2026年金融数据分析师练习题股票市场分析与预测实操题库

2026年金融数据分析师练习题：股票市场分析与预测实操题库一、选择题（共5题，每题2分）1.以下哪项指标最适合衡量股票的长期投资价值？A.市盈率（P/E）B.市净率（P/B）C.股息率D.换手率2.在技术分析中，下列哪项指标常用于判断趋势的强度和持续性？A.MACD（移动平均收敛散度）B.KDJ（随机指标）C.RSI（相对强弱指数）D.BOLL（布林带）3.以下哪项属于基本面分析的核心内容？A.频率直方图B.公司财务报表分析C.波动率计算D.量价关系分析4.在股票市场预测中，以下哪种模型最适合短期波动预测？A.ARIMA模型B.GARCH模型C.神经网络模型D.线性回归模型5.以下哪项政策最可能影响A股市场的长期估值水平？A.短期利率调整B.注册制改革C.税收优惠D.外汇管制二、简答题（共3题，每题5分）1.简述市盈率（P/E）和市净率（P/B）在股票估值中的应用区别。2.简述技术分析与基本面分析在股票投资中的主要差异。3.简述股票市场波动率的主要影响因素。三、计算题（共2题，每题10分）1.某公司2025年净利润为100亿元，总股本为20亿股，当前股价为30元。计算该公司的市盈率（P/E）和股息率（假设每股分红1元）。2.某股票过去5年的价格数据如下：[10,12,15,14,16]。计算该股票的简单移动平均（SMA）和指数加权移动平均（EWMA），并比较两者的差异。四、分析题（共2题，每题15分）1.结合2025年中国A股市场的主要经济指标（如GDP增长率、CPI、货币政策等），分析影响A股市场未来走势的主要因素。2.假设你是一家金融公司的数据分析师，负责预测某科技股（如华为概念股）的短期价格走势。请结合技术指标和基本面数据，提出你的预测逻辑。五、实操题（共1题，20分）1.假设你拥有某公司2020-2025年的月度股价和交易量数据，请使用Python或R语言进行以下分析：-计算该股票的移动平均线（SMA）和MACD指标；-绘制股价、交易量和MACD指标的走势图；-分析该股票的趋势变化和潜在的交易信号。答案与解析一、选择题1.B（市净率常用于衡量长期投资价值，尤其适用于重资产公司；市盈率更适用于盈利稳定的公司。）2.A（MACD通过双线收敛散度判断趋势强度。）3.B（基本面分析的核心是财务报表、行业趋势等。）4.C（神经网络模型适合短期波动预测。）5.B（注册制改革影响市场长期估值水平。）二、简答题1.P/E估值关注公司盈利能力，适用于成长型公司；P/B估值关注资产价值，适用于周期性行业。2.技术分析基于价格和成交量，侧重短期交易；基本面分析基于财务和宏观经济，侧重长期投资。3.主要因素包括利率、汇率、政策、行业景气度、市场情绪等。三、计算题1.P/E=30/(100/20)=6；股息率=1/30=3.33%。2.SMA(3)=(10+12+15)/3=13；EWMA(3)=10+0.2(12-10)+0.2(15-12)=11.6（权重递减）。四、分析题1.中国经济复苏、科技股政策支持、外资流入等因素可能推动A股上行。2.需结合公司财报、行业竞争和MACD指标判断买卖点。五、实操题参考代码（Python）：pythonimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltimporttalib读取数据data=pd.read_csv('stock_data.csv',parse_dates=['date'])data['SMA']=data['price'].rolling(window=5).mean()data['EMA']=data['price'].ewm(span=5,adjust=False).mean()data['MACD'],_,_=talib.MACD(data['price'],fastperiod=12,slowperiod=26,signalperiod=9)绘图plt.figure(figsize=(12,6))plt.subplot(2,1,1)plt.plot(data['date'],data['price'],label='Price')plt.plot(data['SMA'],label='SMA')plt.plot(data['EMA'],label='EMA')plt.legend()plt.title('股价与均线')plt.subplot(2,1,2)plt.plot(data['MACD'],label='MACD')