2023年07月基金从业《证券投资基金基础知识》押题卷3

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1.[单选][1分]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A.参数法

B.久期分析法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

2.[单选][1分]人民币合格境外机构投资者，简称为（）。

A.RQFII

B.QDII

C.QFII

D.RQDII

3.[单选][1分]利润表上半部分反应经营活动，下半部分反应非经营活动，其分界点是（）。

A.营业利润

B.利润总额

C.主营业务利润

D.净利润

4.[单选][1分]（）是最大的不动产管理公司

A.麦格理集团

B.高盛公司

C.世邦魏理仕全球投资集团

D.贝莱德

5.[单选][1分]根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的（）。

A.90%

B.80%

C.70%

D.60%

6.[单选][1分]相关系数的（）大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

A.概率

B.标准差

C.绝对值

D.期望收益

7.[单选][1分]利润表是（）报表。

A.静态

B.动态

C.长期

D.短期

8.[单选][1分]公募基金的托管人以（）名义在中国登记结算公司开立结算备付金账户，用于基金场内证券交易的资金交收。

A.基金管理人

B.基金托管人和基金联名

C.基金托管人

D.公募基金

9.[单选][1分]下列不属于投资风险的主要因素是（）

A.市场价格

B.在规定时间和价格范围内买卖证券的难度

C.借款方还债的能力和意愿

D.内部欺作

10.[单选][1分]当股票的市场价格高于买入价格时，股票持有者卖出股票就可以赚取差价收益，这种差价收益称为（）。

A.资本利得

B.红利

C.股息

D.利差

11.[单选][1分]以下不属于债券基金主要的投资风险是（）。

A.利率风险

B.信用风险

C.提前赎回风险

D.汇率风险

12.[单选][1分]短期融资券由（）承销并采用（）的方式发行，通过市场招标确定发行利率。

A.证券公司；有担保

B.证券公司；无担保

C.商业银行；有担保

D.商业银行；无担保

13.[单选][1分]下列不属于股利贴现模型的是（）。

A.零增长模型

B.不变增长模型

C.多元增长模型

D.超额收益贴现模型

14.[单选][1分]基金资产中扣除基金所有负债是（）。

A.基金资产总值

B.基金资产估值

C.基金资产净值

D.基金份额净值

15.[单选][1分]下列不属于系统性风险的是（）。

A.经济增长

B.流动性风险

C.政治因素

D.利率、汇率与物价波动

16.[单选][1分]下列关于基金资产估值的叙述中，错误的是（）。

A.要求基金份额净值的计算必须准确

B.在估值过程中一般均采用资产最新价格

C.广义来说，每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一对应

D.赎回者希望能够以低于实际价值的价格进行赎回

17.[单选][1分]下列选项中说法错误的是（）。

A.利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位

B.按债权人取得报酬的情况，可以将利率分成为实际利率和名义利率

C.实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率

D.通常所说的年利率都是指实际利率

18.[单选][1分]（）是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。

A.操作风险

B.系统性风险

C.非系统性风险

D.管理运作风险

19.[单选][1分]下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高

B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高

C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

20.[单选][1分]某一证券组合P由A和B构成,其中A、B、证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%；则该组合P的期望收益率为（）。

A.6%

B.6.5%

C.3%

D.8%

21.[单选][1分]通过分析企业的资产负债表；能够揭示（）。

Ⅰ.企业资产要素的信息

Ⅱ.长期或短期偿还债务能力

Ⅲ.资本结构是否合理

Ⅴ.企业经营稳健与否

Ⅳ.经营风险的大小以及股东权益结构状况

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅳ

22.[单选][1分]交易员的职责不包括（）。

A.执行基金经理制定的交易指令

B.向基金经理及时反馈市场信息

C.及时在市场异动中作出决策

D.以对投资有利的价格进行证券交易

23.[单选][1分]下列关于个人投资者的个人状况对其投资需求的影响表现，说法错误的是（）

A.拥有稳定工作的年轻个人投资者，其风险承受能力较强

B.处于失业状态或者即将退休的个人投资者其风险承受能力较弱

C.随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递减

D.随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递增

24.[单选][1分]（）代表了迄今为止对包括对冲基金、私算股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。

A.EFSI管理规则

B.AIFMD.C.UCITS

D.CERCLA.

25.[单选][1分]对于基金交易费，以下说法不正确的是（）。

A.基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用

B.我国证券投资基金的交易费主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费

C.交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取

D.印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定收取

26.[单选][1分]目前,我国的基金管理费按照基金资产净值计得后，按（）支付。

A.季

B.周

C.月

D.日

27.[单选][1分]（）是国际债券结算行业提倡且较为安全高效的一种结算方式，也是发达债券市场最普遍使用的一种结算方式

A.见款付券

B.券款对付

C.纯券过户

D.见券付款

28.[单选][1分]下列关于公司盈余和市盈率的说法错误的是（）。

A.市盈率（P/E）=每股市价/每股收益（年化）

B.市盈率指标表示股票价格和每股收益的比率，该指标揭示了盈余和股价之间的关系，

C.对盈余进行估值的重要指标是市净率。对于普通股而言，投资者应得到的回报是公司的净收益

D.市盈率是投资回报的一种度量标准，即股票投资者根据当前或预测的收益水平收回其投资所需要的年数；当前市盈率的高低，表明投资者对该股票未来价值的主要观点

29.[单选][1分]复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。

A.越小，越低

B.越大，越低

C.越小，越高

D.越大，越高

30.[单选][1分]下列关于基金管理费和托管费的叙述中，错误的是（）。

A.衍生工具基金的管理费率最高

B.货币市场基金的管理费率最低

C.基金托管费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金资产净值的一定比例，从基金资产中提取

D.基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用

31.[单选][1分]（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

A.基金资产总值

B.基金份额净值

C.基金资产净值

D.基金总份额

32.[单选][1分]开放式基金的分红方式有（）。

A.现金分红

B.分红再投资

C.基金份额分拆

D.现金分红和分红再投资

33.[单选][1分]（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。

A.方差

B.标准差

C.分位数

D.相关系数

34.[单选][1分]根据《证券投资基金法》的规定复核、审査基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（）承担。

A.基金管理人

B.基金托管人

C.基金份额持有人

D.证监会

35.[单选][1分]下列关于机构法人投资基金税收的表述，正确的是（）。

A.对非金融机构买卖基金的差价收入征收营业税

B.对机构买卖基金份额征收印花税

C.对金融机构买卖基金的差价收入征收营业税

D.对机构从基金分配中获得的收入征收企业所得税

36.[单选][1分]杠杆收购的关键是（）。

A.发行股票

B.举债

C.套期保值

D.基金

37.[单选][1分]速动比率的计算公式为（）。

A.（流动资产+存货）/流动负债

B.（存货-流动资产）/流动负债

C.（流动资产-存货）/流动负债

D.（流动资产-流动负债）/净利润

38.[单选][1分]基金管理公司最核心的业务是（）。

A.投资基金业务

B.投资交易业务

C.投资管理业务

D.投资托管业务

39.[单选][1分]（）也称权益报酬率。

A.资产收益率

B.销售利润率

C.权益乘数

D.净资产收益率

40.[单选][1分]按照（）分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。

A.期权买方执行期权的时限

B.期权买方的权利

C.执行价格与标的资产市场价格的关系

D.偿还期限

41.[单选][1分]以下属于基金交易费的是（）。

A.上市年费

B.分红手续费

C.印花税

D.开户费

42.[单选][1分]（）又称股东权益或净资产，表示企业的资产净值。

A.负债

B.所有者权益

C.资产

D.资本

43.[单选][1分]有关现金流量表述不正确的有（）。

A.现金流量表的编制基础是权责发生制

B.现金流量表的编制基础是收付实现制

C.现金流量表的作用包括反应企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力

D.通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。

44.[单选][1分]（）是指在交易时间每一份衍生工具所规定的交易数量。

A.标的资产

B.交易单位

C.交易总量

D.结算总量

45.[单选][1分]假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取可得15000元。如果当前你有一笔投资机会，年复利收益率为20%，每年计算一次，则下列表述正确的是（）。

A.3年后领取更有利

B.无法比较何时领取更有利

C.目前领取并进行投资更有利

D.目前领取并进行投资和3年后领取没有区别

46.[单选][1分]目前，我国托管资产的场内资产结算主要采用两种模式，包括（）和（）。

A.托管人结算模式；券商结算模式

B.共同对手方计算模式；逐笔清算模式

C.货银对付模式；交差交收模式

D.净额交收模式；全额交收模式

47.[单选][1分]下列不属于基础原材料类大宗商品的是（）。

A.动力煤

B.钢铁

C.铜

D.橡胶

48.[单选][1分]及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于（）管理。

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.操作风险

49.[单选][1分]如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，我们就称该股票市场是（）。

A.半强有效市场

B.弱有效市场

C.无市场

D.强有效市场

50.[单选][1分]基金资产估值是指对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行估值。

A.基金资产总值

B.净资产

C.全部资产及所有负债

D.基金份额净值

51.[单选][1分]（）属于基金公司的核心保密区域，执行最严格的保密要求。

A.研究部

B.投资部

C.交易部

D.投资决策委员会

52.[单选][1分]期货保证金制度中，缴纳资金的比例通常在（）。

A.3%～5%

B.1%～3%

C.5%～10%

D.5%～15%

53.[单选][1分]一般而言，拥有更多财富的个人投资者，风险承受能力也（）。

A.更强

B.更低

C.不能比较

D.不确定

54.[单选][1分]以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。

A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题

B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次

C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法

D.基金资产估值的责任人是基金托管人

55.[单选][1分]（）最早产生于美国硅谷，目前成为私募股权投资基金最主要的运作方式

A.有限合伙制

B.公司制

C.信托制

D.股份制

56.[单选][1分]（）是指通过发行受益凭证或者股票来进行募资，并将这些资金投资到房地产或者房地产抵押贷款的专门投资机构。

A.房地产有限合伙

B.房地产权益基金

C.房地产投资信托

D.房地产股份合伙

57.[单选][1分]下列属于股票特征的是（）。

Ⅰ.收益性

Ⅱ.风险性

Ⅲ.永久性

Ⅳ.参与性

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

58.[单选][1分]实际收益率在名义收益率的基础上扣除了（）的影响

A.汇率波动

B.税收

C.流动性

D.通货膨涨率

59.[单选][1分]（）是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。

A.政策风险

B.经济周期性波动风险

C.利率风险

D.购买力风险

60.[单选][1分]常见的算法交易策略不包括（）。

A.成交量加权平均价格算法

B.时间加权平均价格算法

C.跟量算法

D.简单成本平均法

61.[单选][1分]当技术分析无效时，市场至少符合（）。

A.弱有效市场

B.半弱有效市场

C.半强有效市场

D.强有效市场

62.[单选][1分]国际证监会组织认为，对基金的适当监管对于实现保护投资者的目标至关重要，监管机构为了确保投资者的合法权益应采取下述各种监管措施中，不包括（）。

A.向投资者充分披露信息

B.保证客户收益

C.公平、准确地进行资产评估和定价

D.证券投资基金的份额赎回

63.[单选][1分]下列UCITS三号指令对基金管理公司提出的最低资本要求中，说法正确的是（）。

A.资本在任何情况下不能低于13周的“固定经营成本”

B.管理公司的起始资本不能低于12.5万欧元

C.管理资产超过2.5亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资产0.02%的资本

D.以上都正确

64.[单选][1分]不影响净资产收益率的指标包括（）。

A.总资产周转率

B.资产净利率

C.资产负债率

D.流动比率

65.[单选][1分]UCITS基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%，成员国可将此比例提高到（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

66.[单选][1分]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（）。

A.贝塔系数

B.期望值

C.权重

D.协方差

67.[单选][1分]衡量所持证券变现难易的是（）。

A.经营风险

B.再投资风险

C.流动性风险

D.利率

68.[单选][1分]（）影响投资者的风险态度以及对流动性的要求。

A.投资期限的长短

B.收益要求的高低

C.风险容忍度的大小

D.监管制度的强弱

69.[单选][1分]（）是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。

A.瑞士

B.爱尔兰

C.英国

D.卢森堡

70.[单选][1分]私募基金的投资产品面向不超过（）人的特定投资者发行

A.100

B.200

C.150

D.300

71.[单选][1分]某企业税后净利为60万元，所得税率25%，利息费用为50万元，则该企业利息保障倍数为（）

A.1.96

B.2.2

C.3.4

D.2.6

72.[单选][1分]（）是根据特定的时间间隔，在每个时间点上平均下单的算法。旨在使市场影响最小化的同时提供一个平均执行价格。

A.成交量加权平均价格算法

B.时间加权平均价格算法

C.跟量算法

D.执行偏差算法

73.[单选][1分]投资决策委员会一般的组成中不包括（）。

A.公司总经理

B.投资总监、投资部经理

C.基金管理公司的副总经理

D.分管投资的副总经理

74.[单选][1分]下列关于交易所发行未上市投资品种估值方法错误的是（）。

A.首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值

B.首次发行未上市的股票、债券和权证，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按收入计量

C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值

D.非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：FV＝C＋（P－C）（Dl－Dr）／Dl

75.[单选][1分]下列不符合全球投资业绩标准关于收益率计算的条款的是（）。

A.必须采用总收益率

B.必须采用经现金流调整后的平均收益率

C.投资组合的收益必须以期初资产值加权计算

D.在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益

76.[单选][1分]目前，我国货币基金的管理费率为（）

A.0.25％

B.0.33％

C.1.50％

D.0.10％

77.[单选][1分]某公司从银行取得贷款30万元，年利率为6%，贷款期限为3年，到第3年年末一次偿清，该公司应付银行本利和为（）万元

A.36．74

B.38．57

C.34．22

D.35．73

78.[单选][1分]（）是一种最简单的衍生品合约。

A.远期合约

B.互换合约

C.期货合约

D.期权合约

79.[单选][1分]目前，办理摘取前结算业务的系统是（）。

A.深圳清算所客户终端系统

B.中债综合业务平台

C.大连清算所客户终端系统

D.债券综合业务平台

80.[单选][1分]关于被动投资指数复制和调整说法，错误的是（）。

A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法。

B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递增。

C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法。

D.被动投资复制指数会产生复制成本。

81.[单选][1分]（）履行监督管理银行间债券市场功能。

A.银行业协会

B.证监会

C.中国人民银行

D.国务院财政部

82.[单选][1分]（）表示企业所应支付的所有债务。

A.应付款项

B.负债

C.应付利息

D.应付所得税

83.[单选][1分]（）旨在帮助投资者跟上市场交易量，若交易量放大则同样放大这段时间内的下单成交量。

A.成交量加权平均价格算法

B.时间加权平均价格算法

C.跟量算法

D.执行偏差算法

84.[单选][1分]下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（）。

A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期

B.资本市场没有摩擦

C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件

D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。

85.[单选][1分]当市场价格低于行权价格时，认沽权证持有者行权，公司发行在外的股份（）。

A.增加

B.减少

C.相同

D.不变

86.[单选][1分]以下不属于影响回购协议利率的因素的是（）。

A.交割条件

B.回购期限的长短

C.回购市场

D.质押证券的质量

87.[单选][1分]我国的黄金交易市场包括上海黄金交易所和（）。

A.上海期货交易所

B.深圳黄金交易所

C.深圳期货交易所

D.上海证券交易所

88.[单选][1分]目前,我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期支取的。

A.基金份额持有人

B.基金注册登记结构

C.基金托管人

D.监管机构

89.[单选][1分]股票型基金的年托管费率一股为（）。

A.0.15％

B.0.35％

C.0.33％

D.0.25％

90.[单选][1分]（）是不动产的主要类别。

A.房地产

B.住宅型建筑物

C.公寓

D.商业不动产

91.[单选][1分]下列有关债权资本的表述，不正确的是（）。

A.债权资本是通过借债方式筹集的资本

B.由于公司拖欠利息或破产的可能性高于政府，所以公司贷款利率一般情况下会高于国债的利息

C.经营状况稳健的公司支付较高的利息，而风险