初级银行从业资格考试风险管理(习题卷11)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷11)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共179题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：根据以上材料，回答下列问题。该银行账面净资产价值将（）A)增加7.5万元B)减少7.5万元C)减少5万元D)增加5万元[单选题]2.巴塞尔委员会认为()是对付操作风险的一道防线。A)资本约束B)风险防范C)内部控制D)公司治理[单选题]3.下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是()。A)实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细B)借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性C)建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D)代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证[单选题]4.某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2015年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公司2015年存货周转天数为()天。A)19B)18C)16D)22[单选题]5.（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A)拨备覆盖率B)贷款拨备率C)贷款迁徙率D)不良贷款率[单选题]6.商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（）。A)资产流动性B)资本流动性C)负债流动性D)表外流动性[单选题]7.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A)保护银行的正常经营B)为银行的注册提供资金C)吸收损失D)组织营业[单选题]8.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备()的内部损失数据。A)至少5年B)至少3年C)至多5年D)至多3年[单选题]9.在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括()。A)过分依赖于外部评级B)没有考虑到不同资产间的相关性C)对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D)与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性[单选题]10.自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪指的是（）原则。A)全面性B)及时性C)重要性D)客观性[单选题]11.应付账款周转率等于()。A)购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷2]B)购货成本÷[(期初应付账款-期末应付账款)÷2]C)购货成本÷(期初应付账款+期末应付账款)D)购货成本÷[(期末应付账款一期初应付账款)÷2][单选题]12.下列关于商业银行贷款损失核销的表述，错误的是()。A)核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案B)核销后银行应移交对贷款的追索权C)核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量D)核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销[单选题]13.()是商业银行的决策机构。A)董事会B)监事会C)股东大会D)高级管理层[单选题]14.下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A)CreditPortfolioView模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。B)CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。C)CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。D)CreditPortfolioView模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。[单选题]15.在银行的组织架构中，()负责执行董事会核准的法律风险管理体系。A)董事会B)高级管理层C)监事会D)法律风险管理部门[单选题]16.某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。A)降低2.452元B)上升2.452元C)下降2.942元D)上升2.942元[单选题]17.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第l年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。12A)925.47B)960.26C)957.57D)985.62[单选题]18.（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A)专项准备B)一般准备C)特种准备D)资产减值准备[单选题]19.在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A)越低B)越高C)变动方向不一定D)不受影响[单选题]20.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。A)较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B)现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C)在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D)对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法[单选题]21.组合贷款层面的行业风险属于（）。A)系统风险B)非系统风险C)特定风险D)宏观风险[单选题]22.资产净利率的公式为()。A)资产净利率=净利润÷(期初资产总额+期末资产总额)×100％B)资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％C)资产净利率=净利润÷[(期初资产总额-期末资产总额)÷2]×100％D)资产净利率=净利润÷[(期末资产总额-期初资产总额)÷2]×100％[单选题]23.绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于()A)金融衍生品的交易B)市场整体流动性风险的加大C)宏观经济背景的恶化D)商业银行自身管理或技术上存在的问题[单选题]24.()是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。A)法律风险的评估B)法律风险的识别C)法律风险的监测D)法律风险的控制和缓释[单选题]25.某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。A)17％B)7％C)10％D)15％[单选题]26.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()。A)分散风险B)实现利益共享C)实现资产多元化D)增加收益[单选题]27.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A)组合在战略层面的重要性B)经济前景C)收益率D)过去的组合集中情况[单选题]28.下列关于风险迁徙类指标的说法中，不正确的是()。A)风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B)期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C)期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和D)期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额[单选题]29.()对战略风险管理的结果负有最终责任。A)董事会B)高级管理层C)风险管理部门D)董事会和高级管理层[单选题]30.0通过()可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。A)备用流动性B)危机处理方案C)融资渠道管理D)资产证券化[单选题]31.人力资源配置不当的风险是()。A)非流程风险B)流程环节风险C)控制派生风险D)以上都不是[单选题]32.国别风险预警和应急处置不包括（）。A)建立国别风险预警机构B)完善风险信息监控C)加强风险控制D)健全预警信息传递机制[单选题]33.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是()。A)董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B)高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C)风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D)风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作[单选题]34.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A)审贷分离原则B)统一考虑原则C)公平对待原则D)展期重审原则[单选题]35.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。A)竞争能力B)风险管理水平C)盈利能力和业务发展空间D)客户资源[单选题]36.按照操作风险损失事件类型划分，热罗姆·盖维耶尔的行为属于（）。A)内部欺诈事件B)外部欺诈事件C)就业制度和工作场所安全事件D)执行、交割和流程管理事件[单选题]37.商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是()。A)24亿元B)9亿元C)4.5亿元D)30亿元[单选题]38.商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A)确保贷款的资金安全B)争取贷款本息的最终偿还或减少损失C)减少负债的损失D)以抵押品价值来补偿经济资本[单选题]39.风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是()。A)风险管理知识B)风险管理制度C)风险管理理念D)风险管理技能[单选题]40.关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法中不正确的()。A)如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B)治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C)公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D)治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作[单选题]41.下列降低风险的方法中，(.)是一种消极的风险管理策略。A)风险分散B)风险规避C)风险对冲D)风险转移[单选题]42.证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A)久期B)敞口C)现值D)终值[单选题]43.战略风险属于一种()。A)长期的潜在的风险B)短期的风险C)显性的风险D)以上都不对[单选题]44.货币互换交易与利率互换交易的不同点是()。A)货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B)货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金C)货币互换需要在期初和期末交换本金D)以上都不对[单选题]45.CreditPortfolioView模型在计算违约率时，取决的因素不包括()。A)宏观变量的历史数据B)债务人的信用状况C)对整个经济体系产生影响的冲击或政策D)仅影响单个宏观变量的冲击或改革[单选题]46.某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A)200B)400C)600D)800[单选题]47.我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。A)信息系统升级换代B)合规问题C)员工的知识或技能培养D)公司治理结构的完善[单选题]48.JP摩根的统计分析显示：当风险产生后才进行事后处理，其降低风险损失的效力低于()。A)10%B)15%C)20%D)25%[单选题]49.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（）。A)3%B)5%C)8%D)10%[单选题]50.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值被称为()。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)市值重估[单选题]51.()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。A)股东大会B)董事会C)市场风险管理部门D)高级管理层[单选题]52.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。A)1B)2C)3D)5[单选题]53.2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）%，比巴塞尔委员会的要求高（）个百分点。A)2,1B)2,2C)4,1D)4,2[单选题]54.下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A)法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B)金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C)规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D)在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成[单选题]55.新产品/业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的()和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A)业务特点B)风险类型C)风险特点D)风险事件[单选题]56.2004年底，中国银行监督管理委员会发布了()，明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。A)《商业银行资本充足率管理办法》B)《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》C)《商业银行市场风险管理指引》D)《会计准则第39号》[单选题]57.()是第三道风险防线。A)业务条线部门B)风险管理部门C)合规部门D)内部审计部门[单选题]58.商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A)员工的必要知识不足B)业务流程无效C)一般配套设备不完善D)外部欺诈[单选题]59.()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A)CreditMetrics模型B)CreditRisk+模型C)CreditPortfolioView模型D)CreditMonitor模型[单选题]60.公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，?将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实?，是()部门的责任。A)风险管理部门B)监事会C)高级管理层D)业务管理部门[单选题]61.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于()。A)市场风险B)操作风险C)流动性风险D)信用风险[单选题]62.目前声誉风险管理最佳的实践操作是（）。A)采用精确的定量分析方法B)确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C)按照风险大小，采取抓大放小的原则D)采取平等原则对待所有风险[单选题]63.关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A)增强对客户的透明度B)确保及时处理投诉和批评C)明确董事会和高级管理层的责任D)建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现[单选题]64.()指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。A)风险分散B)风险对冲C)风险转移D)风险规避[单选题]65.对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移。A)提取损失准备金B)资本金C)保险手段D)冲减利润[单选题]66.声誉危机管理的主要内容不包括()。A)管理危机过程中的信息交流B)危机处理过程中持续沟通C)确保及时处理投诉和批评D)预先制定战略性的危机管理规划[单选题]67.操作风险管理与控制情况报告中不包括（）。A)主要操作风险事件的详细信息B)未确认的重大操作风险损失等信息C)操作风险及控制措施的评估结果D)关键风险指标监测结果[单选题]68.商业银行内部控制以（）为重心。A)权力制衡B)风险控制C)权责明确D)产权清晰[单选题]69.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。A)当市场利率上升时，银行资产价值下降B)当市场利率上升时，银行负债价值上升C)资产的久期越长，资产的利率风险越大D)负债的久期越长，负债的利率风险越大[单选题]70.2()是运用法律风险的定义对各种风险事件的法律性质进行分析判断的过程，这是整个法律风险管理程序的基础性工作。A)法律风险的评估B)法律风险的识别C)法律风险的监测D)法律风险的控制和缓释[单选题]71.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为()A)损失13亿B)盈利13亿C)损失42.6亿D)盈利42.6亿[单选题]72.商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A)预期损失B)非预期损失C)违约损失D)极端损失[单选题]73.下列不属于柜面业务环节的是()。A)账户开立B)现金存取款C)柜员管理D)评级授信[单选题]74.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A)失误树分析方法B)资产财务状况分析法C)制作风险清单D)情景分析法[单选题]75.风险管理中关联方通常采用()的形式申请银行贷款。A)单一担保B)连环担保C)部分担保D)独立担保[单选题]76.2商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是()A)敏感性分析B)情景分析C)信号分析D)压力测试[单选题]77.《中华人民共和国商业银行法》指出，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）%。A)9B)10C)11D)12[单选题]78.()是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。A)风险治理B)风险防范C)风险偏好D)风险文化[单选题]79.下列选项中，()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A)商业银行内部控制B)商业银行风险管理C)商业银行管理战略D)商业银行公司治理[单选题]80.以下不属于信息科技系统事件的因素的是（）。A)软件产品B)服务提供商C)硬件设备D)服务接受方[单选题]81.通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A)商业银行B)客户C)商业银行和客户D)中国银行业协会[单选题]82.下列各项说法正确的是（）。A)风险转移只能降低非系统性风险B)风险规避不发生实施成本C)风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D)风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的[单选题]83.商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A)客户风险B)技术风险C)项目风险D)品牌风险[单选题]84.以下不属于商业银行经营三原则的是()A)盈利性B)安全性C)流动性D)均衡性[单选题]85.下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A)信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B)信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为C)信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D)信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性[单选题]86.下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A)不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回B)不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债C)按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D)按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算[单选题]87.不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户／项(?户?指独立企业法人，?项?指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A)1B)3C)5D)10[单选题]88.进行()保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。A)情景分析B)压力测试C)融资渠道管理D)应急计划[单选题]89.下列关于授信审批的说法中，不正确的是()。A)授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B)原有贷款的展期无需再次经过审批程序C)在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D)在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险[单选题]90.商业银行负责操作风险管理的部门、（）的部门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。A)承担主要操作风险B)承担次要操作风险C)控制主要操作风险D)控制次要操作风险[单选题]91.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A)资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B)负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C)资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D)全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理[单选题]92.新发生不良贷款的内部原因不包括（）。A)违反贷款?三查?制度B)地方政府行政干预C)违反贷款授权授信规定D)银行员工违法[单选题]93.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A)违约概率B)非预期损失C)预期损失D)风险价值[单选题]94.下列不属于操作风险评估原则的是(.)。A)客观性B)由表及里C)自下而上D)从已知到未知[单选题]95.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应属于()。A)综合评级1级B)综合评级2级C)综合评级3级D)综合评级4级[单选题]96.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A)个人贷款B)抵债资产C)按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D)已核销的账销案存资产[单选题]97.期权性工具()。A)具有期权性风险B)具有对称性C)不会给期权出售方带来风险D)给期权买入方带来风险[单选题]98.（）向董事会负责，是商业银行的执行机构。A)监事会B)董事会C)高级管理层D)经理层[单选题]99.关于国家风险的说法不正确的是()。A)在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B)国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C)国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D)个人一般不会遭受国家风险[单选题]100.下列关于商业银行资本的作用说法，错误的是()。A)资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器B)商业银行在高风险高收益、做大做强的目标驱动下，难以真正实现自我约束C)资本的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源D)商业银行负责无法起到提供融资的关键作用[单选题]101.(.)通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。A)董事会B)高级管理层C)监事会D)风险管理总监[单选题]102.下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。A)假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B)组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C)认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D)根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析[单选题]103.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A)2％B)20．1％C)20．8％D)20％[单选题]104.银行账户利率风险管理的基础是()。A)利率风险计量B)利率风险评估C)利率预测D)利率风险控制[单选题]105.按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是()。A)普通股B)资本公积C)重估储备D)未分配利润[单选题]106.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。A)交易和销售对应的β值为8%B)商业银行业务对应的β值为12%C)支付和结算对应的β值为15%D)公司金融对应的β值为18%[单选题]107.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。A)效率比率B)杠杆比率C)流动比率D)盈利能力比率[单选题]108.下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是（）。A)性别及种族歧视事件B)盗用财产或违反监管规章C)产品性质或设计缺陷导致的损失事件D)公司政策导致的损失事件[单选题]109.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6-1。表6-16月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场?平头寸、防透支、现金为王?气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，?钱荒?进一步升级。根据以上案例描述，回答下列小题。LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A)10B)20C)60D)30[单选题]110.下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A)商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B)一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C)对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D)对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量[单选题]111.(.)对战略风险管理的结果负有最终责任。A)董事会B)高级管理层C)风险管理部门D)董事会和高级管理层[单选题]112.巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括（）。A)实施更为严格的账簿划分管理B)从监管资本计量角度规范交易台管理C)严格规范内部风险转移交易的计量管理D)以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法[单选题]113.最低资本要求资本充足率为()。A)4%B)5%C)6%D)8%[单选题]114.商业银行的零售存款通常被认为是（）。A)来源集中，流动性风险低B)不稳定的负债，流动性风险高C)比较稳定的负债，流动性风险低D)来源分散，流动性风险高[单选题]115.下列关于事后检验的说法，不正确的是(.)。A)事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B)事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法C)若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D)若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的[单选题]116.外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是()，高于这个限度说明外债负担过重。A)10%～15%B)15%～20%C)20%～25%D)25%～30%[单选题]117.()是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。A)风险自留B)风险分散C)风险抑制D)以上都是[单选题]118.银行审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。其中，定期指的是（）。A)至少每年一次B)至少每年两次C)至少每年三次D)至少每年四次[单选题]119.关于?贷款风险迁徙率?，下列说法中错误的是()。A)该指标衡量了商业银行风险变化的程度B)该指标是一个静态指标C)该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D)该指标是一个动态监测指标[单选题]120.以下不属于现金类资产的是()。A)本外币现金B)银行存单C)黄金D)中央政府发行债券[单选题]121.内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A)事前防范B)事前审查C)事前调查D)前期防范[单选题]122.下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。A)经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B)科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构C)合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求D)越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化[单选题]123.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元。A)6000B)8000C)10000D)11000[单选题]124.声誉危机管理的主要内容不包括(.)。A)危机现场处理B)危机处理过程中的持续沟通C)模拟训练和演习D)明确记载的危机处理/决策流程[单选题]125.下列不属于基本面指标的是()。A)品质类指标B)实力类指标C)环境类指标D)盈利能力指标[单选题]126.下列有关风险文化的说法，不正确的是（）。A)薪酬机制应坚持?薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应??短期激励和长期激励相协调?的原则B)在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回C)绩效考评应坚持?综合平衡?的原则D)在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标[单选题]127.借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形是指（）。A)货币贬值B)银行业危机C)转移事件D)政治动荡[单选题]128.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的()。A)10%B)15%C)20%D)25%[单选题]129.由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于()。A)债项评级B)市场风险评级C)操作风险评级D)国家风险主权评级[单选题]130.下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。A)债权人B)管理层C)监管机构D)信用评级机构[单选题]131.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A)最佳避险报告B)整体风险报告C)具体的头寸报告D)风险监测报告[单选题]132.()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A)衍生品对冲B)非自我对冲C)自我对冲D)市场对冲[单选题]133.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A)1．33％B)1．60％C)2．00％D)3．08％[单选题]134.与综合报告不同，专题报告主要是（）。A)对常规信息进行定期报告B)至少每年一次C)重大风险事项与内控隐患所作出的专题性风险分析报告D)定期报告的[单选题]135.下列哪一项不属于按照信贷产品种类划分的个人客户?()A)汽车消费贷款B)抵押房地产贷款C)新申请客户D)信用卡消费客户[单选题]136.针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是()。A)流动性比率/指标法B)现金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法[单选题]137.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的(.)的内容。A)情景分析B)压力测试C)融资渠道管D)应急计划[单选题]138.企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是()。A)锁定未来的借款成本B)对冲未来的汇率风险C)锁定未来的投资收益D)对冲利率下降的风险[单选题]139.操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是()。A)损失事件识别B)损失事件填报C)损失数据确定D)损失事件信息审核[单选题]140.下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A)明确商业银行的战略愿景和价值理念B)深入理解不同利益持有者对自身的期望值C)建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D)实现银行利润的最大化[单选题]141.关于市值重估，下列说法正确的是（）。A)商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B)商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C)商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D)盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值[单选题]142.关于久期缺口的说法，错误的是()。A)当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强B)当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱C)当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强D)当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响[单选题]143.根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A)1／4B)1／3C)1／2D)2／3[单选题]144.()负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。A)董事会和股东会B)董事会和风险管理委员会C)董事会和高级管理层D)股东会和风险管理委员会[单选题]145.假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A)2.5%B)5%C)10%D)15%[单选题]146.系统缺陷引发的风险不包括()。A)系统开发的风险B)系统维护的风险C)系统设计的风险D)系统报告的风险[单选题]147.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为()。A)公共客户和私人客户B)法人客户和个人客户C)单一法人客户和集团法人客户D)企业类客户和机构类客户[单选题]148.下列关于资产负债期限结构，说法错误的是()。A)?借短贷长?是最常见的资产负债的期限错配情况B)商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C)商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D)商业银行在正常范围内的?借短贷长?的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险[单选题]149.通过设定()，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险。A)组合限额B)信用等级C)国家风险限额D)单一客户授信限额[单选题]150.根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在()。A)0～1B)1～2C)2～3D)3～4[单选题]151.下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A)进入或退出市场的决策是否恰当B)接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C)是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D)投资组合中是否选择高风险、高收益的业务[单选题]152.（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A)流动性比率／指标法B)现金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法[单选题]153.下列不属于审慎经营类指标的是（）。A)成本收入比B)资本充足率C)大额风险集中度D)不良贷款拨备覆盖率[单选题]154.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是()。A)市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受到损害B)商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产C)分析商业银行正常状况下的现金流量变化D)商业银行分析现金流人采用较晚的日期，而在分析现金流出时采用较早的日期[单选题]155.有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A)从下至上B)从上至下C)由内到外D)由外到内[单选题]156.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是()。A)战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手B)经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一C)战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面D)最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案[单选题]157.商业银行应披露不少于最近三年主要财务数据，下列表述不准确的是()。A)这些主要财务数据包括了总负债、存款总额B)这些主要财务数据包括了长期存款、同业拆入总额C)这些主要财务数据包括了正常贷款、逾期贷款D)这些主要财务数据包括了呆账贷款、损失准备[单选题]158.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A)银行现金流B)银行资本金C)银行负债D)银行准备金[单选题]159.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。A)借款人管理层因素B)借款人的生产经营状况C)借款人所在行业因素D)宏观经济因素[单选题]160.关于流动性风险管理常用的比率或指标。下列说法中错误的是()。A)核心存款指标的比率越高，商业银行的流动性越好B)现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强C)商业银行的规模越大，表明其流动资产与总资产的比率这一指标越小D)对大型商业银行来说，其大额负债依赖度这一指标通常为负值[单选题]161.以下不属于风险评估总体要求的是()。A)商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B)商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险C)商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染D)商业银行应当完全消除风险[单选题]162.下列不属于银行信息披露的构成部分的是(.)。A)资产负债表B)损益表C)银行职工变动D)部分公司治理情况[单选题]163.银行业是()的行业。A)低杠杆、低风险B)低杠杆、高风险C)高杠杆、高风险D)高杠杆、低风险[单选题]164.下列哪项不属于政治风险?（）A)政府更替B)财产征用C)洗钱D)政治冲突[单选题]165.流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。A)减少;增加B)增加;减少C)减少;不变D)不变;增加[单选题]166.若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。A)0.02%，0.04%B)0.03%，0.03%C)0.02%，0.03%D)0.03%，0.04%[单选题]167.假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。A)该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元B)该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元C)该组合当前的市场价值为297万元D)该组合当前的损失价值为3万元[单选题]168.假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A)50％，50％B)30％，70％C)20％，80％D)40％，60％[单选题]169.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。A)0．3B)0．6C)0．7D)0．9[单选题]170.下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。A)抵押B)质押C)优先性D)产品类别[单选题]171.清晰的战略风险管理流程不包括()。A)战略风险识别B)战略风险规划C)战略风险评估D)监测和报告[单选题]172.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，下列说法中不正确的是()。A)不能超越本行业务的现实需求B)要慎重对待系统设计、开发的全过程C)要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D)不能贪大求全[单选题]173.目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()。A)4CSB)5CSC)6CSD)7CS[单选题]174.下列不属于企业集团横向多元化形式的是()。A)下游企业将产成品提供给销售公司销售B)集团内部两个企业之间大量资产的并购C)母公司从子公司套取现金D)母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司[单选题]175.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。A)15%B)20%C)25%D)30%[单选题]176.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A)风险转移B)风险规避C)风险分散D)风险对冲[单选题]177.外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A)竞争对手风险B)行业风险C)项目风险D)品牌风险[单选题]178.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?（）A)交易对手信用风险暴露的计量B)对交易对手信用风险的定价C)交易对手信用风险暴露数据D)交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量[单选题]179.监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列()方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A)及时性假设B)相关性假设C)准确性假设D)全部性假设第2部分：多项选择题，共74题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]180.基本指标法的计算中涉及（）变量。A)基本指标法需要的资本B)前3年中总收入为负数的年数C)前3年中总收人为正数的年数D)前3年各年为正的总收入E)所计量的总的年数[多选题]181.下列关于商业银行全面风险管理的说法中，正确的是（）。A)风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B)组织流程再造与定量分析技术并举C)风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D)风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E)风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险[多选题]182.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?()A)财务控制部门B)内部审计部门C)法律合规部门D)风险管理委员会E)风险管理部门[多选题]183.贷款定价的形成机制比较复杂，()是形成均衡定价的主要力量。A)市场B)银行C)企业D)监管机构E)央行[多选题]184.商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当()。A)将风险偏好与战略规划有机结合B)向业务条线和分支机构传导C)充分考虑利益相关者的期望D)持续地监测与报告E)参考同业水平[多选题]185.债务人或债项的评级结果是授信决策的主要条件之一，核心应用范围包括(.)。A)风险报告B)风险监控C)市场定位D)授信审批E)信贷政策的制定[多选题]186.我国银行业信息披露管理的措施包括（）。A)明确披露原则B)完善管理法规C)改进银行会计准则D)强化表外信息披露E)落实监控制度[多选题]187.全面性原则要求情景分析对当前面临的各种宏观情景因素和业务经营中的微观情景进行分析，其中宏观情景因素包括（）。A)经济B)社会C)人员D)法律E)流程[多选题]188.在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注()。A)银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性B)主要客户所在行业的发展趋势C)银行客户集中地区的信用环境和法律环境D)区域开放度E)银行客户的地区集中度[多选题]189.关于商业银行公司治理的理解，正确的有()。A)其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制B)是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C)公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关D)良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标E)我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度[多选题]190.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。A)系统风险B)信用风险C)操作风险D)战略风险E)声誉风险[多选题]191.对于表内资产风险权重赋予权重为0%的有()。A)我国中央政府的债券B)中央政府投资的公用企业的债券C)政策性银行债券D)商业银行之间原始期限4个月以内的债券E)国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券[多选题]192.为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视()。A)提高流动性管理的预见性B)建立多层次的流动性屏障C)完善公司治理结构D)通过金融市场控制风险E)开发金融产品[多选题]193.自我评估工作应坚持的原则有（）。A)全面性B)主观性C)谨慎性D)及时性E)前瞻性[多选题]194.在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。A)企业所处行业B)清偿优先性C)企业的资本结构D)宏观经济周期E)担保情况[多选题]195.一般来说，收益率曲线()。A)形状反映了长短期收益率之间的关系B)是市场对当前经济状况的判断C)是对未来经济增长预期的结果D)是对未来通货膨胀预期的结果E)是对未来资本回报率预期的结果[多选题]196.设计良好的关键风险指标体系的原则包括（）。A)及时性B)重要性C)审慎性D)敏感性E)有效性[多选题]197.风险承受能力较小的商业银行可能将资产重点投资到()。A)新产品B)成熟的市场C)新兴行业D)高信用等级的客户E)低风险产品[多选题]198.下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A)有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B)按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C)直接面对风险管理的各项要求D)是基于会计核算的划分E)维持良好的公共关系[多选题]199.以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?()A)明确商业银行的战略愿景和价值理念B)有明确记载的声誉风险管理流程及政策C)深入理解不同利益持有者对自身的期望值D)有明确记载的危机处理或决策流程E)建设学习型组织[多选题]200.建立国别风险预警机构要求商业银行应成立各级预警领导组织和机构，（）。A)强化集中管理B)高效指挥协调C)强化分散管理D)提高全行预警意识E)提高全行风险意识[多选题]201.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。A)管风险、管法人、管内控、提高透明度B)通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益C)通过审慎有效的监管，增进市场信心D)通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解E)努力减少金融犯罪，维护金融稳定[多选题]202.在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。A)劳资关系B)经济波动C)环境安全性D)差别待遇E)性别歧视[多选题]203.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了(.)等主要发展阶段。A)专家判断法B)系统判断法C)科学计算法D)违约概率模型E)信用评分模型[多选题]204.下列关于久期的说法，正确的有（）。A)久期也称持续期B)久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量C)久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)D)当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大E)利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确[多选题]205.商业银行的市场风险包括(.)。A)汇率风险B)债券风险C)利率风险D)股票风险E)商品风险[多选题]206.现场检查的重点内容有()。A)市场风险敏感度B)业务经营的合法合规性C)资产质量D)管理水平和内部控制E)风险状况和资本充足性[多选题]207.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有（）。A)评价整体风险状况B)识别当期风险特征C)分析重点风险因素D)配合内部审计检查E)提供监管数据[多选题]208.下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。A)计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B)可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C)无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的D)对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应E)计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法[多选题]209.下列关于信用风险的说法，不正确的是()。A)投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失B)对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C)结算风险是一种特殊的信用风险D)交易对手信用评级的下降不属于信用风险E)信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类[多选题]210.贷款重组应当注意的事项包括()。A)是否属于可重组的对象或产品B)进入重组流程的原因C)是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D)转让贷款的成本费用E)对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估[多选题]211.2007年底，美国爆发了次级债务危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债务危机就产生了。危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧，危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。A)市场风险B)信用风险C)操作风险D)流动性风险E)声誉风险[多选题]212.良好的声誉风险管理体系的作用包括（）。A)确保产品和服务的溢价水平B)维持客户和供应商的忠诚度C)增进和投资者的关系D)强化自身的可信度和利益持有者的信心E)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力[多选题]213.现代多元化的内部审计类型有()。A)合同审计B)质量审计C)隐私审计D)第三方审计E)信息技术审计[多选题]214.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。A)计算资产组合可能产生的最高收益B)识别和管理?尾部?风险对模型假设进行评估C)对市场风险VaR值的准确性进行验证D)分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E)协助银行制定改进措施[多选题]215.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有（）。A)行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好B)行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好C)资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好D)劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好E)行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好[多选题]216.商业银行通常运用的风险管理策略有（）。A)风险分散B)风险对冲C)风险转移D)风险规避E)风险补偿[多选题]217.商业银行战略风险管理的益处主要有(.)。A)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失B)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力C)避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险D)优化经济资本配置，并降低资本使用成本E)强化内部控制系统和流程[多选题]218.商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有()。A)利率上升，净利息收入上升B)利率上升，净利息收入下降C)利率下降。净利息收入上升D)利率下降，净利息收入下降E)利率上升．净利息收入不变[多选题]219.财务报表分析主要是对（）进行分析。A)资产负债表B)人事安排表C)损益表D)产品优质率表E)现金流量表[多选题]220.商业银行业务外包种类有()。A)处理程序外包B)业务营销外包C)专业性服务外包D)核心业务外包E)后勤性事务外包[多选题]221.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A)风险指标B)风险成因C)风险成本D)风险损失E)风险发生频率[多选题]222.商业银行附属资本包括()。A)核心资本B)一般准备C)盈余公积D)未分配利润E)长期次级债务[多选题]223.声誉危机管理需要（），以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。A)经验B)技术C)全面细致的危机管理规划D)技能E)与媒体的良好关系[多选题]224.商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。A)金融产品信用风险暴露的具体状况B)客户的最高债务承受额C)商业银行经济资本配置状况D)客户损失限额E)客户资信状况[多选题]225.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。A)市场利率上升，银行整体价值增加B)市场利率不变，银行整体价值不变C)市场利率上升，银行整体价值减少D)市场利率下降，银行整体价值减少E)市场利率下降，银行整体价值增加[多选题]226.计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A)违约概率B)违约损失率C)违约风险暴露D)期限E)行业风险指数[多选题]227.商业银行应从以下（）方面加强操作风险管理。A)治理结构B)数据管理C)政策制度D)信息系统E)成果应用[多选题]228.市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为(.)A)信誉风险B)汇率风险C)利率风险D)商品价格风险E)股票价格风险[多选题]229.（）是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。A)国别风险敞口统计分析系统B)国别风险敞口计量C)限额管理系统D)国别风险日常监控E)集中管理系统[多选题]230.有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。A)识别贷款组合的信用风险B)监测对合同条款的遵守情况C)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势E)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序[多选题]231.商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。A)货币互换B)基金代销C)票据贴现D)外汇交易E)同城票据交换[多选题]232.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A)方差一协方差法B)蒙特卡洛模拟C)解释区间法D)历史模拟法E)高级计量法[多选题]233.下列关于风险文化的表述，不正确的是(.)A)风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B)制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C)风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D)风险文化和企业文化是两个不同的范畴E)培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项?终身事业?[多选题]234.根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险（）。A)汇率风险B)结算风险C)利率风险D)商品风险E)股票风险[多选题]235.下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（）。A)债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类B)债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C)贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断D)债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价E)债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成[多选题]236.下列关于缺口分析的说法中不正确的是（）。A)某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响B)是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的一种方法。C)当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口D)产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升E)产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降[多选题]237.国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，关于表内项目说法正确的是（）。A)贷款为融资余额B)债券为账面价值C)金融衍生品为正的市场价值D)同业融资为融资余额E)等同贷款的授信[多选题]238.商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行(.)的独立审查和评价。A)可靠性B)独立性C)准确性D)充分性E)有效性[多选题]239.商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18％?（）A)公司金融B)支付和清算C)交易和销售D)代理服务E)零售银行业务[多选题]240.商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A)内部控制环境B)风险识别与评估C)内部控制措施D)信息交流与反馈E)监督、评价与纠正[多选题]241.内部审计是一项(.)的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A)独立B)客观C)有效D)公开E)公正[多选题]242.商业银行可以从以下()等方面提升贷后管理的质量和效率。A)建立并完善贷后管理制度体系B)优化岗位设置、明晰管理责任C)强化贷后激励约束考核D)计提坏账准备E)加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接[多选题]243.年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有(.)。A)此举是风险缓释的有效手段B)深圳发展银行此举意在转移操作风险C)此举有利于银行将重点放到核心业务上D)此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心E)此外包业务本身也可能存在风险[多选题]244.市场风险指标包括（）。A)不良资产率B)预期损失率C)累积外汇敞口头寸比例D)市值敏感性比率E)E?贷款损失准备金率[多选题]245.缺口分析的局限性包括（）。A)缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B)缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险C)缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化D)非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E)缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响[多选题]246.下列关于风险管