【信贷资产证券化与银行绩效发展历史与现状分析3800字】

信贷资产证券化与银行绩效发展历史与现状分析 1 11.2中国商业银行绩效现状 31.1.1商业银行的盈利能力 4 6 6 7第二个阶段则是2014年之后。下图是我国商业银行资产证券化产品发行数量和金额(亿元)—项目数量(只)图1.1商业银行资产证券化产品的数量和金额走势图数据来源：WIND根据图1.1可以发现，我国商业银行资产证券化产品的数量和金额持续处于通过受托机构来发行的资产支持抵押证券，本文通过WIND数据会主管的资产证券化产品，截止2020年12月31日的基础资产类型和金额占比表1.1银行所发行的资产证券化产品基础资产分类型量(只)项目数量比重(亿元)总额比重当前余额(亿元)款类REITs1融资租赁款消费性贷款信用卡分期7通过表1.1商业银行资产证券化产品基础资产分类可以发现，个人住房抵押17.68%和16.63%,三项基础资产的发行总额累计占比达到81.36%,这表明个人住房抵押贷款和个人汽车抵押贷款是商业银行资产证券化产品中的主要基础资产，而不良贷款占比达到了16.63%,说明商业银行通过资产证券化的方式将不良贷款中的信用风险转移到投资者身上，从而在盘活其自身资产流动性的同时，2014年至2020年期间走势图如下所示：70,000,0002014201520162017一个人住房抵押贷款个人汽车贷款*不良贷款图1.2商业银行不同基础资产走势图(单位：万元)1.2中国商业银行绩效现状通过整体法来计算这37只商业银行股票2010年至2020年3季度的净资产收益5.00图1.337家中国商业银行2010-2020年3季度净资产收益率走势图通过图1.3可以发现，2010年以来中国商业银行的净资产收益率呈现出持续下滑的走势，从2010年的19.97%下降到2020年的8.54%。造成这一现象的原因较多，自2010年以来，包括中国在内的全球经济走势陷入低迷，这严重影响了商业银行的信贷质量。下图是中国商业银行2010年1月至2020年9月每个季度通过图1.4可以发现，2010年以来，中国商业银行不良贷款比例逐年升高，从2010年3月份的1.4%上升到2020年9月份的1.96%,低迷的宏观经济在一定程度上提升了商业银行的不良贷款比例，并降低了商业银行的资产负债率。另外，自2010年以来，商业银行也在持续降低其资产负债率，下图是2010年以来中国37家商业银行资产负债率走势图。图1.537家中国商业银行2010-2020年3季度资产负债率走势图通过图1.5可以发现，2010年至2020年3季度，37家商业银行的资产负债率一直处于持续下滑的趋势，这在一定程度上降低了商业银行的净资产收益率。除此之外，自2010年以来，低迷的经济也促使中国人民银行降低基准利率，持续下滑的基准利率导致商业银行的净息差缩减收窄。2010-122010-122011-122011-122012-122012-122013-122013-122014-122014-122015-122015-122016-122016-122019-122019-12图1.6中国商业银行2010-2020年3季度净息差走势图通过图1.6可以发现，2010年至2020年3季度，中国商业银行的净息差持续下滑，从2010年12月的1.5%下滑到2020年9月的1.09%,持续下滑的净息因此，从整体上来看，虽然2014年我国商业银行资产证券化由审核制更改力至关重要。然而，通过图1.4中国商业银行2010-2020年3季度贷款不良比例走势图可以发现，自2010年以来，中国商业银行的不良贷款比例处于先下降后2014年至2020年期间，中国经济逐渐由高速增长转向了新常态，中国宏观从上述宏观经济走势分析可以发现，2014年以来中国经济逐渐下滑是导致中国商业银行信贷资产质量下滑和不良贷款率上升的主要原因，因此虽然2014年中国商业银行开始大规模进行资产证券化，但是不能简单的得到2014年以来图1.7中国商业银行2