江西省中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）能力提高训练试题库及答案 (2026年)

江西省中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）能力提高训练试题库及答案(2026年)一、单项选择题（每题1分，共20分）1.设某险种单笔赔款额X服从均值为5的指数分布，则P(A.0.3679B.0.6321C.0.1353D.0.6065答案：A解析：指数分布具有无记忆性，P(2.某保险组合的期望索赔频率为0.2次/风险单位，期望索赔强度为50元/次，则该组合的纯保费为（）。A.0.4元B.10元C.20元D.100元答案：B解析：纯保费=0.23.在损失率法中，若经验损失率为75%，目标损失率为65%，则指示费率变动为（）。A.下降10%B.下降15.4%C.提高15.4%D.提高10%答案：C解析：指示费率变化=0.754.Buhlmann信度模型中的信度因子为Z=nnA.aB.vC.vD.a答案：B解析：Buhlmann模型中k=v/a，5.某事故年在评估日的累计已报案赔款为1200万元，对应的终极损失发展因子为1.25，则链梯法下该事故年的终极损失估计为（）。A.1200万元B.1500万元C.960万元D.1250万元答案：B6.采用B-F法估计IBNR时，若期望终极损失为3000万元，目前累计已报案损失比例为60%，则IBNR估计为（）。A.1800万元B.1200万元C.3000万元D.5000万元答案：B7.某溢额再保险合同约定每一风险单位的自留额为200万元，再保险人为4根线，则该合同项下再保险人的最高责任为（）。A.200万元B.800万元C.1000万元D.600万元答案：B8.设聚合损失S服从复合泊松分布，E[N]=50，EA.5000B.12500C.25000D.1250答案：B解析：Var(9.设单笔损失X服从Pareto（II）分布，其分布函数为F(x)=1A.θB.θC.αD.α答案：B10.设单笔损失X服从指数分布，均值为100，免赔额为100，则每次损失的平均赔付额E[A.36.79B.100C.63.21D.73.58答案：A解析：E[11.在广义线性模型中，对于服从泊松分布的索赔次数，通常使用的连接函数是（）。A.恒等连接B.对数连接C.Logit连接D.倒数连接答案：B12.采用1/365法计提未到期责任准备金，一张一年期保单于2026年4月1日零时生效，保费100万元，则2026年12月31日的未到期责任准备金为（）。A.24.66万元B.75.34万元C.90万元D.100万元答案：A解析：未到期天数约为2027年1月1日至3月31日，共90天，准备金=10013.下列各项中，属于“已发生未报案”赔款准备金（IBNR）的是（）。A.已报案未结案的赔款准备金B.理赔过程中已确认的直接理赔费用准备金C.已发生但尚未报告给保险公司的赔款对应的准备金D.应对极端灾难事故可能发生的赔款准备金答案：C14.链梯法估计终极损失的核心假设是（）。A.各事故年的最终赔付应等于已赚保费的某一固定比例B.赔款发展模式在未来不变，且各事故年的发展模式一致C.各事故年的风险单位数恒定D.通货膨胀率保持不变答案：B15.某险种的赔付率服从正态分布，均值为70%，标准差为8%，则赔付率超过85%的概率约为（）。A.1%B.3%C.5%D.10%答案：B解析：z=0.85−16.按照平方根规则计算部分信度，若全信度所需风险单位数nfull=1000，实际风险单位数nA.0.4B.0.632C.0.8D.1答案：B17.原保险人自留额为r，单笔损失为X，则原保险人自留的赔款为Y=A.XB.(C.(D.min答案：C18.设纯保费（损失成本）为1.3万元，目标损失率为65%，则按损失率法确定的毛保费为（）。A.1.3万元B.1.95万元C.2.0万元D.2.15万元答案：C19.某事故年终极损失估计为1000万元，赔款支付模式为进展年第1、2、3年累计支付比例分别为50%、80%、100%，则该事故年在第2个进展年支付的赔款金额为（）。A.200万元B.300万元C.500万元D.800万元答案：B20.我国偿付能力监管体系（偿二代）中，保险公司最低资本要求所对应的风险度量水平为（）。A.95%VaR，一年期B.99%VaR，一年期C.99.5%VaR，一年期D.99.5%TVaR，一年期答案：C二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列属于非寿险费率厘定方法的有（）。A.纯保费法B.损失率法C.链梯法D.边际总和法E.最小偏差法答案：A、B、D、E解析：链梯法用于准备金评估，不属于费率厘定方法。2.关于链梯法，下列说法正确的有（）。A.以累计已报案赔款或累计已支付赔款为基础B.假设各事故年具有相同的赔款发展模式C.在最新事故年数据不充分时，其估计结果仍非常稳定D.不需要保费信息即可估计终极损失E.可以直接估计理赔费用准备金答案：A、B、D解析：链梯法对最新事故年的已报案数据高度敏感，估计不一定稳定；理赔费用准备金需单独建模估计。3.关于Bornhuetter-Ferguson（B-F）法，下列说法正确的有（）。A.需要设定期望终极损失B.需要选择已报案损失进展比例C.终极损失估计可以视为实际已报案损失与期望未报案损失的组合D.IBNR估计公式为期望终极损失乘以未报案损失比例E.对最新事故年的估计比链梯法更依赖已报案损失答案：A、B、C、D解析：B-F法对最新事故年更依赖先验期望终极损失，因此估计更稳定，E错误。4.关于复合泊松模型，下列说法正确的有（）。A.S=i=B.当N服从泊松分布时，VarC.当N服从泊松分布时，ED.S本身服从泊松分布E.矩母函数为M答案：A、B、C、E解析：复合泊松分布是泊松次数与索赔强度的复合，一般不再服从泊松分布，D错误。5.关于信度理论，下列说法正确的有（）。A.Buhlmann信度因子随观察风险单位数增加而增大B.当风险单位数趋于无穷大时，信度因子趋于1C.信度因子可以大于1D.平方根规则中，若nfull=500，E.信度理论可以将经验损失估计与先验损失估计加权平均答案：A、B、D、E解析：信度因子取值在[06.关于再保险安排，下列说法正确的有（）。A.成数分保属于比例再保险B.溢额分保中，再保险人按比例承担超过自留额以上的责任C.超额赔款分保属于非比例再保险D.再保险安排不会改变原保险人的自留风险E.成数分保中，原保险人与再保险人按固定比例分摊每个风险单位答案：A、B、C、E解析：再保险会改变原保险人的自留风险，D错误。7.关于未决赔款准备金评估，下列说法正确的有（）。A.逐案估计法适用于已报案未决赔款准备金的估计B.IBNR准备金可通过链梯法、B-F法等统计方法估计C.未决赔款负债具有内在的不确定性D.折现率提高会使未决赔款准备金的评估现值降低E.未决赔款准备金不需要考虑已发生未报案责任答案：A、B、C、D解析：IBNR正是已发生未报案责任，E错误。8.关于广义线性模型（GLM）在非寿险定价中的应用，下列说法正确的有（）。A.伽马分布配合对数连接函数可用于建模损失额B.泊松回归可用于建模索赔频率C.Tweedie分布适合建模带有零值、右偏且可连续变化的损失总额D.高斯分布适合厚尾损失分布E.偏差可用于比较不同模型的拟合优度答案：A、B、C、E解析：高斯分布尾部较薄，不适合厚尾损失分布，D错误。9.关于风险度量VaR与TVaR，下列说法正确的有（）。A.对于连续损失分布，95%VaR是其95%分位数B.在相同置信水平下，TVaR可能小于VaRC.TVaR具有次可加性D.VaR一般不满足次可加性E.在相同置信水平下，TVaR不小于VaR答案：A、C、D、E解析：TVaR为尾部损失期望，一定不低于同置信水平下的VaR，B错误。10.关于准备金评估中的进展（发展）因子，下列说法正确的有（）。A.进展因子可根据公司自身经验或行业基准估计B.对最新事故年，进展因子通常大于1C.当赔款已全部结清时，进展因子为1D.平均赔付额法不需要估计索赔笔数E.进展因子的选择应考虑事故年风险结构的变化答案：A、B、C、E解析：平均赔付额法需要用最终索赔笔数乘以平均赔付额，D错误。三、判断题（每题1分，共10分）1.纯保费等于已发生损失总额除以已赚保费。答案：错误解析：纯保费是每风险单位的期望损失，分子为损失总额，分母应为风险单位数。2.损失率法中，指示费率变化=经验损失率÷目标损失率-1。答案：正确3.链梯法可以在缺少保费数据的条件下估计终极损失。答案：正确4.B-F法对最新事故年的IBNR估计比链梯法更依赖于先验期望终极损失。答案：正确5.超额赔款分保属于比例再保险。答案：错误解析：超额赔款分保属于非比例再保险。6.未决赔款准备金仅指已发生未报案赔款（IBNR）准备金。答案：错误解析：还包括已发生已报案未决赔款准备金、理赔费用准备金等。7.信度因子随着风险单位数的增加而单调增大，并趋于1。答案：正确8.当聚合损失分布具有较大偏度时，采用正态近似通常会低估尾部极端损失风险。答案：正确9.泊松回归可以直接处理零膨胀的损失次数数据。答案：错误解析：零膨胀数据需采用零膨胀泊松或零膨胀负二项等模型，普通泊松回归无法刻画额外零膨胀。10.已赚保费因子等于未到期天数占保险期限的比例。答案：错误解析：已赚保费因子等于已到期天数占保险期限的比例。四、计算题（每题10分，共30分）1.已知某非寿险组合各事故年的累计已报案赔款（单位：百万元）如下：事故年发展年1发展年2发展年3发展年4发展年520215007509009901089202260090010801188202370010501260202480012002025900假设发展年至第5年时赔款已全部报案；链梯因子取各相邻发展年经验发展因子的简单算术平均数。要求：(1)计算各相邻发展年的进展因子；(2)用链梯法计算各事故年的终极损失；(3)计算2026年末的IBNR总额。答案：(1)进展因子为：f第5年后不再继续发展，即f5(2)各事故年终极损失：-2021年：1089×-2022年：1188×-2023年：1260×-2024年：1200×-2025年：900×(3)IBNR准备金：-2021年：1089-2022年：1306.8−-2023年：1524.6−-2024年：1742.4−-2025年：1960.2−IBNR总额=0解析：链梯法用相邻发展年的累计已报案赔款之比估计进展因子，将最新累计赔款乘以后续进展因子得到终极损失；IBNR为终极损失与最新累计已报案赔款之差。2.某险种按风险单位计算的先验纯保费为2,000元。经验期风险单位数为400，已发生损失总额（经进展调整）为960,000元。若按平方根规则，全信度所需风险单位数nfull(1)计算经验纯保费；(2)计算信度因子Z；(3)计算信度纯保费；(4)计算按目标损失率转换后的毛保费。答案：(1)经验纯保费：P(2)信度因子：Z(3)信度纯保费：P(4)毛保费：P即信度纯保费约为2,253元，毛保费约为3,218.5元。解析：有限波动信度按平方根规则取部分信度，信度因子介于0与1之间；目标损失率反映费用与利润占毛保费的比例，故毛保费=纯保费÷目标损失率。3.某单笔损失X服从均值为200万元的指数分布。现拟安排超额赔款再保险：原保险人承担min(X,(1)计算原保险人每次损失的自留期望损失；(2)计算再保险人每次损失的期望赔款；(3)若再保险人按期望赔款附加20%的安全边际，计算每次损失的再保险费。答案：设X的参数λ=(1)原保险人自留期望损失：E(2)再保险人期望赔款：E(3)附加20%安全边际后的再保险费：15.07解析：指数分布具有无记忆性，且层赔款分解式min[五、综合分析与论述题（每题10分，共20分）1.某财险公司拟调整某业务线费率。经验期已赚保费为5,000万元，已发生损失（含直接理赔费用）为3,750万元；佣金、管理费、税金等费用占已赚保费的30%，目标利润率为5%。另据历史数据与行业经验，先验损失率为70%，该经验数据的信度因子为0.6。要求：(1)计算经验损失率；(2)计算目标损失率；(3)计算不经信度调整的指示费率变化；(4)计算信度调整后的损失率及相应的指示费率变化；(5)说明两种结果差异的原因，并阐述最终费率调整时应考虑的因素。答案：(1)经验损失率：3750(2)目标损失率：1(3)不经信度调整的指示费率变化：75即费率应上调约15.4%。(4)信度调整后损失率：0.6相应的指示费率变化：73(5)经验数据可能存在随机波动，完全信任经验损失率会使上调幅度偏大；信度加权将经验数据与先验信息结合，兼顾稳定性与响应性。最终费率调整还应考虑赔款趋势、风险结构变化、再保险成本、竞争环境、监管要求及费率充足性等因素