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文档简介

小组成员：单红梅 沈雯 金文秀 王玙,股票投资组合案例分析,1,摘要,2,我们要从10只股票中找出6只股票组成有效的投资组合,所选的10只股票名称及代码详见下表：,NEXT,3,10只股票及大盘的简单统计数据表,10只股票月平均收益， 方差，标准差均高于同期市 场值，这表明：风险和收益 成正相关变动。 反应某种证券收益率 变化受市场收益率变化的影响程度。 哈高科，明星电力，莱钢 股份，清华同方，邯郸钢铁 均大于1，表明：当市场 收益率变动1个单位，该股 票会向同方向变动大于1个 单位，为进攻型股票，反之， 为防守型股票。,NEXT,4, 也是反应 单个证券系 统风险的指标 根据CAMP有效市场理论， 值越大，证券的系统风险越高，期望收益率也应越高。 但表中数据并未与该理论符合，如： 最大的是清华同方，而实际收益最高的是莱钢股份，这表明： 中国的证券市场不是有效市场，实际收益率很大程度上受非系统性风险的影响。,NEXT,5,如何选择投资组合,NEXT,6,方差，协方差矩阵和选择投资组合,NEXT,7,投资组合,从上表中10只股票的非系统性风险可以看出： 中视传媒，广州控股，哈高科，莱钢股份，清华同方，青山纸业的非系统性风

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