计量经济学试题6

计量经济学

题号—»二三四五六七八九总分

题分10202010661315—100

得分

评阅人

一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表

格中）

12345678910

1.最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。

2.在联合检验中,若计算得到的F统计曷的值超过临界的F值,我们将接受整个模

型在统计上是不显著的零假设。

3.线性一对数模型的R?值可与对数一线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比

较。

4.无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于〃-1。

5.总体回归函数给出了对应于每•个自变量的因变量的均值。

6.如果模型中包含虚拟变量，则对应于虚拟变量的样本数据值只能是0或1“

7.在存在自相关的情况下，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计。

8.White异方差检验的原假设是模型存在异方差。

9.较高的两两相关系数表明模型一定存在多重共线性。

10.在联立方程模型中，取值独立于模型的变量称为外生变量或前定变量。

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

1.既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：

A.原始数据B.Pool数据C.时间序列数据D.横面数据

2.双对数模型lny=ln£°+£JnX+〃中，参数目的含义是：

A.X的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化

B.丫关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量丫的相对变化率

D.丫关于X的弹性

3.在回归分析中，卜.列有关解释变量和被解释变量的说法正确的是：

A.被解释变量和解释变量均为随机变量

B.被解释变量和解释变量均为非随机变量

C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

D.被解释变量为非随机变量，解释变最为随机变量

4.一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是：

A.nB./i-1C.n-kD.1

5.DW检验方法用于检验：

A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性

6.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是:

A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C,无偏的，有效的D.有偏的，有效的

7.对于含有截距项的计最经济模型，若想将一个含有m个互斥类型的定性因素引入

到模型中，则应该引入虚拟变最个数为：

A.mB.m-1C.m+\D.m-k

8.在异方差性情况下，常用的估计方法是：

A.普通最小二乘法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法

9.如果联立方程模型中的第k个方程包含了模型中的全部变量，则第攵个方程是

A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别

10.前定变量是（）的合称。

A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量

C.外生变最和虚拟变最D.解释变量和被解释变后

三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

Rsquared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT一一抵押贷款债务，单位亿美元；

INCOME——个人收入，单位亿美元：

COST-----抵i押贷款萨用，单位％。

I.检验模型参数的向著性以及模型整体的显著性，详细写出检验的过程。（10分）

2.写出方差分析表。（10分）

四、（10分）考虑下面的模型：X=B。+BN+B2DJB3D31+%

其中，Y——MBA毕业生收入，X——工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学,

1清华大学M区41沈阳工业大学

D?=0其他3:

沈阳工业大学。0其他

（1）基准类是什么？（2分）

（2）你预期各系数的符号如何？（3分）

（3）如何解释截距々，&？（3分）

（4）若82＞纥，你得出什么结论？（2分）

五、（6分）举例说明什么是变量之间的多重共线性？完全多重共线性和不完全多重共线

性之间的区别是什么？

六、（6分）什么是异方差性?举例说明经济现象中的异方差性。

七、（13分）根据改革开放（1978—2000）以来，某市城镇居民人均消费性支出（C0NSUM）,

人均可支配收入（INCOME）以及消费价格指数（PRICE）,研究人均消费与人均可支配收入

的关系。先定义不变价格（1978=1）的人均消费性支出（匕）和人均可支配收入（％）o

令

Y,=CONSUM/PRICE

X,=INCOME/PRICE

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:06/05/06Time:18:45

Sample:19782000

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C111.440017.055926.5338040.0000

X0.7118290.01689942.122210.0000

R-squared0.988303Meandependentvar769.4035

AdjustedR-squared0.987746S.D.dependentvar296.7204

S.E.ofregression32.84676Akaikeinfocriterion9.904525

Sumsquaredresid22657.10Schwarzcriterion10.00326

Loglikelihood-111.9020F-statistic1774.281

Durbin-Watsonstat0.60000Prob(F-statistic)0.000000

（1）检验4是否存在自相关？（3分）

（2）估计自相关系数°?（4分）

（3）如果存在自相关，你使用什么方法进行修正？给出具体的步骤。（6分）

八、（15分）考虑下面简单的宏观经济联立方程模型：

+aC+aP

消费方程：G=%+%匕it-\3>t-\+即

投资方程：4=A+PlZ+/+U2t

定义方程：

其中。表示消费，/表示投资，Y表示国内生产总值，户表示价格。

（1）指出模型中的内生变量和外生变最；（3分）

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（6分）

（3）用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。（6分）

计量经济学

题号—»二三四五六七八九总分

题分10202010661315—100

得分

评阅人

一、（10分，每小题1分）判断正误（正确的打对号，错误的划叉，将答案填入下面的表

格中）

12345678910

XXXX7XXXXV

二、（20分，每小题2分）选择题（将所选答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

BDCDBABDDA

三、（20分）根据下面Eviews回归结果回答问题。

BB

1.检验总体回归模型。的=O+\INCOME4-B2COST+u中的参数显著性,

假设"o：£=0,:B尸0

检验统计量se（bs）

在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检验的显著性水平，即u值可知，

1）回归的截距系数即使在10%的水平下，也是不显著的，认为它和0没有显著差异；

2）收入系数B的夕值几乎为0,在0.01%的水平下都是显著的，认为它显著地不等于0；

3）费用系数4的p■值介于5%和10%之间，说明它在5舟的水平下不显著，但在10%的水平

下是显著的。

对于模型整体的检验，假设

尸二R，（k-l）

检验统计量（「*）/（”幻

根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条件下，检验的显著性水平，即夕值儿乎为0,

所以模型在巡的水平下是统计显著的，回归系数不同时为（），或者判断系数R2显著不等于

Oo

2.方差分析表

Prob（F-statistic

方差来源d.f.平方和MSF）

RSS2190200279510014608.82921.43E-13

ESS13203062.215620.17

TSS1519223089

四、（10分）

（5）基准类是东北财经大学MBA毕业生。（2分）

（6）预期用的符号为正；与的符号为正；名的符号为负。（3分）

（7）截距与反应了清华大学MBA毕业生相对于东二匕财经大学MBA毕业生收入的差

别：截距鸟反应了沈阳工业大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收

入的差别。（3分）

（8）如果修>纭，我们可以判断清华大学MBA毕业生的收入平均高于沈阳工业大学

MBA毕业生的收入。（2分）

五、（6分）

1）如果在经典回归模型y=x4+0中，如果基本假定6遭到破坏，则有

〃（力<"+1,此时称解释变量之间存在完全多重共线性。解释变量之间的完全多重共线

性也就是，解释变量之间存在严格的线性关系。在实际中还有另外一种情况，即解释变量

之间虽然不存在严格的线性关系，却有近似的线性关系，即指解释变量之间高度相关，这

种解释变量之间高度相关称之为不完全多重共线性。完全多重共线性和不完全重共线性，

统称为多重共线性。（4分）

2）完全多重共线性指的是变量之间的线性关系是准确的，而不完全多重共线性指的是

变量之间的线性关系是近似的。（2

分）

六、（6分）

1）模型匕=自+6及+四*21+d*依+4（i=12…,n）,如果出现

""（4）=可«=1，2,…，小，对于不同的样本点，随机扰动项的方差不再是常数，而且

互不相同，则认为出现了异方差。

（2分）

2）在现实经济中，异方差性经常出现，尤其是采用截面数据作样本的计最经济学问题。

例如：工业企业的研究与发展费用支出同企业的销售和利润之间关系的函数模型；服装需

求量与季节、收入之间关系的函数模型；个人储蓄与个人可支配收入之间关系的函数模型

等。检验异方差的主要思路就是检验随机扰动项的方差与解释变量观察值的某种函数形式

之间是否存在相关性。

（4分）

七、（13分）

（I）存在自相关C因为以=0.60,若给定a=（）.（）5,查表，（i<=1.26,d=1.44°

因为加':0.60<1.26,依据判别规则，认为扰动误差项"存在严重的正自相关。（3分）

DW0.6（）

（2）P=1-2=1-2=0.70（4分）

（3）使用广义最小二乘法估计回归参数。

对原变量做广义差分变换。

GDW=匕-0.7QKt

GDX<=Z-0.70X.1

以。％GDY,,£=2,3,…22,为样本再次回归，得（6分）

GDYt=B,+B2GDX,

八、（15分）

（1）模型中的内生变量为：C、/>Y（3分）

模型中的内生变最为：（T、《T、CT

(2)该系统的简化式为：

G==1。+乃11-T+%12cl+万13C-I+%,

L=万20+421-