银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷2（共1225题）

银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷2（共9套）（共1225题）银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：A知识点解析：暂无解析2、市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，其中居于核心地位的风险为()。A、利率风险B、股票风险C、商品风险D、汇率风险标准答案：A知识点解析：暂无解析3、资本收益率的计算公式为()。A、RAROC＝(EL－NI)÷ULB、RAROC＝(UL－NI)÷ELC、RAROC＝(NI－EL)÷ULD、RAROC＝(EL－UL)÷NI标准答案：C知识点解析：在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC＝(NI－EL)／UL。其中，NI，为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。4、市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是()。A、久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B、银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险C、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大D、久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)×负债加权平均久期标准答案：C知识点解析：C久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大，银行最中面临的利率风险也越高。5、下面有关违约概率的说法，错误的是()。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%.中的较高者C、违约概率就是通常所称的违约率D、违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率标准答案：C知识点解析：暂无解析6、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。A、风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B、先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构C、风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D、风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息标准答案：A知识点解析：不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是先传递给风险监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。7、下列属于商业银行内部控制的内容的是()A、明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系B、为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段C、及时防范、发现和动态调整管理风险的机制D、以上都是标准答案：D知识点解析：暂无解析8、商业银行风险管理的主要策略不包括()。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险隐藏标准答案：D知识点解析：暂无解析9、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分剐按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A、140B、150C、120D、230标准答案：A知识点解析：净多头头寸之和：90+40+160=290，净空头头寸之和=40+60+20+30=150。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，故本题中累计总敞口头寸=290+150=440；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，故本题中净总敞口头寸=290-150=140；按短边法计算的总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之和中绝对值的较大者，所以本题中按短边法计算的总敞口头寸为290。因此，按三种方法计算的总敞口头寸中，最小的为140。故A选项正确。10、CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A、保险学的精算理论B、默顿期权定价理论C、经济计量学理论D、资产组合理论标准答案：B知识点解析：暂无解析11、《巴塞尔资本协议》规定，对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除()。A、40％B、50％C、60％D、65％标准答案：B知识点解析：资本扣除的有关规定为：(1)根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应全部从核心资本中扣除；(2)规定对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除50％；(3)对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50％。另外，商业银行资本充足率的计算应建立在充分计提贷款损失准备等各项损失准备的基础之上。据此，贷款损失准备缺口也应从资本中扣除。根据第(2)条可知，本题的正确答案为B。12、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本标准答案：B知识点解析：暂无解析13、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。A、风险价值B、经济增加值C、经济资本D、市场价值标准答案：B知识点解析：从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此，即便交易人员在当期获得了很高的收益，但其真正创造的价值(经济增加值)也是有限的。14、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的是()。A、敏感分析B、缺口分析C、情景分析D、久期分析标准答案：D知识点解析：暂无解析15、商业银行经营管理的“三性原则”不包括()。A、安全性B、稳定性C、流动性D、收益性标准答案：D知识点解析：暂无解析16、核心存款是指那些相对来说较稳定，对利率变化()的存款，季节变化和经济环境对影响也就较少。A、敏感B、不敏感C、有影响D、无影响标准答案：B知识点解析：暂无解析17、商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以()为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。A、客户B、规划C、盈利D、风险标准答案：D知识点解析：暂无解析18、假定某企业2008年的销售成本为80万元，销售收入为150万元，年初资产总额为180万元，年底资产总额为200万元，则其总资产周转率约为()。A、79％B、53％C、26％D、20％标准答案：A知识点解析：根据公式：总资产周转率=销售收入／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]=150／[(180+200)／2]=79％。所以，本题的正确答案为A。19、()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、政治风险C、操作风险D、法律风险标准答案：D知识点解析：暂无解析20、A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为()。A、5B、6C、7D、8标准答案：C知识点解析：利息偿付比率(利息保障倍数)=(税前净利润+利息费用)／利息费用=(3000+500)／500=7。21、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。A、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B、明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C、董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D、建立完善的信息报告和信息披露制度标准答案：C知识点解析：C项属于商业银行公司治理应遵循的原则。22、操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括()。A、流程分析法B、德尔菲法C、引导会议法D、随机法标准答案：D知识点解析：暂无解析23、在风险管理过程中所产生的操作数据属于()。A、内部数据B、中间数据C、外部数据D、组合结果数据标准答案：D知识点解析：两种数据分类的依据是不同的。根据风险数据的来源，可分为内部数据和外部数据；根据数据处理的不同过程中所产生的数据，可分为中间数据和组合结果数据。组合结果数据包括在风险管理过程中所产生的操作数据，诸如限额的调整、基准的调整、报表格式和内容的修改等。所以，本题的正确答案为D。24、下列关于资本监管的说法，不正确的是()。A、商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B、按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%.，核心资本充足率不得低于4%.C、未分配利润属于核心资本D、少数股权属于附属资本标准答案：D知识点解析：暂无解析25、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移标准答案：B知识点解析：暂无解析26、下列不属于压力测试的假设情况的是()。A、6个月LIBOR增加500个基点B、信用价差增加300个基点C、正常经营状况D、主要货币相对于美元升值15%标准答案：C知识点解析：压力测试就是测试正常经营状况下的风险状况。27、如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。A、400B、300C、200D、-100标准答案：A知识点解析：融资需求=融资缺口+流动性资产。融资缺口=贷款评级额-核心存款平均额。28、下列不属于经营绩效指标的是()。A、总资产净回报率B、资本充足率C、成本收入比D、股本净回报率标准答案：B知识点解析：暂无解析29、下列指标计算公式中，不正确的是()。A、操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B、拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C、关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％D、市值敏感度为修正持续期缺口×1％÷年标准答案：B知识点解析：暂无解析30、现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。A、每月参照市场定价B、每日参照市场定价C、每日财务报表定价D、每月财务报表定价标准答案：B知识点解析：暂无解析31、这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对()的评价。A、内部衡量法B、基本指标法C、积分卡法D、标准法标准答案：C知识点解析：暂无解析32、下列因素中，不是Ahman的Z基本模型所关注的因素是()。A、流动性B、盈利性C、资本化程度D、杠杆比率标准答案：C知识点解析：暂无解析33、下列不属于审慎经营类指标的是()。A、成本收入比B、资本充足率C、大额风险集中度D、不良贷救援备覆盖率标准答案：A知识点解析：暂无解析34、给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是()的计算方法。A、统计VaR方法B、参数VaR方法C、概率VaR方法D、数值VaR方法标准答案：D知识点解析：暂无解析35、根据巴塞尔委员会的规定，下列关丁银行各产品线及其对应的B值的说法，正确的是()。A、交易和销售对应的β值为8％B、商业银行业务对应的p值为12％C、支付和结算对应的β值为15％D、公司金融对应的β值为18％标准答案：D知识点解析：A项应为18％，B项应为15％，C项应为18％。36、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。A、事前防范、事中控制、事后监督和纠正B、事前监督和纠正、事中防范、事后控制C、事前控制、事中监督和纠正、事后防范D、事前防范、事中监督和纠正、事后控制标准答案：A知识点解析：本题要按照一定的逻辑顺序即可排列正确。37、经济资本t要是用于规避银行的()。A、预期损失B、消耗性损失C、灾难性损失D、非预期损失标准答案：D知识点解析：经济资本是针对一定假设条件下所估计的最大损失，银行为恰好保持其偿付能力所要持有的各风险资本要素之和。银行在业务经营中因承担风险而面临潜在的损失可分为预期损失和非预期损失。预期损失以准备金的形式计入银行经营成本；非预期损失需要银行的经济资本来覆盖。38、随机变量Y的概率分布表如下：随机变量Y的方差为()。A、2.76B、2.16C、4.06D、4.68标准答案：B知识点解析：Y的均值为1×60%+4×40%=2.2，离差分别为1.44和3.24，因此方差为60%×1.44+40%×3.24=2.16。39、关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是()。A、根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B、不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C、商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D、商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金标准答案：C知识点解析：可以计提损失准备或者分配资本金。40、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为()。A、正值B、零C、负值D、不固定标准答案：A知识点解析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。41、()源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异。A、基准风险B、期权性风险C、重新定价风险D、收益率曲线风险标准答案：C知识点解析：这是重新定价风险的定义。42、在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于()A、核心负债／总负债×100％B、核心负债／同业市场负债×100％C、一般负债／总负债比例×100％D、核心负债／总资产×100％标准答案：A知识点解析：在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例=核心负债／总负债×100％。43、高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的()。A、10％B、15％C、18％D、20％标准答案：D知识点解析：高级计量法允许银行出于计算最低监管资本的需要，在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的20％。44、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。A、账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B、账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C、监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D、经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本标准答案：D知识点解析：经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。45、下列关于市场准人的说法中错误的是（）A、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B、机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C、业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D、高级管理人员准入是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可标准答案：C知识点解析：业务准人是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种，选C。46、某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A、0.05B、0.10C、0.15D、0.20标准答案：C知识点解析：KPMG风险中性定价模型的原理就是，零息国债的期望收益与该等级为B的债券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1为期限1年的零息债券的非违约概率，等于1-该债券的违约概率；K1为零息债券承诺的利息，即零息债券年收益率；θ为零息债券的回收率，等于1-违约损失率；i1为期限1年的零息国债的收益率，一般就是无风险收益率。把本题中的数值代人，K1=18.2%，i1=4%，θ=20%，求出P1然后1-P1即我们所求答案。47、下列不属于咨询服务形式的是()。A、顾问B、建议C、控制D、培训标准答案：C知识点解析：咨询服务形式包括顾问、建议、协调和培训等，具体业务如内部控制培训、业务流程检查、标杆比较、信息技术等。48、（）经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A、国家风险B、市场风险C、违约风险D、流动性风险标准答案：D知识点解析：暂无解析49、在商业银行内部控制环境中，()负责监督董事会、高级经理层完善内部控制体系。A、股东B、银监会C、监事会D、总经理标准答案：C知识点解析：在商业银行的内部控制环境中，监事会负责监督董事会、高级经理层完善内部控制体系。50、针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备是()。A、一般准备B、特种准备C、专项准备D、流动准备标准答案：B知识点解析：特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。51、在确定资本分配的权重时，需要考虑的因素不包括()A、在战略层面上的重要性B、经济前景C、未来组合集中度情况D、收益率标准答案：C知识点解析：在确定资本分配的权重时，需要考虑的因素有：(1)在战略层面上的重要性。(2)经济前景(宏观经济状况预测)。(3)当前组合集中度情况；收益率(ROE)。52、金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在_______以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的_______。()A、10％；10％B、10％；15％C、15％；10％D、10％；20％标准答案：C知识点解析：金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15％以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10％。故本题选C。53、操作风险系统缺陷方面主要表现为()。A、担保品管理不当B、职员欺诈C、信息科技系统和一般配套设备不完善D、外部欺诈标准答案：C知识点解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：人员因素方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。54、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A、名义价值B、市场价值C、公允价值D、市值重估价值标准答案：A知识点解析：名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。55、柜面业务操作风险的控制措施不包括()。A、加强业务系统建设B、优化产品结构C、加强岗位培训D、强化一线实时监督检查标准答案：B知识点解析：柜面业务操作风险的控制措施包括：①完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险；②加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息；③加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识；④强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。56、声誉风险管理的具体做法不包括()。A、强化声誉风险管理培训B、确保实现承诺C、确保及时处理投诉和批评D、杜绝一切风险投资标准答案：D知识点解析：声誉风险管理的具体做法有：强化声誉风险管理培训，确保实现承诺，确保及时处理投诉和批评，尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致，增强对客户／公众的透明度，将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，保持与媒体的良好接触，制定危机管理规划。57、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。A、债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B、客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级C、在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D、在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级标准答案：B知识点解析：债项评级是针对每笔具体债项进行评级，而客户评级是评估客户本身的风险水平，故B项错误。58、以下不属于风险评级应遵循的原则的是()。A、全面性B、独立性C、系统性D、持续性标准答案：B知识点解析：风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则。59、在单一客户授信限额管理中，某一客户的所有者权益为8000万元，杠杆系数为0．75，则该客户最高债务承受额为()万元。A、8000B、6000C、4000D、2000标准答案：B知识点解析：一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC=EQ×LM=8000×0．75=6000(万元)。其中，MBC是指最高债务承受额；EQ是指所有者权益；LM是指杠杆系数。60、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为()。A、2．53％B、2．76％C、2．98％D、3．78％标准答案：A知识点解析：人民币超额准备金率=(在人民银行超额准备金+库存现金)／人民币各项存款期末余额×100％=(43+11)／2138≈2．53％。61、银行战略风险的影响因素不包括()。A、一般环境风险因素B、银行内部风险因素C、项目环境风险因素D、政治风险因素标准答案：D知识点解析：银行战略风险的影响因素主要有：(1)一般环境风险因素；(2)项目环境风险因素；(3)银行内部风险因素。不包括选项D“政治风险因素”。62、战略风险管理流程中的战略风险识别不包括()。A、宏观战略层面B、中观规划层面C、中观管理层面D、微观执行层面标准答案：B,知识点解析：暂无解析63、随机变量X的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是()。A、5.8B、6.0C、4.0D、4.8标准答案：A知识点解析：随机变量的期望收益就是每种情况所对应的概率乘以收益率然后加总。E(X)=∑KP=1×20%+4×40%+10×40=5.8。64、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为()。A、18.25%B、27.25%C、11.25%D、11.75%标准答案：D知识点解析：预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E(R)=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%=11.75%。65、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。A、25.0%B、20.0%C、21.0%D、22.0%标准答案：D知识点解析：先算出各资产占总投资的比例，分别是20%、40%、40%，再以此比例来对收益率加权平均，0.2×0.3+0.4×0.25+0.4×0.15=0=22。66、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。A、流动性比率=流动性负债余额/流动性资产余额×100%B、人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%C、核心负债比率=核心负债期末余额/总资产期末余额×100%D、流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产×100%标准答案：B知识点解析：流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%。核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%，流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%。67、下列不属于信贷审批原则的是()。A、审贷分离原则B、统一考虑原则C、流动性原则D、展期重审原则标准答案：C知识点解析：信贷审批或信贷决策应遵循的原则有审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。68、压力情景应充分体现银行的经营和()的特征。A、收益B、流动C、期限D、风险标准答案：D知识点解析：压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采取哪种方法设置，压力情景应充分体现银行的经营和风险的特征。故本题选D。69、下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A、风险对冲B、风险计量C、风险转移D、风险补偿标准答案：B知识点解析：风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。故本题选B。70、偿还债务所支付的现金属于（）A、融资活动产生的现金流出B、融资活动产生的现金流入C、投资活动产生的现金流出D、投资活动产生的现金流入标准答案：A知识点解析：偿还债务，显然现金状况是流出，本身又是筹资活动产生的本息支付活动，故选项A正确。选A。71、关于资产证券化，下列说法正确的是()。A、具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B、在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C、有利于分散信用风险，改善资产质量D、以上都正确标准答案：D知识点解析：信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。72、客户信用评级中，违约概率的估计包括()两个层而。A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B、单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率标准答案：A知识点解析：客户评级，评的就是借款人，而不是债项；债项评级，是反映违约损失率的，所以可以排除B、C。D违约频率与违约概率完全不同，违约频率是一个事后的概念，不能用于违约概率的估计。两个层面就是单一借款人和某一信用等级所有借款人的违约概率。73、下列不属于监管机构对风险计量模型监督检查内容的是()。A、建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理B、对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全C、参与商业银行的组织架构和业务流程再造D、风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果标准答案：C知识点解析：C选项是法律/合规部门主要承担的职责。74、下列()越高表明商业银行的流动性风险越高。A、现金头寸比率B、核心存款比例C、易变负债与总资产的比率D、流动资产与总资产的比率标准答案：C知识点解析：易变负债与总资产的比率越高表明商业银行的流动性风险越高。75、市场准入的主要目标不包括()。A、保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B、维护银行市场秩序C、保护存款者的利益D、行政复议的依据、标准、程序公开标准答案：D知识点解析：市场准入的原则是公开、公平、公正、效率及便民。其主要目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系；②维护银行市场秩序；③保护存款者的利益。故本题选D。76、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则累计总敞口头寸为()。A、2100B、1250C、850D、400标准答案：A知识点解析：累计总敞口头寸=690+560+470+380=2100。故本题选A。77、()通常被看做是核心存款的重要组成部分。A、零售存款B、公司存款C、机构存款D、大额存款标准答案：A知识点解析：零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。78、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于()。A、债项评级B、市场风险评级C、操作风险评级D、国家风险主权评级标准答案：D知识点解析：CP是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写。由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于国家风险主权评级。故本题选D。79、在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该()。A、消除风险B、接受风险C、回避D、采取必要的管理措施标准答案：D知识点解析：在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该采取必要的管理措施。故本题选D。80、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过()来提高市场风险的监管资本要求。A、设定附加因子B、提高风险系数C、设定乘数因子D、提高置信水平标准答案：A知识点解析：通过本题，考生多加注意附加因子和乘数因子的定义和使用场合，不要混淆。乘数因子是商业银行在计算市场风险经济资本时候用到的，市场风险经济资本：乘数因子×VAR。附加因子是监管当局根据事后检验的结果来决定是否通过其来提高市场风险的监管资本要求。81、在国家风险中，()是债务人由于国家经济原因引起的风险。A、政治风险B、社会风险C、经济风险D、以上都不是标准答案：C知识点解析：本题是对国家风险的考核。82、流动性风险的()就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。A、识别B、计量C、监测D、控制标准答案：A知识点解析：流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。83、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右，股份制银行的中值在()左右。A、40％；30％B、50％；50％C、60％；50％D、100％；60％标准答案：C知识点解析：由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度。84、由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为被称为()。A、银行监管B、政府监管C、市场约束D、风险监管标准答案：A知识点解析：银行监管是由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。85、下列关于表外流动性的说法，不正确的是()。A、表外金融工具较为复杂B、可产生流动性C、可消耗流动性D、确定性强标准答案：D知识点解析：表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。86、下列各项银行资产中，流动性最差的是()。A、现金B、债券C、同业借款D、存在严重问题的信贷资产标准答案：D知识点解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，其中，流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。87、通过新闻平台收集到的日常国别风险信息不包括()。A、GDP增长率B、短期资本流入C、消费信心指数D、国家违约标准答案：D知识点解析：新闻平台收集到的信息包括：货币供应增加或紧缩、利率大幅变化、汇率大幅变化、国内通胀率、GDP增长率、消费信心指数、贸易差额、短期资本流入、股市价格指数波动、某一国家零售营业额、政局稳定性和政治民主性、经济计划的成效、政治恐怖主义、官僚主义等。而国家违约是从外部评级机构数据收集得到。88、流动性风险成因的复杂性决定了引发其的直接风险是()。A、资产负债期限结构等不匹配等因素B、信用风险C、市场风险D、操作风险标准答案：A知识点解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。89、信用风险对基础金融产品造成的损失最多是()。A、基础金融产品账面价值的一半B、基础金融产品名义价值的一半C、基础金融产品的名义价值D、基础金融产品的全部账面价值标准答案：D知识点解析：信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值；而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。90、市场约束的核心是()。A、公众存款人B、监管部门C、股东D、外部中介机构标准答案：B知识点解析：市场约束的参与方主要包括：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构、其他参与方。监管部门是市场约束的核心。二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)91、一般情况下，金融风险可能造成的损失有()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析92、监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：C项在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的记值方法。93、在实际操作中，商业银行在真正需要资金时，通常选择()方式来解决。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析94、在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析95、采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为()。标准答案：B,C知识点解析：采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率[如抵(质)押和保证的减轻效果]或违约风险暴露(如净额结算)的下降。故B、C选项符合题意，A、D、E选项不符合题意。96、商业银行进行贷款转让的目的有()。标准答案：A,B,D知识点解析：贷款转让的主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。故A、B、D选项符合题意，C、E选项不符合题意。97、商业银行代理业务的风险表现在哪几方面()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析98、中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容?()标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析99、在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。故选项A、B、C、D正确。选项E为董事会负责的主要内容。100、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析101、操作风险评估的要素主要包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析102、影响系统性风险的因素包括()。标准答案：A，B，E知识点解析：C、D两项属于非系统性风险的影响因素。103、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：只有C项可以解析资产质量的问题。104、表外业务信用风险包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析105、根据大多数国家的标准，现金流量表分为()。标准答案：A,C,E知识点解析：根据大多数国家的标准，现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的现金流量表、融资活动的现金流量表。106、我国银行监管领域所依托的主要法律包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析107、根据监管机构的要求，商业银行符合以下()条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。标准答案：C,D知识点解析：根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括：①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构；②商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统；③商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制；④商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线；⑤商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。108、商业银行流动性监管核心指标包括()。标准答案：A，C，D，E知识点解析：B项是安全性监管指标。109、对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当（）标准答案：A，B，C知识点解析：暂无解析110、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为()标准答案：A,D,E知识点解析：根据不同的管理需要和本质特性，银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。111、商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：本题ABCD选项所列的措施均属于商业银行管理信用风险通常采用的手段。112、以下()属于商业银行内部风险控制部门。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：财务控制部门、内部审计部门、法律／合规部门、风险管理委员会和风险管理部门，每一个部门都对内部风险控制有着不可替代的作用。113、下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，A项正确；承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，B项正确；任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机，C项正确；承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，D项正确；错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，E项正确。故本题选ABCDE。114、组合层面的风险识别应当关注（）标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：暂无解析115、监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括以上5个选项所述的内容。116、国家风险的评估指标中的比例指标包括()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：国家风险的评估指标中的比例指标包括外债总额与国民生产总值之比、偿债比例、应付未付外债总额与当年出口收入之比、国际储备与应付未付外债总额之比、国际收支逆差与国际储备之比。117、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。标准答案：A,C,D知识点解析：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。数据信息质量和内部系统安全是属于系统缺陷。故本题选ACD。118、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法中，正确的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。119、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。标准答案：A,B知识点解析：在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。120、以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：本题综合考查了考生对流动性风险管理的知识贯通。A、B、C、D都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。E以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的。121、商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：CE做法都不会增大风险，其中C的做法是减小风险。122、商业银行风险管理的主要策略包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。123、商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，()的构成状况。标准答案：D,E知识点解析：本题考查银行资产负债结构的概念，要求考生理解记忆。124、在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到：①充分利用已有的内外部信息系统，如中国人民银行的信贷登记查询系统、中介征信机构、互联网、媒体等，及时全面收集、调查、核实客户及其关联方的授信记录；②与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料，包括客户法定代表人、实际控制人、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况等，以有资格机构审计过的财务报表为基础，通过各种方式获取第一手材料，必要时可要求客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明；③识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10％以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录；④集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致；⑤在定期识别期间，集团法人客户的成员单位若发生产权关系变动，导致其与集团的关系发生变化，成员行应及时将有关材料上报牵头行，牵头行汇总有关信息报管辖行，管辖行作出识别判断后，决定是否继续列入集团加以统一管理或删除在集团之外，并在集团法人客户信息资料库中作出相应调整；⑥对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位(明确新增或删除的成员单位)。故本题选ABCDE。125、零售风险暴露应同时具备的特征有()。标准答案：A,B,D知识点解析：零售风险暴露应同时具有三个方面特征：(1)债务人是一个或几个自然人；(2)笔数多，单笔金额小；(3)按照组合方式进行管理。126、健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，下列各项中属于商业银行内部控制的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节。127、下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有()。标准答案：A,C,D知识点解析：本题考查的是债项评级和客户评级的区别，所以考生要清楚界定二者、之同的关系。债项评级和客户评级都反映了信用风险水平的两个维度，所以C选项正确；客户评级主要针对交易主体，其等级水平由债务人的信用水平决定，所以A选项正确、B选项错误；一个债务人只能有一个客户评级，一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级，所以D选项正确、E选项错误。128、计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量()。标准答案：A,C知识点解析：违约概率和违约风险暴露。129、对于推出的新产品／业务，商业银行应对新产品／业务开展及风险管理情况不定期开展评价，评价内容包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：对于推出的新产品／业务，商业银行应对新产品／业务开展及风险管理情况不定期开展评价，评价内容可包括业务部门新产品／业务交易信息、业务运作和效益、限额执行情况，以及风险管理措施落实情况等。130、下列属于市场风险限额指标的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。三、判断题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)131、商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的金融机构。132、即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析133、政府的监管会在一定程度上阻碍商业银行的扩张和发展。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析134、在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损欠的第一资金来源。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析135、分析企业融资活动的现金流时，主要是关注企业债务与所有者权益的增加或者减少以及股息分配等内容。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析136、实践操作中，商业银行的"风险管理部门"和"风险管理委员会"既要保持互相独立，又要互为支持，但也可以融为一体。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析137、商业银行各种操作风险事件之间是孤立的、毫无联系的，从而不必对操作风险的整体认识和把握。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析138、法人客户根据其机构性质可以分为单一法人客户与集团法人客户两种。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析139、商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益、风险的有效性。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析140、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：对商业银行进行风险管理是银行所有部门的责任。141、商业银行的操作风险管理流程以风险识别和评估为核心内容。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：商业银行要结合监管要求和本行实际，按照以风险识别、评估、计量、监测、控制与报告为核心内容的操作风险管理流程，建立健全覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制度体系。142、期权费由期权的市场价值和内在价值组成。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：期权费由期权的时间价值和内在价值组成。143、季节性贷款申请的时间发生显著变化属于财务类风险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：季节性贷款申请的时间发生显著变化属于财务类风险。故本题选A。144、外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：商业银行数据中的内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；外部数据是通过专业数据供应商所获得的。145、商业银行的流动性比例应当不低于50％。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：商业银行的流动性比例应当不低于25％。银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(cAMEL)系统的是()。A、个人因素B、资本充足性C、管理水平D、流动性标准答案：B知识点解析：暂无解析2、()是商业银行管理操作风险的基础。A、完善公司治B、渗透风险文化C、有效风险防御D、加强内部控制标准答案：D知识点解析：暂无解析3、下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。A、个人住房抵押贷款风险权重为50％B、对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重C、商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D、对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重标准答案：A知识点解析：表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100％的风险权重；商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20％；对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100％的风险权重；个人住房抵押贷款的风险权重为50％，故A选项正确。4、根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列哪项不能视为违约()。A、商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上C、商业银行提高对客户的贷款计息水平D、债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上标准答案：C知识点解析：暂无解析5、哪一个属于声誉危机管理的主要内容()。A、强化声誉风险管理培训B、确保及时处理投诉和批评C、确保实现承诺D、管理危机过程中的信息交流标准答案：D知识点解析：暂无解析6、假设随机变量x服从二项分布B(10，0．1)，则随机变量x的均值为()，方差为()。A、1，0．9B、0，9，lC、1，lD、0．9，0．9标准答案：A知识点解析：暂无解析7、商业银行的内部控制必须贯彻()的原则。A、全面、审慎、有效、独立B、全面、审慎、综合、独立C、单一、审慎、经济、独立D、全面、经济、综合、独立标准答案：A知识点解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则：①内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；②内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现“内控优先”的要求；③内部控制应当有高度权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够及时反馈和纠正；④内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。8、按照Altman的Z计分模型，下列Z值中，应当被归入高违约风险等级的是()。A、2.52B、2.51C、1.91D、1.75标准答案：D知识点解析：暂无解析9、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A、专家判断法B、信用评分模型C、违约概率模型D、期望模型标准答案：A知识点解析：专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。10、股市上升，最可能会给银行造成()。A、信用风险B、操作风险C、声誉风险D、流动性风险标准答案：D知识点解析：股市上升，居民将货币存在银行中的偏好将减少，也就意味着居民持有货币偏好加大，投资于股市，带来收益，但这将给银行带来流动性风险。11、若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有()亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款)A、4100B、4500C、3200D、3000标准答案：A知识点解析：暂无解析12、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。A、0.01B、O．012C、0.018D、0.03标准答案：C知识点解析：暂无解析13、在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是()。A、最高风险管理委员会B、监事会C、财务控制部门D、风险管理部门标准答案：C知识点解析：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。14、业务外包的最终责任人是()。A、承包方B、客户C、商业银行D、责任方标准答案：C知识点解析：暂无解析15、()是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。A、卖出期权B、欧式期权C、买入期权D、美式期权标准答案：B知识点解析：暂无解析16、在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。A、1%B、1.5%C、2%D、2.5%标准答案：C知识点解析：暂无解析17、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A、买入距到期日还有半年的债券B、卖出永久债券C、买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券标准答案：D知识点解析：预期收益率曲线变得较为平坦，则应买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。18、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A、买入距到期日还有半年的债券B、卖出永久债券C、买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券标准答案：D知识点解析：暂无解析19、()不属于内控制度中组织结构方面的部分。A、明确授权B、向管理层提供的信息C、岗位职责的确定D、关键职能的分离标准答案：B知识点解析：暂无解析20、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()A、现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B、当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足C、商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D、根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于3％～5％，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视标准答案：C知识点解析：在正常市场条件下，现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况。但如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。21、商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是()。A、有助于银行加强自身的风险管理B、商业银行自营交易的盈亏将由暗变明C、交易人员可以广泛进行“寻利性交易”D、交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失标准答案：C知识点解析：暂无解析22、下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是()。A、保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具B、对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释C、目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险D、商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险标准答案：D知识点解析：暂无解析23、随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A、数量模型报告B、投资风险报告C、质量信息报告D、整体风险报告标准答案：B知识点解析：暂无解析24、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是()。A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B、商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度标准答案：D知识点解析：暂无解析25、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是()。A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B、商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算千具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度标准答案：D知识点解析：暂无解析26、银行监管应遵循的公开原则的内容不包括()。A、监管立法和政策标准公开B、监管执法和行为标准公开C、执法流程和结果公D、行政复议的依据、标准、程序公开标准答案：C知识点解析：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度。公开原则主要有三个方面的内容：①监管立法和政策标准公开；②监管执法和行为标准公开；③行政复议的依据、标准、程序公开。27、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。A、流动性B、操作C、法律D、战略标准答案：A知识点解析：暂无解析28、审慎银行监管的核心是()A、资本监管B、风险监管C、管理人员监管D、运营监管标准答案：A知识点解析：暂无解析29、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为()年。A、1B、5C、9lD、2标准答案：C知识点解析：暂无解析30、信用联动票据的主要吸引力在于()。A、可获得更高的投资收益B、可完全规避信用风险C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益标准答案：D知识点解析：暂无解析31、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。A、必须每季度披露风险管理政策B、根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C、必须提高信息披露的相关性D、必须保持合理频度标准答案：A知识点解析：暂无解析32、伪造、变造多户头支票属于()。A、内部欺诈B、系统缺陷C、外部欺诈D、人员因素标准答案：C知识点解析：暂无解析33、某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。A、1.33%B、2.33%C、3.00%D、3.67%标准答案：D知识点解析：暂无解析34、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?()A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B、必须直接估计每个敞口之间的相关性C、CreditPbrtfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D、CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性标准答案：C知识点解析：暂无解析35、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。A、借款人管理层因素B、借款人的生产经营状况C、借款人所在行业因素D、宏观经济因素标准答案：D知识点解析：暂无解析36、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有()。A、依法、公开、公正、效率B、公平、公开、公正、效率C、公平、公开、有效、适当D、依法、公开、公正、适当标准答案：A知识点解析：暂无解析37、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重：于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理标准答案：B知识点解析：应该是由被动员债变为主动负债。38、在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为（）A、企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同的时期B、企业的经营管理状况在一年四季都会有不同的变化C、企业的管理者可能随着时间的变化产生变更D、企业的贷款和还贷有着时间上的高峰期和低潮期标准答案：A知识点解析：暂无解析39、银行战略风险管理的主要作用是()。A、提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B、最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C、最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值D、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险标准答案：C知识点解析：银行战略风险管理的主要作用是最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值。40、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。A、流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％B、人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％C、核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％D、流动性缺口率=流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％标准答案：D知识点解析：流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％，所以A项错误；人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币各项存款期末余额×100％，所以B项错误；核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×100％，所以C项错误。流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％。41、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%。则预期损失为()万元。A、3.6B、36C、2.4D、24标准答案：A知识点解析：暂无解析42、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。A、资产风险管理阶段B、负债风险管理阶段C、资产负债管理阶段D、市场风险管理阶段标准答案：D知识点解析：本题考核的是风险管理模式发展的阶段。43、柜台业务操作风险控制要点不包括()。A、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B、严格执行各项柜台业务规定C、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平标准答案：C知识点解析：风险控制要点更主要的把重点放在了制度、系统、监督、培训上。44、下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法。不正确的是()。A、保险是商业银行管理操作风险的重要工具B、对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释C、商业银行在计量操作风险监管资本时，保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%D、商业银行应该为各业务条线尽可能全面地购买保险标准答案：D知识点解析：暂无解析45、在()对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。A、静态B、期权C、动态D、股票标准答案：A知识点解析：分析题干，从开始到结束，过程中的头寸是不变的，从字面上也可以判断是静态对冲。动态对冲，是在对冲开始时建立头寸，然后不断调整头寸，直到对冲期间结束。期权对冲是利用期权合约进行