中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(上海市2026年)

中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(上海市2026年)一、单项选择题（每题1分，共30题，共30分）1.下列哪项不属于可保风险应具备的基本条件？A.存在大量同质的风险单位B.损失的发生是偶然的C.损失的发生是确定的D.损失的概率与金额可以合理估计2.下列关于大数定律在非寿险定价中应用的说法，正确的是？A.风险单位数量越少，平均损失越稳定B.当同质风险单位数量足够多时，平均损失趋近于期望损失C.大数定律可以消除单一风险单位的损失不确定性D.大数定律要求所有风险单位必须完全同质3.若单次损失服从帕累托分布F(x)A.αB.αC.αD.α4.设个别损失X服从均值为θ的指数分布，则VaA.θB.θC.2D.θ5.设理赔次数N服从参数为λ的泊松分布，单次损失X的均值为μ、方差为σ2，则总损失SA.λB.λC.λD.λ6.非寿险准备金中，IBNR的含义是？A.已发生且已报告但尚未赔付的赔款B.已发生但尚未报告给保险人的赔款C.未发生也未报告的赔款D.已报告但未发生的赔款7.链梯法（ChainLadder）的核心假设是？A.各事故年在相同进展期上的赔款发展模式相同B.各事故年的赔款金额完全相同C.各年已赚保费保持不变D.未决赔款准备金保持不变8.关于事故年、报告年与保单年，下列说法正确的是？A.三者口径完全相同B.事故年按出险时间划分，报告年按报案时间划分，保单年按承保时间划分C.报告年按出险时间划分D.保单年按报案时间划分9.纯保费法计算指示纯保费的基本口径是？A.已赚保费除以风险单位数B.经验期已发生损失与理赔费用（经趋势调整后）除以经验期风险单位数C.已发生损失除以已赚保费再乘以当前费率D.附加保费除以风险单位数10.采用损失率法厘定费率时，对经验损失率应做的主要调整是？A.仅调整利润B.仅调整费用C.趋势调整与费率水平调整D.不需要调整11.若理赔次数服从泊松分布，在95%置信水平下允许估计误差不超过10%，则完全信度标准对应的理赔次数约为？A.200B.400C.800D.100012.在Bühlmann信度模型中，信度因子z的表达式为？A.z=nB.zC.zD.z13.以"每一危险单位"为基础确定再保险责任的超赔再保险是？A.成数再保险B.溢额再保险C.险位超赔再保险D.赔付率超赔再保险14.关于溢额再保险，下列说法正确的是？A.分保额与自留额之比固定B.自留额固定，分保额按超过自留额部分的一定倍数确定C.所有保单按同一比例分保D.溢额再保险属于非比例再保险15.我国偿二代监管体系的"三支柱"是？A.定量资本要求、定性监管要求、市场约束机制B.最低资本、实际资本、风险资本C.保费监管、准备金监管、资金运用监管D.风险识别、风险评估、风险应对16.偿二代下，非寿险业务保险风险最低资本主要基于哪类风险计量？A.保费风险与赔款准备金风险（必要时含巨灾风险）B.市场风险与信用风险C.操作风险与流动性风险D.战略风险与声誉风险17.未到期责任准备金的1/24法适用于？A.按日核算保费收入的业务B.按月度核算保费收入的业务C.按年度核算保费收入的业务D.所有业务18.已报告损失进展因子（LDF）的倒数表示？A.已报告损失占最终损失的比重B.已决赔款占已报告损失的比重C.最终损失与已报告损失之比D.未决赔款占最终损失的比重19.若某事故年最终损失估计为1000万元，第12个月进展因子（至最终）为1.25，则第12个月的累计已报告损失为？A.1250万元B.800万元C.750万元D.1000万元20.下列变量中，通常不属于费率厘定风险分类变量的是？A.驾驶人年龄B.车辆保险金额C.车辆行驶区域D.保险公司员工人数21.费率厘定中趋势因子的作用是？A.调整赔款支付的时间口径B.将经验期损失水平调整到未来费率适用期C.摊销展业费用D.计算未到期责任准备金22.纯保费中计提安全附加的主要目的是？A.支付佣金B.应对实际损失偏离期望损失的风险C.弥补管理费用D.提取未决赔款准备金23.在准备金评估中，IBNER最准确的解释是？A.已发生但未报告的赔款B.已报告但未理赔的赔款C.已发生且已报告，但现有未决赔款准备金估计不足的差额D.未到期保费对应的责任24.关于B-F法与链梯法的区别，下列说法正确的是？A.B-F法完全依赖已报告损失外推B.链梯法需要考虑期望最终损失C.B-F法对未报告部分采用期望最终损失乘以1−D.两种方法在任何情况下结果相同25.在车险费率厘定中，下列哪一项通常作为"风险单位"（exposure）？A.车年B.赔案件数C.未决赔款金额D.投资收益26.某险种赔付频率为2%、平均赔付额为5000元，则每风险单位经验纯保费为？A.100元B.200元C.50元D.500元27.关于已发生损失三角形与已决赔款三角形，下列说法正确的是？A.前者包含未决赔款估计（含IBNR），后者只反映已支付现金B.前者不包含已报告损失C.后者包含IBNRD.两者没有区别28.未决赔款准备金在资产负债表上属于？A.资产B.负债C.所有者权益D.营业收入29.下列不属于再保险定价重要考虑因素的是？A.原保险业务的损失经验B.再保险层的赔款分布C.再保险人的资本成本D.原保险公司员工工资水平30.下列风险度量中，对厚尾损失分布更敏感、更适合度量尾部风险的是？A.均值B.标准差C.尾部条件期望（CTE/TVaR）D.中位数二、多项选择题（每题2分，共10题，共20分；多选、少选、错选均不得分）1.下列损失分布中，通常被认为具有厚尾特征的有？A.帕累托分布B.正态分布C.对数正态分布D.形状参数小于1的韦伯分布E.均匀分布2.关于非寿险准备金评估方法，下列说法正确的有？A.链梯法属于确定性方法B.B-F法属于随机性方法C.Mack链梯模型可以估计最终损失估计的均方误D.Bootstrap可用于随机准备金评估并给出估计方差E.流量三角形必须包含已赚保费数据才能使用链梯法3.下列再保险形式中，属于非比例再保险的有？A.成数再保险B.溢额再保险C.险位超赔再保险D.事故超赔再保险E.赔付率超赔再保险4.偿二代下，须纳入最低资本计量范围的风险类型包括？A.保险风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险E.战略风险5.在费率结构中，下列属于"附加保费"组成部分的有？A.佣金B.管理费用C.利润附加D.预期赔款E.理赔费用（LAE）6.关于信度理论，下列说法正确的有？A.完全信度是对观测数据给予100%信度B.部分信度因子通常介于0与1之间C.Bühlmann模型属于最大精度信度D.经验数据越多，信度因子必然越接近0E.信度理论可用于经验费率调整7.关于损失进展三角形，下列说法正确的有？A.行通常按事故年排列，列按进展期排列B.同一对角线上的单元格对应同一日历年度C.已报告损失三角形通常直接包含IBNRD.对累计损失而言，进展期越长，累计值通常越大E.已付损失三角形不包含未报告损失估计8.关于非寿险责任准备金，下列说法正确的有？A.未到期责任准备金可用1/365法、1/24法等方法计提B.未决赔款准备金包含已报案未决赔款准备金与IBNRC.未决赔款准备金评估应考虑赔案从报案到结案的进展模式D.已发生损失三角形比已付赔款三角形更能直接反映IBNR的影响E.准备金评估只能采用确定性方法9.下列属于再保险功能的有？A.扩大承保能力B.稳定分出公司的赔付波动C.转移巨灾风险D.增加分出公司的偿付压力E.提供承保与风险管理服务10.计算目标损失率时，应考虑的因素包括？A.费用率B.目标利润率C.投资收益水平D.巨灾风险附加（风险边际）E.退保率三、判断题（每题1分，共10题，共10分）1.在非寿险精算中，风险通常被定义为实际损失与预期损失之间发生偏差（尤其是不利偏差）的可能性。2.帕累托分布在形状参数α≤3.若选定尾因子为1，则隐含假设最后一个已知进展期之后不再有净赔款进展。4.IBNR准备金可理解为最终损失估计与评估基准日累计已报告损失之差。5.在成数再保险合同中，分出公司对不同保单的自留比例可以随保额大小变化。6.目标损失率等于1减去费用率和目标利润率之和。7.未到期责任准备金是为已发生未报告赔款而提取的准备金。8.偿二代非寿险保险风险最低资本以自留保费和赔款准备金为基础，因此再保险安排可能降低资本要求。9.调节系数（Lundberg系数）越大，保险人的破产概率上界越小。10.在损失率法中，若当前费率水平高于经验期费率水平，应将经验损失率下调后再与目标损失率比较。四、计算题（每题5分，共4题，共20分）1.某财险公司拟对某非寿险险种费率进行整体修订，经验期数据如下（单位为万元）：•已赚保费：8,000•已发生损失（含已报案未决）：5,200•理赔费用：800•承保费用（佣金、管理费等）：1,200•目标利润率：按已赚保费的5%•趋势因子：1.05（将经验期损失与理赔费用水平调整到费率适用期）要求：(1)计算经验损失率（含理赔费用）；（1分）(2)计算趋势调整后的损失率；（1分）(3)计算目标损失率；（1分）(4)计算整体费率调整因子与指示费率。当前费率水平按100元计，结果保留两位小数。（2分）2.某保险公司某险种的累计已报告损失三角形如下（单位：万元）：事故年进展1进展2进展3进展420211000180024002880202211002000235020231200214020241300经验选定的进展因子（按加权平均法计算）：f1=1.80（进展1→2），f2=(1)计算各事故年的最终损失；（3分）(2)计算该险种评估基准日的IBNR准备金。（2分）I即IBNR准备金为3750万元。解析：链梯法的关键是选定进展因子；2021年处于进展4，只需乘尾因子；2024年仅有一个进展期，其对最终损失的估计最依赖早期因子，不确定性最大。3.某事故年的有关资料如下：•期望最终损失（按保险费与目标损失率测算）：2,000万元•评估基准日已报告损失：1,400万元•已报告损失进展因子（从当前进展期到最终损失）：1.25要求：(1)计算按进展因子推算的已报告损失占最终损失的比例；（1分）(2)用B-F法计算该事故年的未报告（IBNR）损失；（2分）(3)用B-F法计算最终损失估计。（2分）4.某险种采用有限波动信度模型对大型客户的费率进行调整。已知：•组合目标损失率：65%•某客户过去3个经验期的损失率：50%、60%、70%•该客户经验期理赔次数：400次•完全信度标准理赔次数：1,084次•部分信度因子：z要求：(1)计算该客户经验损失率的算术平均值；（1分）(2)计算部分信度因子z（保留三位小数）；（2分）(3)计算信度加权损失率（保留两位小数）。（2分）五、综合题（每题10分，共2题，共20分）1.某财产保险公司拟对上海市家用车商业车险费率体系进行修订。基础资料如下（单位：万元）：经验期（2022—2024保单年）：•已赚保费：30,000•已发生损失（含已报告未决）：20,400•理赔费用：3,600•佣金及管理费用：4,800•目标利润率：按已赚保费的6%•趋势因子：年化4%，从经验期中间点到费率适用期中间点间隔1.5年•经验期费率水平为当前费率水平的95%同时，拟引入驾驶人年龄（A、B两类）与行驶区域（市区、郊区）两个分类变量，采用边际法厘定分类因子。经验纯保费数据如下（单位：元/车年）：分类组合风险单位数经验纯保费A—市区1,0002,400A—郊区1,5001,800B—市区2,0003,200B—郊区2,5002,100要求：(1)计算经验损失率（含理赔费用）；（1分）(2)计算趋势调整因子与趋势调整后的损失率；（2分）(3)将经验损失率调整到当前费率水平，计算基础费率整体调整因子；（2分）(4)用边际法计算年龄因子与区域因子的相对费率（设A类与郊区为基准，基准因子为1.000），并据此计算各组合的指示纯保费；（3分）(5)简述采用边际法厘定分类因子时应注意的问题（至少两点）。（2分）2.某财险公司承保一大型企业财产综合险，单个保单保险金额为6亿元。公司对单个风险的自留承保上限为1.5亿元。拟安排以下再保险：•方案一：成数再保险，自留比例30%，分保比例70%。•方案二：溢额再保险，自留额1.5亿元；溢额合同对每笔业务最多接受4.5亿元（即自留额的3线）。要求：(1)分别计算两种方案下，该保单实际的再保险分保保额、分出公司自留保额及自留比例；（3分）(2)若该保单发生4亿元赔款，分别计算两种方案下分出公司承担的自留赔款；（2分）(3)说明方案二溢额合同项下的最大承保能力；若另有一笔保额为8亿元的业务，应如何通过超赔再保险补足？（3分）(4)简述比例再保险与非比例再保险在分出保费定价和未决赔款准备金评估上的主要区别。（2分）参考答案与解析一、单项选择题1.答案：C解析：可保风险要求损失发生具有不确定性（偶然性）；"损失确定发生"属于必然事件，不可保。2.答案：B解析：大数定律说明样本均值随观测数量增加依概率收敛于期望值；费率厘定应尽量扩大风险集合，但不能消除单一风险的不确定性。3.答案：B解析：帕累托分布E[X]=α4.答案：B5.答案：C解析：复合泊松分布下Va6.答案：B解析：IBNR即incurredbutnotreported，广义还包括已报告但现有准备金估计不足（IBNER）的部分。7.答案：A8.答案：B9.答案：B解析：纯保费法直接估计每个风险单位的期望损失成本；损失率法才需要计算损失率并与目标损失率比较。10.答案：C11.答案：B解析：nF12.答案：A13.答案：C14.答案：B15.答案：A16.答案：A17.答案：B18.答案：A19.答案：B解析：累计已报告损失=100020.答案：D21.答案：B22.答案：B23.答案：C24.答案：C25.答案：A26.答案：A解析：纯保费=0.0227.答案：A28.答案：B29.答案：D30.答案：C二、多项选择题1.答案：ACD解析：帕累托和对数正态是典型厚尾（次指数）分布；形状参数0<2.答案：ACD解析：B-F法本身是确定性方法（随机化需借助其他模型）；链梯法只需要损失三角形，不需要保费数据。3.答案：CDE4.答案：ABCD解析：战略风险属于偿二代第二支柱定性监管与风险综合评级的内容，不纳入第一支柱最低资本计量。5.答案：ABC解析：预期赔款与理赔费用通常计入纯保费（风险成本），佣金、管理费用与利润附加构成附加保费。6.答案：ABCE解析：随经验数据增加，信度因子趋近于1，而非0；信度理论正是经验费率调整的方法基础。7.答案：ABDE解析：已报告损失三角只含已报案数据，不含IBNR；IBNR需要通过外推或模型估计后加总。8.答案：ABCD解析：随机方法（如Mack模型、Bootstrap）也广泛用于准备金评估，并为准备金提供波动性度量。9.答案：ABCE10.答案：ABCD解析：目标损失率=1三、判断题1.答案：正确2.答案：正确3.答案：正确4.答案：正确解析：广义IBNR还包括IBNER，即已报告但估计不足的补足部分，均体现为最终损失与已报告累计损失之差。5.答案：错误6.答案：正确7.答案：错误解析：未到期责任准备金对应未到期保费对应的未赚风险；已发生未报告赔款属于未决赔款准备金的IBNR部分。8.答案：正确9.答案：正确解析：Lundberg不等式ψ(u)10.答案：正确解析：经验损失率按经验期费率口径计算，转换为当前费率口径时应乘以"经验期费率水平÷当前费率水平"，该比值小于1。四、计算题1.答案：(1)经验损失率=((2)趋势调整后损失率=75(3)费用率=1200/8000(4)费率调整因子=78.75%/解析：调整因子小于1，说明经验赔付水平低于目标赔付水平，费率整体可下调约1.56%。2.答案：(1)各事故年最终损失：•2021年：2880ו2022年：2350ו2023年：2140ו2024年：1300×最终损失合计=2880(2)累计已报告损失合计=28803.答案：(1)已报告比例=1(2)未报告损失=2000(3)最终损失=1400解析：B-F法把已报告部分直接取实际值，未报告部分取期望最终损失中按进展因子推算尚未报告的比例。若未来实际进展偏离假设，则应通过敏感性分析检验。4.答案：(1)经验损失率均值=((2)z=(3)信度损失率=0.607解析：客户经验数据只有400次，未达到完全信度标准，因此经验损失率只获得约六成权重，其余向组合水平回归，以控制小样本的随机波动。五、综合题1.答案：(1)经验损失率（含理赔费用）=((2)趋势调整因子=(1+(3)费率水平调整后损失率=84.85%×(0.95/1.00(4)以A—郊区为基准组合，基础纯保费为1800元/车年。•年龄因子（B相对A）：