中级银行从业资格风险管理(习题卷12)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷12)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共156题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.1／4A)1／3B)1／2C)2／3[单选题]2.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款×100％，因此要使不良贷款率不高于2％，次级类贷款余额最多为：40000×2％-400-200=200(亿元)。A.将贷款分散到不同的行业和区域A)将贷款分散到正相关的行业B)将贷款集中到个别高收益行业C)将贷款集中到少数风险低的行业?[单选题]3.商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益A)提高经济资本配置效率B)降低客户违约风险C)实现资产多元化配置[单选题]4.在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）。A.客户利益A)股东利益B)资本C)金融监管机构的要求?[单选题]5.下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.《贷款通则》A)《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》B)《商业银行风险监管核心指标(试行)》C)《项目融资业务指引》[单选题]6.以下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。A)识别和评价财务报表风险B)识别和评价经营管理状况C)识别和评价资产管理状况D)识别和评价收益状况[单选题]7.操作风险资本计量下新标准法计算业务规模需要计算的部分不包括（）。A)利息、租赁及股利部分B)服务部分C)财务部分D)管理部分[单选题]8.商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A)工作人员的专业水平和经验B)定价、估值和市场风险计量系统C)业务经营部门的未来预期业绩D)自身业务性质、规模和复杂程度[单选题]9.贷款最低定价等于()。A)(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额B)(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)÷贷款额C)(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)÷贷款额D)(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)÷贷款额[单选题]10.对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（）。A)负责执行董事会批准的操作风险战略和体系B)负责监督评价操作风险治理架构的合理性C)负责监督评价操作风险内控体系的有效性D)负责监督评价操作风险管理流程的适用性[单选题]11.商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A)适用性B)安全性C)前瞻性D)便捷性[单选题]12.假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A)30％B)40％C)45％D)50％[单选题]13.资产收益率的计算公式为（）。A)资产收益率=税后净收入／资本金总额B)资产收益率=税后净利润／资本金总额C)资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D)资产收益率=税后净收入／资产总额[单选题]14.风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到（）领域。A)成熟市场B)新兴行业C)低风险产品D)高信用等级的客户[单选题]15.信用风险损失分布的数学期望是（）。A)不良贷款拨备覆盖率B)贷款拨备率C)预期损失D)风险迁徙率[单选题]16.下列盈利能力比率公式中错误的是（）。A)销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100％B)总资产收益率=净利润/总资产C)销售净利率=(净利润/销售收入)×100％D)资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100％[单选题]17.预期损失率的计算公式表示为（）。A)预期损失率=预期损失／资产总额B)预期损失率=预期损失／贷款资产总额C)预期损失率=预期损失／负债总额D)预期损失率=预期损失／资产风险暴露[单选题]18.下列不属于金融风险可能造成的损失的是()。A)预期损失B)非预期损失C)灾难性损失D)非灾难性损失[单选题]19.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A)越弱；越多；越小B)越弱；越多；越大C)越强；越多；越大D)越强；越少；越大[单选题]20.下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。A)提供的产品在业务管理框架方面不完善B)提供的产品在权利义务结构方面不健全C)提供的产品在风险管理要求方面不完善D)提供的产品在服务消费者方面考虑不周到[单选题]21.下列属于内部控制第二类目标的是（）。A)编制可靠的公开发布的财务报表B)涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C)业绩和盈利目标D)资源的安全性[单选题]22.人力资源配置不当的风险是()。A)非流程风险B)流程环节风险C)控制派生风险D)市场风险[单选题]23.对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。A)以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源B)以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C)以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源D)以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源[单选题]24.下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。A)建立企业级风险管理信息系统B)高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险C)岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则D)资产组合中存在高风险、低收益的金融产品[单选题]25.影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。A)违约概率B)盈利率C)违约损失率D)违约风险暴露[单选题]26.日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（）。A)完整性B)及时性C)持续性D)独立性[单选题]27.假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。A)880000B)923000C)742000D)672000[单选题]28.下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。A)业务经营的合规合法性B)风险状况和资本充足性C)管理水平和内部控制D)营运能力[单选题]29.引发一起操作风险损失的原因包括（）。A)信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B)信息科技系统、经营活动、人员C)流程、人员、经营活动D)信息科技系统、人员、环境[单选题]30.（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A)净头寸B)总头寸C)交易D)头寸[单选题]31.银行账户中的项目通常按()计价。A)历史成本B)公允价值C)市场价格D)预期价格[单选题]32.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A)贷款审批人B)贷款企业C)专业调查机构D)商业银行[单选题]33.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A)100％B)50％C)20％D)0[单选题]34.若（），则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了?不良贷款?生成。A)逾期贷款率大于1B)逾期贷款率小于1C)逾期90天以上贷款/不良贷款大于1D)逾期90天以上贷款/不良贷款小于1[单选题]35.关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。A)对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重B)对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产C)对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产D)商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算[单选题]36.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和()。A)盈利能力B)不良贷款迁徙率C)准备资金充足程度D)资本充足程度[单选题]37.高级法体现原则导向，银监会（）。A)明确了计量规则B)仅明确数据原则C)仅明确数据、计量原则D)仅明确计量原则[单选题]38.假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A)2．5％B)5％C)10％D)15％[单选题]39.2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）%，比巴塞尔委员会的要求高（）个百分点。A)2,1B)2,2C)4,1D)4,2[单选题]40.下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。A)传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B)易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C)大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险D)流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高[单选题]41.风险分散策略的成本主要是()。A)分散投资过程中增加的各项财务费用B)分散投资过程中增加的各项管理费用C)分散投资过程中增加的各项交易费用D)分散投资过程中可能造成的损失[单选题]42.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A)建立完善的内部控制体系B)建立完善的公司治理结构C)加强外部监管体制建设D)建立完善的信息管理系统[单选题]43.下列哪一项不属于是风险文化的内容（）。A)风险管理行为B)风险管理理念C)风险管理哲学D)风险管理价值观[单选题]44.某企业2015年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年速动比率为（）。A)0．78B)0．94C)0．75D)0．74[单选题]45.根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，拨备覆盖率监管要求由150%调整为______，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为______。（）A)120%～150%；2%～2.5%B)120%～150%；1.5%～2.5%C)130%～150%；1.5%～2.5%D)130%～150%；2%～2.5%[单选题]46.在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A)董事会B)监事会C)高级管理层D)股东大会?[单选题]47.商业银行中承担风险管理的最终责任是（）。A)董事会B)监事会C)风险管理部门D)财务控制部门[单选题]48.下列关于商业银行资本充足率压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A)商业银行应结合自身风险状况，采用定量或者非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入整体资本充足率压力测试中B)压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C)资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合D)银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景[单选题]49.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A)资产风险管理模式阶段B)负债风险管理模式阶段C)资产负债风险管理模式阶段D)全面风险管理模式阶段[单选题]50.设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征。A)重要性B)敏感性C)可靠性D)整体性[单选题]51.在宏观整体性因素的影响下，不同市场体现出（）的流动性特点。A)相同B)不同C)部分差异D)不确定[单选题]52.下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A)以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B)以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C)以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D)以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源[单选题]53.以下不属于外部审计的作用的是（）。A)实施惩戒,即建立有效的监督检查制度,确保政策执行和有效信息披露B)发现银行管理的缺陷C)引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断D)客观上对银行产生约束作用[单选题]54.以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A)经济资本配置是战略风险的一个重要工具B)董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C)战略风险一经批准不得更改D)在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件[单选题]55.商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括()。A)农产品B)能源产品C)金属D)股票[单选题]56.关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A)同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B)相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C)头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D)在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流[单选题]57.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A)单笔不超过100万授信的个人信用卡B)某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款C)以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D)某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信[单选题]58.（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A)专家判断法B)信用评分模型C)违约概率模型D)期望模型[单选题]59.()是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A)久期分析B)情景分析C)敏感性分析D)风险价值[单选题]60.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。A)账面资本、经济资本、监管资本B)持续经营资本、破产清算资本C)核心一级资本、其他一级资本、二级资本D)实收资本、资本公积、盈余资本[单选题]61.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。A)计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合B)银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合C)该账户中的项目通常按市场价格计价D)银行的存贷款业务归入交易账户[单选题]62.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。A)监事会B)高级管理层C)董事会D)其他部门[单选题]63.与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有的特征不包括（）。A)突发性B)交叉传染性快，波及范围小C)负外部性强D)复杂性[单选题]64.以下不属于系统安全的是（）。A)外部系统安全B)内部系统安全C)对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D)法律纠纷[单选题]65.某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）A)17.3％B)22.1％C)14.2％D)18.1％[单选题]66.某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A)100％B)90％C)120％D)70％[单选题]67.在2008年国际金融危机爆发之前，（）被大多数银行决策者认为不可能，因而相关的压力测试结果没有引起足够的重视和实质使用。A)独立的压力情景B)复杂的压力情景C)简单的压力情景D)极端的压力情景[单选题]68.风险偏好维度不包括（）。A)负债类指标B)资本类指标C)收益类指标D)特定风险类的指标[单选题]69.下列不属于盈利能力指标的是()。A)资产收益率B)资本金收益率C)预期损失率D)净业务收益率[单选题]70.下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是（）。A)当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势B)扩张性货币政策则不利于行业发展C)货币政策对不同行业影响的力度相同D)紧缩性货币政策有助于改善行业经营状况[单选题]71.银行机构市场准入的内容不包括（）。A)机构准入B)业务准入C)高级管理人员准入D)从业人员准入[单选题]72.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A)企业融资杠杆率B)行业因素C)宏观经济周期因素D)清偿优先性[单选题]73.全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是（）。A)信用风险、市场风险、流动性风险B)市场风险、流动性风险、法律风险C)声誉风险、国别风险、市场风险D)流动性风险、国别风险、声誉风险[单选题]74.下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是()。A)便民B)合理C)守法D)诚信[单选题]75.国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。A)75％B)80％C)100％D)150％[单选题]76.（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。A)固有风险B)控制措施C)剩余风险D)固定风险[单选题]77.为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（）。A)评估从商业银行收到报告的精确性B)评价商业银行总体经营情况C)评价商业银行各项风险管理制度D)评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度[单选题]78.下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。A)信用信息实地勘查B)专家判断法C)信用评分模型D)违约概率模型[单选题]79.商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力。A)出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金B)持有流动性资产；转向资金市场借入资金C)持有流动性资产；转向资金市场放贷资金D)出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金[单选题]80.关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A)违约概率B)非预期损失C)预期损失D)风险价值[单选题]81.（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A)净头寸B)总头寸C)交易D)头寸[单选题]82.某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A)67.5亿B)90亿C)30亿D)40亿[单选题]83.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A)交易账户中的项目通常只能按模型定价B)按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C)存贷款业务归入银行账户D)银行账户中的项目通常按历史成本计价[单选题]84.下列属于货币期货的标的是(?)。A)利率B)汇率C)股票D)币值[单选题]85.下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A)风险对冲B)风险计量C)风险转移D)风险补偿[单选题]86.商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A)小企业公司治理受股东影响较大B)小企业的财务真实性比较难以把握C)小企业生产经营受市场的影响较大D)小企业生产经营活动相对平稳[单选题]87.（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A)情景分析B)敏感性分析C)压力测试D)返回检验[单选题]88.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。A)违约概率B)违约频率C)违约损失率D)违约风险暴露[单选题]89.战略风险的类型包括()。A)品牌风险B)竞争对手风险C)客户风险D)以上全对[单选题]90.下列关于风险的说法，正确的是（）。A)对大多数银行来说，存款是最主要的信用风险来源B)信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C)对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D)从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失[单选题]91.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。A)交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B)交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C)场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D)计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据[单选题]92.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A)商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B)商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C)多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D)商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量[单选题]93.张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A)内部流程执行不严B)外部欺诈C)内部欺诈D)未经授权进行交易[单选题]94.（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。A)保险；确定性B)风险；不确定性C)保险；不确定性D)风险；确定性[单选题]95.在制定风险偏好过程中需要考虑的因素，不包括（）。A)风险偏好与利益相关人的期望B)银行需考虑该行愿意承担的风险C)监管要求D)内部控制和风险隔离[单选题]96.下列关于风险管理策略的说法中，正确的是()。A)风险分散是指?将所有的鸡蛋放在同一个篮子里?B)风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿C)风险转移只能是保险转移D)风险规避可分为保险规避和非保险规避[单选题]97.下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A)流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％B)人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％C)核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％D)流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％[单选题]98.为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A)借短贷短B)借长贷长C)借长贷短D)借短贷长[单选题]99.贷款损失准备不包括（）。A)一般准备B)专项准备C)特殊准备D)特种准备[单选题]100.债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是()。A)间接国别风险B)主权风险C)政治风险D)宏观经济风险[单选题]101.()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A)行业风险B)法律风险C)信用风险D)区域风险[单选题]102.下列指标的计算公式中，正确的是（）。A)资本金收益率=税后净收人／资产总额B)资产收益率=税后净收入／资本金总额C)净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额D)非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)[单选题]103.流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A)1个月B)8个月C)半年D)1年[单选题]104.下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是（）。A)国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险B)某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险C)国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被称为较高国别风险D)某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险[单选题]105.商业银行在开展跨境外包活动中应遵守的原则是（）。A)具备技术实力和服务质量B)经营声誉和企业文化良好C)定期填报外包活动的有关事项D)审慎评估法律和管制风险[单选题]106.银行可参照以下比例按季计提专项准备，对于次级类贷款，计提比例为（）%;对于可疑类贷款，计提比例为（）%。A)50,100B)25,50C)25,75D)0,25[单选题]107.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（）。A)法律成本B)资产损失C)监管罚没D)账面减值[单选题]108.资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A)稳定B)小C)大D)有规律[单选题]109.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。A)行业等级B)产品等级C)担保D)授信额度[单选题]110.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险（）。A)相互排斥、互不共存B)相互独立、互不影响C)交叉存在、互相作用D)没有关系[单选题]111.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A)50％B)100％C)150％D)200％[单选题]112.某商业银行2011～2013年的收入情况如表2所示，按照基本指标法计算出该行2014年应配置的操作风险监管资本是（）亿元。A)15B)7.5C)13.5D)10.5[单选题]113.关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。A)风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B)董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C)高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D)风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系[单选题]114.商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。A)帮助识别不适当的客户及交易B)支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量C)为压力测试提供有效支持D)准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求[单选题]115.以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。A)大额负债依赖度B)核心存款指标C)贷款总额与核心存款的比率D)流动资产与总资产的比率[单选题]116.操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。A)99．9％；1B)99％；1C)99．9％；2D)99％；2[单选题]117.商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A)制定外包战略发展规划B)制定外包风险管理的操作流程C)制定外包风险管理的内控制度D)定期安排内部审计[单选题]118.（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A)标准法B)关键风险指标C)高级计量法D)内部评级法[单选题]119.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额[单选题]120.下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。A)机构准入B)第三方准入C)业务准入D)高级管理人员准人[单选题]121.资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A)一年B)两年C)三年D)五年[单选题]122.下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。A)主权、公共企业、多边开发银行B)外部评级在A-级及以上的法人C)内部评级的违约概率在B+级以上的组织D)虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人[单选题]123.表1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。已知初期正常贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑贷款余额10亿，损失贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。A)75B)84.5C)35D)81.3[单选题]124.内部审计确认服务是指对组织的一些方面提供独立的评估和客观检查证据的活动，其中不包括（）。A)风险管理B)控制C)治理过程D)内部控制[单选题]125.下列不属于市场风险限额指标的是（）。A)交易账户VaR限额B)止损限额C)产品或组合敞口限额D)行业限额[单选题]126.当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A)技术创新B)合规管理C)管理问题D)风险监管[单选题]127.以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A)巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了?三道防线?在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立?三道防线?及清晰的职责描述B)业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C)风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D)风险管理不保持独立性[单选题]128.商业银行通常将（）看作是对其经济价值最大的威胁。A)市场风险B)流动性风险C)声誉风险D)操作风险[单选题]129.()于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。A)中国银监会B)中国证监会C)中国人民银行D)中国保监会[单选题]130.商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（）。A)高级管理层的代表B)信息科技部门的代表C)主要业务部门的代表D)内部审计部门的代表[单选题]131.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。A)大豆B)石油C)铜D)黄金[单选题]132.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?（）A)交易对手信用风险暴露的计量B)对交易对手信用风险的定价C)交易对手信用风险暴露数据D)交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量[单选题]133.交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A)市场价格发生重大变化引起的定价差异B)与市场上同类金融产品的定价有很大差别C)由于产品成本增加，出现定价困难D)未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误[单选题]134.风险偏好指标选取需要体现（）。A)全面性和重要性B)全面性和稳定性C)重要性和合规性D)合规性和稳定性[单选题]135.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理A)有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置B)有助于商业银行对盈利可能性的管理C)在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利D)?[单选题]136.中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A)潜在借款人的风险水平下降B)所有企业的违约风险有一定程度的提高C)借款人承受较低的风险D)所有企业的履约程度有一定程度的提高[单选题]137.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A)操作风险B)信用风险C)战略风险D)流动性风险[单选题]138.进入或退出市场属于（）层面的战略风险识别。A)宏观战略B)中观管理C)微观执行D)技术[单选题]139.下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A)专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B)有关客户的信息经常是保密的C)某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D)专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因[单选题]140.下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。A)使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境B)防止信贷萎缩，增强资本的流动性C)增强盈利能力，改善商业银行收入结构D)分散商业银行过度集中的信用风险[单选题]141.关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是（）。A)银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法B)验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一C)验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性D)银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施[单选题]142.某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（）亿元。A)8B)16C)24D)32[单选题]143.外部人员的故意欺诈属于（）风险。A)不完善或有问题的内部程序B)系统缺陷C)人员因素D)外部事件[单选题]144.下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A)风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B)风险计量可以基于专家经验C)风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D)准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上[单选题]145.下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A)不良贷款拨备覆盖率B)不良贷款率C)客户授信集中度D)贷款风险迁徙率[单选题]146.伪造、变造多户头支票属于（）。A)内部欺诈B)系统缺陷C)外部欺诈D)人员因素[单选题]147.资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A)弱B)强C)没有影响D)有影响，但不确定[单选题]148.协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A)财务／会计错误B)文件／合同缺陷C)错误监控／报告D)结算／支付错误[单选题]149.新产品/业务风险管理的对象不包括（）。A)依托软件开发的新产品/业务B)通过产品属性参数配置的新产品C)通过业务研发的新产品D)通过重新组合的新产品[单选题]150.下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是()。A)高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B)外币的流动性管理只能集中在总部C)商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道D)我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计[单选题]151.以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。A)商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B)在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C)商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D)商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析[单选题]152.下列各项中，属于违反用工法的是（）。A)咨询业务B)不良的业务或市场行为C)产品瑕疵D)性别及种族歧视事件[单选题]153.商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A)市场风险承担部门B)市场风险管理部门C)内部审计机构D)外部审计机构[单选题]154.（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A)法律风险B)监管风险C)国别风险D)违规风险[单选题]155.下列说法中，不正确的是（）。A)操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B)操作风险具有营利性C)流动性风险通常被看做是一种综合性风险D)法律风险是一种特殊类型的操作风险[单选题]156.若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。A.-370B.280C.350D.370A)AB)BC)CD)DE)E第2部分：多项选择题，共83题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]157.商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括()。A)明确损失所有者B)总损失金额信息C)损失事件发生的时间D)总损失中收回部分信息E)损失事件发生的主要原因、主要因素[多选题]158.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在(?)。A)商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善B)内部控制的组织架构已经形成C)内部控制的管理水平有待提高D)内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高E)内部控制评价体系已经完善[多选题]159.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?（）A)正常B)关注C)次级D)可疑E)损失[多选题]160.市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括()。A)金融市场业务的盈亏情况B)全行汇率风险分析C)银行账户利率风险分析D)反映具体业务组合风险状况的报告E)反映专门市场风险因素或类型的报告[多选题]161.总风险加权资产等于（）加权资产的总和。A)信用风险B)市场风险C)声誉风险D)法律风险E)操作风险[多选题]162.流动性风险是()长期积聚、恶化的综合作用结果。A)信用风险B)汇率风险C)操作风险D)战略风险E)声誉风险[多选题]163.下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。A)久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法B)缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法C)久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法D)敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响E)缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法[多选题]164.下列说法正确的有(?)。A)期望值是随机变量的概率加权和B)随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度C)二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布D)正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布E)百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整[多选题]165.在银行公司治理架构中，操作风险管理部门的职责包括(?)。A)批准风险管理的政策及相关文件B)拟订本行操作风险管理政策和程序C)确定商业银行的薪酬政策D)设计全行的操作风险报告系统E)建立适用全行的操作风险基本控制标准[多选题]166.保证法律责任一般包括（）。A)部分责任保证B)连带责任保证C)一般责任保证D)全部责任保证E)完全责任保证[多选题]167.不良资产处置的方法包括（）。A)清收处置B)贷款重组/债务重组C)不良资产证券化D)贷款核销E)国务院接管[多选题]168.下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。A)专家判断法B)信用评分模型C)内部评级体系D)违约概率模型E)二维评级体系[多选题]169.下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有(?)。A)董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B)董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C)公司治理应维护股东的权利D)商业银行应保持公司治理的透明度E)董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构[多选题]170.内部评级法的核心应用范围包括（）。A)信贷政策的制定B)授信审批C)限额设定D)贷款定价E)损失准备计提[多选题]171.关于信用风险，下列说法正确的有()。A)信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险B)对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源C)信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保贷款承诺及衍生品交易等表外业务中D)信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征E)信用风险是商业银行最复杂的风险种类[多选题]172.在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A)市场对商业银行的盈利预期B)影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)C)商业银行改革／重组的成本／收益D)监管机构责令整改的不利信息／事件E)市场利率短期内剧烈波动[多选题]173.下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有(?)。A)信用风险主要存在于授信业务B)操作风险普遍存在予商业银行业务和管理的各个方面C)市场风险存在于交易类业务D)操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E)操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系[多选题]174.交易账簿下市场风险压力测试方法有（）。A)方差-协方差法B)假设情景法C)重定价缺口模型法D)蒙特卡洛模拟法E)麦考利久期法[多选题]175.操作风险评估的报告阶段的步骤包括（）。A)提出优化方案B)整合结果C)绘制流程图D)总结改进措施E)双线报告[多选题]176.商业银行可以充分利用内外部资源实施监测，包括（）。A)要求本机构的境外机构提供国别风险状况报告B)要求本机构的境内机构提供国别风险状况报告C)定期走访相关国家或地区D)从其他外部机构获取有关信息E)从评级机构获取有关信息[多选题]177.根据大多数国家的标准，现金流量表分为()。A)经营活动的现金流量表B)销售活动的现金流量表C)投资活动的现金流量表D)资金活动的现金流量表E)融资活动的现金流量表[多选题]178.下列关于久期分析法的说法，正确的有(?)。A)久期缺口用来衡量利率变化对商业银行某个时期流动性状况的影响B)当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大C)当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响D)当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱E)当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性就减弱[多选题]179.内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A)风险评估B)风险预测C)资本规划D)资本评估E)压力测试[多选题]180.商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A)信用衍生工具B)质押C)净额结算D)保证E)抵押[多选题]181.下列关于客户评级／评分的验证的说法，正确的有（）。A)这些验证是监管部门的责任B)随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进C)对于不同银行应该采用统一的方法D)内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E)验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段[多选题]182.风险暴露的类型包括（）。A)公司风险暴露B)零售风险暴露C)主权风险暴露D)金融机构风险暴露E)股权风险暴露[多选题]183.建立合理有效的信息传递机制，保证信息平台收集到的全部信息都（）地传递给了相关人员，并进行了合理的分类，从而用于预警等级的确定。A)及时B)完整C)快速D)有效E)正确[多选题]184.监管部门参与市场约束的作用表现在（）。A)实施惩戒B)指导市场参与者改进做法C)建立风险的处置和退出机制D)制定信息披露标准E)引导公众对银行业务的选择[多选题]185.超额备付金率可以衡量银行的（）。A)收益性B)流动性C)风险性D)清偿能力E)资产和负债的匹配情况[多选题]186.下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A)良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B)战略风险管理是一种短期性管理C)战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D)战略风险管理是一种长期性管理E)战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力[多选题]187.反洗钱的目的有（）。A)有利于促进社会发展、经济发展B)有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪C)有利于维护社会安全、社会信用D)有利于维护金融安全、经济安全E)有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、[多选题]188.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。查看材料A)识别贷款组合的信用风险B)监测对合同条款的遵守情况C)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势E)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序[多选题]189.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有()。A)融资成本上升B)资产质量下降C)外部评级下降D)被迫从市场上购回已发行的债券E)所发行的股票价格上升[多选题]190.操作风险分为由()所引发的风险。A)技术B)系统C)流动性D)外部事件E)人员[多选题]191.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险?（）查看材料A)该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B)该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击C)金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失D)?借短贷长?的经营方式导致资产负债结构期限不匹配E)?分销源头?的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源[多选题]192.根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括（）。A)从业人员准入B)法人准入C)机构准入D)业务准入E)高级管理人员准入[多选题]193.在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划主要包括哪些内容（）。A)设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制B)确保可供使用的沟通资源和技术手段，保障危机时刻的信息传递C)严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播D)熟悉危机处理的最佳媒介方式E)在内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者[多选题]194.商业银行风险控制与缓释流程应当符合以下要求（）。A)监测各种不可量化的关键风险因素的变化和发展趋势B)风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C)监测各种可量化的关键风险指标D)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序[多选题]195.个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括（）。A)个人住房按揭贷款B)个人生产经营贷款C)个人大额耐用消费品贷款D)个人汽车贷款E)个人质押贷款[多选题]196.以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有()。A)管理层风险分析B)地区风险分析C)生产和经营风险分析D)微观经济分析E)自然环境分析[多选题]197.可用来简化协方差矩阵的方法有()。A)对角线模型B)因子模型C)历史模拟法D)解析模型E)仿真模型[多选题]198.商业银行通常运用的风险管理策略有（）。A)风险分散B)风险对冲C)风险转移D)风险规避E)风险补偿[多选题]199.记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）A)在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B)具有明确的交易市场秩序C)能够完全对冲以规避风险D)能够准确估值E)具有明确的持有目的[多选题]200.法人信贷业务流程的环节包括(?)。A)信贷审查B)信贷审批C)贷款发放D)贷后管理E)信贷复核[多选题]201.设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（）。A)平衡性B)整体性C)客观性D)敏感性E)及时性[多选题]202.关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。A)某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B)某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法C)某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法D)某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E)某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法[多选题]203.易对手信用风险管理措施包括（）。A)在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理B)在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C)在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度D)在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E)在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理[多选题]204.下列关于董事会的说法正确的是（）。A)审议批准外包的战略发展规划B)审议批准外包的风险管理制度C)制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度D)审议批准本机构的外包范围及相关安排E)确定外包业务的范围及相关安排[多选题]205.在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）。A)预期损失B)非预期损失C)自然性损失D)灾难性损失E)定量损失[多选题]206.战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期修改。其中，战略规划应当包含()。A)实施方案中所涉及的风险因素B)与其他竞争对手战略实施方案的比较C)实施方案的预期风险损失和财务分析D)实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平E)银行日常管理的规范[多选题]207.巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括(?)。A)加权平均法B)标准法C)现期风险暴露法D)远期风险暴露法E)内部模型法[多选题]208.根据金融稳定理事会（FSB）的要求，处置计划应当至少包括以下哪些内容（）。A)对关键经济功能、核心业务条线、关键共享服务以及重要实体的分析B)对金融机构进行有序关停的处置措施C)金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据D)实施有效处置措施的障碍及解决建议E)退出处置流程的路径选择[多选题]209.《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（）。A)确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B)确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C)确保商业银行的主要风险能够被预测D)确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E)确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配[多选题]210.流动性风险的内部因素包括（）。A)表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响B)信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险C)出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流D)出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机E)流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流动性风险[多选题]211.风险评估体系要符合银行内部（）的需要。A)资本管理B)利润管理C)财务管理D)风险管理E)运营管理[多选题]212.下列属于资本的作用的是（）。A)为商业银行提供融资B)吸收和消化损失C)限制商业银行过度业务扩张和风险承担D)维持市场信心E)为风险管理提供最根本的驱动力[多选题]213.根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险（）。A)汇率风险B)结算风险C)利率风险D)商品风险E)股票风险[多选题]214.()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A)机构存款人B)小额存款人C)公司存款人D)中小企业E)零售客户[多选题]215.商业银行对法人客户的财务状况分析主要采用的方法有()。A)财务报表分析B)经营成果分析C)现金流量分析D)财务比率分析E)经营效率分析[多选题]216.商业银行市场风险管理总体要求包括()。A)有效的董事会和高级管理层的治理架构B)严格的内部控制和审计C)完善的操作风险管理流程D)全面的操作风险管理政策E)可靠的独立验证[多选题]217.商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（）。A)市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离B)市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术C)各职能部门具有明确的职责分工D)风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E)风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险[多选题]218.对于市场风险和流动性风险而言，以（）为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。A)天B)周C)旬D)月E)季[多选题]219.对法人客户的财务状况分析主要采取的方法有（）。A)现金流量分析B)财务报表分析C)成本收益分析D)财务比率分析E)营业利润分析[多选题]220.商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。A)确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险B)定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额C)确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责D)制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程E)定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况[多选题]221.缺口分析的局限性包括（）。A)缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B)缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险C)缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化D)非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E)缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响[多选题]222.为预防上述材料的类似事件的发生，根据风险与收益相匹配的原则，银行可以选择下列（）策略来控制风险。A)降低风险B)回避风险C)转移风险D)控制风险E)承受风险[多选题]223.依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，属于风险监管核心指标的有（）。A)风险抵补类指标B)风险迁徙类指标C)风险水平类指标D)风险识别类指标E)风险暴露类指标[多选题]224.下列关于债项评级的说法不正确的有（）。A)客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B)债项评级只可以反映债项本身的交易风险C)债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约前估计的债项损失大小。D)根据商业银行的内部评级，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级E)在内部评级法下，债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关[多选题]225.伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（）。A)隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱B)频繁进行资金转移掩盖非法来源C)投资办产业D)购置艺术品E)第三支付平台[多选题]226.银行账户利率风险计量的常用方法包括（）。A)敏感性分析B)缺口分析C)情景模拟D)久期分析E)敞口分析[多选题]227.商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A)未能正确识别假钞B)未经授权办理大额取现业务C)临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙D)无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务E)未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务[多选题]228.商业银行应根据（）决定信息科技内部审