期货从业考试第六章及答案解析

第第PAGE\MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\MERGEFORMAT1页期货从业考试第六章及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部门/班级：得分：题型单选题多选题判断题填空题简答题案例分析题总分得分

一、单选题（共20分）

1.期货交易所制定并实施的交易规则，其效力层级属于（）

（）A.法律

（）B.行政法规

（）C.交易所业务规则

（）D.行业标准

2.下列关于期货公司风险监管指标体系的说法中，正确的是（）

（）A.净资本与金融负债的比例不得低于10%

（）B.比例越低，表明公司风险越低

（）C.该指标仅适用于期货公司，不适用于期货交易所

（）D.该指标根据《期货公司监督管理办法》制定

3.期货投资者适当性匹配原则中，“了解你的客户”要求投资者具备的最低财务状况标准通常由（）设定

（）A.中国期货业协会

（）B.期货交易所

（）C.期货公司

（）D.中国证监会

4.期货公司为客户进行期货交易提供担保的，应当符合的规定是（）

（）A.必须以客户名义提供担保

（）B.担保金额不得超过客户保证金的30%

（）C.担保形式仅限于财产担保

（）D.担保需经客户书面授权

5.《期货交易管理条例》规定，期货交易所对会员的保证金不足时，可以采取的措施是（）

（）A.直接强制平仓

（）B.要求会员追加保证金

（）C.禁止会员开新仓

（）D.立即取消会员资格

6.期货公司客户交易结算资金存管银行选择的要求是（）

（）A.必须选择中国农业银行

（）B.可以选择非银行金融机构作为存管银行

（）C.存管银行必须具备期货保证金存管资格

（）D.存管银行数量不得少于3家

7.期货公司内部隔离制度的核心要求是（）

（）A.交易部门与合规部门合并办公

（）B.不同业务部门使用同一套信息系统

（）C.交易与风险管理职能严格分离

（）D.所有员工必须接受同一套培训

8.期货公司解散时，清算组在向人民法院申请注销公司登记前，必须完成的工作是（）

（）A.向全体股东分配剩余财产

（）B.清缴所欠税款及清算过程中产生的债务

（）C.办理工商注销登记

（）D.修改公司章程

9.期货公司接受非金融机构客户委托为其进行期货交易的，必须（）

（）A.对客户进行充分的风险揭示

（）B.要求客户签署风险揭示书

（）C.确保客户具备相应的风险承受能力

（）D.以上均需满足

10.期货公司董事、监事和高级管理人员不得申请期货投资者适当性匹配的，其原因是（）

（）A.法律禁止其从事期货交易

（）B.可能存在利益冲突

（）C.其身份不符合投资者身份要求

（）D.其财务状况未达标

11.期货公司对客户交易指令的执行要求中，正确的做法是（）

（）A.可以延迟执行客户指令以等待更有利的价格

（）B.必须按照客户指令的优先顺序执行

（）C.可以自行修改客户指令的品种或数量

（）D.执行结果必须与指令完全一致

12.期货交易所制定交易规则的程序中，必须包括（）

（）A.征求会员意见

（）B.公示并说明理由

（）C.报中国证监会批准

（）D.以上均需满足

13.期货公司为客户开立期货保证金账户时，必须向客户提供的材料是（）

（）A.公司营业执照复印件

（）B.客户身份证明文件

（）C.交易软件使用指南

（）D.公司收费标准

14.期货公司内部控制制度中，关于信息系统安全的要求是（）

（）A.信息系统必须与互联网完全隔离

（）B.交易系统必须具备数据加密功能

（）C.所有系统操作必须有日志记录

（）D.信息系统开发可外包给非专业机构

15.期货公司被中国证监会责令停业整顿的，其整改期限一般不超过（）

（）A.1个月

（）B.3个月

（）C.6个月

（）D.1年

16.期货投资者在投诉期货公司时，正确的途径是（）

（）A.直接向期货交易所投诉

（）B.向中国证监会或地方监管局投诉

（）C.仅能通过信访渠道投诉

（）D.必须先与期货公司协商

17.期货公司为股东或关联人提供期货交易的，必须符合的条件是（）

（）A.不收取佣金或降低佣金标准

（）B.不得优于其他客户

（）C.必须经股东会批准

（）D.免除保证金要求

18.《期货公司监督管理办法》规定，期货公司从事经纪业务的，其注册资本最低限额为（）

（）A.3000万元人民币

（）B.5000万元人民币

（）C.1亿元人民币

（）D.2亿元人民币

19.期货公司客户交易结算资金未独立存管的，中国证监会可采取的措施是（）

（）A.责令限期整改

（）B.暂停部分业务

（）C.直接吊销期货牌照

（）D.以上均有可能

20.期货交易所会员制与公司制的区别中，体现在（）

（）A.治理结构不同

（）B.财务责任不同

（）C.运营模式不同

（）D.以上均不同

二、多选题（共15分，多选、错选不得分）

21.期货公司风险监管指标体系主要包括（）

（）A.净资本

（）B.净资产收益率

（）C.比率杠杆率

（）D.风险覆盖率

22.期货投资者适当性匹配的要求中，正确的说法是（）

（）A.客户的风险承受能力评估结果必须书面记录

（）B.期货公司必须了解客户的投资经验

（）C.所有客户都必须是专业投资者

（）D.适当性匹配结果需经审核人员签字确认

23.期货交易所对会员的监管措施包括（）

（）A.检查会员的交易系统

（）B.责令会员暂停交易

（）C.对违规会员进行罚款

（）D.取消会员资格

24.期货公司内部控制制度中，关于业务流程的要求包括（）

（）A.关键岗位人员必须分离

（）B.业务操作必须有授权

（）C.交易指令必须由客户本人下达

（）D.所有操作必须可追溯

25.期货公司被行政处罚的情形包括（）

（）A.未按规定存管客户交易结算资金

（）B.违规为客户进行期货交易提供担保

（）C.未按规定进行风险揭示

（）D.董事会成员未履行勤勉义务

26.期货交易所制定交易规则的依据包括（）

（）A.《期货交易管理条例》

（）B.《期货公司监督管理办法》

（）C.交易所章程

（）D.中国证监会的授权

27.期货公司对客户进行风险管理的措施包括（）

（）A.设置保证金预警线

（）B.实施强制平仓

（）C.限制客户持仓量

（）D.定期进行风险评估

28.期货投资者投诉期货公司的，正确的处理方式包括（）

（）A.向期货公司客服部门反映

（）B.向中国期货业协会投诉

（）C.向地方金融监管局举报

（）D.通过诉讼解决

29.期货公司内部控制制度中，关于合规管理的要求包括（）

（）A.建立合规检查制度

（）B.对员工进行合规培训

（）C.设立合规部门

（）D.所有业务必须经合规部门审批

30.期货交易所会员制与公司制的区别中，体现在（）

（）A.财务责任主体不同

（）B.治理结构不同

（）C.运营效率不同

（）D.风险承担方式不同

三、判断题（共10分，每题0.5分）

31.期货交易所可以制定高于中国证监会规定的交易规则。

32.期货公司可以接受未开户的客户进行期货交易。

33.期货公司董事、监事和高级管理人员可以兼任其他期货公司的董事。

34.期货投资者适当性匹配只需要考虑投资者的财务状况。

35.期货交易所会员必须缴纳会费。

36.期货公司可以为客户进行期货交易提供融资。

37.期货公司内部隔离制度要求交易与风险管理职能必须物理隔离。

38.期货交易所可以调整交易保证金比例。

39.期货公司可以代理客户签署风险揭示书。

40.期货投资者投诉期货公司时，必须先与期货公司协商。

四、填空题（共10分，每空1分）

41.期货公司为客户进行期货交易提供担保的，必须经__________书面授权。

42.期货交易所会员制的主要优势是__________。

43.期货公司内部控制制度的核心原则是__________。

44.期货投资者适当性匹配的基本要求是__________。

45.期货交易所对会员的保证金监控是__________的主要职责。

46.期货公司风险监管指标体系中的“流动性覆盖率”要求不得低于__________。

47.期货投资者在投诉期货公司时，正确的投诉途径是__________或地方金融监管局。

48.期货交易所制定交易规则的程序必须包括__________并说明理由。

49.期货公司对客户进行风险管理的主要措施是__________。

50.期货投资者适当性匹配中，“了解你的产品”要求投资者具备__________。

五、简答题（共25分）

51.简述期货公司风险监管指标体系的主要内容及作用。（5分）

52.结合实际案例，分析期货投资者适当性匹配中容易出现的问题有哪些？（10分）

53.期货交易所制定交易规则的程序有哪些？（5分）

54.简述期货公司内部控制制度中关于业务流程的要求。（5分）

六、案例分析题（共25分）

55.某期货公司为客户甲开立期货保证金账户，在签署风险揭示书时，仅让甲在“已阅读并理解”处签字，未要求甲阅读具体内容。后甲因违规交易被交易所处罚，要求期货公司承担赔偿责任。

（1）分析期货公司在此案例中是否存在过错？（5分）

（2）期货公司应如何避免类似问题？（5分）

（3）期货投资者在签署风险揭示书时应注意哪些事项？（5分）

（4）总结期货公司在风险管理方面的主要责任。（10分）

参考答案及解析

一、单选题

1.C解析：期货交易所制定并实施的交易规则属于交易所业务规则，其效力层级低于法律和行政法规，但高于行业标准。

2.D解析：净资本与金融负债的比例不得低于8%（根据《期货公司监督管理办法》第八十五条），该指标根据该办法制定。

3.C解析：投资者适当性匹配原则中，“了解你的客户”要求投资者具备的最低财务状况标准通常由期货公司根据监管要求自行制定。

4.D解析：根据《期货公司监督管理办法》第六十一条，期货公司为期货交易提供担保需经客户书面授权。

5.B解析：根据《期货交易管理条例》第三十九条，期货交易所对会员保证金不足时，应要求会员追加保证金。

6.C解析：根据《期货公司监督管理办法》第六十二条，存管银行必须具备期货保证金存管资格。

7.C解析：期货公司内部隔离制度的核心要求是交易与风险管理职能严格分离，防止利益冲突。

8.B解析：根据《公司法》第一百八十六条，清算组在向人民法院申请注销公司登记前，必须清偿债务、清算税款。

9.D解析：期货公司接受非金融机构客户委托为其进行期货交易时，必须满足所有适当性匹配要求。

10.B解析：期货公司董事、监事和高级管理人员因身份原因可能存在利益冲突，故不得申请适当性匹配。

11.D解析：期货公司执行客户指令必须与指令完全一致，不得延迟或修改。

12.D解析：根据《期货交易所管理办法》第四十六条，制定交易规则需征求会员意见、公示并说明理由、报中国证监会批准。

13.B解析：根据《期货公司监督管理办法》第五十五条，期货公司为客户开立期货保证金账户时，必须向客户提供的材料是客户身份证明文件。

14.C解析：期货公司内部控制制度中，关于信息系统安全的要求是所有系统操作必须可追溯，以防范操作风险。

15.C解析：根据《期货公司监督管理办法》第八十五条，责令停业整顿的整改期限一般不超过6个月。

16.B解析：根据《期货公司监督管理办法》第八十条，投资者可向中国证监会或地方监管局投诉。

17.B解析：根据《期货公司监督管理办法》第五十九条，期货公司为股东或关联人提供期货交易时，不得优于其他客户。

18.A解析：根据《期货公司监督管理办法》第六条，从事经纪业务的期货公司注册资本最低限额为3000万元人民币。

19.A解析：根据《期货公司监督管理办法》第六十二条，客户交易结算资金未独立存管的，中国证监会可责令限期整改。

20.D解析：期货交易所会员制与公司制的区别体现在财务责任主体、治理结构、运营模式、风险承担方式等多个方面。

二、多选题

21.ACD解析：期货公司风险监管指标体系主要包括净资本、比率杠杆率、风险覆盖率。

22.AB解析：投资者适当性匹配的要求中，正确的说法是客户的风险承受能力评估结果必须书面记录，且需了解客户的投资经验。

23.ABCD解析：期货交易所对会员的监管措施包括检查交易系统、责令暂停交易、罚款、取消会员资格。

24.ABCD解析：期货公司内部控制制度中，关于业务流程的要求包括关键岗位人员分离、业务操作有授权、交易指令由客户本人下达、所有操作可追溯。

25.ABCD解析：期货公司被行政处罚的情形包括未按规定存管客户交易结算资金、违规提供担保、未进行风险揭示、董事会成员未履行勤勉义务。

26.ABCD解析：期货交易所制定交易规则的依据包括《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》、交易所章程、中国证监会授权。

27.ABCD解析：期货公司对客户进行风险管理的措施包括设置保证金预警线、强制平仓、限制持仓量、定期风险评估。

28.ABCD解析：期货投资者投诉期货公司的，正确的处理方式包括向期货公司客服反映、向中国期货业协会投诉、向地方金融监管局举报、通过诉讼解决。

29.ABCD解析：期货公司内部控制制度中，关于合规管理的要求包括建立合规检查制度、对员工进行合规培训、设立合规部门、所有业务经合规部门审批。

30.ABCD解析：期货交易所会员制与公司制的区别体现在财务责任主体、治理结构、运营模式、风险承担方式等方面。

三、判断题

31.√

32.×解析：根据《期货公司监督管理办法》第五十五条，期货公司必须为客户开立期货保证金账户。

33.×解析：根据《期货公司监督管理办法》第四十八条，董事、监事和高级管理人员不得在股东单位任职。

34.×解析：适当性匹配需考虑投资者的财务状况、投资经验、风险承受能力等因素。

35.×解析：期货交易所会员制下，会员需缴纳会费，但公司制交易所无此要求。

36.×解析：根据《期货交易管理条例》第四十三条，期货公司不得为客户进行期货交易提供融资。

37.×解析：内部隔离制度要求交易与风险管理职能职责分离，不一定需要物理隔离。

38.√解析：根据《期货交易所管理办法》第四十六条，期货交易所可以调整交易保证金比例。

39.×解析：风险揭示书必须由客户本人签署。

40.×解析：投资者投诉期货公司时，可以先协商，也可以直接投诉。

四、填空题

41.客户

42.财务自主性强

43.全面性、有效性、独立性

44.客户的风险承受能力与产品风险相匹配

45.保证金监控

46.100%

47.中国证监会

48.公示

49.设置保证金预警线

50.产品风险特征的理解能力

五、简答题

51.答：期货公司风险监管指标体系主要包括净资本、比率杠杆率、流动性覆盖率等指