初级银行从业资格考试风险管理(习题卷1)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷1)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共179题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.商业银行发展资产证券化业务的意义不包括（）。A)将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构B)以最小的成本增强流动性和提高资本充足率C)将不良资产成批量、快速转换为可流通的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险消除D)增强盈利能力，改善商业银行收入结构[单选题]2.巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A)首席风险官必须具备独立性B)首席风险官负责商业银行的全面风险管理C)首席风险官不能向董事会报告D)首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责[单选题]3.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括(.)。A)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B)风险度量的结果受制于历史周期的长短C)无法充分计量非线性金融工具的风险D)以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强[单选题]4.具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A)二级资本B)其他一级资本C)核心一级资本D)股东资本[单选题]5.资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越()A)弱B)强C)没有影响D)有影响，但不确定[单选题]6.下列关于资本转换因子的说法，正确的是（）。A)某组合风险越小，其资本转换因子越高B)同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高C)根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D)资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险[单选题]7.商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（）。A)不定期通报外包活动的有关事项B)及时通报外包活动的突发性事件C)配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查D)保障客户信息的安全性[单选题]8.()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。A)风险对冲B)风险转移C)风险分散D)风险规避[单选题]9.表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（）。A)空头450B)空头750C)多头450D)多头750[单选题]10.VaR是指在一定的持有期和给定的()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A)置信水平B)敏感水平C)统计分布D)潜在风险[单选题]11.关于优质流动性资产的特征，下列说法中错误的是()。A)低信用风险和市场风险B)存在多元化的买卖方，市场集中度高C)具有活跃且具规模的市场D)具有负责任的做市商[单选题]12.定期压力测试至少()年一次。A)半B)1C)2D)3[单选题]13.我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。A)《企业会计准则》B)《商业银行市场风险管理指引》C)《商业银行资本充足率管理办法》D)《商业银行压力测试指引》[单选题]14.反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A)客户身份识别制度B)客户身份资料和交易记录保存制度C)大额交易与可疑交易报告制度D)涉嫌洗钱的可疑交易报告制度[单选题]15.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A)经济资本B)资本充足率C)贴现率D)存款准备金[单选题]16.某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。A)若有超过贷款额的资金可以提供担保B)可以提供担保C)不能提供担保D)经银行同意即可提供担保[单选题]17.（）是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。A)第一支柱资本要求B)第二支柱资本要求C)第三支柱资本要求D)第四支柱资本要求[单选题]18.以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。A)在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B)市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C)与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D)在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值[单选题]19.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A)一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B)对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到?风险域?企业C)商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D)授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率[单选题]20.某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A)0.05B)0.10C)0.15D)0.20[单选题]21.为了达到有效银行监管的目的，()必须强化信息披露的日常监管机制和惩罚机制，并且承担更多的责任。A)董事会B)监管当局C)高级管理层D)外部审计机构[单选题]22.()是商业银行的核心?无形资产?，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A)商业银行风险管理流程B)商业银行公司治理C)商业银行内部控制D)商业银行信息系统安全管理[单选题]23.以上材料主要体现的是（）的操作风险。A)人员因素B)内部流程C)系统缺陷D)外部事件[单选题]24.商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（）。A)互为提供担保或连环提供担保B)发生处理方式异常的交易C)资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D)与特定顾客或供应商发生大额交易[单选题]25.借人流动性是商业银行降低流动性风险的?最具风险?的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。A)流动性风险B)可获得性C)不可获性D)最终收益[单选题]26.贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A)一般准备B)专项准备C)特种准备D)一般风险准备[单选题]27.银监会提出的良好银行监管标准不包括()。A)促进金融稳定和金融创新共同发展B)努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C)确保银行业金融机构不破产D)对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制[单选题]28.商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是?没有风险就没有收益?。A)风险对冲B)风险转移C)风险规避D)风险分散[单选题]29.商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A)每日B)每周C)每月D)每季度[单选题]30.管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A)数量、复杂性、及时性B)运行速度、复杂性、便捷性C)质量、数量、及时性D)质量、及时性、便捷性[单选题]31.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过()。A)75%;65%B)65%;15%C)75%;25%D)65%;25%[单选题]32.清晰的战略风险管理流程不包括（）。A)战略风险识别B)战略风险监测和报告C)战略风险评估D)应急方案[单选题]33.（）是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。A)间接国别风险B)传染风险C)货币风险D)主权风险[单选题]34.下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A)预期损失率B)贷款损失准备充足率C)正常贷款迁徙率D)不良资产/贷款率[单选题]35.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()。A)期货B)期权C)货币互换D)远期[单选题]36.（）是商业银行最高风险管理/决策机构,（）承担商业银行风险管理的最终责任A)股东大会,董事会B)股东大会,监事会C)董事会,高级管理层D)董事会,董事会[单选题]37.商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来()。A)市场风险B)声誉风险C)信用风险D)操作风险[单选题]38.()仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A)核心存款比例B)大额负债依赖度C)贷款总额与总资产的比率D)现金头寸指标[单选题]39.（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A)历史模拟法B)方差一协方差法C)压力测试法D)蒙特卡罗模拟法[单选题]40.期权性工具()。A)具有期权性风险B)具有对称性C)不会给期权出售方带来风险D)给期权买入方带来风险[单选题]41.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括()。A)内部关联交易频繁B)连环担保十分普遍C)财务报表真实性差D)资金链脆弱[单选题]42.商业银行风险管理的核心要素不包括（）。A)价格确认B)降低风险C)技术支持D)模型创新[单选题]43.巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因所作的分类不包括()。A)操作风险B)项目风险C)市场风险D)声誉风险[单选题]44.（）是银行宏观审慎监管的核心。A)市场准入B)资本监管C)监督检查D)风险评级[单选题]45.马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A)均值-方差模型B)资本资产定价模型C)套利定价理论D)二叉树模型[单选题]46.（）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。A)风险偏好声明B)风险文化C)风险偏好维度D)风险偏好框架[单选题]47.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。A)止损限额B)特殊限额C)风险限额D)头寸限额[单选题]48.下列不属于现场检查程序的是(.)。A)现场检查准备阶段B)现场检查实施阶段C)现场检查处理阶段D)现场检查后续阶段[单选题]49.资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______。()A)越高越小B)越低越大C)越高越大D)越低越小[单选题]50.（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A)法律风险B)监管风险C)国别风险D)违规风险[单选题]51.银行要承受不同形式的()。这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。A)法律风险B)流动性风险C)声誉风险D)国家风险[单选题]52.以下有关资本的说法中错误的是()。A)经济资本是一种虚拟的资本B)经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C)监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D)属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量[单选题]53.以下贷款最低定价的公式，正确的是（）。A)贷款最低定价＝（资金成本-资金收益）/贷款额B)货款最低定价＝（资金成本+经营成本）/贷款额C)贷款最低定价＝（资金成本+经营成本+风险成本）/贷款额D)贷款最低定价＝（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额[单选题]54.2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A)《商业银行压力测试指引》B)《利率风险管理与监管原则》C)《商业银行资本充足率管理办法》D)《商业银行市场风险管理指引》[单选题]55.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。A)减少营业网点B)强化声誉风险管理培训C)确保及时处理投诉和批评D)从投诉和批评中积累早期预警经验[单选题]56.下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A)可规避的操作风险B)不可降低的操作风险C)可缓释的操作风险D)应承担的操作风险[单选题]57.影响超额备付金头寸的主要因素不包括（）。A)外汇占款B)贷款投放C)工作日因素D)节假日因素[单选题]58.区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A)地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B)区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C)区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D)区域法律法规明显调整[单选题]59.以下行为属于内部欺诈的是()。A)歧视及差别待遇事件B)黑客攻击损失C)意识到自己缺乏必要的知识/技能但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况D)意识到自己缺乏必要的知识/技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益[单选题]60.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。A)违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B)只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C)违约损失率是一个事后概念D)估计违约损失率的损失是会计损失[单选题]61.下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是()。A)战略风险管理不需要配置资本B)战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C)战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D)战略风险管理短期内没有益处[单选题]62.巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。A)损失结果B)风险事故C)风险发生的范围D)诱发风险的原因[单选题]63.内部审计的主要内容不包括()。A)经营管理的合规性及合规部门工作情况B)内部控制的健全性和有效性C)银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动D)风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性[单选题]64.在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是A)长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B)同业拆入C)出售流动资产D)外部融资[单选题]65.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，利率变化使银行的价值变化()亿元。A)8.57B)-8.57C)9.00D)-9.00[单选题]66.商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A)我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25％B)商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C)我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％D)比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量[单选题]67.某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。A)信息科技系统事件B)内部欺诈事件C)执行、交割和流程管理事件D)外部欺诈事件[单选题]68.下列关于国别风险的说法，正确的是（）A)国别风险可以分为七类B)在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国别风险C)在国际金融活动中，个人不会遭受到国别风险所带来的损失D)国别风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人控制范围[单选题]69.（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A)柜台B)个人信贷C)法人信贷D)代理[单选题]70.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。A)此情形属于市场风险的一种B)此情形是操作风险的表现C)此情形会造成交易成本下降D)此情形不会引发信用风险[单选题]71.假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A)买入期限较长的金融产品B)买入期限较短的金融产品C)买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D)卖出期限较长的金融产品[单选题]72.英国金融服务局主要依靠中介机构开展(.)。A)现场检查B)非现场监管C)资本监管D)内部审计[单选题]73.下列属于市场风险包含的风险因素的是(.)。A)优质客户违约率上升B)不良贷款接近5%C)衍生产品交易策略错误D)房地产行业贷款比例超过30%[单选题]74.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()。A)风险补偿B)风险转移C)风险分散D)风险对冲[单选题]75.以下不属于系统安全的是（）。A)外部系统安全B)内部系统安全C)对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D)法律纠纷[单选题]76.以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。A)风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况B)风险对冲不能应用于信用风险管理领域C)自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲D)通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失[单选题]77.0中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了()A)商业银行不需承担最终流动性风险B)央行对流动性管理不善的商业银行开始给予?经济惩罚?C)央行为商业银行提供便利的政策D)商业银行的风险管理机制更完善。[单选题]78.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A)每日客户存取款B)贷款发放／归还C)存贷款基准利率的调整D)商业银行减少网点数量[单选题]79.当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。A)该类型贷款的预期损失为0B)该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C)追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D)该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥[单选题]80.巴塞尔委员会在()颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。A)1996年9月B)1999年9月C)1996年6月D)1999年6月[单选题]81.下列不属于损失数据收集的核心环节的是()。A)损失事件识别B)损失金额弥补C)损失事件填报D)损失数据收集验证[单选题]82.（）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A)保险公司B)证券公司C)银行中介D)商业银行[单选题]83.在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A)在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元B)在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元C)在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元D)在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元[单选题]84.假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%;新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为()亿元。A)3622.5B)367.5C)3870D)3750[单选题]85.法律风险的特征包括()。A)法律风险是一种特殊类型的操作风险B)法律风险的分布非常广泛C)法律风险是一种需要计提资本的风险D)以上都是[单选题]86.假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68%。A)(0，6%)B)(2%，8%)C)(2%，3%)D)(2.2%，2.8%)[单选题]87.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A)信用B)市场C)声誉D)流动性[单选题]88.监事会向（）负责，是商业银行的内部监督机构。A)董事会B)最高风险管理委员会C)股东大会D)风险管理部门[单选题]89.自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则。A)全面性B)及时性C)重要性D)客观性[单选题]90.关于商业银行管理战略说法不正确的是()。A)战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标B)商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C)各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D)战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率[单选题]91.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。A)核心资本B)信用风险经济资本C)监管资本D)风险加权资本[单选题]92.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额[单选题]93.下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A)在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B)国别风险仅存在于国际资本市场业务中C)转移风险是国别风险的主要类型之一D)资产被国有化不会引发国别风险[单选题]94.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。A)加强B)减弱C)不变D)无法确定[单选题]95.以上材料中体现的风险，若用风险缓释策略来进行控制，最适合兴业银行的风险缓释的有效手段的是（）A)一揽子保险B)经理与高级职员责任险C)财产保险D)业务营销外包[单选题]96.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的()。A)15%B)30%C)60%D)70%[单选题]97.以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是()A)公开市场B)外汇市场C)货币市场D)债券市场[单选题]98.商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。A)黄金B)上市公司发行的企业债券C)商业银行承兑的汇票D)人民银行发行的票据[单选题]99.监控和报告风险不包括下列哪种情况?()A)财务报表不充分B)不合适合同条款C)违反数据保护、隐私保护法及相关法规D)会计记录错误，数据缺乏[单选题]100.商业银行管理战略包括()两方面内容。A)战略目标和实现路径B)战略目标和战略实践C)战略实践和实现路径D)战略目标和实现条件[单选题]101.商业银行面临的（）要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A)客户风险B)技术风险C)项目风险D)品牌风险[单选题]102.ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是()。A)流动资产/总资产B)流动资产/流动负债C)(流动资产-流动负债)/总资产D)流动负债/总资产[单选题]103.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的是()。A)资产规模和商业银行的风险管理水平B)资本金规模和商业银行的盈利水平C)资产规模和商业银行的盈利水平D)资本金规模和商业银行的风险管理水平[单选题]104.以下商业银行资产的流动性由弱到强排序是（）。（1）国债（2）同业拆借（3）在子公司的投资（4）公司债券A)（1）（2）（3）（4）B)（3）（2）（4）（1）C)（2）（4）（1）（3）D)（3）（4）（2）（1）[单选题]105.商业银行风险管理最根本的动力来源是()。A)负债B)资本C)利润D)安全[单选题]106.下列应当归属于商业银行操作风险中的?内部流程?类别的是（）。A)2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失B)金融机构?重前台，轻后台?的发展模式从长期来看可能导致损失C)信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷D)未在抵押贷款管理办法中明确规定?先落实抵押手续，后放款?[单选题]107.债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则（）。A)A和B均跌价,但A比B跌的快B)A和B均涨价,但A比B涨的快C)A和B均跌价,但B比A跌的快D)A和B均涨价,但B比A涨的快[单选题]108.关于风险管理部门各机构的主要职责，下列说法中错误的是()。A)董事会对银行总体负责，同时应负责对高管层实施监督B)高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构C)监事会向董事会负责，是商业银行的监督机构D)董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督[单选题]109.根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()。A)4%B)3%C)6%D)6%[单选题]110.汇率风险是指由于（）的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。A)利率B)汇率C)价格D)产品[单选题]111.操作风险评估的对象通常为?业务流程?和（），在特定情况下，也可能是某个特定的操作风险事件。A)?业务活动?B)?管理流程?C)?管理活动?D)?整体流程?[单选题]112.商业银行中承担风险管理的最终责任是（）。A)董事会B)监事会C)风险管理部门D)财务控制部门[单选题]113.流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A)安全；收益B)总行；分行C)市场；融资D)贷款；存款[单选题]114.()作为商业银行的重要?无形资产?，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。A)风险数据加总B)风险偏好C)风险文化D)风险管理信息系统[单选题]115.在风险管理实践中，通常将()作为刻画风险的重要指标。A)方差B)标准差C)期望D)均值[单选题]116.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是()。A)解决表面问题，不须深究B)错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C)正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D)容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视[单选题]117.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分?三步走?，其中不包括()。A)根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B)确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C)根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D)分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额[单选题]118.下列关于核心存款指标的计算，正确的是（）。A)核心存款÷净资产B)核心存款÷总资产C)核心资产×总资产D)核心资产×净资产[单选题]119.下列各项不属于违约概率模型的是（）。A)RiskCalc模型B)KMV的CreditMonitor模型C)死亡率模型D)CreditRisk+模型[单选题]120.下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）A)技术开发失败B)我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈C)银行的信息系统安全性存在风险D)银行缺乏独特的品牌形象[单选题]121.缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。A)利率B)汇率C)股票价格D)商品价格[单选题]122.()是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。A)资产风险性B)资产变现性C)资产波动性D)资产流动性[单选题]123.久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。A)如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B)如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C)如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D)资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积[单选题]124.假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是()。A)卖出1份卖方期权(PUTOPTION)B)购买1份卖方期权(PUTOVTION)C)购买1份买方期权(CALLOVTION)D)卖出1份买方期权(CALLOPTION)[单选题]125.储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A)0.5%B)1.5%C)2.5%D)4.5%[单选题]126.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。A)有助于商业银行对损失可能性的管理B)有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C)有助于商业银行对盈利可能性的管理D)在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利[单选题]127.某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。A)增加B)保持不变C)无法判断D)减小[单选题]128.关于事后检验，下列说法正确的是()。A)事后检验是操作风险计量方法的一种B)事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进C)若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D)若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题[单选题]129.从各类限额的关系看，处于最顶端的是()。A)市场风险限额B)国别限额C)行业限额D)客户限额[单选题]130.马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A)0.5B)0.9C)1D)1.1[单选题]131.下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是()。A)方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B)其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C)能够预测突发事件的风险D)只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响[单选题]132.(.)是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)风险价值方法[单选题]133.市场风险不包括（）。A)利率风险B)汇率风险C)股票价格风险D)贷款违约风险[单选题]134.巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每()个月更新一次数据。A)1B)3C)6D)12[单选题]135.关键风险指标监测的()原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。A)重要性B)敏感性C)可靠性D)整体性[单选题]136.下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A)某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B)办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C)某商业银行不恰当解除劳动合同D)银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证[单选题]137.如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。A)重新定价风险B)收益率曲线风险C)基准风险D)期权性风险[单选题]138.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()。A)某银行发放一笔50万元，期限1年的微小企业贷款B)以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款C)某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限1年的循环授信D)单笔不超过100万元授信的个人信用卡[单选题]139.商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）。A)一，二B)二，一C)二，三D)三，二[单选题]140.()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A)行业风险B)法律风险C)信用风险D)区域风险[单选题]141.原则上，定期压力测试至少()一次。A)两年B)半年C)一年D)一季度[单选题]142.不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。A)流动性风险与信用风险B)流动性风险与市场风险C)流动性风险与操作风险D)流动性风险与战略风险[单选题]143.总敞口头寸计算方法中，()的计量方法较为激进。A)累计总敞口头寸法B)净总敞口头寸法C)短边法D)盯市[单选题]144.（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A)监事会B)董事会C)内部审计部门D)高级经理[单选题]145.()是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。A)风险B)收益C)损失D)利息[单选题]146.下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（）A)股票价格风险B)折算风险C)交易风险D)信用风险[单选题]147.商业银行经营管理的?三性原则?不包括()。A)安全性B)稳定性C)流动性D)效益性[单选题]148.（）是一种顾问及其相关的客户服务。A)确认服务B)客户服务C)咨询服务D)信息服务[单选题]149.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A)1B)3C)5D)211[单选题]150.当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓?剩余?，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()A)流动性剩余头寸会带来持有成本B)流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险C)流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益D)流动性剩余头寸盈利能力强[单选题]151.()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A)拨备覆盖率B)贷款拔备率C)贷款迁徙率D)不良贷款率[单选题]152.某企业2015年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年速动比率为（）。A)0．78B)0．94C)0．75D)0．74[单选题]153.一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）。A)现金B)同业借款C)可出售的贷款组合D)银行的房产[单选题]154.以下说法中不正确的是()。A)违约频率是事后的检验结果B)违约概率和违约频率不是同一个概念C)违约概率和违约频率通常情况下是相等的D)违约概率是分析模型作出的事前预测[单选题]155.商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A)预期违约的借款人不一定同时违约B)非预期违约的借款人一定会同时违约C)非预期违约的借款人一定不会同时违约D)预期违约的借款人一定会同时违约[单选题]156.某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A)如有足够资金可以提供担保B)有资格提供担保C)经银行同意即可提供担保D)无资格提供担保[单选题]157.商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。A)新产品／业务风险评估B)新产品／业务风险识别C)新产品／业务风险控制D)新产品／业务风险计量估与控制[单选题]158.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。A)流动性B)操作C)法律D)战略[单选题]159.从互换出售者的角度看，违约互换可以看成()。A)标的债务中的卖权B)标的债务中的买权C)标的债务中的多头头寸D)标的债务中的空头头寸[单选题]160.()是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。A)预期损失B)非预期损失C)灾难性损失D)非灾难性损失[单选题]161.某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（）。A)9．4%B)5．2%C)9．2%D)8．4%[单选题]162.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的()、哲学和价值观。A)风险管理策略B)风险管理理念C)公司治理结构D)内部控制系统[单选题]163.以下不属于内部欺诈事件的是()。A)头寸故意计价错误B)多户头支票欺诈C)交易品种未经授权D)银行内部发生的性别或种族歧视事件[单选题]164.2008年初.法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是()。A)最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正B)金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险C)必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D)必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口[单选题]165.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是()。A)风险管理理念B)风险管理人员C)风险管理哲学D)风险管理价值观[单选题]166.假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。A)8%B)5%C)7%D)6.5%[单选题]167.为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A)利率风险B)汇率风险C)操作风险D)信用风险[单选题]168.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A)至少每2年1次B)至少每年1次C)每3年1次D)每2年1次[单选题]169.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A)红色预警法B)统计预警法C)黑色预警法D)指数预警法[单选题]170.以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。A)识别和评价财务报表风险B)识别和评价经营管理状况C)识别和评价资产管理状况D)识别和评价收益状况[单选题]171.（）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A)风险监测B)风险计量C)风险控制D)风险识别[单选题]172.商业银行采用高级风险量化技术面临（）。A)声誉风险B)模型风险C)市场风险D)法律风险[单选题]173.由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于()。A)国家风险暴露B)跨境转移风险C)高压力风险事件D)内部操作风险[单选题]174.下列选项不属于商业银行的操作风险计量系统应使用的外部数据的是()。A)实际损失金额B)损失事件的原因和背景C)总损失中收回部分D)发生损失事件的业务规模[单选题]175.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。A)-1B)1C)-0.1D)0.1[单选题]176.关于资本转换因子，下列说法错误的是()。A)资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B)某组合风险越大，其资本转换因子越高C)同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D)通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额[单选题]177.()是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。A)风险转移B)风险补偿C)风险对冲D)风险规避[单选题]178.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。A)金融损失和财务损失B)正常损失和非正常损失C)实际损失和理论损失D)经济损失和会计损失[单选题]179.根据我国监管机构的规定，目前尚严禁()直接投资股票市场。A)上市公司B)商业银行C)经纪公司D)证券交易所第2部分：多项选择题，共74题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]180.在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（）。A)测试危机沟通方案以及应对措施B)设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制C)熟悉危机处理的最佳媒介方式D)确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递E)在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者[多选题]181.风险监管的主要内容包括()。A)建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B)建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C)建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网D)建立应对支付危机的处置体系E)准备风险为本的现场检查[多选题]182.银行监管的基本原则中公开原则的?公开?具体指的是()。A)行政复议的依据、标准、程序公开B)监管执法和行为标准公开C)监管立法和政策标准公开D)监管职权的信息公开E)保密信息公开[多选题]183.下列关于内部控制的主要原则说法错误的是（）。A)商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B)内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告C)任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D)内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门E)商业银行内部控制均应体现?内控优先?的要求[多选题]184.流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了（）阶段。A)负债管理阶段B)商业票据阶段C)客户管理阶段D)资产管理阶段E)平衡管理阶段[多选题]185.《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行()等情况。A)经营业绩B)重要合同C)财务状况D)风险状况E)经营前景[多选题]186.商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为()。A)市场数据B)交易数据C)头寸数据D)模型的假设和参数E)相关参考数据[多选题]187.以下属于操作风险中外部事件因素的是（）。A)外部欺诈B)政治风险C)监管规定D)自然灾害E)恐怖威胁[多选题]188.行业风险预警主要包括对()的预警。．A)行业环境风险因素B)行业财务风险因素C)行业重大突发事件D)行业经营风险因素E)行业发展风险因素[多选题]189.以下是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有()A)某项业务风险水平增加B)盈利能力下降C)资产过于集中D)资产质量下降E)所发行的股票价格下跌[多选题]190.商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成(.)。A)敏感负债B)敏感资产C)脆弱资金D)核心存款E)准备金存款[多选题]191.某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施中可行的有（）。A)要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告B)要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品C)要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年D)将该笔贷款调整为信用贷款E)给予企业25％的利息减免[多选题]192.止损限额适用于（）的累计损失。A)1日B)2年C)1周D)1个月E)3个月[多选题]193.下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A)CreditMetrics的本质是VaR模型B)CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC)CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D)CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人E)在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的[多选题]194.下列属于相对收益计量方法的有()。A)百分比收益率B)对数收益率C)预期收益率D)标准差E)方差[多选题]195.现场检查实施阶段包括以下哪些环节（）。A)进点会谈B)检查实施C)分析整理D)评价定性E)结束现场检查作业[多选题]196.国别风险的主要类型有（）。A)政治风险B)信用风险C)主权风险D)宏观经济风险E)操作风险[多选题]197.风险管理信息系统作为商业银行的重要?无形资产?，必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。风险管理信息系统应当（）。A)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级別B)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性[多选题]198.商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。A)环境类指标B)实力类指标C)品质类指标D)财务类指标E)营运能力指标[多选题]199.下列属于非实质性超限的有()。A)因市场大幅波动导致的超限B)因长假休市导致的超限C)误操作造成的短暂误算D)交易簿记时点晚于批量时点，造成的误算E)系统程序原因造成的误算和误报[多选题]200.反洗钱主要包括（）等制度。A)客户身份识别制度B)客户身份资料和交易记录保存制度C)大额交易与可疑交易报告制度D)境内交易监控制度E)境外交易监控制度[多选题]201.下列关于组合限额管理的说法，正确的有（）。A)组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B)组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C)通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D)设定组合限额，可以有效控制组合信用风险E)组合限额是商业银行资产组合层面的限额[多选题]202.巴塞尔委员会2015年第四版《加强银行公司治理的原则》强调了内部审计在风险管理中的作用，包括的是（）。A)有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线B)内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健C)评估现行政策是否有效、适当并能满足银行业务需要D)评估现行程序是否有效、适当并能满足银行业务需要E)评估现行内部控制是否有效、适当并能满足银行业务需要[多选题]203.商业银行资本发挥的作用主要体现在()。A)为商业银行提供融资B)吸收和消化损失C)限制业务过度扩张和承担风险D)维持市场信心E)为风险管理提供最根本的驱动力[多选题]204.下列各项属于关键风险指标的是（）。A)交易量B)员工水平C)市场变动D)地区数量E)技能水平[多选题]205.操作风险在员工方面的主要形式有（）。A)失职违规B)流程执行失败C)违法用工法律D)职员欺诈E)与客户纠纷[多选题]206.如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。A)如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则为违规B)6月5日央行备付金账户-30亿元不违规C)6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规D)按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E)按照央行的监管濒度，上表中总行平均备付金是72．10亿元?[多选题]207.下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。A)资本金收益率B)净利息收入率C)净业务收益率D)资产收益率E)非利息收入比率[多选题]208.下列（）属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围。A)品德B)资本C)还款能力D)抵押E)经营环境[多选题]209.商业银行通常可以采用下列()手段管理信用风险。A)限额管理B)加强贷后管理C)配置经济成本D)资产证券化及信用衍生产品E)加强信贷审批[多选题]210.《商业银行资本管理办法(试行)》要求商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备的主要功能有()。A)支持各业务条线的风险计量和全行风险加总B)分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果C)识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险D)支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响E)具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响[多选题]211.下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。A)在我国，区域限额管理包括国家限额管理B)在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的C)发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额D)在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E)在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制[多选题]212.关于商业银行公司董事会的说法正确的是（）。A)董事会承担商业银行风险管理的最终责任B)负责审批风险管理的战略、政策和程序C)对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D)制定风险管理的程序和操作规程E)负责拟订具体的风险管理政策和指导原则[多选题]213.根据大多数国家的标准，现金流量表分为()。A)经营活动的现金流量表B)销售活动的现金流量表C)投资活动的现金流量表D)资金活动的现金流量表E)融资活动的现金流量表[多选题]214.以下属于效率比率指标的有（）。A)存货周转率B)权益收益率C)资产回报率D)资产净利率E)净资产收益率[多选题]215.商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列()损失项。A)机会成本B)未收回的本金C)清收费用D)未收回的利息E)损失的时间价值[多选题]216.在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。A)批准风险管理的政策及相关文件B)具体执行操作风险管理系统。并制定相应的政策、程序和步骤C)确定商业银行的薪酬政策D)指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E)为操作风险管理开发相应的技术和方法[多选题]217.流动性应急计划主要包括()。A)提高流动性管理的预见性B)危机处理方案C)弥补现金流量不足的工作程序D)建立多层次的流动性屏障E)通过金融市场控制风险[多选题]218.在战略风险管理中，下列属于商业银行面临的外部风险的有()。A)技术风险B)信用风险C)竞争对手风险D)操作风险E)品牌风险[多选题]219.商业银行应当根据主要财务比率/手旨标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括(.)。A)流动比率B)营运能力比率C)杠杆比率D)效率比率E)赢利能力比率[多选题]220.商业银行所面临的战略风险可以细分为（）。A)品牌风险B)行业风险C)客户风险D)竞争对手风险E)项目风险[多选题]221.我们所称的收益是指商业银行通过()等手段所获得的利益。A)发放贷款B)吸收存款C)进行投资D)开展金融产品交易E)为客户提供金融服务[多选题]222.商业银行风险管理流程主要包括下面()环节。A)风险控制B)风险定义C)风险计量D)风险识别E)风险监测[多选题]223.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A)风险评估模型B)外部环境分析C)内部违约经验D)映射外部数据E)统计违约模型[多选题]224.目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法是()A)在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B)由计划资金部门负责日常流动性管理C)成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会D)运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E)通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核。[多选题]225.信息披露的形式包括(.)。A)上市公告书B)定期报告C)临时报告D)外部监管E)招股说明书[多选题]226.按照国际反洗钱组织--金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的?反洗钱?实际上是一个广义的概念，包括（）。A)反洗钱B)反恐怖融资C)反贪污受贿D)反扩散融资E)反集中融资[多选题]227.专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。A)内部评级法B)外部评级法C)监管映射法D)违约概率法E)资产负债率法[多选题]228.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是()A)损失13亿B)盈利13亿C)资产负债结构变化D)流动性增强E)商业银行需借入资金[多选题]229.信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（）。A)6C法B)客户信用评级方法C)贷款分类方法D)信用评分方法E)组合管理方法[多选题]230.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有()。A)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C)次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D)可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分[多选题]231.为保持流动性风险管理的(.)，商业银行应当定期对自身不同历史时期的各项资产、负债及错配期限的比率/指标进行比较。A)可比性B)持续性C)统一性D)一致性E)协调性[多选题]232.以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有()。A)管理层风险分析B)地区风险分析C)生产和经营风险分析D)微观经济分析E)自然环境分析[多选题]233.下列关于VAR的说法，正确的有（）。A)均值VAR度量的是资产价值的相对损失B)均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C)零值VAR度量的是资产价值的相对损失D)零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E)VAR只用做市场风险计量与监控[多选题]234.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法包括（）。A)高级计量法B)标准法C)替代标准法D)内部评级法E)情景分析[多选题]235.反洗钱工作的意义主要有（）。A)做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B)反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C)反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要D)做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E)做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要[多选题]236.有效的声誉风险管理同样是（）共同作用的结果。A)有资质的管理人员B)高效的风险管理流程C)先进的信息系统D)投资者的良好评价E)成功的宣传工作[多选题]237.商业银行内部控制的主要原则包括()。A)独立B)审慎C)高效D)客观E)全面[多选题]238.按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有()。A)银行认定，除非采取变现抵押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的务B)在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备C)银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失D)银行对债务人任何一笔贷款停止计息E)债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过90天[多选题]239.风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及（）不足的问题。A)实效性B)完整性C)针对性D)均衡性E)独立性[多选题]240.违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（）A)违约频率B)违约概率C)违约损失率D)违约风险暴露E)违约风险利息率[多选题]241.根据业务活动，外汇敞口的分类包括()。A)交易性外汇敞口B)非交易性外汇敞口C)单币种敞口头寸D)总敞口头寸E)累计敞口头寸[多选题]242.在我国商业银行，高管层层面普遍设立了()。A)负责对风险管理政策制度进行审议的风险管理委员会B)负责对信用风险进行审议的信用风险委员会C)负责对市场风险进行审议的市场风险委员会D)负责对操作风险进行审议的操作风险委员会E)负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会[多选题]243.日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括()。A)利率大幅变化B)汇率大幅变化C)GDP增长率D)贸易差额E)货币供应增加或紧缩[多选题]244.下列银行活动中，存在汇率风险的有()。A)为客户提供外汇即期交易B)为客户提供外汇远期交易C)为客户提供外汇期货交易D)进行自营外汇交易E)吸收外币存款[多选题]245.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A)在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B)在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C)在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D)经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E)使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式[多选题]246.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款（）A)正常B)关注C)次级D)不良E)损失[多选题]247.下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有（）。A)利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险B)支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险C)不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险D)良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险E)战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响[多选题]248.在操作风险监测中，关键风险指标通常包括(.)。A)交易量B)客户满意度C)产品成熟度D)自动化水平E)员工水平[多选题]249.商业银行柜台操作风险的成因主要有(.)。A)柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等B)柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识C)规章制度和业务操作流程本身存在漏洞D)轻视柜台业务内控管理和风险防范E)客户监管难度加大，信息技术手段不健全[多选题]250.下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现（）A)房产证丢失B)产品在权利义务结构方面不完善C)现金未及时送达网点D)银行员工知识缺乏E)负责报告的部门职责不清晰[多选题]251.商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括()。A)单一客户授信限额管理B)集团客户授信限额管理C)国家风险限额管理D)区域风险限额管理E)组合限额管理[多选题]252.下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）。A)它们是反映信用风险水平的两个维度B)同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C)债项评级由债务人的信用水平决定D)同一个债务人可以有多个客户评级E)客户评级主要由债务人的信用水平决定[多选题]253.以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有()。A)因歧视待遇事件导致的损失B)恶意损毁资产C)员工越权行为D)劳方索偿E)假冒开户人第3部分：判断题，共7题，请判断题目是否正确。[判断题]254.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。（）A)正确B)错误[判断题]255.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来的。()A)正确B)错误[判断题]256.风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。（）A)正确B)错误[判断题]257.信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。()A)正确B)错误[判断题]258.随着金融市场的日新月异，越来越多的大型商业银行也通过不断加强风险管理信息系统建设，提高精细化管理水平。（）A)正确B)错误[判断题]259.一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。（）A)正确B)错误[判断题]260.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。（）A)正确B)错误1.答案:C解析:商业银行发展资产证券化业务，有助于:1.通过证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力。2.通过对贷款进行证券化而非持有到期，可以改善资本状况，以最小的成本增强流动性和提高资本充足率，有利于商业银行资本管理。3.通过资产证券化将不良资产成批量、快速转换为可流通的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良贷款率。4.增强盈利能力，改善商业银行收入结构，如贷款银行在出售基础资产的同时可以获得手续费、管理费等收入。此外，还可以为其他银行资产证券化提供担保及发行服务，并赚取收益。2.答案:C解析:银监会《商业银行公司治理指引》指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官。首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。3.答案:C解析:历史模拟法可以计量非线性金融工具的风险。4.答案:C解析:核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。5.答案:B解析:6.答案:D解析:A项，某组合风险越大，其资本转换因子越高；B项，同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低；C项，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。7.答案:A解析:商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺以下事项：定期通报外包活动的有关事项；及时通报外包活动的突发性事件；配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查；保障客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，商业银行有权随时终止外包合同；不得以商业银行的名义开展活动。8.答案:A解析:商业银行风