某商业银行业务与管理

商业银行业务与管理主讲邹帆

第一章商业银行导论

第一节商业银行的概念、职能及经营原则一商业银行的概念商业银行是以追求利润为目标，以经营金融资产和负债为对象，综合性、多功能的金融企业。商业银行是一种企业商业银行是一种特殊的企业二商业银行的职能信用中介支付中介信用创造金融服务

附商业银行与货币创造过程

独家银行的货币创造过程资产负债现金+$100存款+$100总计$100总计$100资产负债现金+$100存款+$100放款80存款80总计$180总计$180资产负债现金+$100存款+$100放款80存款80320320总计$500总计$500

存款多倍扩张公式(多倍存款创造的简单模型)

D=1/r×R其中:

D=银行体系中支票存款总量的变动r

=

法定储备率R=银行体系储备额(准备金）的变动多家银行的货币创造过程支票帐户银行准备银行放款货币供应存款金额金额金额总额第一家银行$100.00$20.00$80.00$100.00第二家银行80.0016.0064.00180.00第三家银行64.0012.8051.20244.00第四家银行51.2010.2440.96295.20第五家银行40.968.1932.77325.96第六家银行32.776.5526.22368.93第七家银行26.225.2420.98395.15第八家银行20.984.2016.78416.13第九家银行16.783.3613.42432.91第十家银行13.422.6810.74446.33第十一家银行10.742.158.59457.07最后一家银行$00.00$00.00$00.00$500.00合计$500.00$100.00$400.00三商业银行的经营原则安全性指商业银行应努力避免各种不确定因素对它的影响，保证商业银行的稳健经营和发展。流动性指商业银行能够随时满足客户提现和必要的贷款需求的支付能力，包括资产的流动性和负债的流动性两重含义。盈利性指商业银行作为经营货币信用的企业以追求利润为目标。第二节商商业银行行的组织织结构和和政府对对银行一商商业银银行的组组织形式式单一银行行制分行制银行持股股公司制制连锁银行行制二商商业银银行内部部组织结结构股东大会会董事会监监事事会总暨核行行长（或或总经理理）各各种委员员会投资部放款部存款部信托部会计部国际业务务部人事部教育部控制部公共关系系部分支行三政政府对对银行业业的监管管（一）实实施监管管的原因因保护储户户的利益益控制货币币信用创创造银行业的的综合化化、国际际化（二）监监管的内内容银行业的的准入银行资本本的充足足性银行的清清偿能力力银行业务务活动的的范围贷款的集集中程度度（三）存存款保险险制度存款保险险制度产产生于20世纪纪30年年代。它它要求商商业银行行按存款款额的大大小和一一定的保保险费率率缴纳保保险费给给保险机机构，当当投保银银行经营营破产或或发生支支付困难难时，存存款保险险机构在在一定限限度内代代为支付付。目前各国国存款保保险制度度的组织织形式主主要有：：政府设立立的存款款保险机机构政府和银银行联合合成立存存款保险险机构银行出资资自己成成立存款款保险机机构（四）我我国政府府对银行行业的监监管金融机构构的设置置及业务务范围的的审批稽核检查查金融机机构的业业务经营营状况有权获取取金融机机构的财财务报表表，对违违法、违违纪的金金融机构构给预撤撤销、停停业整顿顿、罚款款等行政政处罚，，并对有有关责任任人员给给与相应应的行政政处分。。第二章商商业银行行的资本本管理第一节商商业业银行资资本的构构成一资资本的定定义资本是银银行股东东为赚取取利润而而投入银银行的货货币和保保留在银银行中的的收益。。资本的四四个重要要目的是是：作为损失失的缓冲冲对潜在的的存款者者表明股股东用自自己的资资本来承承担风险险的意愿愿提供无固固定融资资成本的的资源作为对总总的经营营基础投投入资金金的合理理形式二商商业银银行资本本的构成成《巴塞尔尔协议》》明确规规定资本本由核心资本本和附属资本本构成，其其具体构构成为：：核心资本本：股本（普普通股、、永久非非积累优优先股））公开储蓄蓄附属资本本：未公开储储蓄混合资本本工具长期附属属债务第二节资资本本充足与与银行稳稳健商业银行行的资本本应与资资产的风风险相联联系，银银行资本本的主要要作用就就是吸收收和消化化银行损损失，使使银行避避免倒闭闭危机。。为此，，《巴塞塞尔协议议》的主主要思想想是：银银行最低低资本由由银行资资产结构构形成的的资产风风险所决决定，资资产风险险越大，，最低资资本额越越高。协协议签署署国银行行的最低低资本限限额为银银行风险险资产的的8%，，核心资资本不能能低于风风险资产产的4%，国际际间的银银行竞争争应使银银行资本本金达到到相应的的水平。。《巴塞尔尔协议》》对国际际银行业业

资本本充足性性的测定定核心资本本比率=———————X100%=————————————X100%>4%总风险比比率=———————X100%=————————————X100%>8%核心资本风险资产核心资本（资产X分风险权重重）总资本风险资产核心资本+附属资本本（资产+风风险权重））判别银行资资本充足程程度的辅助助性方法管理质量资产的流动动性银行的历史史收益及收收益留存额额银行股东的的情况营业费用经营活动效效率存款的变化化当地市场情情况第三节商商业银行行的资本管管理影响商业银银行资本需需要量的因因素有关的法律律规定宏观经济形形势银行资产负负债结构银行信誉银行资本规规模的计量量GAAP资资本是由帐面价价值计量得得银行资本本：GAAP=总资产帐帐面价值-总负债帐帐面价值RAP资本本是根据监管管会计原理理计量的资资本：RAP=股股东股权+永久优先先股+贷款款与租赁损损失储备+可转换次次级债务+其它MVC资本本是市场价值值资本：MVC=每每股股票的的现期市场场价格发发行并并为偿的股股票数量银行的最佳佳资本需要要量银行的最佳佳资本需要要量可用资资本成本曲曲线表示。。资本成本本曲线呈““U”形变变化,在曲曲线上有一一资本成本本最低点C’，与其其相对应的的资本量(KA)’为银行行最佳资本本量。这是是因为银行行资本量大大于(KA)’时时，银行资资本的成本本会因筹集集资本的成成本增加及及财务杠杆杆比率的降降低而增加加；反之，，如果资本本量小于（（KA)’，银银行资本成成本会因其其它资金来来源边际成成本的提高高、流动比比率的要求求提高而增增加。从财财务角度看看，资本成成本曲线的的最低点为为最佳资本本量。KCCCC’O(KA)’KA银行资本量量与资本成成本之间的的关系资本成本曲曲线资本与总资资产比率资本成本CC3C2C1(KA)1(KA)2(KA)3KAO大银行中银行小银行银行最佳资资本需要量量与银行规规模的关系系四银行行资本融资资计划银行总体目目标（长期增长长和利润目目标）资本需求量量内部部集集资资预算算资资本本结结构构预算算股股息息目标标资资本本结结构构目标标股股息息政政策策外部部集集资资股票票债券券第三三章章商商业业银银行行的的负负债债及及管管理理第一一节节存存款款的的种种类类和和构构成成一存存款款的的种种类类交易易账账户户:活期期存存款款可转转货币市场存款账户（MMDA）自动转帐制度（ATS）非交易帐户（储蓄存款）：储蓄存款定期存款存款款的的构构成成核心心存存款款——指对对市市场场利利率率变变动动和和外外部部经经济济因素素变变化化反反映映不不敏敏感感的的存存款款易变变性性存存款款——指对对市市场场利利率率变变动动和和外外部部经经济因因素素变变化化反反映映敏敏感感的的存存款款决定定存存款款利利率率的的因因素素存款款的的期期限限银行行的的经经营营实实力力银行行的的经经营营目目标标.存款款的的定定价价（一一））存存款款定定价价与与银银行行经经营营目目标标存款款价价格格变变动动银银行行存存贷贷利利差差的的变变动动客户对存款数数量与组合的的决定银银行存款量量与构成（二）成本加加利润存款定定价法每单位存款每每单单位存款服务务分分配到银银行售售出每单位存存款服务的价格的的经营营支出存存款的总总支出的的计划利润银行的净利润润与银行存贷贷款增长=++（三）存款的的边际成本定定价法边际成本MC=总成本的的变动=新利润旧旧利润润边际成本率=（四）存款的的其他定价法法为不同的客户户制定不同的的价格根据客户与银银行的关系定定价以新利润筹集集的总资金以旧利润筹集的总资金总成本变动额额筹集的新增资资金额第二节非非存款性的资资金来源一非存款款性资金来源源同业拆借从中央银行的的贴现借款证券回购国际金融市场场融资发行中长期债债券非存款性资金金来源规模的的确定银行的资金缺缺口等于当前前和预计未来来的贷款与投投资需求减去去当前和预计计未来的存款款量第三节商商业银行负债债成本的管理理成本的概念利息成本营业成本资金成本可用资金成本本成本的分析方方法历史加权平均均成本法边际成本法第四章商商业银行现现金资产管理理第一节商业银行行现金资产管管理的目的和和原则一现金资产产的构成库存现金托收中的现金金在中央银行的的存款法定准备金超额准备金现金资产管理理的目的现金资产管理理的目的就是是要在银行流流动性需要的的前提下，尽尽可能地降低低现金资产占占总资产的比比重，使现金金资产达到适适度的规模。。现金资产管理理的原则适度存量控制制原则适时流量调节节原则安全性原则第二节商商业银行的现商业银行流动动性需求与供供给的影响因因素流动性供给增增加的因素流流动动性需求增加加的因素客户存存款客客户户提取取存款款提供非非存款款服务务收入入合合格贷贷款客客户的的贷款款要求求客户偿偿还贷贷款偿偿还还非存存款借借款银行资资产出出售服服务务产生生的营营业费费和税税收货币市市场借借款向向股股东派派发现现金股股利发行新新股第三节节商商业业银行行的流流动性性管理理流动性性管理理的原原则进取型型原则则保守型型原则则成本最最低原原则流动性性管理理的方方法转换资资产的的方法法———将非非现金金资产产迅速速转换换为现现金资资产借入的的方法法———借入入资金金来满满足流流动性性需要要其它方方法：：回购购协议议抵抵押贷贷款标标准化化运运用资资本市市场工工具第五章章企企业贷贷款及及其管管理第一节节企企业贷贷款及及其种企业贷款是银行发放给企业的各种贷款，它占银行贷款总额的绝大部分。企业贷款的种类可以有不同划分：按贷款的期限可分为短期贷款和中长期贷款按贷款的偿还期限可分为活期贷款和定期贷款按贷款的保障程度可分为抵押贷款和信用贷款按贷款的偿还方式可分为一次性还清和分期偿还贷款银行贷贷款运运行过过程银行季季节性性贷款款（流流动资资金贷贷款））发放收收回购货收收回应应收款款项增值应应收收帐款款存货出出售售第二节节企企业贷贷款分一银银行贷贷款分分析过过程机会评评估初步分分析还款来来源分分析贷款包包贷款稽稽查二企企业贷贷款理理由分分析销售增增长导导致的的借款款营业周周期减减慢引引起的的借款款国定资资产购购买引引起的的借款款其它原原因引引起的的借款款三借借款企企业信信用分分析（一））评价价借款款人信信誉状状况的的原则则品质(Character)能力(Capacity)现金(Cash)抵押(Collateral)环境(Conditions)控制(Control)（二））影响响企业业还款款能力力的因因素盈利能能力第一一还还财财务务分分析析营营运运能能力力款来来源源偿偿还还能能力力经营营活活动动现现金金净净流流量量现金金流流量量分分析析投投资资活活动动现现金金净净流流量量筹资资活活动动现现金金净净流流量量担保保信用用支支持持抵押押行业业风风险险经营营风风险险还款款意意愿愿第二二还还款来来源源非财财务务因因素素影响响企企业业还还款款能能力力的的因因素素企业业贷贷款款的的定定价价成本本加加成成贷贷款款定定价价法法筹集集资资金金的的其其它它经经营营预预计计违违约约风风边际际成成本本成成本本险险补补偿偿费费用用价格格领领导导模模型型定定价价法法贷款款利利率率=优优惠惠利利率率（（各各种种成成本本和和预预期期利利润润)+加加成成部部分分=优优惠惠利利率率+违违约约风风险险贴贴水水+期期限限风风险险贴贴水水成本本——收收益益定定价价法法银行行贷贷款款税税前前收收益益率率=贷贷款款产产生生的的总总收收入入+借借款款人人实实际际使使用用资资金金额额贷款款利利率率=+++预预期期利利润润第三三节节贷贷款款政贷款款的的决决策策程程序序综合合分分析析确定定贷贷款款结结构构提出出贷贷款款结结构构方方案案与客客户户谈谈判判贷款款能能否否满满足足银银行行与与客客户户的的需需要要完成贷款款文件发放贷款款贷款的质质量评价价正常贷款款关注贷款款次级贷款款可疑贷款款损失贷款款贷款政策策贷款政策策是银行行指导和和规范业业务，管管理和控控制信用用风险的的各项方方针、措措施和程程序的总总称。贷款政策策的基本本内容有有：贷款业务务的发展展战略贷款审批批的分级级授权贷款的期期限和品品种结构构贷款发放放的规模模控制关系人贷贷款政策策贷款集中中风险管管理政策策贷款定价价贷款的担担保政策策贷款档案案管理政政策贷款的审审批和管管理程序序贷款的日日常管理理和崔收收政策对贷款质质量评价价的标准准对不良贷贷款的处处理有问题贷贷款的发发现和处处理（一）发发现第一道防防线信信贷员第二道防防线贷贷款复核核第三道防防线外外部检查查（二）处处理与借款人人会面商商讨合作作的可能能性向借款人人注入新新的资金金可启动减债债程序和和时间限限制增加抵押押品索取财务务报表立即监控控抵押品品和贷款款人建立损失失—安全全点否呆帐准备备贷款呆帐帐准备金金是从银银行收入入中提取取的、用于于弥补贷贷款损失失的一种种价值准准备。呆帐准本本金有三三种类型型:普通呆帐帐准备金金专项准备备金特别准备备金第六章个个人人信贷及及其管理理第一节个个人贷款款的种类类和内容容个人贷款款也称消消费信贷贷，是银银行为个个人购买买住房、、汽车、、家电和和旅游、、求学等等消费提提供的贷贷款。一个个人贷款款的种类类:按贷款用用途分：：住房贷贷款汽汽车贷贷款旅旅游贷贷款家用电器器贷款助助学学贷款按还款方方式分：：一次还还款分分期还还款按贷款管管理分：：不动产产贷款（（居民住住宅抵押押贷款））非不动产产贷款（（非住住宅贷款款）信用卡贷贷款个人贷款款的特点点利率水平平高对经济周周期的敏敏感性借款人缺缺乏利率率弹性个人贷款款的定价价（一）如如何确定定非住宅宅消费贷贷款的利利率个人贷款款利率=银行筹筹资成本本+非资资金营运运成本（（薪金等等交易成本本）+客客户违约约风险+长期贷贷款中的的定期利率率风险+目标利利润盈余余（二）个个人贷款款实际贷贷款利率率的计算算方法年百分率率法单一利率率法贴现率法法追加贷款款率法补偿余额额要求(三)可可变利率率个人贷贷款的运运用贷款利率率=基准准利率+风险升升水美国的基基准利率率等于全全美30家最大大银行中至少少34的的成员对对优质贷贷款报价价的平均值。第二节个个人贷银行对个个人的财财务分析析内容（一）客客户分析析分析未来来的还款款来源或或抵押品品界定个人人资产的的所有权权和确定定资产的的价值确定客户户收入（二）负负债和费费用分析析明确客户户的还款款方式估计担保保贷款和和限制性性贷款的的影响（三）综综合分析析综合评价价客户的的流动资资金状况况资产分析析流动资产产分析现金大额可转转让存单单和储蓄蓄存单可转让证证券不动产分分析应收贷款款分析人寿保险险分析退休基金金分析私人财产产分析其它资产产分析收入分析析工资和其其它经常常收入利息和股股息收入入应收赡养养费和退退休基金金收入失业救济济和社会会保障福福利负债分析析信用卡分分析营业负债债分析其它贷款款和负债债分析其它信息息共有权偶然负债债或有负债债综合分析析确定贷款款的潜在在抵押品品或还款款来源更清楚地地了解客客户资产产的流动动性确定流动动负债的的金额算出一个个更准确确的所有有者权益益数据分析客户户的速动动比率和和所有者者权益与与资产比比率第三节个完善个人贷款款保证制度确定高质量的的抵押品产权与控制权权鉴定担保人评估建立以资信评评估为基础的的个人贷款决决策机制建立客户信息息档案库客户的基本财财务信息客户的社会信信息客户的贷款历历史客户的担保人人和抵押品信信息第七章商商业银行的的证券投资管第一节商商业银行行证券投资概概述一商业银行行证券投资的的概念证券投资是指指为了获取一一定收益而承承担一定风险险、对有一定定期限规定的的资本证券的的买卖行为。。它包含收益益、风险和期期限三要素。。证券是各类经经济权益凭证证的统称,是是用来证明证证券持有者有有权按其所载载取得相应收收益的证书。。证券有无价价证券与有价价证券之分。。有价证券又又可分为物品品证券与资本本证券，能在在证券市场上上买卖的只有有属于资本证证券的股票和和债券。商业银行证券券投资的目的的获取收益分散风险增强流动性商业银行证券券投资的种类类政府债券包包括中中央政府债券券、政府机构债券、地地方政府债券券公司债券股票商业票据银行承兑汇票票创新的金融工工具第二节商业业银行证券投投资的收益与与风险一商业业银行证券投投资的收益（一）证券投投资收益率票面收益率当期收益率到期收益率（二）证券投投资收益曲线线证券投资收益益曲线是指证证券投资收益益率和证券发发行量之间的的关系曲线。。一般说来证证券发行人力力求以最低的的发行成本发发行债券（抬抬高价格），证券投资收益曲线一般向右下方倾斜。证券信用等级高，市场容量大，曲线倾斜度较小；反之则大。收益率证券投资收益益曲线需求量(发行行量)o证券投资收益益曲线假设有三种证证券A、B、、C，其投资资曲线分别为为IR（A））、IR（B）、IR（（C），从证证券收益角度度考虑银行应应该首先投资资于A，投资资额为OA；；其次投资于于B，投资额额为OB；最最后对C进行行投资。银行行对A的投资资不能超过OA，否则银银行的收益就就会小于投资资在B上的收收益，对B的的投资不能超超过OB，否否则银行的收收益就会小于于C上的收益益。IR(A)IR(C)IR(B)OAB收益率需求量（发行行量）证券投资收益益曲线的比较较商业银行证券券投资的风险险1系统性风风险和非系统统性风险2内部经营营风险和外部部风险内部风险有：：个人风险财产风险经营风险责任风险外部风险有：：信用风险市场风险利率风险购买力风险流动性风险第三节商业一一般般策略商业银行证券券投资的一般般策略是指银银行将投资资资金在不同种种类、不同期期限的证券中中进行分配，，尽可能对风风险和收益进进行协调，使使风险最小，，收益率最高高，从而达到到有效证券组组合。有效证券组组合是指在在证券投资资总额一定定的条件下下，承担总总风险相同同但预期收收益较高的的证券组合合，它是对对投资者最最有利的证证券组合。。有效证券组组合区.D.C.E.BAO预期收益率率风险有效证券投投资组合风险和收益益相同的证证券组合在进行多元元化证券组组合的过程程中，银行行必须考虑虑三个因素素：证券组合中中的每一种种证券的风风险。各个证券风风险越小，，组合的风风险越小。。反之越大大证券组合中中各种证券券的比例。。高风险证券券所占比例例越大，组组合的总风风险越大。。证券组合中中各种证券券收益的相相关度。各种证券完完全负相关关，证券组组合可以完完全消除风风险具体策略（一）分散散化投资法法期限分散法法地域分散法法类型分散法法发行者分散散法期限数量证券投资梯梯形期限法法（二）期限限分离法短期投资战战略长期投资战战略杠铃投资战战略（三）灵活活调整法（四）证券券调换法价格调换收益调换市场内部差差额调换利率预期调调换减税调换第八章商商业银行资资产负债管管理理理论论与实践第一节商商业银银行资产负负债管理理理论与发展展资产管理理理论几个发发展阶段（一）商业业贷款理论论Commercial-LoanTheory18世纪亚亚当.斯斯密该理论认为为商业银行行资金来源源主要是流流动性很强的活期期存款,因因此，其资资产业务应应主要集中中于短期自偿偿性贷款，，既基于商商业银行为为能自动清清偿的贷款，，以保持与与资金来源源高度流动动性相适应应的资产的高高度流动性性。（二）资产产转移论Shift-AbilityTheory20世纪20年代莫莫尔顿顿该理论认为为，银行流流动性强弱弱取决于资资产迅速变变现能力，，因此，保保护资产流流动性最好好的方法是是持有可转转换的资产产。这类资资产具有信信誉好、期期限短、流流动性强的的特点，从从而保障了了银行在需需要流动性性时能够迅迅速转换为为现金。最最典型的可可转换资产产是政府发发行的短期期债券。（三）预期期收入理论论Anticipated-IncomeTheory20世纪40年代鲁鲁克克诺该理论认为为，银行资资产的流动动性取决于于借款人的的预期收入入，而不是是贷款的期期限长短。。借款人的的预期收入入有了保障障，期限较较长的贷款款可以安全全收回；借借款人的预预期收入不不稳定，期期限短的贷贷款也会丧丧失流动性性。负债管理理理论20世纪50、60年代该理论主张张银行可以以积极主动动通过借入入资金的方式来维持持资产流动动性，支持持资产规目目的扩张，，获取更高的盈盈利水平。。负债管理理理论以负债债的方法来来保证银行行流动性的需要，使使银行的流流动性与盈盈利性的矛矛盾得到协协调；使传统的流流动性为先先的经营管管理理念转转为流动性性、安全性、盈盈利性并重重；使银行行在管理手手段上有了了质的变化，将将管理的视视角由单纯纯资产管理理扩展到负负债管理，提高高了银行资资产盈利水水平。三资产产负债综合合管理理论论AssetsandLiabilitiesManagementtheory20世纪70年代该理论吸收收了资产、、负债两种种管理理论论的合理内核，，并对其进进行了发展展和深化。。认为商业银行单靠靠资产管理理或单靠负负债管理都都难以达到流流动动性性、、安安全全性性、、盈盈利利性性的的均均衡衡，，银银行行应应对对资产产负负债债两两方方面面业业务务进进行行全全方方位位、、多多层层次次的的管管理，，保保证证资资产产负负债债结结购购调调整整的的及及时时性性、、灵灵活活性，，以以此此保保证证流流动动性性供供给给能能力力。。四资资产产负负债债表表外外管管理理理理论论20世世纪纪80年年代代末末该理理论论主主张张银银行行应应从从正正统统的的资资产产和和负负债债业业务务以外外去去开开拓拓新新的的业业务务领领域域，，开开辟辟新新的的盈盈利利源源泉泉。。银行行应应发发挥挥其其强强大大的的金金融融信信息息服服务务功功能能，，利利用用计计算机机网网络络技技术术大大力力开开展展以以信信息息处处理理为为核核心心的的服服务务业务务。。银银行行在在存存贷贷业业务务以以外外，，可可以以开开拓拓多多样样化化的的金融融服服务务领领域域，，如如期期货货、、期期权权等等多多种种衍衍生生金金融融工工具的的交交易易。。提提倡倡将将资资产产负负债债表表内内的的业业务务转转化化为为表表外业业务务，，如如将将贷贷款款转转让让给给第第三三者者，，将将存存款款转转售售给给急需需资资金金的的单单位位等等。。第二二节节资资产产负负债债管管理理方方法法资金金总总库库法法ThePoolofFundApproach其主主要要内内容容是是，，银银行行将将来来自自于于各各种种渠渠道道的的资金金汇汇集集起起来来，，形形成成一一个个资资金金总总库库或或称称资资金金池池，，资金金池池的的资资金金被被无无差差别别的的视视为为同同质质的的单单一一来来源源，，然后后再再将将资资金金总总库库总总的的资资金金参参照照银银行行同同业业公公布布的财财务务比比率率及及自自身身的的经经验验与与判判断断制制定定各各类类资资产产流动动性性标标准准，，根根据据标标准准分分配配到到各各种种资资产产上上去去。。活期存款储蓄存款定期存款短期存款发行债券股本一级储备二级储备各类贷款长期证券固定资产资金总库资金金来来源源资金金运运用用按优优先先持持续续分分配配资金金总总库库法法示示意意图图资金金分分配配法法其主主要要内内容容是是按按照照资资金金来来源源的的流流动动性性强强弱弱来来确定定资资金金的的分分配配顺顺序序和和数数量量。。进进行行资资金金分分配配时时应应遵循循如如下下原原则则：：如如果果资资金金周周转转速速度度快快，，法法定定准准备备金率率要要求求高高，，资资金金的的稳稳定定性性就就低低，，那那么么这这类类资资金金来源源就就应应分分配配给给流流动动性性强强的的资资产产项项目目；；反反之之，，资资金比比较较稳稳定定，，就就应应分分配配给给盈盈利利性性较较强强、、流流动动性性较较弱的的资资产产项项目目。。该该法法既既注注重重负负债债对对资资产产在在总总量量上上的制制约约，，又又强强调调二二者者在在结结构构上上的的平平衡衡。。活期期存存款款储蓄蓄存存款款定期期存存款款短期期存存款款资本本票票据据和和证证券券股票票一级级储储备备二级级储储备备贷款款长期期债债券券资金金分分配配法法示示意意图图线性性规规划划法法是在在设设定定银银行行受受到到一一定定的的约约束束条条件件下下，，求求解解目目标标函函数数值值最最优优的的一一种种方方法法。。其其主主要要内内容容是是：：首首先先建建立立函函数数目目标标，，然然后后确确定定影影响响银银行行收收益益实实现现的的限限制制因因素素作作为为约约束束条条件件，，最最后后求求出出目目标标函函数数达达到到最最大大的的一一组组解解，，由由此此得得出出银银行行进进行行资资金金配配置置的的最最优优状状态态。。例：：一家家银银行行资资金金来来源源为为：：2500万万元元，，可可用用于于贷贷款款X1或二二级级储储备备（（即即购购买买短短期期债债券券））X2来持持有有。。设设贷贷款款的的收收益益率率为为12%，，短短期期证证券券的的收收益益率率为为8%，，又又设设银银行行管管理理人人员员确确定定的的流流动动性性标标准准是是总总资资产产中中每每10元元资资产产总总额额需需有有2元元短短期期证证券券，，即即短短期期证证券券与与总总资资产产的的比比例例至至少少要要达达到到14。。求利润Z最大化化。目标函数数：利润目标标Z最大大化=0.12X1+0.08X2约束条件件：总量限制制条件X1+X22500万元（（AB线或或其下））资产结构构限制条条件X20.25X1（OD线线或其上上）非负限制制条件X10与X201X22500200015001000500ABDEZZ1图中表示示三角形形AOE适合于于三个约约束条件件的所有有组合点点。E点点为最佳佳资产组组合点。。在这点点上，银银行资金金管理者者在短期期证券上上投资500万万元，贷贷款2000万万元，目目标函数数Z1代表的总总收益最最大为280万万元。第九章商商业业银行的的其他业业务与经经营第一节商商业业银行中中间业务务中间业务务的含义义商业银行行中间业业务也称称中介业业务、代代理业务务、居间间业务，，它是指指银行不不运用或或较少运运用自己己的资财财，以中中间人的的身份替替客户办办理收付付或其它它委托事事项，为为客户提提供各类类金融服服务并收收取手续续费的业业务。中间业务务的特点点成本低、、收益高高、易开开展、风风险少、、收入稳稳定、安安全可靠靠。以接受客客户委托托的方式式开展业业务创造了新新的信用用形式具有交叉叉性充分利用用了商业业银行的的资源中间业务务的种类类（一）按按中间业业务的功功能和形形式分：：结算性中中间业务务担保信中中间业务务管理性中中间业务务衍生金融融工具业业务其它中间间业务（二）按按银行开开展中间间业务时时的身份份分：委托业务务代理业务务自营业务务（三）按按是否与与信用活活动有关关划分：：信用性中中间业务务非信用性性中间业业务第二节国国内内结算业业务结算业务务的概念念是指商业业银行通通过提供供结算工工具，如如本票、、汇票、、、支票票等，为为购销双双方或收收付双方方完成货货币收付付、转账账划拨行行为的业业务。结算的作作用加速资金金周转，，提高资资金效益益，促进进商品流流通。节约现金金，调节节货币流流通。巩固经济济合同制制和经济济核算制制。集聚闲置置资金，，扩大银银行信贷贷资金来来源。反映结算算信息，，监督国国民经济济活动。。结算的原原则和纪纪律原则：恪守信用用，履行行付款。。谁的钱进进谁的帐帐，由谁谁支配。。银行不垫垫款。纪律：单位和个个人办理理结算时时不准出出租、出出借帐户户；不准签发空空头支票票和远期期支票；；不准套套取银行行信用。。银行办理理结算时时，不准准延误、、积压结结算凭证证；不准挪用、、截留客客户和它它行的结结算资金金；未收收妥款项项，不准签发发银行本本票、支支票；不不准向外外签发未未办汇款款回单；不准准拒绝受受理客户户和它行行的正常常结算业业务。国内结算算的工具具银行本票票支票汇票银行汇票票商业汇票票中间业务务的基本本性质居间的地地位“或有资资产”、、“或有有负债””以收取手手续费的的形势获获得利益益具有经济济效益、、社会效效益和综综合效益益9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。21:21:3121:21:3121:211/5/20239:21:31PM11、以我我独沈沈久，，愧君