培训风险管理

培训风险管理第1页/共60页2风险管理的目标

对风险进行识别衡量监控以便于:将承担风险所带来的回报与成本进行对比将发生意外损失的可能最小化有关各方信息互通为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备第2页/共60页3风险管理组织架构(负责统管风险管理)-内部审计

资产与债务委员会-运营风险管理委员会

法规委员会

信贷风险委员会

第3页/共60页4各下属部门的功能职责1.

内部审计

负责内部稽核有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件;

在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议.第4页/共60页5各下属部门的功能职责2. 资产与债务委员会(ALCO)

负责审视:

直接

间接

市场 声誉

利率

流动性

提供宏观战略性指导Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome第5页/共60页6各下属部门的功能职责3. 运营风险管理委员会负责审视:

直接

间接业务运营 声誉可信度

开发风险识别与评估模型第6页/共60页7各下属部门的功能职责3. 运营风险管理委员会

例:HBUS

识别评估风险制定/修改:规程内控应急方案具体项目运营损失事件运营风险资料库追踪分析经验吸取第7页/共60页8各下属部门的功能职责4.法规委员会

负责审视:

直接

间接

法律法规 声誉

一个重要业务:

反洗钱 第8页/共60页9

风险管理

信贷风险管理第9页/共60页10风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?信贷风险管理的目标是什么?第10页/共60页11风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?“信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”第11页/共60页12CommonSituationswhereCreditRisksarise:

借款: 不能还款.

担保: 清算债务时得不到偿还

财资产品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.

贸易融资: settlementwillnotbeeffected.

跨境业务: 款项划转受到限制第12页/共60页13运营风险管理-目标“ 通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化.”

“ TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”

第13页/共60页14合理信贷风险管理的要点合理的信贷风险管理的要点——合理操作

建立恰当的信贷风险环境在合理的信贷给予程序下操作保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序确保信贷风险的充分控制第14页/共60页15合理信贷风险管理的要点建立恰当的信贷风险环境董事会确定信贷风险策略管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险

第15页/共60页16合理信贷风险管理的要点在合理的信贷给予程序下操作合理且明确的信贷给予标准在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度

新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定所有信贷必须在可控范围之内第16页/共60页17合理信贷风险管理的要点保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序有信贷风险的组合的管理系统监控单个贷款的系统连贯的内部风险评级系统管理层信息监控整个信贷组合的组成和质量的系统

压力测试第17页/共60页18合理信贷风险管理的要点确保信贷风险的充分控制独立且持续的信贷审查系统确保信贷给予功能管理恰当管理问题贷款的系统第18页/共60页19地区总部信贷风险管理部门的组织结构图地区总部地区首席信贷官集团总部集团首席信贷官政策个人金融服务批准项目MIs地区CRM个人金融服务准则批准风险识别信贷恢复第19页/共60页20CRM队伍的角色和职责

部门队伍职责信贷风险管理政策审查/规范化信贷政策、规程和准则批准大额信贷复杂借贷特殊借贷风险识别识别潜在问题帐户加强各部门的行业知识信贷恢复重估/重组问题帐户退出问题关系项目信贷风险管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI制定常规的Mis用于监测风险:-资产质量-集中度-风险额度个人金融服务管理个人金融服务的信贷组合第20页/共60页21信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担

合理操作责任方董事会确定信贷风险策略董事会管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略政策识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险商业政策合理且明确的信贷给予标准政策在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度MI政策新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定政策所有信贷必须在可控范围之内政策人事有信贷风险的组合的管理系统信贷操作监控单个贷款的系统商业风险识别连贯的内部风险评级系统政策人事商业批准管理层信息MI监控整个信贷组合的组成和质量的系统MI压力测试商业政策独立且持续的信贷审查系统批准风险识别确保信贷给予功能管理恰当内部审计管理问题贷款的系统风险识别信贷恢复第21页/共60页22汇丰信贷文化第22页/共60页23汇丰信贷文化 5C+1PConservative保守Constructive建设性Competitive竞争性Collective集体性Communicative沟通性

+

focusingon致力于

Profit利润第23页/共60页24汇丰信贷文化——保守“……我们新的五年策略计划是‘增长管理’。利用汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收益的增长率然而同时，我们并不会放弃风险防范的保守作风这一汇丰的优良传统。”

SirJohnBond约翰邦得爵士GroupChairman集团主席第24页/共60页25汇丰信贷文化——保守长期关系了解你的客户一致的信用评估标准（培训）第25页/共60页26汇丰信贷文化——保守能做的态度个人的授权适应变革/驱动变革第26页/共60页27汇丰信贷文化——竞争性

集团策略-增长管理致力于于增值风险回报平衡快速反应第27页/共60页28汇丰信贷文化——集体性团队合作第28页/共60页29汇丰信贷文化——沟通性

与各部门的互动工作指南第29页/共60页30汇丰信贷文化利润第30页/共60页31

信贷政策和准则

业务指南分级

第31页/共60页32业务指南分级GroupStandardsManual(GSM)集团标准手册FunctionalInstructionManual(FIMs)职能指导手册BusinessInstructionManuals(BIMs)业务指导手册LendingGuidelines借贷指南第32页/共60页33业务指南分级相关分发方集团主席/集团CEO相关职能部门的全球主管当地总部分支关联公司区域/国家借贷准则整个集团客户集团全球产品职能/运营集团所有业务BIMsFIMsGSM第33页/共60页34信贷政策和准则

信贷政策和指导的审查及更新第34页/共60页35信贷政策和准则的审查和更新审查频率

每年一次

特别法律规章声誉部门之间部门内新产品第35页/共60页36

信贷政策和准则

信贷组合管理第36页/共60页37信贷组合管理的目标形成多元化的信贷组合，避免集中风险警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点保持优质的贷款记录第37页/共60页38信贷组合种类

按行业按国家按信贷等级第38页/共60页39按行业分类的信贷组合集团总部统一管理相关风险相关联的敏感度对集团总部定期回报统治坏帐经验行业多变性第39页/共60页40

按国家分类的信贷组合集团总部将国家分成六类：

一流正常一般个例考虑受限禁止

根据：

以往的经验当前的状况对该国的了解最新的政治、经济和市场数据国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。第40页/共60页41按信贷等级分类的信贷组合集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险第41页/共60页42信贷等级第42页/共60页437个信贷级别Vs5个信贷级别

对借款人评级Vs对单项借款评级

信贷风险评级系统第43页/共60页44信贷风险评级系统(续)1级–低风险极佳的财务状况,流动性,资本状况，收入,现金流,管理和还款能力借款由现金全额保证或是由“Euromoney”杂志评选出来的前100家银行所签发的备用信用证担保借款人的穆迪评级是Aaa到>A3或是标准普尔评级是AAA到A第44页/共60页452级–满意风险令人满意的或是较好的财务状况,流动性,资本状况,收入,现金流,管理和还款能力借款人的穆迪评级是Baa1到Baa3或是标准普尔评级是BBB+到BBB-信贷风险评级系统(续)第45页/共60页46

3级–一般风险收入或现金流有变差迹象没有审计过的财务报表账户交易记录或是还款纪录有问题需要更频繁的监控还款能力尚可借款人的穆迪评级是Ba1到Ba3或是标准普尔评级是BB+到BB-信贷风险评级系统(续)第46页/共60页47

4级–关注级别财务状况持续恶化需要频繁的监控还款能力尚可信贷风险评级系统(续)第47页/共60页485级–次级风险财务状况较差还款能力及意愿较差容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项款项还是可以全部收回信贷风险评级系统(续)第48页/共60页496级–呆坏账被归为坏账本金和利息的还款不大可能银行可能会觉得必须变现抵押品才可以还款利息不能入账(香港金管局90天逾期)需要全额或部分拨备信贷风险评级系统(续)第49页/共60页50

7级–损失清算或结业的后阶段需要全额拨备收回款项的可能性很小要进行相应的撇账信贷风险评级系统(续)第50页/共60页51信贷风险评级系统(续)由于巴塞尔协议2,评级应:-重心为客户;少些主观判断性;Scorecards支持(MRA);延伸(从7到10或者22);与违约的可能性(PD)相联系第51页/共60页52信贷业务流程和有关责任

前线

风险管理部

申请受理

ü审批

风险监察组

不良资产组

调查

üüüü审查

ü审批üü发放

ü跟踪

üü监控

ü回收

üü重组和核销

üü第52页/共60页53有效的部门间合作

明确理解特定的目标和策略

部门高层必须支持遵从这个共同目标中

提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户第53页/共60页54有效的部门间合作有建设性的交流:哪里存在问题，就应该提出解决方案或者其他意见

持续且积极的对话，更新和反馈

相互公布信