计量经济学读书笔记

1计量经济学读书笔记第一部分基础内容计量经济学与相关学科的关系数理经济学数理经济学数理统计学经济学统计学数学经济统计学计量经济学古典假设下计量经济学的建模过程依据经济理论建立模型抽样数据收集葬参数速估计嫌模型喊检验尸经济务意义溪检验据（包辣括参建数符推号、孤参数窜大小病等）膝统计跌意义师检验熟（拟误合优胞度检俗验、币模型醉显著僚性检洗验、差参数枝显著申性检怒验）准计量芳经济亡学检沃验（毛异方赔差检阵验、传自相馆关检乐验、膨多重衬共线熄性检砖验）尖模型资预测毅性检薄验（丰超样去本特参性检厘验）蜡模型岔的应嚼用（蝴结构悠分析拿、经爽济预剧测、呼政策沉评价亩、检袄验和往发展爹经济增理论愿）贱几个洪重要稠的盲“闲变量寸”午解释法变量盒与被蔽解释足变量曾内生众变量撕与外虾生变归量齿滞后临变量卫与前押定变势量污控制第变量速回归制中的括四个嫁重要嗓概念领总体锤回归扶模型坚（P划op浮ul铲at虚io经n敌Re敢gr捞es基si卫on虫M延od耍el验，P勉RM肢)汽--捏代表蛛了总糖体变疾量间享的真量实关炸系。书总体病回归趁函数框（P跃op匪ul位at品io魄n范Re酿gr捎es脸si走on总F悄un式ct生io赞n，疯PR匆F）孕--唇代表巴了总离体变络量间救的依疾存规凶律。月样本践回归退函数宋（S冤am泽pl垮e关Re仅gr责es差si葱on氏F原un猫ct损io忠n，峡SR长F）丹--块代表腐了样切本显废示的疑变量蛮关系浊。盒样本希回归并模型硬（S扯am像pl阶e隐Re绒gr叹es掘si务on漆M晓od蚁el送，S疗RM锡）丑--勺-代遍表了广样本泄显示懂的变桨量依臭存规故律。迈总体粘回归店模型完与样防本回美归模叙型的押主要狂区别犬是：=1\*GB3袭①给描述惨的对狂象不筑同。叠总体展回归俭模型桂描述吐总体炼中变制量y搏与x奸的相峡互关爱系，秃而样场本回塞归模任型描飞述所踢关的岸样本员中变盖量y编与x呈的相护互关陷系。=2\*GB3胀②墙建立冶模型麦的依这据不练同。州总体泛回归今模型妻是依菜据总丝体全材部观露测资恭料建稀立的置，样翅本回座归模怨型是鄙依据摧样本宗观测蚊资料蚂建立纯的。=3\*GB3再③深模型气性质拣不同件。总晓体回雄归模凑型不框是随斜机模画型，吨而样括本回滋归模籍型是俘一个杀随机室模型剑，它离随样招本的四改变议而改沟变。黑总体那回归姓模型馆与样倡本回桥归模像型的燥联系秀是：蜓样本顺回归皆模型水是总茎体回费归模名型的黑一个堪估计宿式，富之所妹以建杠立样雪本回宽归模雄型，坑目的厦是用蝶来估扯计总仅体回折归模绝型。僚随机摩误差花项的召内容仪模型哗中被破忽略寺的影甜响因弟素的恼影响盖模型素关系细设定晃不准背确的蓄影响匙变量予的测盖量误扎差影您响宜随机未因素剧影响奉一元妹线性逃回归杠模型巴的基晌本假买定（世古典扭假定惑）=1\*GB3佛①惰零均逼值秧=2\*GB3拾②批同方愤差躲=3\*GB3昏③确无自慢相关泄性霜=4\*GB3泳④添解释胡变量炎与随及机扰罪动项飞不相栋关=5\*GB3榨⑤阅随机双扰动寄项服独从正溜态分娇布=6\*GB3培⑥何解释絮变量滨之间夸不相标关（溜多重葱共线焦性）沃（属片于多旺元线蓬性回届归假臂定）绝OL荣S估社计式讽特性装（B狱es坡t签Li丑ne慎ar掀U凤nb蛮ia乏se停d灯Es秤ti温ma籍to趴rs悄）切线性货性(岔Li凑ne互ar苍,指谎参数中估计助量零与岂分别韵为观除测值妥和随怒机误雕差项还的线疾性函兰数或婆线性核组合神)清无偏趟性（餐Un馆bi吹as遥ed奶,指巩参数铺估计孩量唱和纱的均凳值分都别等廉于总颈体参乳数值昌与忌）镇最小敌方差炎性（奇Be蜂st悠,有兔效性闷，指急在所江有的关线性耕、无任偏估党计量屠中，究最小剖二乘守估计寇量殖和俭的方绑差最牲小）早第二再部分淘计欧量经矿济检裕验僵在古咳典线畜性回津归模浇型中智，应悉用最味小二良乘法听估计孟的估托计量斥具有鸡BL四UE禽的特品性，长但是张当模涌型不董是线闪性模闪型和帐不满因足古狱典假括设的河时候挣，最涨小二晒乘法罪估计述的估蚊计量甩不再广有B蓬LU贿E党的特熄性。俯本部穗分主退要解患决非江、线弃性回吼归模起型和狸违反盏古典帽假设哑下的稠参数迷估计棕与假丑设检俩验问待题。歇非线丈性回忙归模并型把可线考性化曲模型违双对挖数模铁型（瘦不变存弹性盖模型亚）——厦半对稳数模见型（场不变绑增长桨模型僵）掩倒数仙模型帜（到双曲胡线赤模型胖）特多项凝式模桨型倾成长铃模型辆Lo林gi血st词ic临s成顾长曲轨线贤简化产式禁——绳Go虫mp疏er凉tz怎成长繁曲线——钻不可泼线性融化模多型跃对于躺非线芳性化乔模型钳，一刊般采杯用高辈斯-京牛顿板迭代种估计透法进驱行估糟计，拉即将阁其展绩成泰香勒级窃数之屯后，森再利姜用迭屋代估薯计法娘进行色估计柔。膊迭代抱估计拦法基窑本思瓦想：徒通过叹泰勒役级数牌展开样先使添非线疯性方栽程在科某一狂组初候始参耽数估惰计值妥附近剃线性恒化，酒然后似对这面一线逐性方探程应拣用O谈LS眉法，效得出梁一组保新的酸参数僵估计以值。干重复阶直至口参数栏估计磁值收缩敛为亭止。连违反谋古典栗假设瓣的回检归模奋型雕异方户差性景（针绿对古绞典假磁定=2\*GB3混②扇）=1\*ALPHABETIC价A祸概念育：随京机误班差项够的方壶差不姐等于倦一个浙常数怕，即=2\*ALPHABETIC踏B烧产生惜原因钱（遗所漏了腔重要员的解删释变滑量、设模型得形式窝有误轨、统慨计误浴差、梦偶然档随机汪因素禽）=3\*ALPHABETIC茅C踢后果舱（船增大近、无丹法计号算估瞒计误裹差和姑估计连区间初、解横释变帜量显顿著性梁检验拉失效泼t检颠验失弱效、泛预测绩精度确降低磨）=4\*ALPHABETIC违D天检验择（图杂示法影、解雷析法斗Sp砍ea摄rm约an神等级哄相关费系数假检验升、戈轿德菲乎尔德鬼—降匡特焰Go旺ld杏fe乳ld戚-Q养ua降nd解t检艇验、瓦帕克恰Pa吴rk固检验呀、格狐里瑟饶Gl吴ej假se墙r检魔验、幻怀特例Wh欺it括e检渔验）牌--托重点阳理解唤，要使求解欣释检恭验过棚程=5\*ALPHABETIC插E崖措施费(加奇权最仁小二突乘法器WL唯S)李便自相席关性宣（针录对古扶典假岸定=3\*GB3丝③虑）=1\*ALPHABETIC寺A元概念咏：在季任何虏具体省时期云中，越u值捕都与接它自牛己以筐前的裁值（富或几紫个数买值）亚相关傅。=2\*ALPHABETIC漂B饱产生诚原因奥（经她济惯味性、柿模型村设定饶有误币、数剖据处裙理过姐程中跨产生落、蛛凡网现钩象、听随机火现象墨本身草原因扣）=3\*ALPHABETIC贪C煎后果允（参葵数估移计量跟不再绵有效浑但仍灯无偏诞、估局计误江差和于估计渗区间园变大尿、t接检验棵失效欺、预贤测精很度降仰低）=4\*ALPHABETIC宫D企检验嚼（图及示法悲、财D-迷W检反验那）胶蚂抱睁（哑偏相盛关系胡数检沈验、闯BG脖检验贼）=5\*ALPHABETIC乏E丛措施粒（广药义差裕分法捧）董多重仆共线范性（席针对头古典抵假定=6\*GB3套⑥嗽）=1\*ALPHABETIC田A煎概念两：解都释变荷量之柱间存耽在精男确的沈或近新似的剃线性串相关纯关系驳。=2\*ALPHABETIC把B狗产生当原因狭（经师济变京量的慰内在毒联系强、变炉量间付有相渠同的优变化惠趋势配、引虎入滞睁后模役型、获数据栋资料久的局炕限性书）=3\*ALPHABETIC回C侍