力。所以我们要勤恳读书，广泛阅读，古人说“书中自有黄金屋。”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识，培养逻辑思维能力；通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平，培养文学情趣；通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。有许多书籍还能培养我们的道德情操，给我们巨大的精神力量，鼓舞我们前进。人有了知识，就会具备各种分析能力，张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件file：li-12-1file：li-12-1afile：li-12-2file：li-12-3file：li-12-3bfile：7panel05file：li-12-1ChengHsiao

Baltagi

Baltagi著白仲林主译《面板数据的计量经济分析》，白仲林著，张晓峒主审，南开大学出版社，2008。中文版ChengHsiaoBaltagiBaltagi著白张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件图12.3图12.2图12.3图12.2张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件【案例12.1】（file:li-12-1）混合模型的EViews估计结果示例【案例12.1】（file:li-12-1）混合模型的EV张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件【案例12.1】个体固定效应模型EViews估计结果示例从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。【案例12.1】个体固定效应模型EViews估计结果示例从结张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件【案例12.1】时点固定效应模型的EViews估计结果示例【案例12.1】张晓峒计量经济学课件【案例12.1】个体时点双固定效应模型EViews估计结果示例【案例12.1】个体时点双固定效应模型EViews估计结果示张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件【案例12.1】个体随机效应模型估计结果如下【案例12.1】个体随机效应模型估计结果如下张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件（第4版314页）（第4版314页）张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件（第4版321页）（第4版321页）张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件（第4版330页）（第4版330页）张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件例12.4:

加入人力资本的生产函数研究

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:加入人力资本的生产函数研究（File：5pa人均产出y对人均资本K

的面板数据散点图

对数形式人均产出Lny对人均资本LnK的面板数据散点图

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力资本的生产函数研究

人均产出y对人均资本K的面板数据散点图对数形式人均人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图

对数形式人均产出Lny对人均受教育时间edu

的面板数据散点图

结合图形分析，建立如下计量模型:

（File：5panel04）（File：5panel04a）例12.4:

加入人力资本的生产函数研究

人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件动态模型y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次动态模型y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，5张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件去掉附加项影响去掉附加项影响张晓峒计量经济学课件LLC检验是左单端检验。因为LLC=4.27>-1.65，所以存在单位根。EViews7操作步骤：在面板数据Group窗口点击View选UnitRootTest功能。在TestType中选Commonroot–Levin,Lin,Chu。12.7.1LLC（Levin-Lin-Chu，2002）检验（相同根情形）带常数项、自动方式LLC检验是左单端检验。因为LLC=4.27>-1.张晓峒计量经济学课件IPS检验是左单端检验，因为IPS=5.15>-1.65，所以存在单位根。EViews7操作步骤：在面板数据窗口点击View选UnitRootTest功能。在TestType中选Individualroot–Im,Pesaran。12.7.2IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002，不同根情形）IPS检验是左单端检验，因为IPS=5.15>-1.张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件张晓峒计量经济学课件（1）Pedroni检验。包括4个统计量，11种检验方法。Pedroni检验的原假设为“不存在协整关系”。所以有4个检验结果接受原假设（p值大于0.05），7个检验结果拒绝原假设（p值小于0.05），认为log(cp)，log(ip)有协整关系。（1）Pedroni检验。包括4个统计量，11种检验方法。P12.8．面板数据模型的协整检验12.8．面板数据模型的协整检验12.8．面板数据模型的协整