eviews第三讲：误差修正模型PPT课件

1、-、1、误差修正模型、ErrorCorrectionModel，仅记为ECM，是具有特定形式的计量经济学模型的产生原因：经济数据一般不稳定，只有对非稳定时间序列，用差分的方法变化为稳定序列才能建立经典的回归分析模型。- 2、误差修正模型的建立作用提高了模型的精度，把协调回归中的误差项et看作均衡误差，通过建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足。- 3、-、4、误差修正模型的构建，首先验证变量的稳定性，然后进行协调分析，发现变量间的协调关系，即长期均衡关系，以此关系构成误差修正项目。 然后，制作短期模型，把误差修正项目看作解释变量，与反映短期变动的其他解释变量一起，制作短期模型，即误差修正模型

2、。- 5、构筑误差修正模型的步骤、数据类型：时间序列0 .数据输入1 .统计检查2 .验证数据的稳定性3 .协调检查4 .短期误差修正、-、6、数据的记述性检查、1 .数据的变化倾向可以直观地理解2 .异常值对回归系数的影响可以有效地避免， 去除异常值3 .提供数据的简单统计描述、-、7、个别变量的统计描述的第一步骤：输入数据后，右键单击变量，open打开第二步骤： view-descriptive statistics-stats表，显示表形式的，9，提供多个变量的统计描述，第一步骤：输入数据第二步骤：按shift或ctrl键，选择必要的变量，右键单击并选择open-asgroup，步骤3:

3、view-descriptive stats -。 提供表形式的描述性统计，验证下图、-、10、11、稳定性原理、数据稳定性，-、12、13、序列是否稳定的方法1 .图表法2 .使用自相关系数图表3 .单位根检查，-、14、15， 方法1 .图表法，步骤：1.新的工作文件窗口2 .输入时间序列数据： GDP3.双击变量，打开序列，4 .在序列窗口中单击view-graph，在对话框中选择线的类型： line残差项平稳(、75、协调检查结果的形成、-、76、77、传统经济模型表现了变量间的“长期均衡关系”，但实际上经济数据多发生在“不均衡过程”中，因此在建模时需要使数据的动态不均衡过程接近经济理

4、论的长期均衡过程。 用方程式来表现的话，每个变量的滞后现象也出现在模型中。 误差校正模型用于测量某一时期内生变量Yt的某一时刻的外生变量Xt的短期偏差。 短期误差修正，-，78，例如，在建立消费和收入的协调方程式后，为了考察中国消费和收入的动态关系，有必要建立一个误差修正模型，考虑在消费的短期变动脱离长期均衡时，怎样的调整力可以使不均衡状态恢复到均衡状态。 首先对变量进行协调分析，发现变量间的协调关系，即长期均衡关系，以此关系构成误差修正项目。 然后，制作短期模型，把误差修正项目看作解释变量，与反映短期变动的其他解释变量一起，制作短期模型，即误差修正模型。79、短期误差修正、前提： x、y回归

5、到下式，求出残差的第二步骤：再推定为下式r为负值且有意义，-、80、步骤：前工序：单位根、协调检查(省略)第一工序：第一回归LSYY(-1)XX(-1 ) 求出残差的第二工序： genre=residgendy=d (y ) gen RDX=d (x )第三工序：求出回归lsdydxe(-1)e(-1 )的回归系数-，81，第一回归，82，第二工序，-，83，-，84，85，短期的实际上，这个模型不可用。、86、ECM校正的效果(结果解释)校正项(ecmt-1 )的系数为0.51，该模型在短期变动偏离长期均衡时，可以解释为以0.51的调整力将不均衡状态倒向均衡状态。 R2高，拟合好，DW值也为2左右，基本上没有自相关的误差校正是一个逆调整过程(负反馈机制)。87，方法2 :使用打开误差修整模型中的不均衡误差项括号的方法，可以用OLS法直接估计模型。 但是，有必要事先验证变量间的协调关系。88、总结误差修正模型的建立步骤：0.统计检验1 .单位根检验(ADF)2.Johanson协调检验3 .误差