《金融衍生工具理论与实务》实训报告汇 实训1 期货业务咨询服务 -实训12 信用违约互换设计

实训报告（学年第学期）课程名称：指导教师：教研室：姓名：学号：年级班级：实训报告——期货业务咨询服务姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1、理解并能够清楚解释期货合约的主要条款；2、理解并能够解释各项期货交易制度的含义；3、能够为投资者提供一般性期货咨询服务。实训内容1、什么是期货交易？期货交易有什么用？2、沪深300指数期货合约的主要条款分别代表意思？3、目前我国的期货交易所都有哪些交易的品种？4、期货交易的制度有哪些？5、期货交易和股票交易是不是一样的？可以长期持有下去吗？实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——模拟期货开户业务姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排1课时实训目的1、能够正确的选择期货公司2、能独立为客户办理期货开户手续实训内容1、如何挑选合适的期货公司？2、模拟办理期货交易开户过程，填写一下相关开户表格，并签署期货经纪合同相关文件（相关文档请扫描以下二维码）。客户所需携带资料清单：自然人开户所需材料序号份数所需证明文件11份本人身份证原件扫描件（正反面JPG格式）□21份本人身份证复印件□31份期货结算账户银行卡复印件□41份本人头部正面照（JPG格式、白色背景、近期）□51份拟开通银期转账的银行卡及复印件□法人或机构开户所需材料序号份数所需证明文件12份法人营业执照正本、副本复印件（加盖公章）□21份法人营业执照副本原件扫描件（JPG格式）□31份税务登记证（地税）副本复印件（加盖公章）□41份税务登记证（地税）副本原件扫描件（JPG格式）□51份法人单位组织机构代码证副本复印件（加盖公章）□61份法人单位组织机构代码证副本原件扫描件（JPG格式）□71份法人代表人身份证复印件（加盖公章）□81份被授权开户代理人身份证复印件（加盖公章）□91份被授权开户代理人身份证原件扫描件（JPG格式）□101份被授权开户代理人头部正面照（JPG格式、白色背景、近照）□111份资金调拨、指令下单、结算单确认人身证复印件（加盖公章）□121份资金调拨、指令下单、结算单确认人身证原件扫描件（JPG格式）□131份结算银行开户许可证复印件□注：1、JPG格式文件不得修改；2、身份证复印件和身份证原件扫描件均指正、反两面的复印件和扫描件；3、如果资金调拨、指令下单、结算单绝人人均为被授权开户代理人，则资料无需重复提供。（机构加盖公章）：签署日期：年月日期货市场个人客户开户登记表会员名称会员号上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所个人开户申请（申请人填写）姓名性别年龄职业身份证号码联系电话联系地址邮政编码指令下达人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码资金调拨人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码结算单确认人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码本人有能力承担风险，并保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性。申请人签名：申请日期：年月日同意开户记录（会员填写）投资者交易编码上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所审批意见：会员盖章：负责人签字：审批日期：年月日第一联：申请人留存第二联：会员留存期货市场单位客户开户登记表会员名称会员号上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所单位客户开户申请（申请单位填写）单位名称单位性质营业执照号（正本）税务登记号法定代表人注册资本开户银行银行帐号经营范围联系地址邮政编码联系人联系电话开户授权人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码码指令下达人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码资金调拨人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码结算单确认人姓名身份证号码联系电话联系地址邮政编码本单位有能力承担风险，并保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性。申请单位盖章：法定代表人签字：申请日期：年月日同意开户记录（会员填写）投资者交易编码上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所审批意见：会员盖章：负责人签字：审批日期：年月日第一联：申请单位留存第二联：会员留存股指期货自然人投资者适当性综合评估表指标项目指标明细分值得分计分原则一、基本情况≤15分以下两者得分相加计算得分年龄18-22（含）□1限选一栏22-60（含）□1060-70（含）□1学历硕士及以上□5限选一栏本科□4大专□3大专以上□1二、相关投资经历≤20分以下两者得分取最高值纳入计算商品期货交易经历（最近三年10笔以上）□≤20根据交易情况、风险控制情况等综合评估证券交易经历□≤10三、财务状况≤50分以下两者得分取最高值纳入计算金融类资产30万（含）以下□1限选一栏30万-50万（含）□≤2050万-100万（含）□≤40100万以上下□50本人年收入12万（含）以下□1限选一栏12万-20万（含）□≤2020万-300万（含）□≤4030万以上下□50四、诚信状况≤15分个人诚信记录有诚信证明材料且无不良诚信记录存在不良诚信记录扣分项应当根据情况在综合评估总分中扣减相应分数。扣减分数不设上限。不得为存在严重不良诚信记录的投资者开立股指期货交易编码。总得分备注：70分以上（含）为合格本人承诺1．本人对所提供相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不实导致的一切后果。2．本人不存在重大未申报的不良信用记录。3．本人不存在证券、期货市场禁入以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事股指期货交易的情形。4．本人身体健康，不存在不适宜从事股指期货交易的情形。投资者（签字）：日期：客户开发责任人（签字）：开户经办人（签字）：（公司正式员工）日期：日期：总部业务部门负责人（签字）：日期：公司评估意见：公司高级管理人员或者授权人员（签字或者盖章）：日期：注：投资者在公司总部开户的，营业部负责人签字栏由公司总部相关业务负责人签字。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——模拟银期转账业务的办理姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排1课时实训目的1、模拟期货柜台人员填写《银期转账协议书》；2、模拟银行柜台人员办理银期转账业务，填写《银期转账业务申请表》3、向客户介绍银期转账的操作方法。实训内容一、为客户办理银期转账业务，并向客户介绍出金、入金的操作方法。填写《银期转账业务申请表》，签署《银期转账协议书》。***银行银期转账业务申请表年月日客户名称期货公司证件类别□身份证□护照□其他客户证件号码代理人姓名代理人证件类型代理人证件号码银行借记卡号期货资金账号电子邮箱邮编电话地址申请业务类型□签约开通本业务□解约撤销本业务□入金（银行转期货）□出金（期货转银行）□期货资金账号余额查询客户信息修改□更换借记卡修改内容原借记卡卡号：新借记卡卡号：申请人声明本人自愿申请*****银行银期转账业务，保证上述资料完全真实，并同意遵守贵行和期货经纪公司对此业务的相关规定。本人已知晓银期转账业务的风险，对因信息失真或违反规定而造成的损失和后果，本人愿意承担一切责任。申请人/代理人签名：机构类客户公司公章：经办人：复核人：经办人盖章：备注：机构类投资者填写“证件类型”、“证件号码”项时，填入该机构的营业执照（或法人组织机构代码证）、营业执照号码（或法人组织机构代码）。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——期货交易流程姓名班级学号得分实训条件实训室、可上网的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1、能够准确、快速地下单2、理解期货成交和结算过程，能够解释资金结算表各项内容实训内容1、下载并安装博易大师交易系统，，注册账号，参加期货模拟交易。写出操作过程。2、假设小王到永安期货经纪有限公司开户。10月15日的交易是在交易系统异常的情况下通过书面委托完成的。如果您是他的经纪人，请您填写书面委托单。客户账号100。永安期货经纪有限公司委托单买NO0003413客户名称帐号日期年月日交易所品种交割期开仓平仓数量（手）价格限价成交回报申报序号成交价手数接单员年月日时分客户签字：浙江工商期货经纪有限公司委托单卖NO0004414客户名称帐号日期年月日交易所品种交割期开仓平仓数量（手）价格限价成交回报申报序号成交价手数接单员年月日时分客户签字：追加保证金通知书请在下一个交易日开市之前，将应追加的保证金缴入我公司（部），如果所需保证金未能及时到达，我公司（部）将根据客户协议之规定，对您的持仓予以全部或部份平仓；同时保留在市况急剧变化时，提前以我公司（部）认为合适的方式，对您的持仓予以全部或部份平仓的权利，并不再进一步通知。期货经纪有限公司授权签字/盖章：客户授权签字：本报表旨在向您提供交易的具体信息，请妥善保管，如有质疑请于次交易日开市前及时告知，若无回复，视作认可。期货经纪有限公司授权签字/盖章：客户授权签字：3、某投资者李冰上日客户权益为150万元。2023年9月15日以2800点买入开仓6手沪深300指数期货IF0712合约，当日股指大幅下跌，于是在2400点卖出平仓2手，当日结算价2300点。9月16日，因保证金不足，被要求追加保证金，投资者无力追加保证金，开市后以2200点卖出平仓2手，当日结算价2400点。沪深300指数期货交易单位是300元／点，保证金比例为13%，手续费为200元／手（单向）。请对二天的交易进行结算，并把结算结果填入下表。结算内容金额9月15日上日客户动态权益（上日结存）手续费平仓盈亏浮动盈亏今日客户动态权益今日持仓保证金可用资金9月16日上日客户动态权益手续费平仓盈亏浮动盈亏今日客户动态权益今日持仓保证金可用资金实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——期货交割流程姓名班级学号得分实训条件实训室、可上网的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1、熟悉实物交割的各个环节和方式，能够办理实物交割的各项手续。2、熟悉期转现交易的各个环节，能够办理期转现交易的各项手续。实训内容1、图示郑州商品交易所交割流程。2、期货交割违约处理方式。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——套期保值交易姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1、能够清楚解释通过套期保值回避价格风险的原理2、熟悉套期保值流程，能够办理套期保值业务3、能够根据企业实际情况制定套期保值方案实训内容1、套期保值申请材料郑州商品交易所套期保值申请（审批）表会员名称会员号客户名称客户编码会员联系人电话客户联系人电话合约月份买/卖申请数量是否建仓交易所审批数量客户负责人签字：公章年月日会员意见：公章年月日交易所意见：公章年月日申请套期保值交易须提供的材料清单：1、《郑州商品交易所套期保值申请（审批）表》一式两份。2、《企业套期保值操作说明》。3、企业营业执照副本复印件。4、企业近2年的现货经营业绩说明。5、卖出套期保值申请客户另须提供的材料：保值商品的现货购销合同、保值商品仓单、交割预报通知单、拥有实货的其他凭证。6、买入套期保值申请客户另须提供的材料：保值商品的现货购销合同或其它证明材料。7、申请套保客户如果是国有企业，另须提供法定代表人签署的同意套期保值交易的证明。上述由客户提供的材料属复印件的须加盖客户公章，经期货公司审核后代为向交易所提供。企业套期保值操作说明企业名称客户编码企业类型□生产企业□加工企业□消费企业□流通企业□其他现货贸易情况□已订生产计划□已订购销计划□已订购销合同□其他上一年度现货经营总量万吨现货价格走势预测□上涨主要原因分析1、2、3、□下跌主要原因分析1、2、3、套期保值交易操作计划锁定价格建仓□是□否建仓价格元/吨平仓□是□否平仓价格元/吨实物交割卖期保值交售仓单□是□否拟交仓单数量张买期保值接受仓单□是□否拟接仓单数量张接受仓单目的□自用□转抛远月□转售到现货市场□持续接仓单本年度已批准套保额度使用情况额度使用率：□0-10%□10-50%□50%以上客户盖章年月日2.某现货商拟通过郑商所开展白糖套期保值业务。请您简要解释郑商所白糖套期保值业务有关规定和业务流程。3.举例说明基差变化对套期保值效果的影响。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——模拟期货投机交易姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1、能够制定期货投机交易计划；2、能利用所学知识选择适当的入市（出市）时机；3、掌握期货投机的技巧、方法，增强对期货市场的了解实训内容1、如果你是某期货公司的经纪人，请你为客户撰写一份期货的投机交易计划书（品种可以任意挑选）2、模拟期货交易。建议模拟交易持续时间不少于一个月，要求记录交易情况。模拟期货交易操作记录表根据需要可复制。模拟期货交易操作记录资金帐号初始投资金额交易日期一、操作计划二、操作记录每次交易请记录开仓和平仓的理由及截图多头投机交易表交易品种期货市场开仓日买入份月份的合约，期货价格为平仓日卖出份月份的合约，期货价格为多头投机结果期货市场盈亏空头投机交易表交易品种期货市场开仓日卖出份月份的合约，期货价格为平仓日买入份月份的合约，期货价格为空头投机结果期货市场盈亏三、交易总结实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——模拟期货套利交易姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1.理解套利操作要点并能在实践中运用。2.能够估算出二个合约之间合理的价差，发现跨月套利机会。3.能够估算出期现套利的成本，发现期现套利机会。实训内容1、现在沪深300指数为4000点，市场利率为6％，年指数股息率为1％，交易成本总计为60点,则1个月后沪深300指数期货的合理价格是多少？无风险套利区间是多少？2、通过分析某期货品种，进行套利交易策略设计，撰写研究报告。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——期权投资姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1.理解期权相关概念，能够进行一般的期权价值分析。2.能够运用网络上的期权价格计算器估算期权的价格。3.能够根据市场具体情况选择期权投资方式和策略。4.能够进行期权投资的盈亏分析。实训内容1.期权价值分析。在其它因素保持不变时，考虑一个因素增加而对期权价格的影响。如市场价格上涨，欧式看涨期权价格上升，两者同方向变化，记为“+”，欧式看跌期权价格下降，两者反方向变化，记为“-”，不能确定的记为“？”，请您把分析结果填入下表：因素欧式看涨期权欧式看跌期权美式看涨期权美式看跌期权市场价格+-执行价格有效期波动率无风险利率红利2.一个执行价格10元的欧式看涨股票期权，市场价格12元，波动率20%，有效期0.5年，利率5%。利用网上的期权价格计算器，计算该期权的理论价格。如果该期权权利金为2.5元，买入该看涨期权的盈亏平衡点是多少？请画出该期权的盈亏图。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——期货期权基本分析姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1.能进行供求与需求关系分析，从而判定期价基本走势2.能辨别和收集影响期价的各种重要信息3.能判断各种基本因素变化对期价的影响实训内容1、解释影响黄金期货价格的基本因素，按重要程度排列。2、解释影响沪深300指数期货和沪深300股指期权价格的基本因素。3.选择任一期货或期权上市品种，分析其年度供求形势，撰写分析报告。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——期货技术分析（一）姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1．能用K线记录期货价格信息，准确绘出K线图2．能理解单日K线的预测意义，把握投资机会3．能作简单的K线分析，预测未来期货价格（中短期）走势实训内容1.根据以下5天数据绘出K线图。成交量以竖线表示，持仓量以折线表示。今开盘最高价最低价收盘价成交量持仓量105801117510450111752031404945611280115601104511180427918618741095011220104401103054148067864112101135010930109905023326858010385108351033510730469426672962、分析上证50股指期货的K线图，预测其未来的价格走势。3.下图中的K线组合选自上海三月铜连续图，指出下列K线组合的名称，判断其后市走势。实训效果与体会教师批改意见及成绩

实训报告——期货技术分析（二）姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1．能确定市场有无趋势以及是哪种趋势。2．能画出主要、次要趋势线，并能根据实际情况进行修正。3.能正确判断趋势是否反转。4.能找出近期重要的支撑位和压力位。5.能正确判断顶部反转日、底部反转日、双日反转。6.能识别突破跳空、中继跳空，把握入市时机。7.能运用价量理论分析期价走势。实训内容在指定的K线图中画出趋势线，标出主要趋势、次要趋势、支撑位及压力位。在指定的沪深300指数期货K线图中画出趋势线，并判断趋势是否已反转。解释顶部反转日、底部反转日、双日反转的形态特征，并举出实例。解释突破跳空的形态特征和意义，并举出实例。综合运用K线、趋势、价量理论分析指定的玉米K线图，判断其价格走势。实训效果与体会教师批改意见及成绩

实训报告——期货技术分析（三）姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1．能识别均线的多（空）头排列以及黄金（死亡）交叉点，把握买卖时机。2.能运用葛兰维尔八大法则把握买卖时机。3．能运用MACD、RSI、KDJ、W%R、DMI指标分析期价走势。4.能判断技术指标买卖信号的可靠性。实训内容任选一期货或期权合约，综合运用技术分析理论分析并预测其价格走势。（在教学中教师可选定品种，并要求同学现场分析）。2.综合运用技术分析理论（包括K线、趋势、形态、指标）分析并预测下图中期货价格走势。实训效果与体会教师批改意见及成绩实训报告——利率互换设计姓名班级学号得分实训条件实训室、可操作的电脑实训资料指导材料、实训报告课时安排2课时实训目的1.通过模拟或实际参与利率互换交易，加深对利率互换交易的理解；2.掌握利率互换交易的原理、流程和技巧，培养对金融市场的敏感度和洞察力；3.分析利率互换交易的影响因素和风险管理方法，评价利率互换交易的表现和效果，提出自己的建议和反思。实训内容假设你是一家银行的财务经理，需要从另一家银行借款1亿元人民币，期限为3年，年付息。可选择两种借款方式：固定利率借款（固定利息6%）和浮动利率借款（SHIBOR+0.5%）。预计SHIBOR上升，你更偏向于固定利率借款。但对方只提供浮动利率借款。通过与第三方进行利率互换交易实现目标：与第三方（如一家证券公司）签订利率互换合约，按固定6%和浮动SHIBOR每年交换现金流，交换金额为1亿元人民币。借款1亿元人民币，按浮动利率借款方式支付利息。步骤1：利率互换交易模拟。使用Excel或其他软件模拟利率互换交易，计算现金流、净收益和风险敞口，并绘制图表（假设SHIBOR分