三江学院《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第一学期期末试卷(B卷)

站名：站名：年级专业：姓名：学号：凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页，共1页三江学院《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第一学期期末试卷(B卷)注意事项:1.请考生在下列横线上填写姓名、学号和年级专业。2.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。3.不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。4.考试时间120分钟专业学号姓名题号一二三四五六七八总分统分人复查人得分得分评分人一、单项选择题（每题1分，共20分）1.以下哪项不是量化投资的基本原则？A.数据驱动B.风险控制C.追求绝对收益D.追求高风险高收益2.下列哪个指标通常用于衡量市场风险？A.夏普比率B.股票BetaC.资产负债率D.营业收入增长率3.以下哪种方法不是用于计算VaR的方法？A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.指数加权移动平均法4.下列哪个模型是用于描述资产收益率的统计模型？A.Black-Scholes模型B.CAPM模型C.ARIMA模型D.GARCH模型5.以下哪项不是风险管理中的非系统性风险？A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险6.以下哪项不是量化投资中的回测步骤？A.数据清洗B.模型开发C.参数优化D.模型验证7.以下哪个指标不是用于衡量投资组合风险的指标？A.最大回撤B.夏普比率C.调整后收益D.资产配置8.以下哪种方法不是用于风险管理中的风险规避策略？A.风险分散B.风险转移C.风险接受D.风险补偿9.以下哪个指标不是用于衡量投资组合收益的指标？A.平均收益率B.收益率标准差C.收益率中位数D.收益率偏度10.以下哪个模型不是用于计算期权价格的模型？A.Black-Scholes模型B.Binomial树模型C.MonteCarlo模拟模型D.线性回归模型11.以下哪个指标不是用于衡量投资组合波动性的指标？A.收益率标准差B.收益率中位数C.收益率偏度D.收益率峰度12.以下哪种方法不是用于风险管理中的风险控制策略？A.风险预算B.风险报告C.风险审计D.风险接受13.以下哪个指标不是用于衡量投资组合流动性的指标？A.流动比率B.速动比率C.存货周转率D.应收账款周转率14.以下哪个模型不是用于描述资产收益率的统计模型？A.ARIMA模型B.GARCH模型C.CAPM模型D.Black-Scholes模型15.以下哪种方法不是用于风险管理中的风险规避策略？A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险补偿16.以下哪个指标不是用于衡量投资组合风险的指标？A.最大回撤B.夏普比率C.调整后收益D.资产配置17.以下哪个模型不是用于计算期权价格的模型？A.Black-Scholes模型B.Binomial树模型C.MonteCarlo模拟模型D.线性回归模型18.以下哪个指标不是用于衡量投资组合波动性的指标？A.收益率标准差B.收益率中位数C.收益率偏度D.收益率峰度19.以下哪种方法不是用于风险管理中的风险控制策略？A.风险预算B.风险报告C.风险审计D.风险接受20.以下哪个指标不是用于衡量投资组合流动性的指标？A.流动比率B.速动比率C.存货周转率D.应收账款周转率二、多项选择题（每题2分，共20分）1.量化投资的特点包括：A.数据驱动B.风险控制C.追求绝对收益D.追求高风险高收益2.以下哪些是风险管理中的系统性风险？A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险3.以下哪些是风险管理中的非系统性风险？A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险4.以下哪些是量化投资中的回测步骤？A.数据清洗B.模型开发C.参数优化D.模型验证5.以下哪些是衡量投资组合风险的指标？A.最大回撤B.夏普比率C.调整后收益D.资产配置6.以下哪些是风险管理中的风险规避策略？A.风险分散B.风险转移C.风险接受D.风险补偿7.以下哪些是衡量投资组合收益的指标？A.平均收益率B.收益率标准差C.收益率中位数D.收益率偏度8.以下哪些是用于计算期权价格的模型？A.Black-Scholes模型B.Binomial树模型C.MonteCarlo模拟模型D.线性回归模型9.以下哪些是衡量投资组合波动性的指标？A.收益率标准差B.收益率中位数C.收益率偏度D.收益率峰度10.以下哪些是风险管理中的风险控制策略？A.风险预算B.风险报告C.风险审计D.风险接受三、判断题（每题1分，共10分）1.量化投资只适用于专业投资者。（）2.风险管理中的系统性风险可以通过分散投资来降低。（）3.VaR值越小，说明投资组合的风险越小。（）4.量化投资中的回测步骤包括数据清洗、模型开发、参数优化和模型验证。（）5.夏普比率是衡量投资组合风险的指标。（）6.风险管理中的非系统性风险可以通过风险规避策略来降低。（）7.平均收益率是衡量投资组合收益的指标。（）8.Black-Scholes模型是用于计算期权价格的模型。（）9.收益率标准差是衡量投资组合波动性的指标。（）10.风险管理中的风险控制策略包括风险预算、风险报告、风险审计和风险接受。（）四、名词解释（每题4分，共20分）1.量化投资2.VaR3.夏普比率4.风险规避5.风险控制五、简答题（每题6分，共18分）1.简述量化投资的基本原则。2.简述风险管理中的系统性风险和非系统性风险。3.简述VaR值的计算方法。六、案例分析题（1题，满分12分）阅读以下案例，回答问题：某基金公司拟投资于某股票，基金经理通