云南师范大学商学院《金融风险管理实训》2024-2025 学年第一学期期末试卷

班级班级学号姓名本科．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．密．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．封．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．试卷说明：1、试卷满分100分，120分钟完成试卷；2、钢笔或圆珠笔直接答在试题中（除题目有特殊规定外）；3、答卷前将密封线内的项目填写清楚。题号一二三四五总分合分人复核人满分100得分一、单项选择题(本大题总共15小题，每题2分，共30分）1.金融风险的特征不包括以下哪一项？（）A.客观性B.确定性C.可测性D.传染性2.以下哪种风险属于信用风险？（）A.利率波动风险B.借款人违约风险C.汇率变动风险D.市场价格波动风险3.市场风险主要包括（）。A.利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险B.信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险C.国家风险、法律风险、合规风险和战略风险D.结算风险、清算风险、系统风险和道德风险4.风险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内（）。A.可能遭受的最大损失B.可能获得的最大收益C.预期的平均损失D.预期的平均收益5.以下哪种方法不属于信用风险度量模型？（）A.信用评分模型B.信用转移矩阵C.VaR模型D.CreditMetrics模型6.操作风险损失事件中的内部欺诈不包括以下哪种情况？（）A.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失B.未经授权的活动导致的损失C.交易不报告导致的损失D.自然灾害造成的损失7.流动性风险是指商业银行无力为负债的（）和资产的（）提供融资而造成损失或破产的风险。A.减少；增加B.增加；减少C.到期；出售D.出售；到期8.以下哪种风险属于系统性风险？（）A.公司特有风险B.行业风险C.宏观经济风险D.企业经营风险9.金融风险管理的目标不包括（）。A.确保金融机构实现盈利目标B.确保金融机构的稳健经营C.保护金融消费者的利益D.维护金融市场的稳定10.风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（）。A.正相关B.负相关C.无关D.不确定11.以下哪种风险管理策略属于风险规避？（）A.拒绝与信用状况不佳的客户进行交易B.购买保险C.进行套期保值D.分散投资12.信用评级机构对企业进行信用评级时主要考虑的因素不包括（）。A.企业的财务状况B.企业的经营管理能力C.企业的市场竞争力D.企业的地理位置13.利率敏感性缺口是指（）。A.利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额B.固定利率资产与固定利率负债之间的差额C.浮动利率资产与浮动利率负债之间的差额D.总资产与总负债之间的差额14.以下哪种风险属于声誉风险？（）A.客户投诉B.市场波动C.信用违约D.操作失误15.金融风险管理的流程不包括（）。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险转移二、多项选择题(本大题总共5题，每题4分，共20分)1.金融风险的来源包括（）。A.市场因素B.信用因素C.操作因素D.流动性因素E.外部事件因素2.信用风险的管理方法包括（）。A.信用评级B.信用限额C.贷款定价D.贷款担保E.资产证券化3.市场风险的度量方法有（）。A.VaR方法B.压力测试C.情景分析D.敏感性分析E.久期分析4.操作风险的防范措施包括（）。A.完善内部控制制度B.加强员工培训C.建立风险预警机制D.购买商业保险E.优化业务流程5.流动性风险管理的策略包括（）。A.资产流动性管理策略B.负债流动性管理策略C.平衡负债管理策略D.借入流动性策略E.资产证券化策略三、判断改错题(本大题总共6题，每题4分，共24分）1.金融风险只会给金融机构带来损失，不会带来收益。（）2.信用风险是金融机构面临的最主要风险。（）3.VaR模型可以准确地预测未来的市场风险。（）4.操作风险与信用风险、市场风险相比，具有明显的可分散性。（）5.流动性风险是一种短期风险，不会对金融机构的长期经营产生影响。（）6.风险管理的目标是消除风险。（）四、简答题(本大题总共2题，每题6分，共12分)1.简述金融风险管理的重要性。2.简述信用风险的评估方法。五、案例分析题(14分)某商业银行在过去一年中，由于信用风险导致的贷款损失