七台河职业学院《金融资产定价》2025-2026学年第一学期期末试卷(B卷)

站名：站名：年级专业：姓名：学号：凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页，共1页七台河职业学院《金融资产定价》2025-2026学年第一学期期末试卷(B卷)注意事项:1.请考生在下列横线上填写姓名、学号和年级专业。2.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。3.不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。4.考试时间120分钟专业学号姓名题号一二三四五六七八总分统分人复查人得分得分评分人一、单项选择题（每题1分，共20分）1.以下哪项不是金融资产定价的基本假设之一？A.市场效率假设B.信息完全假设C.投资者风险中性假设D.无套利假设2.以下哪项不是影响债券价格的因素？A.利率B.信用风险C.通货膨胀D.投资者情绪3.以下哪项不是金融衍生品？A.期权B.基金C.期货D.股票4.以下哪项不是金融资产定价模型？A.Black-Scholes模型B.CAPM模型C.Black-Scholes-Merton模型D.Black-Scholes-Merton期权定价模型5.以下哪项不是金融资产定价中的风险调整？A.调整风险溢价B.调整市场风险溢价C.调整信用风险溢价D.调整流动性风险溢价6.以下哪项不是金融资产定价中的无套利原理？A.证券组合原理B.机会成本原理C.价值相等原理D.风险中性原理7.以下哪项不是金融资产定价中的有效市场假说？A.半强型有效市场B.弱型有效市场C.强型有效市场D.非有效市场8.以下哪项不是金融资产定价中的资本资产定价模型（CAPM）？A.资本资产定价模型B.资本资产定价理论C.资本资产定价假设D.资本资产定价原则9.以下哪项不是金融资产定价中的期权定价模型（Black-Scholes模型）？A.期权定价模型B.期权定价理论C.期权定价假设D.期权定价原则10.以下哪项不是金融资产定价中的套利定价理论（APT）？A.套利定价理论B.套利定价模型C.套利定价假设D.套利定价原则11.以下哪项不是金融资产定价中的风险中性定价？A.风险中性定价B.风险中性定价理论C.风险中性定价假设D.风险中性定价原则12.以下哪项不是金融资产定价中的套利策略？A.购买低估值证券B.卖出高估值证券C.购买高估值证券D.卖出低估值证券13.以下哪项不是金融资产定价中的投资组合理论？A.投资组合理论B.投资组合模型C.投资组合假设D.投资组合原则14.以下哪项不是金融资产定价中的资本资产定价模型（CAPM）中的风险溢价？A.市场风险溢价B.信用风险溢价C.流动性风险溢价D.风险中性溢价15.以下哪项不是金融资产定价中的期权定价模型（Black-Scholes模型）中的希腊字母？A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega16.以下哪项不是金融资产定价中的套利定价理论（APT）中的因子？A.因子B.因子模型C.因子假设D.因子原则17.以下哪项不是金融资产定价中的风险中性定价中的风险中性概率？A.风险中性概率B.风险中性概率模型C.风险中性概率假设D.风险中性概率原则18.以下哪项不是金融资产定价中的套利策略中的套利机会？A.套利机会B.套利机会模型C.套利机会假设D.套利机会原则19.以下哪项不是金融资产定价中的投资组合理论中的投资组合？A.投资组合B.投资组合模型C.投资组合假设D.投资组合原则20.以下哪项不是金融资产定价中的资本资产定价模型（CAPM）中的市场风险溢价？A.市场风险溢价B.信用风险溢价C.流动性风险溢价D.风险中性溢价二、多项选择题（每题2分，共20分）1.金融资产定价的基本假设包括哪些？A.市场效率假设B.信息完全假设C.投资者风险中性假设D.无套利假设2.影响债券价格的因素有哪些？A.利率B.信用风险C.通货膨胀D.投资者情绪3.金融衍生品包括哪些？A.期权B.基金C.期货D.股票4.金融资产定价模型包括哪些？A.Black-Scholes模型B.CAPM模型C.Black-Scholes-Merton模型D.Black-Scholes-Merton期权定价模型5.金融资产定价中的风险调整包括哪些？A.调整风险溢价B.调整市场风险溢价C.调整信用风险溢价D.调整流动性风险溢价6.金融资产定价中的无套利原理包括哪些？A.证券组合原理B.机会成本原理C.价值相等原理D.风险中性原理7.金融资产定价中的有效市场假说包括哪些？A.半强型有效市场B.弱型有效市场C.强型有效市场D.非有效市场8.金融资产定价中的资本资产定价模型（CAPM）包括哪些？A.资本资产定价模型B.资本资产定价理论C.资本资产定价假设D.资本资产定价原则9.金融资产定价中的期权定价模型（Black-Scholes模型）包括哪些？A.期权定价模型B.期权定价理论C.期权定价假设D.期权定价原则10.金融资产定价中的套利定价理论（APT）包括哪些？A.套利定价理论B.套利定价模型C.套利定价假设D.套利定价原则三、判断题（每题1分，共10分）1.金融资产定价的基本假设中，市场效率假设是指市场总是能够迅速、准确地反映所有可用信息。（）2.影响债券价格的因素中，通货膨胀会导致债券价格下降。（）3.金融衍生品中，期权是一种可以在未来某个时间以特定价格买入或卖出标的资产的合约。（）4.金融资产定价模型中，Black-Scholes模型是一种用于计算欧式期权价格的模型。（）5.金融资产定价中的风险调整是指调整风险溢价，使其与市场风险溢价相匹配。（）6.金融资产定价中的无套利原理是指不存在无风险套利机会。（）7.金融资产定价中的有效市场假说是指市场总是能够迅速、准确地反映所有可用信息。（）8.金融资产定价中的资本资产定价模型（CAPM）是指投资者要求的收益率与市场风险溢价成正比。（）9.金融资产定价中的期权定价模型（Black-Scholes模型）中的希腊字母Delta表示期权的Delta值。（）10.金融资产定价中的套利定价理论（APT）是指不存在无风险套利机会。（）四、名词解释（每题4分，共20分）1.金融资产定价2.有效市场假说3.资本资产定价模型（CAPM）4.期权定价模型（Black-Scholes模型）5.套利定价理论（APT）五、简答题（每题6分，共18分）1.简述金融资产定价的基本假设。2.简述影响债券价格的因素。3.简述金融衍生品的特点。六、案例分析