银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷4（共1280题）

银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷4（共9套）（共1280题）银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、资金业务最主要的风险是()A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、法律风险标准答案：A知识点解析：暂无解析2、下列不属于风险转移方式的是()。A、担保B、保险C、转让D、客户分散标准答案：D知识点解析：暂无解析3、()是通过投资和购买与管理标的的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避标准答案：A知识点解析：暂无解析4、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。A、公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B、良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素。如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C、商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D、商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制标准答案：B知识点解析：暂无解析5、下列选项不属于商业银行分析宏观经济环境的风险的是()。A、信用环境B、GDP增长C、税收D、劳资关系标准答案：D知识点解析：暂无解析6、风险文化由风险管理()三个层次组成。A、理念、知识、实践B、理念、知识、制度C、知识、实践、制度D、理念、实践、制度标准答案：B知识点解析：风险文化由风险管理理念、知识、制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心。7、下列关于风险的定义，()最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。A、风险是未来结果的不确定性B、风险是损失的可能性C、风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D、风险是未来结果的变化标准答案：D知识点解析：暂无解析8、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。A、资本金管理和负债管理B、资产管理和负债管理C、风险管理和绩效考核D、流动性管理和绩效考核标准答案：C知识点解析：暂无解析9、()风险是指在商业银行进行国家风险限额管理时，具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转移于境外而导致不能按期偿还债务。A、流动性风险B、外汇风险C、市场风险D、转移风险标准答案：D知识点解析：暂无解析10、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。A、监管资本B、注册资本C、经济资本D、会计资本标准答案：C知识点解析：资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。11、我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露不包括()。A、财务会计报告B、各类风险管理状况C、公司治理信息D、员工收入分配状况标准答案：D知识点解析：暂无解析12、一般而言，商业银行规模越大，抵抗风险能力越强，意味着商业银行面临的风险因素()。A、越小B、越大C、无法判断D、以上都不正确标准答案：B知识点解析：暂无解析13、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，错误的是()。A、合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B、商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C、业务外包必须有严谨的合同或服务协议D、一些关键过程和核心业务不应外包出去标准答案：B知识点解析：外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率，降低成本．故A选项说法正确。，从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去，外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任故B选项说法错误，业务外包必须有严谨的合同或服务协议，明确对外包服务质量和可靠性的基本要求。故C选项说法正确。商业银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。故D选项说法正确。14、操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括()。A、机会成本B、损失挽回C、与该操作风险事件有联系的成本支出D、为避免后续操作风险损失而采取措施所带来的相关成本标准答案：C知识点解析：暂无解析15、假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为()。A、150B、110C、40D、260标准答案：D知识点解析：暂无解析16、某商业银行2004年、2005年、2006年各项收入如下表所示：固定比例a为15%，则按基本指标法，2007年操作风险资本为()。A、5B、10.5C、13.5D、7.5标准答案：B知识点解析：暂无解析17、下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A、流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B、流动性比例不得低于25%.C、核心负债比率不得低于60%.D、人民币超额准备金率不得低于5%.标准答案：D知识点解析：暂无解析18、按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是()。A、在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利B、在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务C、在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格D、美式期权可能未到期即被执行标准答案：C知识点解析：暂无解析19、商业银行贷给同一借款人的贷款金额不得超过银行资本金额的()。A、5%.B、10%.C、15%.D、20%.标准答案：B知识点解析：暂无解析20、下列关于客户评级/评分的验证，说法错误的是()。A、验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等B、在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用C、验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确D、在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性标准答案：B知识点解析：暂无解析21、操作风险中因流程因素造成的风险不包括()。A、系统缺陷B、产品设计缺陷C、文件或合同缺陷D、交易/定价错误标准答案：A知识点解析：暂无解析22、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。A、400B、300C、200D、100标准答案：A知识点解析：融资需求=融资缺口+流动性资产。融资缺口=贷款评级额-核心存款平均额。23、下列选项不属于风险报告的内部报告的是()。A、评价整体风险状况B、提供监管数据C、识别当期风险特征D、配合内部审计检查标准答案：B知识点解析：内部报告通常包括：评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计检查。提供监管数据属于外部报告的内容。24、下列关于资本的说法，正确的是()。A、经济资本也就是账面资本B、会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本标准答案：C知识点解析：暂无解析25、下列关于超额备付金率的说法，正确的是()。A、外币超额备付金率不得低于3%.B、外币超额备付金率＝(在中国人民银行超额外汇准备金存款＋存入同业外汇款项＋外汇现金)/外币各项存款期末余额×100%.C、在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款D、人民币超额准备金率不得低于3%.标准答案：B知识点解析：暂无解析26、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。A、公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B、良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C、商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D、商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制标准答案：B知识点解析：暂无解析27、下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是()。A、表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B、首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C、对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D、利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得标准答案：D知识点解析：暂无解析28、银行要承受不同形式的()，这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成的同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险标准答案：A知识点解析：暂无解析29、较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是()。A、信用评分法B、统计模型法C、部分基于专家判断法D、专家判断法标准答案：D知识点解析：暂无解析30、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。A、商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B、战略闩标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等C、战略口标决定了实现路径D、各家商业银行的战略目标应当是—致的标准答案：D知识点解析：各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。31、风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是()。A、风险管理知识B、风险管理制度C、风险管理理念D、风险管理技能标准答案：C知识点解析：常识，考生要熟悉。32、某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为()。A、3.00%B、3.11%C、3.33%D、3.58%标准答案：C知识点解析：净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%，净利润=销售收入×销售净利率。33、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()A、全面风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段C、负债风险管理模式阶段D、资产负债风险管理模式阶段标准答案：A知识点解析：20世纪80年代之后，随着银行业的竞争加剧，存贷利差变窄，商业银行开始意识到可以利用金融衍生工具或从事其他中间业务来谋取更高的利益，非利息收入所占的比重因此迅速增加，进入了全面风险管理模式阶段。34、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()A、特殊性、非营利性B、普遍性、非营利性C、特殊性、营利性D、普遍性、营利性标准答案：B知识点解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。35、()是对VaR估计结果的误差水平的测量和精度评估。A、准确性检验B、敏感性分析C、误差分析D、有效性检验标准答案：C知识点解析：为了准确理解VaR估计结果的有效性并改进VaR模型，监管部门和金融机构自身必须对VaR模型的准确性和测量精度进行检验和评估，即所谓的准确性检验和误差分析：①准确性检验是比较VaR模型的估计(预测)结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性；②误差分析是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。36、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于()限额。A、交易B、风险C、头寸D、止损标准答案：B知识点解析：对内部模型法计量出的风险价值设定的限额是风险价值限额，属于风险限额。37、银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。A、人员因素B、内部流程C、系统缺陷D、外部事件标准答案：C知识点解析：这属于系统缺陷方面的风险。38、商业银行的核心竞争力是()。A、吸存放贷B、支付中介C、货币创造D、风险管理标准答案：D知识点解析：商业银行的核心竞争力是风险管理。39、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括()。A、管理能力和行业地位B、外包服务的集中度C、财务稳健性D、突发事件应对能力标准答案：B知识点解析：商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括：①管理能力和行业地位；②财务稳健性；③经营声誉和企业文化；④技术实力和服务质量；⑤突发事件应对能力；⑥对银行业的熟悉程度；⑦对其他商业银行提供服务的情况；⑧商业银行认为重要的其他事项；⑨外包活动涉及多个服务提供商时，应当对这些服务提供商进行关联关系的调查。40、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。A、国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B、跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C、转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D、商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露标准答案：D知识点解析：D项应为属于。41、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，因此其大额负债依存度越()，流动性风险管理的要求越()。A、低、高B、高、低C、高、高D、低、低标准答案：D知识点解析：由于商业银行拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，因此其大额负债依存度越低，相应的流动性风险管理的要求也越低。42、有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。A、B、C组合是风险最佳对冲组合B、A、C组合风险最小C、A、B组合风险最小D、A、C组合风险最分散标准答案：A知识点解析：BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。43、下列关于操作风险报告的说法，不正确的是()。A、可以使用外部人员撰写的风险报告B、除高级管理层外，报告应发送给相应的各级管理层C、内容应包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分D、业务部门不必参与制作操作风险报告标准答案：D知识点解析：暂无解析44、下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性最差的是()银行。A、AB、BC、CD、A、B、C标准答案：B知识点解析：暂无解析45、下列属于目前普遍认为的声誉风险管理的最佳实践操作的是()A、采用精确的定量分析方法B、推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备C、按照风险大小，采取抓大放小的原则D、采取平等原则对待所有风险标准答案：B知识点解析：暂无解析46、随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A、数量模型报告B、投资风险报告C、质量信息报告D、整体风险报告标准答案：B知识点解析：随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布投资风险报告已经成为基本要求。商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险／收益水平，也被普遍认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。47、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。A、账面资本B、经济资本C、一级资本D、监管资本标准答案：D知识点解析：监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。48、()是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A、资产流动性B、负债流动性C、表内流动性D、表外流动性标准答案：B知识点解析：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。49、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A、市场风险B、流动风险C、战略风险D、法律风险标准答案：A知识点解析：全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。50、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是()A、风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B、能够对产生的遗留风险进行识别分析C、所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D、能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序标准答案：B知识点解析：风险控制与缓释流程应当符合以下要求：(1)风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致。(2)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求。(3)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。51、自我评估法的主要目标是()。A、鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B、鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C、鼓励各级机构营造良好的操作风险管理氛围D、鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理标准答案：D知识点解析：商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。52、以下属于支付和结算业务的是（）A、执行指令服务B、债券结算代理C、个人收入证明D、代收代扣业务标准答案：B知识点解析：暂无解析53、风险为本监管最核心的步骤是()A、了解机构B、风险评估C、规划监管行动D、实施风险为本的现场检查标准答案：B知识点解析：风险评估是风险为本监管最核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。54、如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是()。A、第一个B、第二个C、第一个或第二个均可D、均不选择标准答案：B知识点解析：两个资产组合的预期收益率相同，这时候就要比较一下标准差，就是收益的波动率，也代表一种风险。这时就要选择波动率小的组合，即第二个。55、资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本指的是()。A、账面资本B、会计资本C、监管资本D、总资本标准答案：C知识点解析：资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本。56、巴塞尔委员会于1996年1月颁布了()。A、《巴塞尔资本协议》B、《资本协议市场风险补充规定》C、《巴塞尔新资本协议》D、《银行业监督管理法》标准答案：B知识点解析：巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将市场风险纳入资本要求的范围，但未涵盖全部市场风险。57、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()A、买入期限较长的金融产品B、卖出期限较短的金融产品C、买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D、卖出期限较长的金融产品标准答案：C知识点解析：投资者还可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买人期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变陡，则可以买人期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买人期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。58、风险评级对中国的银行监管的意义不包括()。A、有利于提高金融监管的系统性和全面性B、有利于提高金融监管的持续性C、有利于提高金融监管的针对性D、有利于提高金融监管的差异性标准答案：D知识点解析：监管机构对银行的风险评级是以防范风险为目的，通过对银行风险及经营状况的综合评级，系统识别、分析银行存在的风险，实现对银行持续监管和分类监管，促进银行稳健发展。进行风险评级对中国的银行监管具有重要意义：有利于提高金融监管的系统性和全面性；有利于提高金融监管的持续性；有利于提高金融监管的针对性。59、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是()。A、能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B、定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C、应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D、与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联标准答案：C知识点解析：有效的风险偏好声明应该满足以下原则：①包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设。②与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联。③考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量。④基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平。⑤包括定量指标。定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，也能在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。⑥包括定性的陈述。定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。⑦具有前瞻性。能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好。60、按照2007年中国银监会重新修订并发布的《商业银行资本充足率管理办法》的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于()，资本充足率不得低于()。A、4%，8%B、8%，4%C、5%，10%D、2%，4%标准答案：A知识点解析：商业银行的核心资本充足率不得低于4%，资本充足率不得低于8%。61、下列关于公允价值的说法，不正确的是()。A、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在标准答案：D知识点解析：本题考查公允价值的几种计量方法。首先A是公允价值的定义，用市场价格代表公允价值是一种计量方法，企业可以使用合理的数据，但是，要与市场预期不冲突。如果市场若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。62、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()。A、0．68B、0．95C、0．9973D、0．97标准答案：A知识点解析：随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0．68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0．95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0．9973。63、外部评级主要依靠的是（）A、专家定性分析B、定量分析C、定性分析和定量分析结合D、以上都不对标准答案：A知识点解析：暂无解析64、()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层组织体系和监督制衡机制。A、股份制B、公司治理C、合作制D、个体户标准答案：B知识点解析：本题考查的是公司治理的含义。65、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为()。A、确定型随机变量和不确定型随机变量B、跳跃型随机变量和连贯型随机变量C、离散型随机变量和跳跃型随机变量D、离散型随机变量和连续型随机变量标准答案：D知识点解析：离散型和连续型是我们最常见的随机变量分类，需要考生加深记忆。只有确定型事件和不确定型事件的概念，指在相同条件下，重复同样的动作，得到的结果是一样的还是不同的。随机变量一般分为离散型和连续型。离散型随机变量是随机变量X的所有可能值只有有限个或可列多个；连续型随机变量是随机变量所有可能值由一个或者若干个(有限或无限)实数轴上的区间组成。没有跳跃型和连贯型随机变量的概念。66、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。A、0.02%，0.04%B、0.03%，0.03%C、0.02%，0.03%D、0.03%，0.04%标准答案：D知识点解析：根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。67、下列各项中，()不属于违约风险暴露包括的内容。A、已使用的授信余额B、已收利息C、未使用授信额度的预期提取数量D、应收未收利息标准答案：B知识点解析：违约风险暴露包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。68、下列关于期权的说法，不正确的是()。A、相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品B、期权是现代金融创新的重要基础性工具C、按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权D、按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权标准答案：C知识点解析：按照交易权利划分，期权分为买方期权和卖方期权；按照履约方式划分，期权分为美式期权和欧式期权。69、商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A、放弃衍生产品创新B、外包数据备份业务C、实行差错率考核D、改变市场定位标准答案：B知识点解析：火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。70、在商业银行的经营管理活动中，风险管理由()来推动并承担最终风险责任。A、董事长B、董事会C、总经理D、监事会标准答案：B知识点解析：在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。71、银行监管的基本原则不包括（）A、依法原则B、公正原则C、公开原则D、灵活性原则标准答案：D知识点解析：银行监管的基本原则有：依法原则、公正原则、公平原则和效率原则。72、商业银行的战略目标应该由()核准。A、股东大会B、高级管理层C、董事会D、监事会标准答案：C知识点解析：董事会负责审批风险管理的整体战略和政策。73、定期压力测试至少()年一次。A、半B、1C、2D、3标准答案：B知识点解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。74、下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是()。A、企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B、企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C、对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D、对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息标准答案：C知识点解析：对企业的短期贷款首先应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。其他正确选项提到的知识点，也要留意。从开发期到成长期到成熟期，现金流量是从负值到正值稳定增长的过程。75、下列关于风险的说法，正确的是()。A、对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C、对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失标准答案：D知识点解析：对大多数银行来说货款是最大最明显的信用风险来源，所以，A选项不正确：信用风险不仅存在于传统的表内业务，也存在于表外业务中，所以B选项不正确；对于衍生产品而言，由于衍生产品的名义价值通常非常大，潜在风险也是很大的，所以要适当运用，虽然对手违约一般造成损失较小，但不可忽略不计，这与要对风险进行谨慎管理的大方向相违背，所以C选项不正确，只有D选项符合题意。76、柜台业务操作风险的控制措施不包括()。A、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B、加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理C、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平标准答案：C知识点解析：C选项为代理业务操作风险的控制措施。77、()作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A、内部审计B、风险监测C、风险评估D、内部评级标准答案：A知识点解析：内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素，提出对应方案，监督风险控制措施的落实情况。故本题选A。78、下列不属于各国政府及监管机构加强银行监管原因的是()。A、存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人的关系，存款人比银行占有绝对优势B、银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动C、银行业为各行业广泛提供金融服务D、银行业先天存在垄断与竞争的悖沦标准答案：A知识点解析：除了BCD三项，属于各国政府及监管机构加强银行监管原因的还有：风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益。79、流动性风险是指银行因无力为负债的_________和资产的________提供融资，而造成损失或破产的可能性。()A、减少；增加B、增加；减少C、减少；不变D、不变；增加标准答案：A知识点解析：流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。故本题选A。80、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。A、汇率风险B、商品价格风险C、信用风险D、操作风险标准答案：A知识点解析：在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入汇率风险进行管理。81、下列关于远期利率合约的说法，正确的是()。A、即期利率曲线可由远期利率推断B、远期利率合约是一项表外资产业务C、债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D、债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险标准答案：B知识点解析：根据即期利率曲线可以推出远期利率，所以A选项错误；债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险，所以C选项错误；债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险，所以D选项错误。82、()不属于内控制度中组织结构方面的部分。A、明确授权B、向管理层提供的信息C、岗位职责的确定D、关键职能的分离标准答案：B知识点解析：从字面上分析，组织结构就包括权利、职能等要素。信息不应该属于结构方面的部分。考生在做题过程中要不断积累经验，可以举一反三。83、市场风险要素价格至少每()更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。A、一年B、半年C、一季度D、二年标准答案：C知识点解析：市场风险要素价格的历史观测期至少为一年；至少每三个月更新一次数据。84、关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是()。A、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段B、非现场监管是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目等C、非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D、德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管标准答案：C知识点解析：非现场监管可以定期或者不定期。C中的“必须”过于绝对。85、按风险发生的范围可将风险划分为()。A、纯粹风险和投机风险B、可管理风险和不可管理风险C、系统性风险和非系统性风险D、可量化风险和不可量化风险标准答案：C知识点解析：暂无解析86、从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度的风险监测指标是()。A、不良贷款率B、贷款风险迁徙率C、逾期贷款率D、预期损失率标准答案：C知识点解析：逾期贷款率从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度，促进银行对逾期贷款尽快妥善处理。87、下列关于商业银行流动性和流动性风险之间的关系，说法正确的是()。A、商业银行获取资金的能力弱，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较高B、商业银行获取资金的能力强，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较高C、商业银行获取资金的能力弱，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较低D、商业银行获取资金的能力强，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较低标准答案：A知识点解析：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。故选项A说法正确。88、下列选项中，属于流动性风险监测阶段工作的是()。A、分析流动性风险的主要来源B、显示流动性风险警示程度C、通过采取合适的手段来减少流动性风险D、将流动性风险计量结果进行周期性汇报标准答案：D知识点解析：流动性风险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、监测和控制。流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。故选项D正确。89、下列关于我国原银监会提出的银行监管目标的说法，不正确的是()。A、通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益B、通过公开公正的监管，增进市场信心C、通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D、努力减少金融犯罪，维护金融稳定标准答案：B知识点解析：原银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。90、风险限额设定的第一阶段是全面风险计量，其计量的风险不包括()。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：D知识点解析：理论上，风险限额的设定分成四个阶段：首先是全面风险计量，即银行对各类业务所包含的信用风险、市场风险和操作风险分别进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失和非预期损失。其次，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析，其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。再次，运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。最后，综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)91、以下不属于商业银行的集团法人客户的是()。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析92、根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：D：区别风险与损失两者之间的概念，损失是一个事后概念，反应的是风险发生所造成的实际结果；而风险是一个明确的事前概念，反应的是损失发生前的事物发展状态。93、商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析94、影响期权价值的主要因素包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析95、以下哪些是声誉危机管理的主要内容?()标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析96、商业银行内部控制是商业银行内部的管理控制系统，具体包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析97、下列选项是商业银行单一法人客户的非财务因素分析管理层风险重点考察企业管理者的内容是()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析98、下列关于流动性风险的说法，正确的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：D选项，流动性在其他风险发生后，是导致的最终表现形式。99、我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析100、影响违约损失率的因素包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析101、某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析102、下列关于RAROC的说法，正确的有()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析103、根据大多数国家的标准，现金流量分为以下部分()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析104、信用风险监管指标包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析105、银监会提出的良好银行监管标准包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析106、通常所说的资本是指()。标准答案：B,C知识点解析：通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本。107、下列关于风险规避说法错误的有()。标准答案：C，E知识点解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置实现。对不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务风险暴露，甚至完全退出该业务领域。风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。因此，风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。108、自我评估工作应坚持的原则有()。标准答案：A，D，E知识点解析：自我评估工作要坚持的原则有：①全面性。自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。②及时性。自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪。③客观性。自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。④前瞻性。自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。⑤重要性。自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。109、下列方法中，()被应用于违约概率预测准确性的验证。标准答案：B,D,E知识点解析：用于违约概率预测准确性的验证的方法考生要熟悉。110、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析111、根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。标准答案：C,E知识点解析：暂无解析112、巴塞尔委员会提出的稳健公司治理应遵循的基本原则包括()标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析113、常用的风险识别与分析的方法有()标准答案：A,C,D,E知识点解析：常用的风险识别与分析的方法有：制作风险清单、分解分析法、失误树分析法和资产财务状况分析法。114、下列关于操作风险识别方法中因果分析模型的说法，不正确的有()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析115、以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而单笔贷款的转让则相对容易。116、系统缺陷主要包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部／部分服务或业务中断而造成的损失。系统缺陷具体表现为数据／信息质量，违反系统安全规定，系统设计／开发的战略风险，系统的稳定性、兼容性、适宜性。117、全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析118、下列属于商业银行流动性风险的原则是()。标准答案：B,C,D知识点解析：商业银行流动性风险的原则是流动性、安全性、盈利性。因此，本题的正确答案为B、C、D。119、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循()原则。标准答案：A,B,E知识点解析：商业银行的授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：(1)审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放。(2)统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等。(3)展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。所以，选项A、B、E符合题意。120、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：考生在复习时，要多关注例外的情况，这些地方往往是出题点，如本题中的例外就是：关键的过程和核心业务不能外包出去，如账务系统和交易业务。121、监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括5个选项所述的内容。122、风险文化一般由()三个层次组成。标准答案：A,C,D知识点解析：常考题，需要记忆。风险模型一般是用来计量风险的，内部控制是管理风险的重要体系。风险文化是风险管理的灵魂，一般由风险管理理念、制度、知识三个层次构成。123、银行监管的目标有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。124、下列银行活动中，存在汇率风险的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：以上选项都与外汇、外币有关，也就存在着汇率风险。125、缺口分析的局限性有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：缺口分析存在的局限性表现在：①缺口分析假定同一时间段内所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；②缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)；③非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响；④由于缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。E项表述内容是久期分析的局限性。故本题选ABCD。126、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：CreditMetrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确；CreditMetrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误；CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充，CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确；CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。127、情景分析中的情景可以()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：情景分析中的情景可以包括：①人为设定；②直接使用历史上发生过的情景；③包括基准情景、最好的情景和最坏的情景；④从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到；⑤通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。故本题选ABCDE。128、市场风险报告包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：根据国际先进银行的市场风险管理实践，市场风险报告具有多种形式和作用，包括投资组合报告、风险分解“热点”报告、最佳投资组合复制报告、最佳风险对冲策略报告。129、流动性风险可以分为()。标准答案：A,B知识点解析：流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。130、商业银行业务外包的服务提供商包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：业务外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。服务提供商包括独立第三方，商业银行母公司或其所属集团设立子公司、关联公司或附属机构。三、判断题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)131、流动资产是指，其到期期限在一年以内，信誉比较好，变现能力比较强的资产。总的来说商业银行的规模越大，流动资产和总资产的比率越大。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析132、风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时期数据为基础，属于动态指标。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析133、在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析134、欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析135、信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：略136、应收账款周转率越高越有利于企业长期发展。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：过高的应收账款周转率可能是因为企业的销售条件过于苛刻，不利于企业长期发展。137、衡量各利益相关者的期望，实质上是流动性与收益性的平衡。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：衡量各利益相关者的期望，实质上是收益性与安全性的平衡。138、监事会足我国特有的机构，负责内部监督，对股东大会负责，有权对商业银行业务中涉及的危硷和其他内部控制进行监督，但不得干预H常的经营管理活动。我国应建立健全以监事会为核心的监督机制。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：监事会是我国特有的，负责内部监督。对股东大会负责。我国应建立健全以监事会为核心的监督机制。监事会有权对商业银行的业务开展其中涉及到的危险和其他内控进行监督，但不得干预日常的经营管理活动。139、当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收人增加。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，利率敏感性负债的成本上升会超过利率敏感性资产的收益增加，净利息差缩小，其他条件不变，则银行净利息收入减少。当银行存在正缺口和资产敏感的情况下，如果利率上升，由于资产收入的增加多于借入资金成本的上升，银行的净利息差扩大，其他条件不变，则银行净利息收入增加。140、欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析141、商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：通到有关审计的判断题时，不接受审计的反面的陈述一般是错误的，作为审计任何相关部门的权力。法律/合规部门特别需要处理好与内部审计等部门的关系，也要接受它的审计。142、累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：考虑到风险抵减效应，累积加总所获得的资产组合层面的经济资本小于或等于各业务单位经济资本的简单加总。143、远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：应为买入的减去卖出的。144、一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险比较小。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：有些机构类客户(如高校)的固定资产投资规模大，资产负债比例高，偿债压力大，还贷能力弱，而且普遍存在财务制度不健全等问题，存在严重的信用风险。145、衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标是资产负债率。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：资本监管是银行宏观审慎监管的核心。在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共80题，每题1.0分，共80分。)1、经济资本主要用于规避银行的()。A、非预期损失B、预期损失C、大规模损失D、普通性损失标准答案：A知识点解析：经济资本是针对非预期损失的。2、()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风险控制标准答案：C知识点解析：暂无解析3、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险标准答案：B知识点解析：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。4、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。A、证监会B、中国人民银行C、银监会D、中国银行标准答案：C知识点解析：操作风险主要执行的是银监会的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。5、()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A、经济资本B、会计资本C、监管资本D、实收资本标准答案：A知识点解析：本题考核的是经济资本的定义。6、下列关于风险的说法中，不正确的是()。A、风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B、没有风险就没有收益C、风险和损失是一种状态D、风险不等同于损失本身标准答案：C知识点解析：风险和损失描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。7、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的()。A、行业风险B、客户风险C、竞争对手风险D、技术风险标准答案：D知识点解析：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的技术风险。8、经济风险属于()。A、法律风险B、市场风险C、信用风险D、国别风险标准答案：D知识点解析：国别风险主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。9、()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A、衍生品对冲B、非自我对冲C、自我对冲D、市场对冲标准答案：D知识点解析：市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险。通过衍生产品市场进行对冲。10、久期缺口的绝对值()，利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。A、越大B、越小C、为零D、无法判断标准答案：A知识点解析：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。11、关于商业银行内部控制的主要原则，下列说法正确的是()。A、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求B、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系C、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与D、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力标准答案：C知识点解析：A项商业银行的经营管理应当体现“内控优先”的要求；B项内部控制的监督、评价部门必须独立于内部控制的建设、执行部；D项内部控制须有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制的权力。12、小李在2010年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为()。A、5％B、6．67％C、11．67％D、13．67％标准答案：C知识点解析：R=(16—15+0．75)／15×100％=11．67％。13、账户管理属于()。A、柜台业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务标准答案：A知识点解析：柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。柜台业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。14、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()。A、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B、从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C、从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式标准答案：D知识点解析：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式。15、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案．在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()活动的反馈循环。A、战略方案选择和公司治理B、战略实施和战略风险管理C、风险监测和运营绩效D、风险识别和整体战略标准答案：B知识点解析：在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实施和战略风险管理活动的反馈循环。16、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面I临的项目风险的是()。A、我国金融业开放之后．行业竞争更加激烈B、银行的信息系统安全性存在风险C、银行缺乏独特的品牌形象D、银行产品开发失败标准答案：D知识点解析：A属于产业风险；B属于技术风险；C属于品牌风险。17、全面风险管理体系不包括()。A、风险管理策略B、风险理财措施C、风险管理进程D、风险管理信息系统标准答案：C知识点解析：全面风险管理体系包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统。18、法律风险与操作风险之间的关系是()。A、操作风险和法律风险产生的原因相同B、外部合规风险与法律风险是相同的C、法律风险与操作风险相互独立D、法律风险是操作风险的一种特殊类型标准答案：D知识点解析：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。19、风险分散化的理论基础是()。A、投资组合理论B、期权定价理论C、利率平价理论D、无风险套利理论标准答案：A知识点解析：风险分散化的理论基础是投资组合理论。20、()不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。A、制定风险制度B、培养风险人才C、创造风险环境D、培植风险文化标准答案：D知识点解析：培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。21、()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A、董事会B、高级管理层C、风险管理委员会D、风险管理部门标准答案：D知识点解析：风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。22、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A、风险转移B、风险规避C、风险对冲D、风险分散标准答案：A知识点解析：风险转移并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。23、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生()。A、数据风险B、模型风险C、误判风险D、缺失风险标准答案：B知识点解析：商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生模型风险。24、在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息／数据通常分为()。A、内部数据和外部数据B、中间计量数据和组合结果数据C、定量数据和定性信息D、前期预测数据和后期反馈数据标准答案：B知识点解析：在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息／数据通常分为中间计量数据和组合结果数据。25、()不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险标准答案：C知识点解析：操作风险不属于市场风险。26、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。A、47％B、50％C、43％D、53％标准答案：B知识点解析：回收现金流法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1一回收率=1一(回收金额一回收成本)／违约风险暴露=1一(1．5—0．7)／1．6=0．5。27、A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3．6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。A、72B、10C、120D、140标准答案：B知识点解析：存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2]=36000／[(1120+880)／2]=36。存货周转天数=360／存货周转率=360／36=10(天)。28、关键风险指标法中，以下属于外部事件指标的是()。A、反洗钱警报占比B、系统故障时间C、前后台交易不匹配占比D、员工人均培训费用标准答案：A知识点解析：反洗钱警报占比属于外部事件指标。29、《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现()的趋势。A、加速下降B、减速下降C、加速上升D、减速上升标准答案：C知识点解析：符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有两大功能：一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。30、下列关于客户评级的说法，不正确的是()。A、客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价B、评价主体是商业银行C、评价目标是客户违约风险D、评价结果是信用等级和违约概率标准答案：A知识点解析：对交易本身的特定风险进行计量和评价是指债项评级，客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价。31、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A、审贷分离原则B、统一考虑原则C、统一授信原则D、展期重审原则标准答案：C知识点解析：信贷审批或信贷决策应遵循的原则主要有：审贷分离原则、统一考虑原则、展期重审原则。32、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是()。A、行业净资产收益率B、行业盈亏系数C、行业资本积累率D、行业产品产销率标准答案：B知识点解析：A、C、D三项均是越高越好。33、A公司2010年销售收入为2000万元，销售成本为1800万元。2010年期初应收账款总额为240万元，2010年期末应收账款总额为160万元，则该公司2010年应收账款周转天数为()天。A、100B、125C、288D、36标准答案：D知识点解析：根据应收账款周转天数的计算公式，分两步计算：①应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]=2000／[(240+160)／2]=10；②应收账款周转天数=360／存货周转率=360／10=36(天)。34、()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A、明确商业银行的战略愿景和价值理念B、深入理解不同利益持有者对自身的期望值C、建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D、实现银行利润的最大化标准答案：D知识点解析：A、B、C三项都是商业银行声誉管理体系应当重点强调的内容，D错误。35、商业银行向一家风险权重为50％的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()万元。A、1B、2C、4D、8标准答案：C知识点解析：商业银行的资本充足率不得低于8％，核心资本充足率不得低于4％，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。则该银行为此贷款所需持有的资本应至少为：100×50％×8％=4(万元)。36、中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了()。A、扩大货币流通量B、敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本／收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案C、提高商业银行业的信誉度D、紧缩货币标准答案：B知识点解析：通过实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度是为了加强银行流动性管理，当央行提高存款准备金率是为了紧缩银根，减少货币流动性，反之，是为了扩大货币流通量。37、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。A、公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开，保证完全的透明度B、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C、对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D、效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源标准答案：A知识点解析：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。38、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是()。A、收益波动性B、利率水平C、经济周期D、宏观经济政策标准答案：A知识点解析：A项属于与借款人有关的因素。39、外债总额与国民生产总值之比的一般限度是()。A、15％～20％B、20％～25％C、25％～30％D、30％～35％标准答案：B知识点解析：一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。40、商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。A、市场风险经济资本=乘数因子×VaRB、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaRD、市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)标准答案：A知识点解