2023年银行从业资格-风险管理笔试历年全考点试卷含答案

2023年银行从业资格-风险管理笔试历年全考点试卷含答案卷I一.单项选择题(共10题)1.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（  ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性正确答案：A,2.商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。A.全面、审慎、有效、独立B.全面、审慎、综合、独立C.单一、审慎、经济、独立D.全面、经济、综合、独立正确答案：A,3.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了（）。A.扩大货币流通量B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案C.提高商业银行业的信誉度D.紧缩货币正确答案：B,4.下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模B.在整个管理过程中，保持风险管理、战略规划相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结．吸取教训D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且只需将预期风险损失包含在内正确答案：A,5.VaR值的局限性不包括（）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素正确答案：D,6.关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作正确答案：A,7.()是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B,8.压力测试是一种以_____为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。A.定量分析；大概率B.定性分析；大概率C.定量分析；小概率D.定性分析；小概率正确答案：C,9.下列关于风险管理信息传递优点的说法中，不正确的是()A：相关人员通过浏览器实现远程登录，能够在最短时间内获得所有相关的风险信息B：真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用C：需要在每个终端都安装风险管理软件D：可以降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全正确答案：C,10.我国银行业的“三性原则”不包括()。A.安全性B.流动性C.效益性D.风险性正确答案：D,二.多项选择题(共10题)1.期权的价值由（）组成。A.市场价格B.内在价值C.执行价格D.时间价值E.收益率正确答案：B,D,2.下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。A.商业银行的流动性覆盖率不低于150％B.商业银行的净稳定资金比例不低于100％C.商业银行的流动性比例不低于25％D.商业银行的核心存款比不低于25％E.商业银行的贷存比不高于75％正确答案：B,C,E,3.贷款重组应当注意的事项包括（）。A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品正确答案：A,B,C,E,4.新闻平台收集到的信息包括()。A.消费信心指数B.政治恐怖主义C.国内通胀率D.经济计划的成效E.某一国家零售营业额正确答案：A,B,C,D,E,5.商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.区域限额B.国别风险限额C.集团客户限额D.行业限额E.单一客户限额正确答案：A,B,C,E,6.一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，其中与市场有关的因素包括()。A.声誉B.杠杆C.经济周期D.利率水平E.宏观经济政策正确答案：C,D,E,7.以下关于远期和期货的说法中，正确的有（）。A.远期合约是标准化的B.期货合约是非标准化的C.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易D.期货合约通常在交易所交易E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差正确答案：C,D,E,8.分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。A.存贷款基准利率调整B.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配C.财务报表编制基础是否一致D.长期资产是否有足够的长期负债来支持E.资产配置是否合理正确答案：B,D,9.财务控制部门在风险管理中的主要工作包括()。A：参与商业银行的组织架构和业务流程再造B：会计记录和财务报告的准确性和可靠性C：把商业银行的损失收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D：与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E：经营管理的合规性及合规部门工作情况正确答案：C,D,10.保证一般分为（）。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证正确答案：B,C,三.不定项选择题(共2题)1.工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确正确答案：A,B,D,2.2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。表5月30日至6月11日A银行备付金情况图}6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列7小题。如果上表中所示年份为2016年．按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。{A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72．10亿元正确答案：A,C,四.判断题(共10题)1.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。正确答案：A,2.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。（）正确答案：B,3.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。正确答案：B,4.商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。（）正确答案：A,5.某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。（）正确答案：B,6.由于零售客户和公司/机构客户对商业银行风险状况的敏感度存在显著差异，因此融资流动性应当从零售负债和公司/机构负债两个角度进行深入分析。（）正确答案：A,7.商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。（）正确答案：B,8.相关系数具有线性不变性。（）正确答案：A,9.巴塞尔委员会在《银行公司治理原则》中同样强调：有效的风险限额水平应能够将银行承担风险的行为制约在风险偏好内。正确答案：A,10.除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代风险分析和监控。正确答案：A,五.填空题(共3题)1.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14曰全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12%左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下.并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革.实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997-2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21.34%,而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并总资产仅158亿英镑，2006年年底合并资产达1010亿英镑，其中89.2%的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%,加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85.867%,而流动性资产仅占总资产的14.133%，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50%来自资产证券化，大大髙于英国银行平均7%的证券化融资率，平均期限3.5年；10%来自资产担保债券。平均期限7年：批发市场拆入资金占25%，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物一一即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据以上案例描述.回答下列小题。根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时.对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。正确答案：50%，2.根据下面资料，回答题2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行．工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略．实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好。正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法。利用大数据和系统手段。实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型．构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况．及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。根据以上案例描述，回答下列小题。工行作为全球系统重要性银行。其附加资本要求为__________。正确答案：000003.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下．并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革．实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997--2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年年底合并总资产仅158亿英镑，2006年年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券。平均期限7年：批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据以上案例描述．回答下列7小题。根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时．对个人住房抵押贷款的风险权重为__________。正确答案：00000卷II一.单项选择题(共10题)1.()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层正确答案：B,2.如表5—1所示，β1～9表示各业务条线当年的总收入，β1～9表示各业务条线对应的β系数。图}用标准法计算，则2010年操作风险资本为（）亿元。{A.5B.10C.15D.20正确答案：A,3.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.员工培训B.内部控制C.外部监管D.职责分工正确答案：B,4.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险正确答案：A,5.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险正确答案：D,6.下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。A.依法B.公开C.便民D.效率正确答案：A,7.影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A.项目因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素正确答案：A,8.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于()A：基本面指标和财务指标B：财务指标和财务指标C：基本面指标和基本面指标D：财务指标和基本面指标正确答案：D,9.《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.声誉风险B.国家风险.C.法律风险D.流动性风险正确答案：C,10.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险,经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险正确答案：B,二.多项选择题(共10题)1.商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷E.外部监管环境出现了巨大变化正确答案：A,B,C,D,2.新产品／业务的风险防控措施类型包括()。A.建立配套业务制度B.规范操作流程C.严格执行监管报批手续D.强化人员培训E.建立风险监测机制正确答案：A,B,C,D,E,3.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。A.内部欺诈B.外部欺诈C.实物资产损毁D.经营中断和系统瘫痪E.客户、产品和经营问题正确答案：A,B,C,D,E,4.下列选项中，属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的有（）。A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.将总行缺口集中到分行C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理正确答案：A,C,E,5.从资产负债的角度看，中长期流动性指标关注的是（）部分A.稳定负债B.非稳定负债C.流动性资产D.非流动性资产E.固定资产正确答案：A,D,6.商业银行对同时符合下列（）条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％。A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0．5％C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元正确答案：B,C,E,7.在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。A.预期损失B.非预期损失C.外部损失D.企业风险损失E.灾难性损失正确答案：A,B,E,8.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险势必和贷后监督难度较大正确答案：A,B,C,E,9.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.不良贷款迁徒率B.正常贷款迁徒率C.资本充足率D.成本收入比E.大额负债依赖度正确答案：A,B,10.商业银行通过分析损益表可以识别和评价公司的()。A.销售情况B.人员流动情况C.福利保障情况D.成本控制情况E.盈利能力正确答案：A,D,E,三.不定项选择题(共2题)1.根据以下案例描述，回答101-107题。风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的（）。A.法律风险B.市场风险C.国家风险D.流动性风险正确答案：D,2.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。根据上述案例描述，回答下列6小题。区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。A.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性正确答案：A,C,E,四.判断题(共10题)1.银行一旦遭受损失，首先会影响银行的净利润，因而银行监管应重在监控商业银行的盈利能力。（）正确答案：B,2.经济资本是监管部门设定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本（）。正确答案：B,3.商业银行的经营原则为有效性、流动性、盈利性。正确答案：B,4.商业银行进行操作风险自我评估有助于鼓励机构内部各级单位承担责任并主动对操作风险进行识别和管理。正确答案：A,5.远期利率与借款或投资活动结合在一起。()正确答案：B,6.商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任情况下，可同时考虑多个保证人的信用风险额。（）正确答案：B,