2024年高等教育经济类自考-02636国际金融实务笔试历年真题荟萃含答案

2024年高等教育经济类自考-02636国际金融实务笔试历年真题荟萃含答案（图片大小可自由调整）第1卷一.参考题库(共30题)1.外汇期货交易中唯一变动的是期货价格。2.P银行：What’syourspotUSDagainstSGD5mio？ M银行：50/70. P银行：At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio. M银行：Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto…（account）whereisyourSGD？ P银行：OurSGDto…（account）.ThanksforthedealMHTK. M银行：Thanksalot，PCSI.中国建设银行可以获得多少新加坡元？3.下列设立外汇管理分局的城市不包括（）。A、杭州B、宁波C、温州D、广州4.简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。5.资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00若你所在的是进口型企业，应采取什么措施减少远期汇率波动造成的损失？6.非抛补套利7.目前，多数国家（包括我国人民币）采用的汇率标价法是（）。A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法8.间接套汇9.外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格。10.超过（），期权合约自动失效。A、起算期B、确定期C、参考期D、有效期11.外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高。12.若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。A、买入价B、卖出价C、现钞买入价D、现钞卖出价13.银行对于现汇的卖出价一般（）现钞的买入价。A、高于B、等于C、低于D、不能确定14.在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（）。A、美国和日本，交易国是英国B、美国和日本，交易国是美国C、美国和日本，交易国是日本D、美国和日本，交易国是美国和日本15.即期外汇交易16.即期外汇交易的标准交割日为成交后的（）。A、当天B、第一个营业日C、第二个营业日D、第三个营业日17.下列不属于银行外汇资产负债的配对管理的是（）。A、远期外汇头寸的到期日搭配B、外汇存贷款到期日与币种配对C、综合外汇头寸管理D、调整资产负债的期限结构18.一般情况下，即期交易的起息日定为（）。A、成交当天B、成交后第一个营业日C、成交后第二个营业日D、成交后一周内19.简述套汇交易的过程及对汇率的影响。20.由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分。21.现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。22.以下不属于通过经纪人达成交易的优点的（）。A、可以使交易双方得到最好的成交价格B、双方银行可以保持匿名状态C、节省了银行询价比较的时间D、双方银行可以保持透明状态23.在西方国家，大商业银行是最大的套汇投机者。24.远期外汇交易交割日的确定原则包括（）。A、日对日B、月对月C、节假日顺延D、可以跨月E、不跨月25.外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格。26.如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行（）。A、直接套汇B、间接套汇C、时间套汇D、地点套汇27.会计风险又称（）A、转移风险B、折算风险C、评价风险D、转换风险28.下列存在交易风险的是（）A、付款延后B、国际借贷C、现汇交易D、远期外汇合约29.简述即期汇率的报价技巧。30.下列货币名称与英文简写对应错误的（）A、欧元—EUROB、澳元—CADC、新加坡元—SGDD、日元—YEN第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案:正确2.参考答案:中国建设银行可以获得：500×2.0450=1222.50万(新加坡元)3.参考答案:C4.参考答案: （1）外汇市场的参与者包括：外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。 （2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。5.参考答案:因为预期远期美元下跌，因此，企业不需采取措施，等待汇率下跌时买入美元外汇即可，这样可以降低进口成本。6.参考答案:是指资金持有者利用两个不同金融市场上短期利率的差异，将资金从利率较底的国家调往利率较高的国家，以赚取利率差额的一种外汇交易。无抛补套利往往是在有关的两种货币汇率比较稳定的情况下进行的。7.参考答案:A8.参考答案:又叫三角套汇，是指套汇人利用三个或三个以上外汇市场上同一时间的汇率差异，同时在三地市场上贱买贵卖，从中赚取汇差的行为。9.参考答案:错误10.参考答案:D11.参考答案:正确12.参考答案:A13.参考答案:A14.参考答案:A15.参考答案:交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。16.参考答案:C17.参考答案:C18.参考答案:A19.参考答案: 套汇交易包括时间套汇和地点套汇。 1.时间套汇是指套汇者利用不同交割期限所造成的汇率差异，在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买入远期外汇；或者在买入或卖出远期外汇的同时，卖出或买入期限不同的远期外汇，借此获取时间收益，以获得盈利的套汇方式。它常被称为防止汇率风险的保值手段。 2.地点套汇是指套汇者利用不同外汇市场之间的汇率差异，同时在不同的地点进行外汇买卖，低买高卖，以赚取汇率差额的一种套汇方式。套汇者就利用这个短暂的外汇差异，在汇率较低的市场上买进一种货币，然后在汇率较高的市场上卖出该种货币，从中获取差价利益，套汇就由此产生了。这种套汇交易的结果，会造成汇率低的货币求大于供，原本较贱的货币汇率上涨；而汇率高的货币供大于求，原本较贵的货币汇率下跌，从而使不同外汇市场的汇率差异很快趋于消失，套汇不再有利。20.参考答案:错误21.参考答案: 8万英镑存入银行可获得本息共计80000×（1+8%×3/12）=81600英镑 本期卖出80000英镑买入160080美元，三个月本息合计160080×（1+12%×3/12）=164882.4美元； 若美元贴水20点则三个月后汇率GBP1=USD2.0030，卖出164882.4美元，得到82317.72英镑，则该投资者盈利717.72英镑； 若美元升水20点则三个月后汇率GBP1=USD1.9990，卖出164882.4美元，得到82482.44英镑，则该投资者盈利882.44英镑。22.参考答案:D23.参考答案:正确24.参考答案:A,B,C,D,E25.参考答案:正确26.参考答案:D27.参考答案:A,B,C,D28.参考答案:A,B,C,D29.参考答案: 即期汇率报价时应考虑因素包括： 1.本身持有的外汇部位（Position） 2.各种货币的短期走势 3.市场预期心理 4.各种货币的风险特性 5.收益率与市场竞争力30.参考答案:B第2卷一.参考题库(共30题)1.从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：钞买价<汇买价<中间价<汇卖价=钞卖价2.信用风险包括（）A、契约风险B、交割清算风险C、管辖权风险3.抛补期权交易策略的具体组合为（）。A、买入抛补的看涨期权B、出售抛补的看跌期权C、买入抛补的看跌期权D、出售抛补的看涨期权4.海外业务亏损时，外汇走强带来亏损。5.企业的下列事项中，外汇的会计风险不构成影响的（）。A、纳税额度B、在国内购买的固定资产C、企业损益D、股票价格6.某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题： （1）该抛补套利的收益是多少？ （2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？7.报价行对询价行USD/JPY的即期报价是129.90/00，询价行说：“Itake5”，意思是（）。A、询价行以129.90的汇率买入500万美元B、询价行以129.90的汇率买入500万日元C、询价行以130.00的汇率买入500万美元D、询价行以130.00的汇率买入500万日元8.远期外汇交易，根据（）的不同可以分为固定交割日远期交易和择期交易两种情况。A、交割日B、远期汇率C、起息日D、交易金额的大小9.与外汇期货交易相比远期外汇交易成本较低。10.逐日盯市制11.某银行交易员今天做了如下交易： 则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）。A、多头、空头、空头、多头B、多头、多头、空头、空头C、空头、空头、空头、多头D、空头、多头、多头、多头12.交叉汇率13.在短期资本投资或资金调拨中，如果将一种货币调换成另一种货币，为了避免汇率波动的风险，常常运用（）。A、择期交易B、掉期交易C、期权交易D、远期外汇交易14.以点数表示的远期汇率差价，每点所代表每个标准货币所折合货币单位的（）A、1/10000B、1/10C、1/100D、1/100015.多头投机（做多头或买空）指投机者预测某种外汇期货合约将要上涨时，买入该种期货合约，至上涨时再卖出平仓，即（）。A、先买后卖B、希望低价买入C、高价卖出对冲D、先卖后买E、希望高价卖出16.资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？17.在外汇交易中，“FiveDollar”表示5万美元。18.下列外汇市场的参与者不包括（）。A、中国银行B、索罗斯基金C、无涉外业务的国内公司D、国家外汇管理局宁波市分局19.资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00影响远期汇率的因素主要有哪些？20.非抛补套利交易不同时进行交易，要承担高利率货币的风险。（）A、同方向、升值B、反方向、升值C、同方向、贬值D、反方向、贬值21.企业交易风险的存在形式主要包括付款延后、国际借贷、远期外汇合约、外币债券、其他外币计价的资产与负债等。22.外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（）。A、基本一致B、完全一致C、基本反向D、完全反向23.掉期外汇交易24.远期汇率的升贴水是哪些因素决定的（）。A、即期汇率B、两国利率差C、时间长短D、计算方法25.远期外汇交易26.若今天是6月23日，星期四，那么T+2即期交易日期是：（）A、6月23日B、6月24日C、6月25日D、6月27日27.套算汇率28.按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（）。A、电汇汇率B、信汇汇率C、票汇汇率D、现钞汇率29.外汇市场上的参与者有（）A、外汇银行B、进出口商C、外汇经纪人D、中央银行30.外汇期货交易中，保证金可分为（）A、初始保证金B、维持保证金C、追加保证金D、履行保证金E、执行保证金第2卷参考答案一.参考题库1.参考答案:正确2.参考答案:A,B,C3.参考答案:A,B,C,D4.参考答案:正确5.参考答案:B6.参考答案: （1）6个月的远期汇率为： GBP/USD=（1.6134—0.0095）/（1.6144—0.0072）=1.6039/72 （2）6个月的美元存款本息之和： 2000000×（1+4%×6/12）=2040000美元 6个月的英磅存款本息之和： （2000000/1.6144）+（2000000/1.6144×6%×6/12）=1276015.86英磅 （3）所以，做非抛补套利的收益为： 1276015.86×1.5211-204000=-99052.28美元 做抛补套利的收益为： 1276015.86×1.6039-204000=6601.84美元 所以，做