2023年初级银行从业资格之初级风险管理试题及答案一

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理精选试题及答案一

单选题（共50题）

1、在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.一级资本

【答案】A

2、“5C”方法属于（）评级方法。

A.信用评分法

B.专家判断法

C.历史模型法

D.压力测试法

【答案】B

3、风险识别包括（）环节。

A.感知风险和分析风险

B.计量风险和分析风险

C.计量风险和感知风险

D.感知风险和检测风险

【答案】A

4、商业银行的()承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我

评估的实施与优先排序。

A.董事会风险管理委员会

B.合规部门

C.业务部门

D.风险管理部门

【答案】C

5、以下属于经济资本计量对象的是()

A.流动资产

B.固定资产

C.存放与拆放同业

D.无形资产

【答案】C

6、风管连接处严密度合格标准为中压风管每()m接缝平均不大

于()处为合格。

A.120,16

B.120,8

C.100,16

D.100,8

【答案】D

7、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。

A.8

B.7

C.6

D.3

【答案】A

8、下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是（）o

A.4年1次全面审计

B.5年2次非全面审计

C.3年1次全面审计

D.3年1次非全面审计

【答案】C

9、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额

准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余

额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。

A.2.53%

B.2.16%

C.2.15%

D.1.78%

【答案】A

10、银行吸收（）存款，发放（）贷款，在发挥着期限转

换和流动性创造的社会职能。

A.短期；短期

B.长期；短期

C.短期；长期

D.长期；长期

【答案】C

11、商业银行信用风险预警的正确程序是（）。

A.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

C.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

D.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

【答案】D

12、商业银行的核心“无形资产”是（）。

A.风险管理信息系统

B.完善的公司治理机构

C.健全的内部控制机制

D.有效的风险管理策略

【答案】A

13、下列属于情景分析范围中微观情景的是0。

A.社会

B.经济

C.法律

D.人员

【答案】D

14、即期外汇交易的作用不包括（）。

A.可以满足客户对不同货币的需求

B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

C.可以用来套期保值

D.可以用于外汇投机

【答案】C

15、假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴

塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）o

A.0.05%

B.0.04%

C.0.03%

D.0.02%

【答案】A

16、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益

的不确定性。这里所述的商品不包括（）。

A.农产品

B.能源产品

C.金属

D股票

【答案】D

17、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源

【答案】C

18、（）是指银行所持有的各类风险性资产余额。

A.风险价值

B.缺口

C.市场价值

D敞口

【答案】D

19、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项

的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.5亿元，回收总成本

为0.65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为

()o

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】c

20、商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般()o

A.大于100%

B.小于100%

C.等于100%

D.不能确定

【答案】B

21、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权

成为()。

A.价内期权

B.欧式期权

C.价外期权

D.美式期权

【答案】B

22、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。

A.长期性的

B.短期性的

C.临时性的

D.永久性的

【答案】A

23、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银

行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资

产分析中的()。

A.结构分析

B.总量分析

C.趋势分析

D.同质同类比较

【答案】A

24、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

【答案】D

25、以下指标中，（）数值越高，说明商业银行流动性越差。

A.大额负债依赖度

B.核心存款指标

C.贷款总额与核心存款的比率

D.流动资产与总资产的比率

【答案】C

26、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,

其调查内容不包括（）o

A.管理能力和行业地位

B.外包服务的集中度

C.财务稳健性

D.突发事件应对能力

【答案】B

27、根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和

商品头寸需满足的条件的是（）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理

【答案】C

28、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预

付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该

公司2010年速动比率为（）。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

【答案】C

29、（2018年真题）（）是商业银行监管的首要环节，是保障银行

机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A.监督检查

B.市场准入

C.最低资本充足率要求

D.信息披露

【答案】B

30、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接

测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生

存发展带来致命影响。（）

A.会

B.不会

C.有可能会，有可能不会

D.以上都不对

【答案】A

31、风险与控制自我评估的原理为（）

A.固有风险=控制措施-剩余风险

B.固有风险=控制措施+剩余风险

C.剩余风险=控制措施-固有风险

D.剩余风险=控制措施+固有风险

【答案】B

32、下列各项中，不属于失职违规情形的是0。

A.对客户进行误导

B.从事超越授权交易

C.恶意毁损资产

D.支配超出权限资金额度

【答案】C

33、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。

A.价内期权和平价期权的内在价值为零

B.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

D.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益

或利润

【答案】A

34、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。

A.损失事件评估

B.损失事件识别

C.损失事件填报

D.损失金额确定

【答案】A

35、下列关于财务比率的表述中，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

【答案】A

36、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次

级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，

商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是

3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备

覆盖率是（）O

A.0.5

B.0.67

C.0.8

D.0.3

【答案】B

37、商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利

变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.箱

D.黄金

【答案】D

38、下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和

高级法两种

B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概

率，其他风险要素采用监管当局的估计值

C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、

违约损失率、违约风险暴露、期限

D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露

【答案】D

39、（2018年真题）《巴塞尔III最终方案》对全球系统重要性银行提

出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）

A.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求

+25%*系统重要性银行附加资本要求

B.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求

+50%*系统重要性银行附加资本要求

C.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求

+75%*系统重要性银行附加资本要求

D.全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求

【答案】B

40、下列风险属于按风险诱发原因分类的是（）。

A.政治风险和社会风险

B.系统性风险和非系统性风险

C.信用风险和市场风险

D.纯粹风险和投机风险

【答案】C

41、由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信

用分析的专家系统是（）o

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.5Ds系统

【答案】A

42、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征

的是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.市场风险

【答案】D

43、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确

定

【答案】C

44、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是⑺。

A.技术创新

B.合规管理

C.管理问题

D.风险监管

【答案】B

45、（2018年真题）柜面业务操作风险控制措施不包括（）。

A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位

操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自

动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息

C.改革信贷经营管理模式

D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作

技能和业务水平

【答案】C

46、（2021年真题）商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是

（）

A.收集、分析和报告有关的风险信息

B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调

C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策

D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制

等执行情况

【答案】D

47、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。

A.打分卡方法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.标准法

【答案】A

48、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是

()。

A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、

交易简单

B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源

往往合法

C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯

罪资金来源

D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到

点的流动

【答案】C

49、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为

()天。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】C

50、客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是()o

A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出

B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活

动现金流流入

C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入

D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流

出

【答案】D

多选题（共20题）

1、外包风险管理的工作主要有（）o

A.尽职调查

B.外包服务承诺

C.分包风险管理

D.外包协议管理

E.业务外包风险评估

【答案】ABCD

2、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分

为（）三大类。

A.非可控性损失

B.灾难性损失

C.预期损失

D.可控性损失

E.非预期损失

【答案】BC

3、市场风险计量方法包括（）o

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

E.敏感度分析

【答案】ABCD

4、在业务外包管理活动中，高级管理层管理的内容包括（）。

A.负责制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

C.定期审阅本机构外包活动相关报告

D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

E.负责执行外包管理的政策、操作流程和内控制度

【答案】ABD

5、按约束的风险类型，限额主要分为（）。

A.信用风险限额

B.市场风险

C.操作风险限额

D.流动性风险限额

E.国别风险限额

【答案】ABCD

6、下列属于商业银行信用评分模型的有（）o

A.线性概率模型

B.Logit模型

C.非线性辨别模型

D.死亡率模型

E.Probit模型

【答案】AB

7、下列关于核心负债比例的说法，正确的是（）。

A.核心负债比例=核心负债/总负债x100%

B.核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的

存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性

C.将到期日在3个月以上的负债和50%比例的活期存款定义为核心

存款

D.大型银行的中值在50%左右，股份制银行的中值在40%左右

E.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳

定可比程度

【答案】ABC

8、国别限额类型有（）0

A.敞口限额

B.闭口限额

C.经济资本限额

D.市场风险限额

E.行业限额

【答案】AC

9、材料进场验收是重要一环，目的是（）。

A.检验材料的质量和数量是否符合材料采购合同的约定，判定是否

由于运输原因发生变异

B.检验材料的质量是否符合材料采购合同的约定，判定是否由于运

输原因发生变异

C.检验材料数量是否符合材料采购合同的约定，判定是否由于运输

原因发生变异

D.检验材料的质量或数量是否符合材料采购合同的约定，判定是否

由于运输原因发生变异

【答案】A

10、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”

类别？（）

A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

B.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

C.资金交易员未经授权进行交易并造成损失

D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损

E.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

【答案】BCD

11、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.建立公平的奖惩机制

D.建立强大的、动态的风险管理系统

E.努力建设学习型组织

【答案】ABCD

12、反洗钱主要包括()等制度。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易与可疑交易报告制度

D.境内交易监控制度

E.境外交易监控制度

【答案】ABC

13、广义上讲，银行业机构的市场准入包括()o

A.机构准入

B.业务准入

C.区域准人

D.高级管理人员准入

E.级别准人

【答案】ABD

14、《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理